计量经济学试题1
一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）
1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ
ˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）
1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量β
ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar
V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ
D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，
Y 以一个固定的相对量（
Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是
------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）
A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i
i X Y μβ
α++=1
D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验
5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：
24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）
A ．
i X 1 B. 21i X C.2
4.02
5.11i X + D.24.025.11i X +
6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得
56.827
/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=i
i
i
Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）
A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立
7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：
A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i
i X Y μβ
α++=1
D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计i
i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）
A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关
9．对于i
i i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上
10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )
A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0)
,(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C
11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩
⎨⎧=南方北方
01D ，如果统计
检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）
A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的
12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）
A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i i
X Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）
A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量
14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，i
Y ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．S=0时，
0)ˆ(=-∑t
i Y Y B.S=0时，∑==-n
i i i Y Y 1
20)ˆ( C ．S=0时，
)ˆ(i
i Y Y -∑
为最小 D.S=0时，∑=-n
i i i Y Y 1
2)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型
D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y
5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）
A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点
B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点
D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）
A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY i
i r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY i
i r X Y
18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)
19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）
A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--12
1μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12
t t t V V ρρμ
20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）
A ．
)
()
()
(1)
(1
t t
t t t t t X f X f X X f X f Y μββ+
+=
B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1
C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10
D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ
四 多项选择题（每个2分，共10分）
1．以Y 表示实际值，Y
ˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）
A ．通用样本均值点（Y X ,） B.i
i Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2
=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i
2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）
A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差
B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分
D．被解释变量的总变差与解释变量之差
E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）
A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性
4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）
A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验
D.帕克检验
E.方差膨胀因子检验
5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）
A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法
五简答计算题（4题，共50分）
1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）
2.简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分）
3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Y t=B1+B2X1t+ B3X2t+μt 作回归，根据回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分）
① RSS（3分）；
② ESS与RSS的自由度（4分）；
③求F值（3分）
④检验零假设：B2= B3=0。（5分）（提示： ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）
4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：
根据一元线性回归模型Y t=B1+B2X t+μt，得到拟合直线及相关数据如下：
Y（h）t=-261+0.25X t r2=0.9388 注：Y（h）表示Y的拟合值。
Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）
1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元
（一）、对X t 的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验） ① 对B 2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B 2=0；（3分） ② 对X t 的回归系数作t 检验，检验零假设：B 2=0；（3分） ③ 对X t 的回归系数作t 检验，检验零假设：B 2=0.2。（3分） （已知置信水平为95%时：d.f=17,t 临界
=2.11；d.f=18,t
临界
=2.10；d.f=19,t
临界
=2.09；
d.f=20,t 临界=2.08）
（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）
两个可能需查的表格： 游程检验中部分游程的临界值（N 1=正残差个数，N 2=负残差个数）
F 分布值 置信水平为5% （提示：当实际游程个数≤临界值时，存在
显著正自相关）
5、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型如下：
i i i i X X Y μβββ+++=22110
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ____○
1____ 0.0101 2X - 0.3401 0.4785 _____○
2___ 0.5002 2X 0.0823 0.0458 ○
3 0.1152
R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion
4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic)
0.0001
回答下列问题
（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。 （2）模型是否存在多重共线性？为什么？ （3）模型中是否存在自相关？为什么？
备注：上表中的k 是指不包含常数项的解释变量的个数。
答：（1）○1=3.4881; ○2=-0.7108; ○3=1.7969; （2）存在多重共线性； (4分)F 统计量和R 方显示模型很显著，但变量的T 检验值
都偏小。
（3）n=10,k /
=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。(3分) DW=2.4382>2.359 因此模型存在一阶负自相关。
计量经济学试题1参考答案
一 名词解释
1.当线性回归模型中随机误差项µi 满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。（1） E(µi)=0 （2） Cov(µi, Xi )=0 （3） Var(µi)=δ2 =常数 （4）Cov(µi, µj )=0 （5） µi 服从正态分布
2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Y i =B 1+B 2X i +µi ，设误差项µi 的方差与解释变量X 存在相关性，且Var(µi)= δi
2
= δ2* f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得：
)
()
()(1
)(2
1
i i
i i
i i i X f X f X B X f B X f Y μ++=2
2)()
(1
)()(1))((
σσμμ===
i i i ar i i i
ar X f X f V X f X f V
由于：
为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。 普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 二 填空
1．无偏2．自相关3．低4．∑=-n
i i
i Y Y 1
2
)ˆ(5．双对数6．-1，存在完全负的自相关7．多重共线性8. 增长9. b 1 = Y-b 2X
三 单项选择题
1．A 2．B 3．B 4．D 5．B 6．D 7．C 8．D 9．C 10. B 11．A 12. C 13. C 14．B 15．B 16．D 17．C 18．C 19．A 20．B 四 多项选择题
1．ABCE 2．AC 3. ABD 4. ACD 5. ABCD
五 简答计算题
1.基本意图：（1）计算F 统计量；（2）查表得出F 临界值；（3）作出判断：若F 值大于等于F 临界值，则拒绝零假设。
F 检验与t 检验的关系：①F 检验和t 检验的对象不同： F 检验的对象是：0:210==ββH t 检验的对象是：)2,1(,0:0==j H j β
②当对参数1β和2β的t 检验均显著时，F 检验一定是显著的。
③但是，当F 检验显著时，并不意味着对1β和2β的t 检验一定是显著的，可能
的情况有三种：对1β的检验显著，但对2β的检验不显著；对1β的检验不显著，但对2β的检验显著；对1β和2β的检验均显著。
2.
（1） 普通最小儿乘法估计量的方差较大； （2） 置信区间变宽； （3） t 值不显著；
（4） R 2
值较高，但t 值并不都显著；
（5）普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；
（6）难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。
3.
①RSS=TSS－ESS=76.4
②ESS自由度=2 RSS自由度=17
③F=67.2＞F临界=3.59，拒绝零假设。
4．一、
①P[-2.1≤0.25－B2]/0.015≤2.1]=95%，得，置信区间：0.2185≤B2≤0.2815
②t=16.67＞t临界=2.10，拒绝零假设
③t=3.33＞t临界=2.10，拒绝零假设。
二、残差值分别为：8.15，5.25，－6，－5，－8.25，－10，－2，－34.75，11.75，3.5，
－6.75，－15，－39.5，－4.3，－55.25，－39.75，－5.25，－7.5，13，28.5。正值6个，负值14个，游程个数5≤临界值为5，正自相关。
计量经济学试题2
一、判断
1.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
2.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
3.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）
4.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）
5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（）
6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）
7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（）
8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（）
9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（）
10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（）
二、名词解释
1、普通最小二乘法
2、面板数据
3、异方差
4、拉姆齐RESET检验
三、简答题
1、多重共线性的实际后果。
2、列举说明异方差的诊断方法。
3、叙述对数线性模型的特点及其应用。
4、简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。
四、计算题
1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。（12分）
2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释CEO的薪水方程：log（salary）=b0+b1log（sales）+b2roe+b3ros+μ
根据某样本数据得到结果如下：（已知t临界=1.96）
log（salary）=4.32+0.280log（sales）+0.0174roe+0.00024ros
se 0.32 0.035 （0.0041）（0.00054）
n=209 R2=0.283
（已知：自由度d.f约等于200，显著性水平5%时，t的临界值=1.96）
（1）如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际上很大的影响吗？
（2）你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？
3、考虑如下模型，Y=b1+b2D2+b3X i D2+b4X i+e i
Y为某公司员工年薪，X i为工龄
D2=（1，白人；0，其他）（d.f约等于50，显著性水平5%时，t的临界值=2.0）
若估计结果如下
Y=20.1+2.85D2+0.50X i D2+1.5X i
Se=0.58 0.36 0.32 0.20
n=50 R2=0.96
（1）解释回归系数b 2与b 3的实际意义。 （2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。
4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下
t t t t t u A S N P ++++=3210αααα t t t t v M P N +++=210βββ
（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （1）内生变量：P 、N ；
外生变量：A 、S 、M
（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵
P N 常量 S A M
()⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛-------=Γ20
1
32010
1
01βββ
ααααβ 对第1个方程，()()200ββ-=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方
程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，
()()3200ααβ--=Γ，因此，()100=Γβ秩，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。
进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。
计量经济学试题3
一、判断题
5.正态分布是以均值为中心的对称分布。（）
6.当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（）
7.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
8.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
9.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（）
10.虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（）
11.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）
12.存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（）
13.通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）
10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（）
二、名词解释
1.普通最小二乘法
2.判定系数
3.中心极限定理
4.多元线性回归
三、简答题
1．简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。
2．简述自相关产生的几种原因。
3．多重共线性几个诊断方法。
四、计算题1.某经济学家根据日本1962-1977年汽车需求年度数据，以Y（h）t=b0+b1X1+b2X2为回归函数，得到该产品的需求函数如下：
Y（h）t=5807+3.24X1—0.45 X2 r2=0.66
Se= （20.13）（1.63）（0.16）
式中，Y（h）t表示零售汽车数量（千辆）拟合值，X1表示真实的可支配收入（单位：亿美元），X2表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。
①对B1建立一个95%的置信区间；
②在H0：B1=0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？
2．根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为：Y（h）=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量d=0.5951，R2=0.9388。（已知：5%显著性水平下，n=20，k=1时，d L=1.201，d u=1.411）。
①试判断是否存在自相关；
②计算自相关系数ρ。
注：第2题可能用到的数据可从下表获得。
表1 t统计表（部分）
自由度
五、给出结构模型
C t=α0 +α1Y t+α2C t-1+u1t
I t=β0+β1Y t+β2Y t-1+β3r t+u2t
Y t=C t+I t+G t
其中C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。
解：k=5，k1=4, g=3 ,g1=2
第一个结构方程的识别：
写出变量的系数矩阵
C t I t Y t r t G t C t-1Y t-1X t
第一个方程 1 0 -a10 0 -a20 -a0
第二个方程0 1 -b1-b30 0 -b2b0
第三个方程-1 -1 1 0 -1 0 0 0
划去第一行，第1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为
I t r t G t Y t-1
1-b3 0 -b2 其秩=2=g-1
-1 0 -1 0
第一个方程可以识别
同时根据阶条件，k-k1=1= g1-1=1，第一个方程恰好识别。
参考答案
计量经济学试题2答案
一、判断
1-5 错错对错错
6-10 错错对错错
二、名词解释
1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。
2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。
3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。
4、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。
三、简答题
1、OLS估计量的标准差变大；t值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对
回归平方和的贡献。
2、图形法检验；White检验；Park检验；Breusch-Pagan检验。
3、斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布；
缩小被解释变量的范围。
4、理论阐述；数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。
四、计算
1、自由度分别为2；27；29。R平方等于0.94；F=214。
2、ros提高50点，薪水提高1.2%。
t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。
3、b2表示差别截距；b3表示差别斜率
对b2检验，t=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响
对b3检验，t=1.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响
计量经济学试题3答案
一、判断题
1.√
2.√
3.√
4.×
5.√
6.√
7.√
8.√
9.×10.√
二、名词解释
1．普通最小二乘法。选择合适的参数如b1、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。2．判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的比例。
3．中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正态分布。
4．含有多个解释变量的线性回归模型。
三、简答题
1、同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。
2、惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处
理的作用。
3、R平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量
对剩余解释变量的回归，得到子回归的R2）
四、
1、①置信区间为[－0.28，6.76]；②t=（3.24－0）/1.63=1.99＜2.16，接受零假设。
2、①d＜d u，存在自相关；②d=2（1－ρ），ρ约等于0.7。
第四套
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A ．时间序列数据 B. 横截面数据 C ．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为
i Y ∧
ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A. 0.2%
B. 0.75%
C. 2%
D. 7.5%
3、假定正确回归模型为u X X Y 22110+β+β+β=，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2
线性相关,则1β的普通最小二乘法估计量( D )
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )
A.多重共线性
B.异方差性
C.序列相关
D.高拟合优度 5、关于可决系数2
R ，以下说法中错误的是（ D ）
A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
B.
[]102
，∈R C.可决系数2
R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数2
R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量） （ B ）
A.
i
i i i X D Y μβαα+++=221 B.
i
i i i i X D X Y μββα+++=)(2211
C.
i
i i i i X D D Y μβααα++++=33221 D.
i
i i u D Y ++=βα
7、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是( A )
221211211
.0.0
2
1
.
0(.0
2
x x A x x B x e C x x v v D x e +==++=+=为随机误差项）
8、在DW 检验中，不能判定的区域是（ C ）
A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4
B. u d ﹤d ﹤4-u d
C. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d
D. 上述都不对
9、在有M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1-<-M N H i （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，i N 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( B )
A.第i 个方程恰好识别
B.第i 个方程不可识别
C.第i 个方程过度识别
D.第i 个方程具有唯一统计形式
10、前定变量是( A )的合称
A.外生变量和滞后变量
B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量
D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ）
A.异方差是样本现象
B.异方差是一种随机误差现象
C.异方差是总体现象
D.时间序列更易产生异方差 12、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ B ）
A. )1()
(--k RSS k n ESS B ．)
()1()1(2
2k n R k R --- C ．)
1()1()(2
2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m 个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )
A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1
14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）
A.广义差分法
B.普通最小二乘法
C.一阶差分法
D. Durbin 两步法
15、个人保健支出的计量经济模型为：
i
i i i X D Y μβαα+++=221 ，其中
i
Y 为保
健年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量
⎩⎨
⎧=大学以下
大学及以上012i D ；
i μ满足古典假定。
则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ）
A.
i
i i i X D X Y E βα+==12)0,/( B.
i
i i i X D X Y E βαα++==212)1,/(
C.21αα+
D.1α
16、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为
μβββ+++=r Y M 210 ，又设1
ˆβ、2ˆβ 分别是1β、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )
A. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为负值
B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值
C.1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值
D. 1
ˆβ 应为负值，2ˆβ 应为正值 17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ）
A ．应变量观测值总变差的大小
B ．应变量回归估计值总变差的大小
C ．应变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化
18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A ．它们都是由某种期望模型演变形成的 B ．它们最终都是一阶自回归模型 C ．它们的经济背景不同
D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下：
916
.1143
897
.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t
则（ C ）
A.分布滞后系数的衰减率为0.34
B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元
D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.76 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例
A.广义差分法
B.普通最小二乘法
C.广义最小二乘法
D.两阶段最小二乘法
二、多项选择题
1、能够修正序列自相关的方法有（ B D E ）
A. 加权最小二乘法
B. Cochrane-Orcutt 法
C. 广义最小二乘法
D. 一阶差分法
E. 广义差分法
2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型
3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A ．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B ．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C ．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D ．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E ．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系
4、判定系数的公式为（ B 、C 、D ）
A.TSS RSS
B.TSS ESS
C.
TSS RSS
-
1
D.RSS ESS ESS +
E.RSS ESS
5、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ B C E ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大
C. 随机误差项服从正态分布
D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E 、除了异方差外，其它假定条件均满足
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确
要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与T 统计量的关系，即2t F
=的来
历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T 检验等价于对方程的整体性检验。
4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确
《计量经济学》题库及答案 计量经济学题库Ch1 一、单项选择题 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学; B.经济; C.统计; D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型; B.数学规划模型; C.包含随机误差项的经济数学模型; D.模糊数学模型 3.在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据;B.横截面数据;C．计算机随机生成的数据;D.虚拟变量数据 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据; B.时间序列数据; C.修匀数据; D.原始数据 6．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。 A.经济计量准则; B.经济理论准则; C.统计准则; D.统计准则和经济理论准则 7．对下列模型进行经济意义检验，通常情况下哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。 A.C i（消费）=500+0.8 I i（收入） B.Q i（商品需求）=10+0.8I i（收入）+0.9P i（价格） C.Q i（商品供给）=20+0.7P i（价格） D.Y i（产出量）=0.6K i0.5（资本）L i0.5（劳动） 8.用模型描述现实经济系统的原则是（B） A.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 二、多项选择题 1．样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。 A.完整性; B.准确性; C.可比性; D.一致性 2．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。 A.用于经济预测; B.用于经济政策评价; C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论; E.仅用于经济预测、经济结构分析
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ?具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)?(=βar V B.)?(βar V 为最小 C ．0)?(=-ββ D.)?(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ?）变动时，Y 以一个固定的相对量（ Y Y /?）变动，则适宜配合的回归模型是 ------------------------------------------------------------------------------------------- （ ） A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i i X Y μβ α++=1 D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验 5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质： 24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ） A ． i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X + 6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得 56.827 /)?(2/)?(2=-∑-∑=i i i Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ） A ． 01=β成立 B. 02=β成立
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1∑（－）＝， 2 Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
计量经济学题库 三、名词解释（每小题3分） 1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量 7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法 13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和） 17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度 21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数 27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验 32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36. 自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法 41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型 50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型 54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简 化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最小二乘法 四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10
量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分） 1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。 2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。 3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。 4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。 6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ ˆ＝ ，说明 。 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。 8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。 9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，
计量经济学综合练习题 [填空题] 1时间序列数据 参考答案：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。 [单项选择题] 2、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）。 A.横截面数据 B.虚变量数据 C.时间序列数据 D.平行数据 参考答案：C [单项选择题] 3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？（） A.C i （消费）=500+0.8I i （收入） B.Q di （商品需求）=10+0.8I i （收入）+0.9P i （价格） C.Q si （商品供给）=20+0.75P i （价格） D.Y i （产出量）=0.65K0.6 i （资本）L0.4 i （劳动） 参考答案：B [填空题] 4在经济变量之间的关系中，（）、（）最重要，是计量经济分析的重点。 参考答案：因果关系；相互影响关系 [填空题] 5计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？ 参考答案：计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下： 1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 （1）计量经济模型的选择和确定 （2）对经济模型的修改和调整 （3）对计量经济分析结果的解读和应用 2）计量经济学对统计学的应用
（1）数据的收集、处理 （2）参数估计 （3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断 3）计量经济学对数学的应用 （1）关于函数性质、特征等方面的知识 （2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开 （3）参数估计 （4）计量经济理论和方法的研究 [填空题] 6下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？S t- 1=4432.0+0.30R t ，其中S t-1 为第t-1年底农村居民储蓄余额（单位：亿元），R t 为第t年农村居民纯收入总额（单位：亿元）。 参考答案：不是。第t年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但并不对第t-1的储蓄产生影响。 [填空题] 7 下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？GDP=β 0+Σ3 i=1 β i ·GDP i +μ其 中，GDP i （i=1，2，3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，μ为随机干扰项。 参考答案：不合理，因为作为解释变量的第一产业、第二产业和第三产业的增加值是GDP的构成部分，三部分之和正为GDP的值，因此三变量与GDP之间的关系并非随机关系，也非因果关系。 [填空题] 8OLS估计法 参考答案：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。 [单项选择题] 9、对于模型Y i =β +β 1 X i +μ i ，其OLS的估计量的特性在以下哪种情况下不 会受到影响（）。 A.观测值数目n增加 B.X i 各观测值差额增加 C.X i 各观测值基本相等 D.E（μ2 i ）=σ2 参考答案：D [单项选择题]
计量经济学题库（超完整版）及答案我整理的 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economic）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。
计量经济学习题及答案
A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平 方和为800 2 =∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参 数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列 各式成立的有（ ） A.0=∑i e B. 01=∑i i X e C. 02=∑i i X e D.0=∑i i Y e E. 021=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检 验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法
计算题 1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1 X ，亿元）与净出口（2 X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下： i i i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2 R =0.99 F=582 n=13 问题如下： ①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2 R 作解释；（3分） ③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著 性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分） 2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）
计量经济学题库 一、单项选择题〔每题1分〕 1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年"计量经济学"会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指〔A〕。 A．同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B．同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据 C．同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔〕。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔〕。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是〔〕。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔〕。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的根本步骤是〔〕。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔〕。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．〔〕是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为〔〕。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的根本应用领域有〔〕。 A．构造分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是〔〕。