一、名词解释
第一章
①预测：根据过去和现在估计预测未来。
②统计预测：属于预测方法研究的范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行③定量推测，并计算概率置信区间。
第二章
①定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。
②主观概率：是人们对根据几次经验结果所做的主观判断的主观判断的量度。
③客观概率：是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。
④相互影响法：是从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化，以及变化发生的概率，来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。
第三章
①残差：预测值与真实值的离差
②可绝系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释因变量变动的百分百比。
③相关系数：测定拟合优度的指标，相关系数平方等于可绝系数。
④非线性回归预测法：在社会现实经济活动中，很多现象之间的关系并不是线性的，这时就要选配适当类型的曲线，即非线性回归预测。
⑤拟合优度：衡量回归直线拟合效果的指标
⑥自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。
⑦D-W：检验模型是否存在自相关的一个有效方法，其计算公式为：D—W=∑(ui-ui-1)^2/∑ui^2,其中ui=yi-^yi.根据经验D-W统计量在1.5~2.5之间表示没有显著自相关问题。
第四章
①不规则变动因素：又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
②趋势外推法：用时间t为自变量，时序数值y为因变量，建立合适的趋势模型，并赋予时间变量t所需要的值，从而得到相应时刻的时间序列未来值。
③图形识别法：通过绘制以时间t为横轴，时序数据为y轴的散点图形，并将其与各种函数曲线模型比较，选择最为合适的模型。
④差分法：利用差分把数据修匀，使非平稳的序列达到平稳序列。同时与各类模型差分特点进行比较，选择合适的模型。
⑤标准误差：预测值与真实值的离差平方和的平均数的平方根。
⑥
第五章
①一次移动平均法：收集一组观测值，计算这组观测值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。
②一次指数平滑法：利用前一期的预测值Ft代替Xt-N得到预测的通式：Ft+1=aXt+(1-a)Ft.
③线性二次移动平均法：在对实际值进行一次移动平均的基础上，再进行一次移动平均。 ④线性二次指数平滑法：也称双重指数平滑，它是对一次指数平滑值再进行一次平滑。 ⑤布朗二次多项式指数平滑法：其基本原理和线性二次移动平均法相似。当时间序列有趋势存在时，一次和二次指数平滑后都落后于实际值，将一次和二次平滑值之差加在一次平滑值上，则可对趋势进行修正。
⑥霍尔特双参数线性指数平滑法：与布朗线性指数平滑法相似，只是它不是用二次指数平滑，而是对趋势直接进行平滑。
第六章
①自适应过滤法：从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式：i -+=t t 1-t i 'it X ke 2）（φφ。
②一次循环：即对全部数据皆进行一次迭代。
③标准化：当序列Xi 的波动性很大时，可能影响迭代的收敛速度，应对原始序列利用公式：x *
t =xt/√∑xi 2 (i 从1到p)做标准代换。
第七章
①平稳：设时间序列{yt}取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的。（假如该随机过程的随机特征随机随时间变化，则称过程是非平稳的）。
②宽平稳：设时间序列{yt}，对于任意的t,k.m 满足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k),则称{yt}是满足宽平稳的。
③随机游动：如果在一个随机过程中，yt 的每一次变化均来自于一个均值为0的独立同分布，即随机过程{yt}满足：yt=yt-1+et t=1,2,...,其中{et}独立同分布，并且E(et)=0,Var(et)=E(et 2)=62<∞，则称这个随机过程是随机游动。它是一个非平稳过程。 ④协整关系：有些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系，称为协整关系。
⑤单位根检验：单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。
第八章
①干预：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。
②净化序列：是指消除了干预影响的序列，它由实际的观察序列值减去干预影响值得到的。
第九章
①景气：是对经济发展状况的一种综合性描述，用以说明经济的活跃程度。
②先行指标：领先于总体经济而预先变化的指标。
③同步指标：与总体经济变化相一致或者同步的指标。
④滞后指标：是指它的变化比总体经济变化滞后一个时期的指标。
⑤景气循环：又称经济波动，也称经济周期。
⑥古典周期：是指国民经济活动的绝对水平出现上升与下降的交替。
⑦现代周期：是指第二次世界大战以后出现的经济周期，其特点是国民经济活动的相对水平上升与下降的交替。
⑧三角函数法：将剔除趋势因素、季节因素和随机因素后的备选指标进行三角函数分解，确定出每个序列的主周期、次主周期、第三主周期等，按周期项进行分类。
第十章
①灰色系统：是指系统内一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系统内各个因素间具有不确定的关系
②黑色系统：是指一个系统的内部信息对外界来说是一无所知的，只能通过它与外界的联系来加以观测研究。
③白色系统：是指一个系统的内部特征是完全已知的，即系统的信息是完全充分的。
④灰色预测：是指对一种含有不确定因素的系统进行预测的方法。
⑤生成列：在建立灰色预测模型前，对时间序列进行数据处理，经过处理后的时间序列即称生成列。
⑥关联度：在计算出^X(0)(k)序列与X(0)(k)序列的关联系数后，计算各类关联系数的平均值：
r=∑ (k),这个平均值r称为^X(0)(k)序列与X(0)(k)序列的关联度。
第十一章
①状态空间模型：是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。描述动态系统的完整模型，它表达了由于输入引起系统内部状态的变化，并由此使输出发生变化。
②离散时间随机性系统的状态：是指系统内部的可能运动状态和可能储能状态。
③状态空间：是指状态能量所能取的一切值的集合。
④卡尔曼滤波：是指从状态预估计开始，而后再加上预估计正确值的修正估计的适时修正过程。
⑤时不变系统：是指若输入Xt产生相应的输出Yt,当输入Xt-t0 时将对应地输出Yt-t0。
第十二章
①预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。
②组合预测：是指一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。
第十三章
①不确定型决策：是指决策时的条件是不确定的。
②贝叶斯决策：通过样本，组合先验信息，利用贝叶斯的后验概率公式所做的决策。
③决策函数：根据样本的观察值对总体参数做出推断，这时样本统计量d是样本观察值x1.x2,...,xn的一个函数，d=d(x1.x2,...,xn)就称为决策函数。
④损失函数：参数的真值为⊕,决策的结果为d，两者的不一致会带来一定的损失，这种损失是一个随机变量，用L(d, ⊕)表示，称为损失函数。
⑤多目标决策：指决策要达到的目标不止一个的决策。
第十四章
①效用：即决策人对期望和损失的独特兴趣、感受和取舍反应。
②效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险的变化关系绘
出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。
二、问答题
第一章
①预测？统计预测的三要素？
预测即根据过去和现在估计预测未来。统计预测的三要素：实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学模型是预测的手段。
②述统计预测与经济预测的联系与区别？
答：两者的主要联系是：（1）它们都以经济现象的数值作为其研究的对象（2）它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息（3）统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。
两者的主要区别是：（1）从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究的对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。（2）从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各种领域。
③定量预测使用外推法时有哪些重要原则？
答：有两条重要原则：a。连贯原则，指事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没什么根本的不同。b.类推原则，是指事物必须有某种结构，其升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的，类比现在，预测未来。
④统计预测研究有哪些步骤？答：一个完整的统计预测研究，一般经过以下几个步骤：1确定预测目的；2搜索和审核资料；3选择预测模型和方法；4分析预测误差，改进预测模型；5提出预测报告。
⑤统计预测大致可分为：定性预测法、回归预测法、时间序列预测法。
第二章
①德尔菲法有哪些特点？优点，缺点？
答：特点：1反馈性，2匿名性，3统计性。优点：1,可以加速预测速度和节约预测费用，2可以获得不同但有价值的观点和意见，3适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。缺点：1对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠2责任不叫分散，3专家的意见有时可能不完整或不切合实际。
②主观概率法及适用范围？
答：主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。很多情况下，人们没有办法计算事件的客观事件，只能用主观概率法来描述。主观概率法是一种适用性很强的统计预测方法，可应用于人类活动的各个领域。
③情景预测法有何特点及步骤？
答：特点：1使用范围很广，不受任何条件限制，只要对未来的分析都可以使用该方法；
2 考虑较全面，应用起来灵活；
3 通过定性定量分析相结合，为决策者提供主客观相结合的未来情景；
4 能及时发现未来可能出来的难题，以便采取行动消除或减轻它们的影
响。
其基本步骤：1 确定预测主题。2 根据预测主题，寻找资料，充分考虑主题将来会出现的状况。3 寻找影响主题的环境因素，要尽可能周全的分析不同因素的影响程度；4 将上述影响因素归纳为几个影响领域，分析不同影响领域下主题实现的可能性，同时分析是否有突发事件的影响，如有，影响如何。5 对各种可能出现的主题状态进行预测。
第三章
①为什么要对建立的回归模型进行统计检验？
答：当建立一个实际问题的经验回归方程后，不能立即用其来做分析和预测。因为在建立模型前，我们是依据定性分析所作的一些假设去拟合因变量y与自变量x1,x2, (x)
之间的关系，不能确定是否真的存在这样的线性关系。或者因变量与自变量是否显著。所以在此基础上要对建立的回归模型进行统计检验。
②应用回归预测法进行用预测时，应注意哪些问题？
答：首先应确定变量之间是否存在相关关系。如果变量之间不存在相关关系，对这些变量应用回归预测法就会得出错误的结果。正确应用回归分析预测应注意：1用定性分析判断现象之间的依存关系；2 避免回归预测外的任意外推；3 应用合适的数据资料。
第四章
①影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。
答：经济时间序列的变化收到长期趋势、季节变动、周期变动和不规则变动这四个因素的影响。其中：长期趋势因素（T）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种接近直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。季节变动因素（S）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度或幅度固定的周期波动。周期变动因素（C）也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。不规则变动（I）又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
②试述趋势外推法的基本原理？
答：当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，并无明显的季节波动，又能找到一条合适的函数曲线反应这种趋势变化时，就可以用时间t为自变量，时序数值y为自变量，建立趋势模型：y=f（t）。当有理由相信这种趋势能够延伸到未来时，赋予变量t 所需要的值，可以得到相应时刻的未来值，这就是趋势外推法。
③趋势外推法的假设条件？及主要优点？
答：趋势外推法的假设条件：1假设事物发展过程没有跳跃式变化，一般属于渐进变化；
2 假设事物的发展因素也决定事物未来的发展，其条件是不变或变化不大。
它的主要优点：可以揭示事物发展的未来趋势，并定量的估计其功能特性。
第五章
①一次指数平滑法与一次移动平滑法相比，其优点是什么？
答：一次移动平滑法有两个主要限制：（1）计算移动平均必须具有N个过去观察值，当需要预测大量的数值时，就必须存储大量的数据；（2）N个过去观察值中每一个权数都相等，而早于（t-N+1）期的观察值的权数等于0，而实际上往往是最新观察值包含更多信息，应具有更大权重。而一次指数平滑法是一种加权预测。它既不需要存储全部历史数据，也不需要存储一组数据，从而可以大大减少数据存储问题，甚至有时只需一个最新观察值、最新预测值和值就可以进行预测。
②线性二次指数平滑法中包含哪两种方法？各自有什么特点？
答：主要包括布朗单一参数线性指数平滑法和霍尔特双参数线性指数平滑法。
布朗单一参数线性指数平滑法特点：当时序有趋势存在时，一次和二次指数平滑法都有滞后于实际值，而此方法则比较好地解决这一问题，它适用于具有线性变化趋势的时序进行短期预测。其中只有一个平滑参数a，使用简单。
霍尔特双参数指数平滑法的特点是：其基本原理与布朗单一参数线性指数平滑法相似，但它不直接应用于二次指数平均，而是分别对原序列数据和序列的趋势进行平滑。其中有两个平滑常数a,r,比布朗单一参数线性指数平滑法灵活。
③在何种情况下，宜采用二次曲线指数平滑法？
答：对于非线性增长的时间序列，采用二次曲线指数平滑可能比线性指数平滑法更为有效。它的特点是：不但考虑了线性增长的因素，而且也考虑了二次抛物线的增长因素。
第六章
①自适应过滤法有哪些特点？
答：重要特点是它将自回归方程中的权数最优化。优点：1方法简单易行，可采用标准程序上机运算；2 需要数据量较少；3 约束条件较少；4 具有自适应性，它能自动调整权数，是一种可变系数的模型。
②学习常数K的选取应满足什么条件？如何确定？
答：要使初始权数经过调整逐步向最佳权数逼近，从而使模型MSE向一最小值收敛，K 的取值条件为：k<=1/[∑Xi^2]max （i从1，。。，p）。不过为了提高模型中权数调整逐次逼近最佳权数的速度，可以取较大的k值，但必须满足k<=1/p.
③对原始数据进行标准化有什么作用？
答：当数据的波动较大时，在调整权数之前，应对原始数据值做标准化处理。标准化处理一方面可以加快调整速度，使权数迅速收敛于“最佳”的一组权数，并可使学习常数k的最佳值近似于1/p，从而使自适应过滤法更为有效；另一方面，可以使数据和残差无量纲化，有助于不同单位时间序列数据的比较。
第七章
①平稳时间序列的统计特性是什么？
答：设时间序列{yt}取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的。其统计特性是：对于任意的t,k.m满足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k)。
②使用差分法的目的是什么？
答：将非分平稳序列通过一次或多次差分变为平稳序列。
③利用自相关分析图测定时间序列的平稳性的准则是什么？
答：判断时间序列是否平稳，是一项重要的工作。运用自相关自相关分析图测定时间序列的平稳性的准则是：1 若时间序列的自相关函数^ k在k>3时都落入置信区间，且
逐渐趋于零，则该时间序列具有平稳性。2若时间序列的自相关函数更多的落入置信区间外面，则该时间序列不具有平稳性。
④利用自相关分析图测定时间序列的随机性的准则是什么？
答：判断时间序列的随机性，是指时间序列各项之间没有相关关系的特征。运用自相关自相关分析图测定时间序列的随机性的准则是：1 若时间序列的自相关函数基本都落入置信区间，则该时间序列具有随机性；2 若较多自相关函数落在置信区间之外，则认为
该时间序列不具有随机性。
⑤进行单位根检验的意义是什么？
答：对非平稳序列使用传统的估计方法时，以及估计变量间的关系时会得出错误推断。正确的方法是检验时间序列趋势之前，要先确定时间序列中是否存在单位根。如果变量不能拒绝有单位根，则认为非平稳的。如果经过单位根检验得到所研究的序列是非平稳的，可以通过一次或多次差分变为平稳序列。
⑥协整的目的是什么？
答：如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列就被称为有协整关系的存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析结果。所以，在进行分析之前，应进行协整检验。
第八章
①为什么要引入干预分析模型？
答：从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。
②干预变量有哪几种？
答：干预变量有两种，第一种是持续性的干预变量，表示T时刻发生以后，一直有影响，可以用阶跃函数表示，形式是:S T t={0,干预事件发生之前（t
第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生，仅对该时刻有影响，用单位脉冲函数表示，形式是：:P T t={1,干预事件发生时（t=T’）1,其他时间（t≠T’）
③干预事件有哪几种类型？
答：基本上有以下四种类型1 干预事件的影响突然开始，长期持续下去；2 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去；3 干预事件突然开始，产生暂时的影响；4 干预事件逐渐开始，产生暂时的影响。
④单变量时间序列干预模型分析的步骤有哪些？
答：1利用干预影响产生前的数据，建立一个单变量的时间序列模型。然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值；2 将实际值减去预测值，得到受干扰影响的具体结果，利用这些结果求估干预影响部分的参数；3 利用排除干预影响后的净化序列，识别与估计出一个单变量的时间序列模型；4 将2和3的模型结合，求出总的干预分析模型。
第九章
①景气指标选择的原则有哪些？简单介绍这些原则的含义。
答：景气指标的选择应遵循四个原则：
（1）重要性和代表性：指标所代表的内容是经济发展某一方面的综合反映，在经济活动的总量活动中居重要地位，同时又具有某类指标的基本波动特征。
(2)可靠性和充分性：可靠性是指数据的精确性和统口径的一致性。充分性要求指标样本具有足够的长度，以满足季节调整的数据处理要求，并能揭示其循环波动的规律。（3）一致性和稳定性：一致性景气波动发生变化时，指标的波动状况发生相应的变化，或提前或延迟一段时间表现出来。稳定性指标总能以相对稳定的时滞发生这种变化。（4）及时性和光滑性：景气指标用于短期分分析和预测，因而要求及时的获得统计数据，并要求指标具有一定的光滑性，不规则波动因素较少的指标更能满足预测的要求。
②经济预警系统及作用？
答：经济预警系统的原理是选择一组反映经济发展状况的敏感指标，运用有关的数据处理方法，将多个指标合并为一个综合性指标，然后通过一组类似于交通管制信号红、黄、绿灯的识别，利用这组指标和综合指标对当时的经济状况发出不同的信号，通过观察信号的变动情况，来判断未来经济增长的趋势。
作用：1 正确评价当前宏观经济运行的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务；2；能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热；3 能及时的反应宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控经济措施是否运用得当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果等；4 有利于企业的经营决策；5 有利于改革措施出台的正确决策。
第十章
①灰色预测及类型？
答：灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法，它是一种介于白色系统和黑色系统之间的一种系统。主要包括四种类型：灰色时间序列预测，畸变预测，系统预测，系统预测，拓扑预测。
第十一章
①什么是状态空间模型？其种类如何？
答：状态空间模型是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。描述动态系统的完整模型，它表达了由于输入引起系统内部状态的变化，并由此使输出发生变化。
按影响因素的不同分为：1 确定性状态空间2 随机性状态空间。
按数值形式分为：1 离散空间模型2 连续空间模型
按所描述的动态系统可以分为：1 线性的与非线性的 2 时变的与非时变的
②状态空间模型与传统时间序列分析方法比较有何特点？
答：状态空间模型开创了时间序列建模与分析的新领域，具有其他时间序列方法所不具备的优点。1 首先，状态空间模型能够用现在和过去的最小信息形式或用现在和将来的输入信息对于一个系统的状态进行完全进行描述。2 该模型不仅刻画了系统内部的状态，而且能够揭其系统内部状态与外部的输入与输出变量的联系，反应比较全面。3 它能将几个变量时间序列处理为向量时间序列，能够很好的解决多输入和多输出变量问题情况下建模，往往能用于一元和多元时序的建模。 4 卡尔曼滤波是解决空间状态模型估计与预测的有力工具之一，它不需要存储历史数据，而且可以通过计算机程序达到对状态空间模型的优化拟合。5 该模型也存在局限性。该模型一般基于马尔科夫特性，这就意味着给定系统的现状状态，则系统的将来与其过去独立。
第十三章
①决策及特点和决策系统的基本要素。
答：决策就是为了实现特定的目标，根据客观的可能性，在占有一定信息和经验的基础上，借助一定工具、技巧和方法，对影响未来目标实现的诸多因素进行准确的计算和判断选优后，对未来行动做出决定。特点：未来型，选择性，实践性。基本要素包括：决策主体、决策目标、决策对象、决策环境。
②决策可以分为哪些类型？各自有什么特点？
答：按决策问题所处的条件分为：确定型决策（可供选择方案的条件已确定）、不确定
型决策和对抗型决策。
按问题的性质分为：程序化决策（可按问题的规律明确决策程序）和非程序化决策。按涉及范围：总体决策（涉及各个重要方面）和局部决策（仅涉及个别对象）
按决策过程是否运用数学模型来辅助分为定性决策和定量决策。
按决策目标数量的多少：单目标（目标只有一个）、多目标决策
按决策的整体构成：单阶段决策（某个时期某一问题的决策）和多阶段决策。
③决策包括哪些步骤？信息搜集成本和决策具有什么关系？
答：确定决策目的，拟定备选方案，方案抉择，方案实施。
信息搜集成本随着时间的推移而增加，同时不确定性也在减少，因此，适时做出有效决策很关键。一般地，对决策问题进行分析，确定决策问题的重要程度。然后对重要程度较低的决策问题采取简单方法决策，而对于重要程度较高的决策问题，则应在搜集到一定信息之后，选择出最合适的决策方案。
第十四章
①风险性决策：是根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。
②敏感性分析？如何进行风险决策的敏感性分析？
答：敏感分析是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。
进行敏感分析的步骤：1 求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态概率所容许的变动范围。2 衡量用于预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；3 判断所作出决策的可靠性。
④完全信息价值？及计算完全信息的价值的意义。
答：即利用完全情报进行决策所得的期望值减去没有利用这种情报而选出的最优方案的期望值。意义：1 通过信息价值的计算，可以判断出所做决策方案的期望利润值随信息增加而增加的程度。2 通过信息价值的计算，可使决策者在重大问题的决策中，能明确回答对于获取某些自然状态信息付出的代价是否值得的问题。
⑤效用？效用曲线哪几种类型？
答：效用即决策人对期望和损失的独特兴趣、感受和取舍反应。
分三种：1 上凸曲线，代表了保守型决策人。他们对于利益反应比较迟缓，而对损失比较敏感；2下凸曲线，代表了进取型决策人。他们对于损失反应比较迟缓，而对利益比较敏感；
3 直线，代表中间型决策人，他们认为损益值的效用值大小与期望损益值本身的大小成正比，此类决策人完全根据期望损益值的高低选择方案。
第十五章
①什么叫贝叶斯决策？如何进行贝叶斯决策？
答：利用贝叶斯定理求的后验概率，据以进行决策的方法，称为贝叶斯决策。
步骤：1 进行预后验分析，决定是否值得搜集补充资料以及从补充资料可能得到的结果和如何决定最优对策；2 搜集补充资料，取得条件概率，包括历史概率和逻辑概率，对历史概率要加以检验，辨明其是否适合计算后验概率；3 用概率的乘法定律计算联合概率，用概率的加法定理计算边际概率，用贝叶斯定理计算后验概率；4 用后验概率进行决策分析。
②如何进行预后验分析和后验分析？
答：预后验分析，实际上是后验概率决策分析的一种特殊形式的演算。它有两种形式：
扩大型预后验分析和常规型预后验分析。根据预后验分析，如果认为采集信息和进行调整研究是值得的，就应该决定去做这项工作，一旦取得了新的信息，决策者就结合这些新的信息，进行决策分析，结合运用这些信息，并修正后验概率，称为后验分析。
试卷：
②统计预测：属于预测方法研究的范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。
②主观概率：是人们对根据几次经验结果所做的主观判断的主观判断的量度。
②可决系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释因变量变动的百分百比。
①一次移动平均法：收集一组观测值，计算这组观测值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。
①自适应过滤法：从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式：i -+=t t 1-t i 'it X ke 2）（φφ。
②宽平稳：设时间序列{yt}，对于任意的t,k.m 满足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k),则称{yt}是满足宽平稳的。
⑤景气循环：又称经济波动，也称经济周期。
②贝叶斯决策：通过样本，组合先验信息，利用贝叶斯的后验概率公式所做的决策。 ②效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。
1.试述统计预测与经济预测的联系与区别。
答：两者的主要联系是：（1）它们都以经济现象的数值作为其研究的对象（2）它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息（3）统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。
两者的主要区别是：（1）从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究的对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。（2）从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各种领域。
2.定性预测有什么特点？它和定量预测有什么区别和联系？
答：定量预测的特点在于：（1）着重对事物发展的性质进行预测。主要凭借人的经验以及分析能力。（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。 定性预测和定量预测的区别和联系在一下几个方面：
定性预测的优点：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单迅速，省时省费用。其缺点是：易受主观因素的影响。比较注重于人的经验和主观判断能力。从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展做数量上的精确描述。
定量预测的优点是：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度做数量上的描述。更多的依据历史统计资料。较少受主观因素的影响。其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物的变化。
定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来作用。
3影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。
答：经济时间序列的变化收到长期趋势、季节变动、周期变动和不规则变动这四个因素的影响。其中：长期趋势因素（T）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种接近直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。
季节变动因素（S）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度或幅度固定的周期波动。周期变动因素（C）也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。不规则变动（I）又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
4一次指数平滑法与一次移动平滑法相比，其优点是什么？
答：一次移动平滑法有两个主要限制：（1）计算移动平均必须具有N个过去观察值，当需要预测大量的数值时，就必须存储大量的数据；（2）N个过去观察值中每一个权数都相等，而早于（t-N+1）期的观察值的权数等于0，而实际上往往是最新观察值包含更多信息，应具有更大权重。
而一次指数平滑法是一种加权预测。它既不需要存储全部历史数据，也不需要存储一组数据，从而可以大大减少数据存储问题，甚至有时只需一个最新观察值、最新预测值和值就可以进行预测。
5自适应法的重要特点是什么？优点有哪些？
答：自适应过滤法的重要特点是它能把自回归方程中的系数调整成为新的为我们所需要的值。
它的优点是：（1）简单易行，可采用标准程序上机运算（2）适用于数据点较少的情况（3）约束条件较少（4）具有自适应性，能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。
6协整检验的目的是什么？
答：如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以，在进行分析之前，应该进行协整分析。
7干预变量有哪几种？
答：干预变量有两种，第一种是持续性的干预变量，表示T时刻发生以后，一直有影响，可以用阶跃函数表示，形式是:S T t={0,干预事件发生之前（t
第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生，仅对该时刻有影响，用单位脉冲函数表示，形式是：:P T t={1,干预事件发生时（t=T’）1,其他时间（t≠T’）
8、景气指标选择的原则有哪些？简单介绍这些原则的含义。
答：景气指标的选择应遵循四个原则：
（1）重要性和代表性：指标所代表的内容是经济发展某一方面的综合反映，在经济活动的总量活动中居重要地位，同时又具有某类指标的基本波动特征。
(2)可靠性和充分性：可靠性是指数据的精确性和统口径的一致性。充分性要求指标样
本具有足够的长度，以满足季节调整的数据处理要求，并能揭示其循环波动的规律。
（3）一致性和稳定性：一致性景气波动发生变化时，指标的波动状况发生相应的变化，或提前或延迟一段时间表现出来。稳定性指标总能以相对稳定的时滞发生这种变化。
（4）及时性和光滑性：景气指标用于短期分分析和预测，因而要求及时的获得统计数据，并要求指标具有一定的光滑性，不规则波动因素较少的指标更能满足预测的要求。
9风险型决策经常应用的方法有哪些？实践中如何选择这些方法？
答：常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。
以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况：（1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题（3）决策的结果不会给决策者带来严重的后果。
以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。
以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其他方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。
试卷一 一、单项选择题（共10小题，每题1分，共10分） 1 统计预测方法中，以逻辑判断为主的方法属于（）。 A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法 2 下列哪一项不是统计决策的公理（）。 A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性 3 根据经验D-W统计量在（）之间表示回归模型没有显著自相关问题。 A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.5 4 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合( )进行预测。 A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型 5 （）是指国民经济活动的绝对水平出现上升和下降的交替。 A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期 D 现代经济周期 6 灰色预测是对含有（）的系统进行预测的方法。 A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不确定因素 D 不可知因素 7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（）。 A 平稳特性 B 随机特性 C 马尔可夫特性 D 离散性 8 不确定性决策中“乐观决策准则”以（）作为选择最优方案的标准。 A 最大损失 B 最大收益 C 后悔值 D α系数 9 贝叶斯定理实质上是对（）的陈述。 A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率 10 景气预警系统中绿色信号代表（）。 A 经济过热 B 经济稳定 C 经济萧条 D 经济波动过大 二、多项选择题（共5小题，每题3分，共15分） 1 构成统计预测的基本要素有（）。 A 经济理论 B预测主体 C数学模型 D实际资料 2 统计预测中应遵循的原则是（）。 A 经济原则 B连贯原则 C可行原则 D 类推原则 3 按预测方法的性质，大致可分为（）预测方法。 A 定性预测 B 情景预测 C时间序列预测 D回归预测
一、名词解释 第一章 ①预测：根据过去和现在估计预测未来。 ②统计预测：属于预测方法研究的范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行③定量推测，并计算概率置信区间。 第二章 ①定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。 ②主观概率：是人们对根据几次经验结果所做的主观判断的主观判断的量度。 ③客观概率：是根据事件发展的客观性统计出来的一种概率。 ④相互影响法：是从分析各个事件之间由于相互影响而引起的变化，以及变化发生的概率，来研究各个事件在未来发生的可能性的一种预测方法。 第三章 ①残差：预测值与真实值的离差 ②可绝系数：衡量自变量与因变量关系密切程度的指标，表示自变量解释因变量变动的百分百比。 ③相关系数：测定拟合优度的指标，相关系数平方等于可绝系数。 ④非线性回归预测法：在社会现实经济活动中，很多现象之间的关系并不是线性的，这
时就要选配适当类型的曲线，即非线性回归预测。 ⑤拟合优度：衡量回归直线拟合效果的指标 ⑥自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。 ⑦D-W：检验模型是否存在自相关的一个有效方法，其计算公式为：D—W=∑(ui-ui-1)^2/∑ui^2,其中ui=yi-^yi.根据经验D-W统计量在1.5~2.5之间表示没有显著自相关问题。 第四章 ①不规则变动因素：又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。 ②趋势外推法：用时间t为自变量，时序数值y为因变量，建立合适的趋势模型，并赋予时间变量t所需要的值，从而得到相应时刻的时间序列未来值。 ③图形识别法：通过绘制以时间t为横轴，时序数据为y轴的散点图形，并将其与各种函数曲线模型比较，选择最为合适的模型。 ④差分法：利用差分把数据修匀，使非平稳的序列达到平稳序列。同时与各类模型差分特点进行比较，选择合适的模型。 ⑤标准误差：预测值与真实值的离差平方和的平均数的平方根。 ⑥ 第五章 ①一次移动平均法：收集一组观测值，计算这组观测值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。 ②一次指数平滑法：利用前一期的预测值Ft代替Xt-N得到预测的通式：Ft+1=aXt+(1-a)Ft.
1、德尔菲法预测产品的未来销售量 某公司研制出一种新产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。但公司需要对可能的销售量作出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理、市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家通过对新产品的特点、用途进行了介绍，以及人们的消费能力和消费倾向作了深入调查，提出了个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。 （1）在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此一般取后一次判断为依据。则如果按照8位专家第三次的平均值计算，则预测这个新产品的平均销售量为： 5953 775 580430=++（千件） （2）将最可能销售量、最低销售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为： 5.6003.07752.04305.0580=?+?+?（千件） （3）用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列如下： 最低销售量： 320 350 370 400 430 500 550 最可能销售量： 410 500 520 530 600 610 700 750 最高销售量： 600 610 620 670 750 800 900 1250 中间项的计算公式为 n 1 (n )2 +=项数 最低销售量的中位数为第四项，即400。 最可能销售量的中位数为第四、第五项的平均数，即565。 最高销售量的中位数为第四、第五项的平均数，即710。 将可最能销售量、最低销三售量和最高销售量分别按0.50、0.20和0.30的概率加权平均，则预测平均销售量为 5.6553.07102.04005.0565=?+?+?（千件） 需要说明的是，如果数据分布的偏态较大，一般使用中位数，以免受个别偏大或偏小的判断值得影响；如果数据分布的偏态比较小，一般使用平均数，以便考虑到每个判断值的影响。 2、主观概率法预测房产需求量
一、选择题 1 情景预测法通常将研究对象分为（）和环境两个部分。 A 情景 B 主题 C 事件 D 场景 2 一般而言，回归预测法只适于作（）预测。 A 长期 B 中、短期 C 固定期 D 周期 3 下列方法中不属于定性预测的是（）。 A 趋势外推法B主观概率法C领先指标法 D 德尔菲法 4根据经验在时间序列波动不大的情况下，平滑系数α的取值应为（）。 A 0.1-0.3 B 0.5-0.7 C 0.7-0.9 D 0.4-0.6 5当时间序列各期值的一阶差比率（大致）相等时,可以配( )进行预测。 A 线性模型B抛物线模型C指数模型D修正指数模型 6 状态空间模型按所受影响因素的不同可分为（）和（）模型。 A 确定性、随机性 B 线性、非线性 C 离散性、连续性 D 隐性、显性 7 统计预测方法中，以数学模型为主的方法属于（）。 A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法 8 下列哪一项不是统计决策的公理（）。 A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性 9 预测实践中,人们往往采纳判定系数R2（）的模型. A 最高 B 最低 C 中等 D 为零的 10 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合( )进行预测。 A 线性模型B抛物线模型C指数模型D修正指数模型 11 （）是指国民经济活动的相对水平出现上升和下降的交替。 A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期D现代经济周期 12 灰色预测适用的对象是时序的发展呈（）型趋势。 A 指数 B 直线 C 季节 D 周期 13 德尔菲法是根据（）对研究的问题进行判断、预测的方法。 A 无突变情景 B 历史数据 C 专家知识和经验 D 直觉 14 相关系数越接近±1，表明变量之间的线性相关程度（）。 A 越低B一般 C 越高D不一定 15 采用博克斯-詹金斯方法时，如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，
1.统计预测的概念: 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。 2.三要素：实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学建模是预测的手段 3.统计预测、经济预测的联系和区别：主要联系它们都以经济现象的数值作为其研究的对象：它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论；主要区别：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。 4统计预测的分类：定性预测和定量预测两类，其中定量预测法又可大致分为回归预测和时间序列预测；按预测时间长短，分为近期预测-1个月、短期预测-1-3个月、中期预测-3个月-2年 和长期预测 – 2年以上 ;按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测 5.预测方法考虑三个问题：合适性，费用，精确性 6.统计预测的原则：连贯原则，类推原则 7.统计预测的步骤：确定预测目的，搜索和审核资料选择预测类型和方法，分析误差改进模型，提出预测报告 8.德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。特点：反馈性，匿名性，统计性；优点：加快预测速度节约预测费用，获得不同的价值观点和意见，适用长期预测和对新产品的预测，历史资料不足或不可预测因素多时尤为适用；缺点：分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠，责任分散，专家的意见未必完整 9．主观概率法步骤：1准备相关资料2编制主观概率调查表3汇总整理4判断预测 10.情景预测法特点：1使用范围广不受假设条件限制2考虑问题全面应用灵活3定性和定量分析结合4能及时发现可能出现的难题减轻影响。步骤：确定主题，收集资料，分析影响，分析突发事件，进行预测 11．为什么要对建立的回归模型进行统计检验：由于很多社会经济现象之间存在相关关系，因此，一元线性回归预测具有广泛的应用进行一元线性回归预测时，必须选用合适的统计方法估计模型参数并对模型进行统计检验 12.应用回归预测法进行预测时应注意：1用定性分析判断现象之间的依存关系2避免回归预测的任意外推3应用合适的数据资料 13.影响经济时间序列变化因素：长期趋势，季节变动，周期变动，不规则变动 14,。自适应过滤法的计算步骤：确定加权平均数的个数p ；确定初始权数；计算预测值；计算预测误差；权数调整；进行迭代调整 15.自适应过滤法的优点：方法简单易行可采用标准程序上机运算；需要数据量较少；约束条件较少；具有自适应性，它能自动调整权数，是一种可变的系数模型 16:。自适应过滤法与移动平均法和指数平滑法相比有什么区别：自与移指都是以自回归模型为基础，所不同的是移和指的权数都是固定的，而自适应权数是根据预测误差的大小不断调整修改而获得的最佳权数 17,学习常数k 的选取应满足什么条件如何确定：要使初始权数经过调整逐步向最佳权数逼近，从而使模型的MSE 向最小值收敛，k 的选取值条件为max 121??????≤ ∑=p i i x k ，不过为了提高 模型中权数调整逐次逼近最佳权数的速度，可以取较大的k 值，但是必须满足k 《=1/p
湘南学院实验报告 课程名称：统计预测和决策 专业班级：经济统计学一班 姓名：吴丽媛 学号： 201414430148 指导教师：谷玉 实验日期： 2017.3.28
实验一：多元统计分析 一、实验目的及要求 客观事物的变化往往受多种因素的影响，此时就要用到多元回归分析，借以说明多种因素之间的关系,利用EXCEL软件进行多元回归分析，建立函数模型。 二、实验设备 2007版EXCEL软件 三、实验内容 分析喜欢某种牌号牙膏的居民百分比与该地区居民的人均年收入 和教育指数的关系 四、实验步骤（包含数据及详细过程） 1.加载数据分析 第一步：打开2007excel，点击左上角的按钮，如图所示。 第二步：点击右下角的，如图所示。
第三步：点击左侧的加载项，如图所示。 第四步：点击最下面的“转到”，如图所示，然后选中“分析数据库”，点击“确定”。 2.输入数据，如下图
3.数据分析 第一步：点击excel2007中工具栏的“数据”，然后点击“数据分析”，弹出数据分析的对话框，如图所示。 第二步：选中“回归”，点击确定，弹出对话框，如图所示。 第三步：“Y值输入区域”为$B$2:$B$11，“X值输入区域”$C$2:$D$11，选择“置信度”为95%，“新工作表组”，“残差”和“标准残差”。如图所示，点击确定。 五、实验结果与解释 结果如图所示。
实验结果解释：由如上图的输出结果可知，第一部分为汇总统计，MultipleR 指复相关系数，RSquare 指判定系数，Adjusted 指调整的判定系数，标准误差指估计的标准误，观测值指样本容量；第二部分为方差分析，df 指自由度，SS 指平方和，MS 指均方，F 指 F 统计量， significance of F 指p 值；第三部分包括：Intercept 指截距，Coefficient 指系数， tstat 指t 统计量。由2 R =0.6682，可知此回归模型只能解释喜欢该品牌牙膏的百分比变差的66.82%， 该模型的方程为：218118.20168.44492.13x x y ++=∧.
第一章统计预测概述 一、单项选择题 8、统计预测的研究对象是（） A、经济现象的数值 B、宏观市场 C、微观市场 D、经济未来变化趋势 答：A 二、多项选择题 4、定量预测方法大致可以分为（） A、回归预测法 B、相互影响分析法 C、时间序列预测法 D、情景预测法 E、领先指标法 答：AC 三、名词解释 2、统计预测 答：即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。 四、简答题 1、试述统计预测与经济预测的联系和区别。 答：两者的主要联系是：①它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；②它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；③统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。 两者的主要区别是：①从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断；②从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛的应用于人类活动的各个领域。 第二章定性预测法 一、单项选择题 3、（）需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。 A 德尔菲法 B 主观概率法 C 情景分析法 D 销售人员预测法 答：B 二、多项选择题 2、主观概率法的预测步骤有： A 准备相关资料 B 编制主观概率表 C 确定专家人选 D 汇总整理 E 判断预测 答：A B D E 三、名词解释 2、主观概率 答：是人们对根据某几次经验结果所作的主观判断的量度。 四、简答题 1、定型预测有什么特点？它和定量预测有什么区别和联系？ 答：定型预测的特点在于：（1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。
《 统计预测与决策 》课程教学大纲 Statistical Forecasting and Decision Making 课程代码： 课程性质：专业方向理论课/选修 适用专业：统计 开课学期：7 总学时数：56 总学分数：3.5 编写年月：2007.5 修订年月：2007.7 执 笔：邹辉 一、课程的性质和目的 本课程教学目的在于向学生系统阐述有关统计预测与决策方面的基本知识和一般原理，使学生对统计预测和决策的基本概念、基本方法及其应用有系统地理解和掌握。同时，更为重要的是，通过阐述国内外统计预测和决策方法在经济、金融和管理等领域的综合应用，加深学生对本课程内容的理解和认识，提高学生综合运用统计预测和决策方法以解决现实问题的能力。 二、课程教学内容及学时分配 第一章 统计预测概述（4学时） 本章内容：统计预测的概念和作用，统计预测方法的分类和选择，理解统计预测的步骤本章要求：了解统计预测的概念和作用，统计预测方法的分类和选择，理解统计预测的步骤 第二章 定性预测法（4学时） 本章内容：定性预测概念，定性预测特点，定性预测和定量预测的关系，定性预测的集中主要方法。 本章要求：了解定性预测概念，定性预测特点，定性预测和定量预测的关系，理解定性预测的集中七种主要方法。 第三章 回归预测法（6学时） 本章内容：一元线性回归预测法，多元线性回归预测法，非线性回归预测法、应用回归预测法时应注意的问题。 本章要求：了解非线性回归预测法、应用回归预测法时应注意的问题。理解一元线性回归预测法是指成对的两个变量数据分布大体上呈直线趋势时，运用合适的参数估计方法，求出一元线性回归模型，然后根据自变量与因变量之间的关系，预测因变量的趋势；理解多元线性回归预测法是包括两个或两个以上自变量的回归。多元回归与医院回归类似，可以用最小二乘法估计模型参数，也需对模型及模型参数进行统计检验。 第四章 时间序列的分解法和趋势外推法（6学时） 本章内容：时间序列的分解，时间序列分解模型，趋势外推法。 本章要求：了解经济时间序列的变化受到长期趋势、季节变动和不规则变动这四个因素的影响，了解乘法模型分解的基本步骤，理解选择合适的趋势模型是应用趋势法的重要环节，图形识别和差分法是选择趋势模型的两种基本方法。 第五章 时间序列平滑预测法（6学分） 本章内容： 一次移动平均法和一次指数平滑法，线性二次移动平均法和线性二次指数平滑法，布朗二次多项式（三次）指数平滑法，温特线性和季节性指数平滑法。 本章要求：了解布朗二次多项式（三次）指数平滑法，温特线性和季节性指数平滑法，理解一次移动平均法和一次指数平滑法，线性二次移动平均法和线性二次指数平滑法。 第六章 自适应过滤法（6学分） 本章内容：自适应过滤法的概念与特点，使用自适应过滤法应选择好滤波常数k，对原始数列做标准化处理。 本章要求：了解自适应过滤法优点，使用计算机来进行自适应过滤法的计算掌握自适应过
统计预测与决策期末考 试 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
一、单项选择（2’*5） 1、时间序列分解成几个部分？每个部分的特点 （1）长期趋势因素：反映了经济现象在一个较长时间内发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。在某种情况下，它也可以表现为某种类似指数趋势或其他趋势的形式。经济现象的长期趋势一旦形成，总能延续一段相当长的时间 （2）季节变动因素：是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动。包括受自然季节影响所形成额波动，也包括受工作时间规律所形成的波动。与周期变动的区别在于季节变动波动长度固定 （3）周期变动因素：也称循环变动因素，受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动，如国内生产总值、工业产值指数、股票价格、利率和大多数经济指标 （4）不规则变动因素：也称随机变动，受各种偶然因素影响所形成的不规则波动，如股票价格受突然出现的利好或利空消息的影响产生的波动 2、时间序列差分法确定趋势外推模型（P56） 由于模型种类很多，为了根据历史数据正确选择模型，常常利用差分法把时间序列转换为平稳序列。即利用差分法把数据修匀，使非平稳序列达到平稳序列。一阶向后差分定义为： 一阶向后差分实际上是当时间由t推到t-1时的增量。 二阶向后差分的定义为： K阶向后差分的定义为： 3、定性预测方法的种类 德尔菲法、主观概率法、领先指标法、厂长（经理）评判意见法、推销人员估计法、相互影响分析法 4、平滑系数的选取（α的取值）（P81） 5、平均相对误差的计算（P192） 平均相对误差公式： 平均相对误差绝对值公式： 二、多选（3’*5） 6、决策的基本因素 决策主体、决策目标、决策对象、决策环境 7、最优决策的选择标准有哪些？ （1）期望的效用值 （2）等概率（合理性） （3）最大可能性 （4）期望收益值最大（期望损失值最小） 8、常用的多目标决策体系 （1）单层目标体系：各目标同属于总目标之下，各目标之间是并列的关系。（2）树形多层目标体系：目标分为多层，每个下层目标都隶属于一个而且只隶属于一个上层目标，下层目标是对上层目标的更加具体的说明。 （3）非树形多层目标体系：目标分为多层，每个下层目标隶属于某几个上层目标。
复习题 一、单项选择题 1 根据经验D-W统计量在（）之间表示回归模型没有显著自相关问题。 A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.5 2 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合( ) 进行预测。 A 线性模型B抛物线模型C指数模型D修正指数模型 3 灰色预测是对含有（）的系统进行预测的方法。 A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不确定因素 D 不可知因素 4 不确定性决策中“乐观决策准则”以（）作为选择最优方案的标准。 A 最大损失 B 最大收益 C 后悔值 D α系数 5 贝叶斯定理实质上是对（）的陈述。 A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率 6 时间序列的分解法中受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动称为 （）。 A 长期趋势 B 季节趋势 C 周期变动 D 随机变动 7 下列方法中不属于定性预测的是（）。 A 趋势外推法B主观概率法C领先指标法 D 德尔菲法 8 当时间序列各期值的一阶差比率（大致）相等时,可以配( )进行预测。 A 线性模型B抛物线模型C指数模型D修正指数模型 9 贝叶斯决策是根据（）进行决策的一种方法。 A 似然概率 B 先验概率 C 边际概率 D 后验概率 10 经济景气是指总体经济成（）发展趋势。 A 上升 B 下滑 C 持平 D 波动 二、多项选择题 1 构成统计预测的基本要素有（）。 A 经济理论B预测主体C数学模型D实际资料 2 统计预测中应遵循的原则是（）。 A 经济原则B连贯原则C可行原则 D 类推原则 3 按预测方法的性质，大致可分为（）预测方法。 A 定性预测 B 情景预测C时间序列预测D回归预测 4 ARMA模型的三种基本形式是（） A 自回归模型 B 移动平均模型C混合模型 D 季节模型 5 风险决策的方法有（） A 以期望值为标准的决策方法 B 以等概率为标准的决策方法 C 以最大可能性为标准的决策方法D以损益值为标准的决策方法 6 景气指标的分类包括（）。 A 领先指标B基准指标C同步指标D滞后指标 7 风险决策矩阵中应当包括的基本要素有（）。 A 备选方案B状态空间 C 最优方案选择标准D各方案的可能结果 8 统计决策的基本原则是（）。 A 可行性 B 未来性 C 合理性 D 经济性 9 决策的基本因素包括（）。 A 决策主体 B 决策环境 C 决策对象 D 决策目标
一、单项选择题 1 统计预测方法中，以逻辑判断为主的方法属于（C）。 A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法 2 下列哪一项不是统计决策的公理（D）。 A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性 3 根据经验D-W统计量在（B）之间表示回归模型没有显著自相关问题。 A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.5 4 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合(B)进行预测。 A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型 5 （C）是指国民经济活动的绝对水平出现上升和下降的交替。 A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期 D 现代经济周期 6 灰色预测是对含有（C）的系统进行预测的方法。 A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不确定因素 D 不可知因素 7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（C）。 A 平稳特性 B 随机特性 C 马尔可夫特性 D 离散性 8 不确定性决策中“乐观决策准则”以（B）作为选择最优方案的标准。 A 最大损失 B 最大收益 C 后悔值 D α系数 9 贝叶斯定理实质上是对（C）的陈述。 A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率 10 景气预警系统中绿色信号代表（B）。 A 经济过热 B 经济稳定 C 经济萧条 D 经济波动过大 二、多项选择题 1 构成统计预测的基本要素有（ACD）。 A 经济理论 B预测主体 C数学模型 D实际资料 2 统计预测中应遵循的原则是（BD）。 A 经济原则 B连贯原则 C可行原则 D 类推原则 3 按预测方法的性质，大致可分为（ACD）预测方法。 A 定性预测 B 情景预测 C时间序列预测 D回归预测 4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（BD）方法确定。 A 最近一期值 B第一期实际值 C最近几期的均值 D最初几期的均值 5 常用的景气指标的分类方法有（ABCD）。 A 马场法 B时差相关法 C KL信息量法 D峰谷对应法 三、名词解释 1 同步指标：是指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。 2 预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际数据拟合程度的优劣。 3 劣势方案：统计决策中，如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其它方案结果，则该方案称为劣势方案。 4 层次分析法：是用于处理有限个方案的多目标决策方法。它的基本思路是把复杂问题分解成若干层次，在最低层次通过两两对比得出各因素的权重，通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最优方案。
统计预测与决策 学习要点：统计预测概念及分类、时间数列预测法和回归预测法的内容、统计决策的三要素、风险型决策与完全不确定型决策的方法。 第1节统计预测的分类 一、统计预测的分类 统计预测的种类很多，可以从不同的角度进行分类。 1.按预测对象的表现形式不同，统计预测可以分为定性预测和定量预测。定性预测是指预测者以统计资料为依据，根据已知资料，凭借个人的工作经验和分析能力，对事物的未来发展情况做出判断。定量预测则着重对事物的数量方面进行预测。它是预测者根据预测事物的历史数据，运用统计方法进行科学的推算，以求得准确的预测结果。大部分统计预测方法都属于定量预测。 2.按预测对象的范围大小，统计预测可以分为宏观预测和微观预测。宏观预测是指对大系统总体的综合性预测。微观预测是指对个别具体单位经营管理活动进行的预测。 3.按预测时距的长短，统计预测可以分为短期预测、中期预测和长期预测。短期预测一般是指预测时距在二年以内的预测，适用于基层企业对日常业务问题进行的预测；中期预测一般是指2-5年的预测，适用于企业制定人员培训计划、银行借贷计划及编制国民经济计划等；长期预测一般是指5年以上的预测，它通常用于社会发展战略目标的预测。 4.按预测对象是否包含时间变动因素，统计预测可以分为动态预测和静态预测。动态预测是根据预测对象随时间推移的发展变化规律而进行的预测。静态预测是指在一定时间上，利用现象之间的因果关系，由一种现象变动去推断另一种现象的状况。其中，动态预测是统计预测中的主要内容。 二、统计预测的程序 1.明确预测的目的。预测目的的确定，关系到统计资料的搜集与整理，也关系到预测方法的选用。 2.搜集和整理资料。在预测时，对于搜集到的资料需要进行审核和分析，对于不完全适用的资料要进行调整，对偶然事件的数据要加以排除。 3.选用预测方法。在初步分析资料的基础上，选择适当的预测模型。 4.进行预测。根据选用的预测方法进行数学模型中参数值的计算，使模型成为具体化的公式，据以进行预测。 5.预测误差的分析。预测的结果与实际值不可能完全一致，总要有一定的误差，可以测定、分析、控制预测的误差。 三、统计预测的基本原则 1.掌握现象之间的联系。在进行统计预测时，需要分析所研究的现象，找出现象的内在联系及最主要的数量关系。
统计预测与决策复习题 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
一、单项选择题 1 统计预测方法中，以逻辑判断为主的方法属于（C）。 A 回归预测法 B 定量预测法 C 定性预测法 D 时间序列预测法 2 下列哪一项不是统计决策的公理（D）。 A 方案优劣可以比较 B 效用等同性 C 效用替换性 D 效用递减性 3 根据经验D-W统计量在（B）之间表示回归模型没有显着自相关问题。 A B C D 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合(B)进行预测。 A 线性模型 B抛物线模型 C指数模型 D修正指数模型 5 （C）是指国民经济活动的绝对水平出现上升和下降的交替。 A 经济周期 B 景气循环 C 古典经济周期 D 现代经济周期 6 灰色预测是对含有（C）的系统进行预测的方法。 A 完全充分信息 B 完全未知信息 C 不确定因素 D 不可知因素 7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（C）。 A 平稳特性 B 随机特性 C 马尔可夫特性 D 离散性 8 不确定性决策中“乐观决策准则”以（B）作为选择最优方案的标准。 A 最大损失 B 最大收益 C 后悔值 D α系数 9 贝叶斯定理实质上是对（C）的陈述。 A 联合概率 B 边际概率 C 条件概率 D 后验概率 10 景气预警系统中绿色信号代表（B）。 A 经济过热 B 经济稳定 C 经济萧条 D 经济波动过大 二、多项选择题
1 构成统计预测的基本要素有（ACD）。 A 经济理论 B预测主体 C数学模型 D实际资料 2 统计预测中应遵循的原则是（BD）。 A 经济原则 B连贯原则 C可行原则 D 类推原则 3 按预测方法的性质，大致可分为（ACD）预测方法。 A 定性预测 B 情景预测 C时间序列预测 D回归预测 4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（BD）方法确定。 A 最近一期值 B第一期实际值 C最近几期的均值 D最初几期的均值 5 常用的景气指标的分类方法有（ABCD）。 A 马场法 B时差相关法 C KL信息量法 D峰谷对应法 三、名词解释 1 同步指标：是指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。 2 预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际数据拟合程度的优劣。 3 劣势方案：统计决策中，如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其它方案结果，则该方案称为劣势方案。 4 层次分析法：是用于处理有限个方案的多目标决策方法。它的基本思路是把复杂问题分解成若干层次，在最低层次通过两两对比得出各因素的权重，通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最优方案。 四、简答题 1在实际预测中，为什么常常需要将定性预测与定量预测两种方法结合起来使用
统计预测与决策 课程论文 题目基于ARMA模型的西安进出口总额时间序列分析与预测 学生姓名解盼 学生学号 13610704150504 专业经济统计学 班级金融统计班 提交日期二〇一六年五月
基于ARMA模型对西安进出口总额时间序列分析与预 测 摘要:本文分析了 1987-2013年西安地区进出口总额时间序列，在将该时间序 列平稳化的基础上，建立自回归移动平均模（ARMA）,从中得出西安进出口总额序列的变化规律，并且预测2014,2015年西安进出口总额的数值。 关键词：时间序列预测；进出口总额；ARMA模型 1. 前言 进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。进出口总额用以观察一个国 家在对外贸易方面的总规模。进出口总额包括:对外贸易实际进出口货物，来料 加工装配进出口货物，国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品，华侨、 港澳台同胞和外籍华人捐赠品，租赁期满归承租人所有的租赁货物，进料加工进 出口货物，边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外)， 中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品， 到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值 和免费提供出口的除外)，从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物，以及其 他进出口货物。本文就此对我国进出口总额时间序列进行分析，并且采用ARMA 模型对序列进行拟合，最后在此基础上对2014年西安进出口总额数据进行预测。 2. ARMA模型 2.1 ARMA模型概述 ARMA模[]1 型全称为自回归移动平均模型(Auto-regressive Moving Average Model，简称 ARMA)是研究时间序列的重要方法。其在经济预测过程中既考虑了 经济现象在时间序列上的依存性, 又考虑了随机波动的干扰性, 对经济运行短 期趋势的预测准确率较高, 是近年应用比较广泛的方法之一。ARMA模型是由美国 统计学家G.E.P.Box 和 G.M.Jenkins在20世纪70年代提出的著名时序分析模型, 即自回归移动平均模型。ARMA模型有自回归模型AR(q)、移动平均模型MR(q)、自 回归移动平均模型ARMA(p,q) 3种基本类型。其中ARMA(p,q）自回归移动平均模 型，模型可表示为：
统计预测与决策教案时间：2005年9月
管理预测与决策方法授课计划 ?定性预测方法 ?定量预测方法 ◆确定性方法 ?回归分析预测方法 ?时间序列平滑预测方法 ?趋势外推预测方法 ?马尔可夫预测与决策法 ◆不确定性方法 ?灰色系统预测 ?随机性决策分析 ?模糊决策 ?粗糙集理论 第一章预测概述 1.1 引言 1. 预测的兴起 预测于20世纪60-70年代在美国逐步兴起的 预测：预测是指对事物的演化预先做出的科学推测。广义的预测，既包括在同一时期根据已知事物推测未知事物的静态预测，也包括根据某一事物的历史和现状推测其未来的动态预测。狭义的预测，仅指动态预测，也就是指对事物的未来演化预先做出的科学推测。预测理论作为通用的方法论，既可以应用于研究自然现象，又可以应用于研究社会现象，如社会预测、人口预测、经济预测、政治预测、科技预测、军事预测、气象预测等。 2. 预测的作用 正确的预测是进行科学决策的依据。政府部门或企事业单位制定发展战略、编制计划以及日常管理决策，都需要以科学的预测工作为基础。 如“诸葛亮借东风、空城计”、以美国为首的多国部队实施的“沙漠风暴”，研究人员建立了热能转换模型，进行了一系列模拟计算。因此，人们说第一次世界大战是化学战（火药），第二次世界大战是物理战（原子武器），而海湾战争是数学战，指的是这场战争在战前就已对战争的进程以及战争所涉及和影响的方方面面做出了科学预测。 制订经济计划的依据之一 提高经济效益的手段之一 提高管理水平的途径之一 1.2 预测的基本原则 1. 坚持正确的指导思想 2. 坚持系统性原则 预测者所研究的事物和自然界的其他事物一样，都有自己的过去、现在和将来，就是存在着
课程设计报告课程名称统计预测与决策 专业 班级 学号 姓名 指导教师 2012年5 月18 日
课程设计任务书 课程名称统计预测与决策课题全国职工平均工资 的分析与预测 专业班级 学生姓名 学号 指导老师 任务书下达日期2012 年5 月7 日 任务完成日期2012年5 月18日
目录 前言 (2) 数据来源 (2) 一、描述性分析 (2) 二、组合预测 (3) 1.组合预测的基本思想 (3) 2.单项预测模型 (4) 1)非线性回归预测法 (4) 2)指数曲线趋势外推法 (9) 3)二次曲线指数平滑法 (12) 4)灰色预测法 (16) 3.组合预测模型 (20) 4.组合预测的有效性分析 (23) 三、总结 (24) 参考文献 (25) 附件 (26) 评分标准 (28)
前言 就业与工资是我国面向未来的三大问题之一。它体现了我国经济发展状况与人民生活水平的联系，而平均工资是反映工资总体情况的指标，它是按工资总额除以单位的年内平均职工人数得出的。根据国家现行规定，工资总额统计的是本单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额，包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资，不论是否计入成本，不论是否以货币形式还是以实物形式支付，均包括在内。也就是说，平均工资中包含了很大程度上的扣除额度，这不同于职工的实际可支配收入。另一方面，平均工资是一项“平均数”，社会上存在一个对其争议的焦点是它不区分收入差距，许多人质疑这种“简单的平均统计”到底有什么实际意义。任何一个统计指标的存在（并且是长期存在）都有它的作用和意义，平均数是反映总体水平的基本指标之一。一般来讲，一项统计调查在反映总体情况时，都要用到平均数。据了解，我国制定的一系列政策，如：社会保险金征收、基本养老金和退休费发放、最低工资标准、人身损害司法赔偿等，都与平均工资数据相关。故，对平均工资的统计和研究还是很有必要的。 预测就是“鉴往知来”，即依据过去和现在的大量资料，运用科学的判断方法和数量方法，对事物未来的发展趋势事先做出有效的判断。平均工资预测就是运用科学的理论方法对未来人民生活水平的变化及发展趋势做出正确判断与估计，为就业市场提供可靠的标准，是评价国家宏观调控经济效益和社会效益的重要依据之一。由此可见，对全国职工平均工资预测方法进行研究具有一定的理论价值。 数据来源 本次分析数据来源于国家统计局统计网站数据库，具有相当的真实性。一、描述性分析 对整理后的数据指标进行总体描述性分析（表1）：
1、企业决定改进生产工艺流程，有两种方案：一是自行研制，二是国外购买。忽略改进工艺所需时间。改进后的生产工艺流程使用期是十年。自行研制需要投入300万元，研制成功的可能性是0.7。国外购买，其项目成功的可能性较高为0.9。但是一次支付购买费用500万元。 国外购买的收益：245*10-500=1950 自行研制的收益：179.5*10-300=1495 对于该企业，应该选择从国外购买生产工艺，如果成功，就采取大批量生产的方式，每年可期望获得260万元的利润；若果失败，就按小批量生产，每年可期望获得110万元的利润。 2、某厂准备生产一种新的电子仪器。可采用晶体管分立元件电路，也可采用集成电路。采用分立元件电路有经验，肯定成功，可获利25万元。采用集成电路没有经验，试制成功的概率为0.4。若试制成功可获利250万元，若失败，则亏损100万元。决策者认为稳得25万元与方案0.7的概率获得250万，0.3的概率亏损100万的效用相当，试用效用概率决策法进行决策. 解： 1）晶体管分立元件电路期望收益25万，集成电路期望收益0.4*250+0.6*(-100)=40万采用集成电路方案2）试验成功概率P P*250+(1-P)*(-100)>25，P>0.357。所以P>0.357时选择集成电路方案，否则选择另一个方案 3）u(-100)=0,u(250)=1，u(25)=0.7*u(250)+0.3*u(-100)=0.7 晶体管分立元件电路期望效用0.7，集成电路期望效用：0.4*1+0.6*0=0.4，采用晶体管分立元件电路方案。
3、某决策问题的损益矩阵如下表 1)按α(0.4α=) 2)按“最小的最大后悔值”方法选择一个决策方案. 解：1)d1:0.4*200+0.6*(-20)=68,d2:0.4*150*0.6*20=72,d3:0.4*100+0.6*60=76,选d3. 2)最小的最大后悔值为50，选d2 4、 某冷饮店拟定某种冷饮七八月份的日进货计划，该品种的冷饮进货成本为每箱30元，销售价格为50 元，当天销售后每箱可获利20元。但如果当天剩余一箱，就要由于冷藏费及其他原因而亏损10元，现有过去两年同期的日销售量数据如下表，试用边际分析法对进货计划进行决策 解： 转折概率表中无累积概率等于0.33的日销售量，但0.33介于0.1和0.4之间，最佳进货量应介于120箱到130之间。最佳进货量=120+{(130-120)/(0.4-0.1)}*(0.4-0.33)=122箱 5、 甲、乙、丙三个公司分包一个地区市场，10月份市场占有率分别为（0.40，0.40，0.20）。有一市场调 查公司已估计到顾客的逐月变化情况如下：甲保留了原有顾客的60%，有20%失给乙公司，20%失给丙公司；乙保留了原有顾客的80%，有10%失给甲公司，10%失给丙公司；丙保留了原有顾客的50%，有30%失给甲公司，20%失给乙公司； (1)预测各公司11月、12月的市场占有率情况(2)当市场处于平衡状态时，各公司市场占有率是多少？ 解： (1)状态转移矩阵为0.60.20.20.10.80.10.30.20.5???? ?????? 故11月份的市场占有率为 0.60.20.2(0.4,0.4,0.2)0.10.80.1(0.34,0.44,0.22)0.30.20.5?? ??=?? ?? ?? 故12月份的市场占有率为
《统计预测与决策》课程教学大纲 课程代码：090542040 课程英文名称：Statistical Forecasting and Decision Making 课程总学时：48 讲课：48 实验：0 上机：0 适用专业：应用统计学 大纲编写（修订）时间：2017.6 一、大纲使用说明 （一）课程的地位及教学目标 本课程是应用统计学专业的一门专业课，通过本课程的学习，可以使学生掌握统计学预测及决策的求解原理和方法技巧；通过原理介绍、算法讲解、案例分析等，使学生建立起利用统计学的基本方法进行预测及决策的能力；使学生初步掌握将实际问题抽象成统计模型并进行模拟、决策方案和预测结果的方法，提高学生解决实际问题的能力；通过运用统计学软件（如SPSS、SAS 等），使学生具备能用计算机软件对各类预测方法及决策模型进行求解和对求解结果进行简单分析的能力。 （二）知识、能力及技能方面的基本要求 1.基本知识：要求学生掌握预测及决策思想及课程中各基本模型的基本概念及基本原理；定性预测、回归预测及灰色预测等基本模型的功能特点以及不确定性决策、多目标决策的求解方法。 2.基本能力：培养学生逻辑推理能力和抽象思维能力；根据实际问题抽象出适当的决策模型的能力；运用预测与决策思想和方法分析、解决实际问题的能力和创新思维与应用能力。 3.基本技能：使学生获得预测与决策的基本运算技能；运用计算机软件求解基本模型和分析结果的技能。 （三）实施说明 1. 本大纲主要依据应用统计学专业2017版教学计划、应用统计学专业建设和特色发展规划和沈阳理工大学编写本科教学大纲的有关规定及全国通用《统计预测与决策教学大纲》并根据我校实际情况进行编写的； 2. 教师在授课过程中可以根据实际情况酌情安排各部分的学时，课时分配表仅供参考； 3. 教师在授课过程中对内容不相关的部分可以自行安排讲授顺序； 4. 本课程建议采用课堂讲授、讨论、多媒体教学和实际问题的分析解决相结合的多种手段开展教学。 （四）对先修课的要求 本课程的教学必须在完成先修课程之后进行。本课程主要的先修课程有：数学分析、高等代数及数理统计基础方面的课程。 （五）对习题课、实验环节的要求 习题的选取应体现相应的教学内容的基本概念、基本计算方法及应用，以教材上习题为主。 （六）课程考核方式 1．考核方式：考试 2．考核目标：在考核学生对课程中各基本模型的基本概念及基本原理的基础上，重点考核学生的分析能力、模型求解能力及方法的运用和分析结果的能力。 3．成绩构成：本课程的总成绩主要由两部分组成：平时成绩（包括作业情况、出勤情况、课堂提问及小测验等）占30%，期末考试成绩占70%。 （七）参考书目: 《统计预测与决策》，徐国祥主编，上海财经大学出版社，2005年； 《统计预测与决策》，魏艳华主编，西南交通大学出版社，2014年。