我所知的计量经济学入门书籍
由于本科没学懂计量经济学，研究生一开学就带着从师兄那里买的古扎拉蒂的《计量经济学（第三版）》（最新版是第四版）去了图书馆。也许是自己数学学得太烂了，或者自己打心里怕这本科压根就不懂的玩意，看了前几章就看不下去了。
国庆不久我和几个同门见导师，丁际刚老师问我们计量学的什么教材，当时很多班学的古扎拉蒂的书，我们班的刘康泽老师推荐李子奈的《计量经济学》和贺铿的《经济计量学》，我买了本李子奈的书。李子奈的书公式推导规范、重点突出，比较符合中国学生的口味。丁老师说李子奈的书不错，接着向我们推荐伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，说最好看英文版的。我听了当时肠子都悔青了：本来开学的时候去了趟南湖找古扎拉蒂的计量，看到一排《现代观点》也没在意，还好同去的统计学专业的同学借了本。一个师兄倒是有英文版的，可他却告我：那书他看着后面的忘着前面的。（这可是我道听途说，有意者可去图书馆借清华翻印的英文版）
我从同学那里搞来《计量经济学导论：现代观点》，去文津恶看了几个晚上，收获颇丰。该书将虚拟变量、交互相娓娓道来，文笔自然清新。它还有个突出特点：上手特别快。该书中的每个例题都有对应的数据集，读者可以随时动手来练。（需要此数据集者可以自己上网下载，也可以与我联系）我当时没买电脑，手头上也没有数据集，就没动手，都了第二学期，重新拾起该书，动动鼠标操作Eviews，感觉真爽。
十一月份时，丁老师让我们班分组翻译Daron Acemoglu et al的《西欧的崛起：大西洋贸易与制度变迁》，文中大量使用虚拟变量与交互相使我切身体会到了《现代观点》的魅力。大概是我对《现代观点》没掌握透吧，我对面板数据仍然没有多少概念，这就促使我找寻其他教科书。很幸运，我“撞到”了Stock 和Watson的教科书。我当时看的是东北财大翻译的《经济计量学》，作者将削减班级规模是否能提高学生标准化考试成绩这个例子几乎贯穿了整书的前半部分，涉及到了横截面数据放松经典假设出现的各种可能问题，实在令人耳目一新。
再者，如果说伍德里奇的书风格简洁，Stock和Watson的教科书可以称作语言优美了。因此，我强烈向大家推荐英文版。英文版由上财翻印，名字叫做
小结一下：Stock和Watson的
味性较强：古扎拉蒂的《计量经济学基础》是西方老牌教科书了，每个知识点面面俱到，现在国内很多学校考博士指定它；伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》以实践操作见长，做实证论文离不了它。
Ps: 平狄克和鲁宾菲尔德合著的《计量经济模型与经济预测》与A. H. 施图德蒙德著的《应用计量经济学》（王少平译）也非常不错。
计量经济学实验报告 题目：解析中国通货膨胀问题 专业：经济学 班级：2010271 ：申傲景深 学号：20103340 20103346
计量经济学报告 ——解析中国通货膨胀问题 一、引言 1.问题引入 随着中国加入世界贸易组织，我国对外经贸活动达到了前所未有的规模进出口贸易额大幅度增加，利用外资规模不断扩大，与此相适应我国经济也获得了持续高速的增长。进出口贸易顺差高速增长。到2010年中国进出口29727.6亿美元，同比增长34.7%。其中，出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%。进出口货物贸易顺差1831.0亿美元，虽较前两年有所下降但总量还是很高，外汇储备达28473.38亿美元，同时国物价水平飙升CPI指数达到536.1是1978年的5倍多。由于进出口双顺差因素造成的通胀程度越来越重。从历史来看，通货膨胀不仅是宏观经济领域一个永恒话题，而且也是关系到社会、政治稳定的重要问题。按照诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼的说法，通货膨胀是一种疾病，一种危险的有时甚至会致命的疾病，如不及时制止会摧毁整个社会。长期以来，对于通货膨胀产生机制及其预测的研究吸引着经济学界的普遍关注。尽管对于消费者而言，任何原因引起的通货膨胀只是意味着日常开支的增加，然而不同原因的通货膨胀对宏观调控者来说则可能具有不同的意义。 前期的专家学者针对通胀问题提出了各种观点，包括： ①萨缪尔森改进的菲利普斯曲线，描述失业和通胀的短期替代关系。这个理论是经验理 论，由实证而来。刚开始我选这个题目就是因为，菲利普斯曲线和奥肯定律一样，它们引用的变量不太完美，比如，潜在GDP，自然失业率，可能在不同的国家地区和体制下会不同，不能作为普适的经济规律。 ②消费过低论，消费过低→储蓄过高→投资过度→经济过热 ③储蓄过多论，企业和政府的高储蓄引发国民储蓄过高→投资过高→由于消费不足导致净 出口扩大→宏观经济失衡 ④投资过多论，依据投资增长率或投资率是否高于某一经验数据来判断我国投资率的高 低。 ⑤外部冲击论，把宏观经济失衡的根源归因于外部经济的冲击，主通过汇率调整、资本输 出等对外政策来恢复宏观经济均衡。 ⑥投资不足论，认为我国宏观经济失衡的根本原因在于投资不足，即没有形成高储蓄下高 投资。由于投资不足形成的投资-储蓄缺口最终反映到出口方面，从而形成顺差压力增大、国际收支失衡。 ⑦需求拉动型通胀，总需求超过总供给，过量的货币追逐少量的商品。 ⑧成本推动型通胀，工资-价格螺旋上升。
我所知的计量经济学入门书籍 由于本科没学懂计量经济学，研究生一开学就带着从师兄那里买的古扎拉蒂的《计量经济学（第三版）》（最新版是第四版）去了图书馆。也许是自己数学学得太烂了，或者自己打心里怕这本科压根就不懂的玩意，看了前几章就看不下去了。 国庆不久我和几个同门见导师，丁际刚老师问我们计量学的什么教材，当时很多班学的古扎拉蒂的书，我们班的刘康泽老师推荐李子奈的《计量经济学》和贺铿的《经济计量学》，我买了本李子奈的书。李子奈的书公式推导规范、重点突出，比较符合中国学生的口味。丁老师说李子奈的书不错，接着向我们推荐伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》，说最好看英文版的。我听了当时肠子都悔青了：本来开学的时候去了趟南湖找古扎拉蒂的计量，看到一排《现代观点》也没在意，还好同去的统计学专业的同学借了本。一个师兄倒是有英文版的，可他却告我：那书他看着后面的忘着前面的。（这可是我道听途说，有意者可去图书馆借清华翻印的英文版） 我从同学那里搞来《计量经济学导论：现代观点》，去文津恶看了几个晚上，收获颇丰。该书将虚拟变量、交互相娓娓道来，文笔自然清新。它还有个突出特点：上手特别快。该书中的每个例题都有对应的数据集，读者可以随时动手来练。（需要此数据集者可以自己上网下载，也可以与我联系）我当时没买电脑，手头上也没有数据集，就没动手，都了第二学期，重新拾起该书，动动鼠标操作Eviews，感觉真爽。 十一月份时，丁老师让我们班分组翻译Daron Acemoglu et al的《西欧的崛起：大西洋贸易与制度变迁》，文中大量使用虚拟变量与交互相使我切身体会到了《现代观点》的魅力。大概是我对《现代观点》没掌握透吧，我对面板数据仍然没有多少概念，这就促使我找寻其他教科书。很幸运，我“撞到”了Stock 和Watson的教科书。我当时看的是东北财大翻译的《经济计量学》，作者将削减班级规模是否能提高学生标准化考试成绩这个例子几乎贯穿了整书的前半部分，涉及到了横截面数据放松经典假设出现的各种可能问题，实在令人耳目一新。 再者，如果说伍德里奇的书风格简洁，Stock和Watson的教科书可以称作语言优美了。因此，我强烈向大家推荐英文版。英文版由上财翻印，名字叫做
影响人民币汇率变动因素的实证分析 摘要：随着中国经济的高速增长以及贸易顺差的逐年扩大，人民币不断升值，人民币的汇率问题也成为了世界关注的焦点。而影响人民币汇率变动的因素主要包括中国的经济发展状况、国际收支及通货膨胀率等，本文试从理论和实证角度深入分析影响人民币汇率变动的主要因素与汇率变动的关系，通过计量经济学的多种检验方法对之验证分析。 关键字：人民币汇率国际收支 GDP 通胀率外汇储备 当今全球经济一体化背景下，汇率研究不仅是货币金融一个重要的方面，而且在整个宏观经济中都备受关注。在激烈变化的国际国内环境中，汇率是居于核心地位的变量，汇率是一个国家宏观经济的主要调控手段和经济杠杆之一,对国民经济发展起着重要的作用,大多数国家都利用汇率作为促进国际收支平衡、调节货币流通和发展本国经济的主要手段。因此，对影响人民币汇率的因素进行深入透彻的定性分析和定量分析将有助于我们准确预测人民币汇率未来的发展趋势，并制定适用于中国开放经济的汇率、货币政策等经济政策。 一、影响人民币汇率变动的因素 （一）国际收支差额 国际收支变化是决定人民币汇率的重要因素，它是衡量一个国家经济对外开放的主要指标，各国政府对国际收支的状况都非常重视。简而言之，国际收支是一国对外经济活动中的各种收支的总和，而国际收支差额=经常项目收支差额 + 资本往来项目收支差额。它反映了外汇市场供给变化对人民币汇率的影响。一般情况下，国际收支变动决定汇率的中长期走势。随着中国改革开放的不断深入，中国对外经济交往日益频繁，国际收支规模不断扩大。顺差的增大将会抑制人民币的升值。 （二）GDP 近年来国内生产总值快速增长,对人民币汇率的变动有着深远的影响。其影响主要表现在:一是中国经济是以出口为导向的,经济增长促使更多出口产品的生产,扩大贸易差额,进一步加大人民币升值的压力;二是经济增长率高使得我国货币在外汇市场上被看好,人民币在国际市场上的地位增强,促使人民币汇率有上升趋势。 （三）通货膨胀率 通货膨胀是一种货币现象，指货币发行量超过流通中实际所需要的货币量而引起的货币贬值现象。通货膨胀率的高低是影响汇率变化的基础性因素，如果一国的货币发行过多，流通中的货币量超过了商品流通过程中的实际需求，就会造成通货膨胀。通货膨胀使一国的货币在国内购买力下降，使货币对内贬值，在其他条件不变的情况下，货币对内贬值，必然引起对外贬值。若中国的通货膨胀率相对美国的通货膨胀率上升，人民币的相对币值也就是说其购买力在下降，人民币升值的压力将缓解。相反若美国的通货膨胀率高于中国的通货膨胀率，则美元
上课材料之二： 第二章 数学基础 (Mathematics) 第一节 矩阵(Matrix)及其二次型(Quadratic Forms) 第二节 分布函数(Distribution Function)，数学期望(Expectation)及方差(Variance) 第三节 数理统计（Mathematical Statistics ） 第一节 矩阵及其二次型(Matrix and its Quadratic Forms) 2.1 矩阵的基本概念与运算 一个m ×n 矩阵可表示为： 矩阵的加法较为简单，若C=A +B ，c ij =a ij +b ij 但矩阵的乘法的定义比较特殊，若A 是一个m ×n 1的矩阵，B 是一个n 1×n 的矩阵，则C =AB 是一个m ×n 的矩阵，而且∑== n k kj ik ij b a c 1，一般来讲，AB ≠BA ，但如下运算是成立 的： ● 结合律（Associative Law ） (AB )C =A （BC ） ● 分配律（Distributive Law ） A (B +C )=AB +AC 问题：(A+B)2=A 2+2AB+B 2是否成立？ 向量（Vector ）是一个有序的数组，既可以按行，也可以按列排列。 行向量(row ve ctor)是只有一行的向量，列向量(column vector)只有一列的向量。 如果α是一个标量，则αA =[αa ij ]。 矩阵A 的转置矩阵(transpose matrix)记为A '，是通过把A 的行向量变成相应的列向量而得到。 显然(A ')′=A ，而且（A +B ）′=A '+B '， ● 乘积的转置（Transpose of ａ production ） A B AB ''=')(，A B C ABC '''=')(。 ● 可逆矩阵（inverse matrix ），如果n 级方阵(square matrix)A 和B ，满足AB=BA=I 。 则称A 、B 是可逆矩阵，显然1-=B A ，1-=A B 。如下结果是成立的： 1111111)()()()(-------='='=A B AB A A A A 。 2.2 特殊矩阵 1）恒等矩阵(identity matrix)
《计量经济学》期末考试复习资料 第一章绪论 参考重点： 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题（1.4.5） 1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点： 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？ 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？
[摘要] 人民币汇率制度改革经历了四个阶段，即：人民币从单一汇率到复汇率再到单一汇率的演变（1979——1984年）；官方牌价与外汇调剂价格并存，向复汇率回归（1985——1993）；实行有管理的浮动汇率制（1994——2005年6月）；建立以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度（2005年七月至今）。08年经济危机以来，人民币汇率越来越引起全球人们的关注。 [关键词] 人民币汇率外币 [引言] 为了简要探讨我国现在实行的一篮子货币汇率形成机制的问题，如何确定各个货币的汇率权重是十分重要的。通过分析篮子里的外币之间汇率的关系，测算一篮子货币的配置从而得出各个货币所对应的我国外汇储备规模。 一、实验数据与模型 人民币与我们的生活息息相关，人民币汇率的波动时时刻刻影响着生活的各个方面。经济危机以来人民币面临升值的压力，人民币的升值会给我们的生活带来一系列的影响，如出口受阻失业人数增加，进口商品价格优势增加等等。人民币与美元、港元、日元、欧元之间的汇率存在什么样的关系呢？需要通过具体数据模型分析。搜集数据如下表： 表1 人民币汇率(年平均价)单位：人民币元 年份100美元100日元100港元100欧元 1985 293.66 1.2457 37.57 - 1986 345.28 2.0694 44.22 _ 1987 372.21 2.5799 47.74 - 1988 372.21 2.9082 47.70 - 1989 376.51 2.7360 48.28 - 1990 478.32 3.3233 61.39 - 1991 532.33 3.9602 68.45 - 1992 551.46 4.3608 71.24 - 1993 576.20 5.2020 74.41 - 1994 861.87 8.4370 111.53 - 1995 835.10 8.9225 107.96 - 1996 831.42 7.6352 107.51 - 1997 828.98 6.8600 107.09 - 1998 827.91 6.3488 106.88 - 1999 827.83 7.2932 106.66 - 2000 827.84 7.6864 106.18 - 2001 827.70 6.8075 106.08 -
Born to win 2019 西方经济学考研各大院校参考书目汇总 1.部分高校经济学考研参考书目汇总 经济学专业课复习过程中， 考生可根据所报院校参考用书复习备考。有的高 校指定了参考用书， 有的高校没有指定参考用书但可参照之前年份参考用书复习 备考。为了帮助考生复习备考，跨考教育汇总部分高校经济学考研参考书目。 北京大学光华管理学院 869 经济学 范里安《微观经济学：现代观点》 平新乔《微观经济学十八讲》 曼昆《宏观经济学》 巴罗《宏观经济学：现代观点》 格致出版社 北京大学出版社 中国人民大学出版社 格致出版社
北京大学国家发展研究院 932 经济学理论 范里安《微观经济学：现代观点》 尼科尔森《微观经济理论基本原理与扩展》 曼昆《宏观经济学》 巴罗《宏观经济学：现代观点》 格致出版社 北京大学出版社 中国人民大学出版社 格致出版社
北京大学汇丰商学院 919 经济学（宏观和微观） 范里安《微观经济学：现代观点》 多恩布什《宏观经济学》 萨克斯《全球视角的宏观经济学》 格致出版社 中国人民大学出版社 格致出版社
清华大学 845 经济学 黎诣远《西方经济学》 平狄克《微观经济学》 多恩布什《宏观经济学》 高等教育出版社 中国人民大学出版社 中国人民大学出版社
Born to win 中国人民大学 802 经济学综合 高鸿业《西方经济学（微观部分）》 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》 尼科尔森《微观经济理论基本原理与扩展》 曼昆《宏观经济学》 逄锦聚《政治经济学》 宋涛《政治经济学教程》 中国人民大学出版社 中国人民大学出版社 北京大学出版社 中国人民大学出版社 高等教育出版社 中国人民大学出版社
中国人民大学 834 经济学（宏观、微观） 高鸿业《西方经济学（微观部分）》 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》 曼昆《经济学原理（微观经济学分册）》 曼昆《经济学原理（宏观经济学分册）》 中国人民大学出版社 中国人民大学出版社 北京大学出版社 北京大学出版社
中央财经大学 803 经济学综合 范里安《微观经济学：现代观点》 曼昆《宏观经济学》 格致出版社 中国人民大学出版社 中央财经大学 801 经济学 高鸿业《西方经济学（微观部分）》 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》 逄锦聚《政治经济学》 中国人民大学出版社 中国人民大学出版社 高等教育出版社
对外经济贸易大学 815 经济学综合 高鸿业《西方经济学（微观部分）》 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》 中国人民大学出版社 中国人民大学出版社
和大家一起学习计量经济学 同学们，大家晚上好，今天我很荣幸受邀给大家讲讲自己在学习计量经济学上面的一些心得体会。我在此很受鼓舞，十分感谢大家给我这样一个审视自己的机会。回顾最初接触计量经济学的时间里，我深感自己走了很多的弯路。如今作为一名研究生二年级的学生，我总在想，是不是应该找一个机会把自己的这些教训给大家讲一讲，也好让我后面的学弟学妹更好的集中精力，在计量经济学的学习上有所突破。然后，需要申明的是，我今天所讲的内容，也只是我个人的一些粗疏的看法，我相信在座的各位，也有自己的不同的看法，欢迎你们提出来，我们一起学习。 计量经济学是一门什么样的学科？我自己不是经常思考这些问题。有一天我稍微闲一点坐下来思考这个问题的时候，我才发觉自己走得有些偏。简单地说，归根结底，计量经济学仍然是一门经济学的子学科，是一门应用性的科学。其性质决定了我们在学习计量经济学的时候一定是要以问题为导向的。这就是为什么一些人苦苦做方法论而不得其法的道理。不同于西方经济学的学习方法，计量经济学是一门将统计理论、数理经济学和经济理论紧密结合的学科，其最终的目的就是做统计推断和假设检验？我问大家，如果你要写一篇论文，怎么让读者信服你的观点？我们在初中的时候写过议论文，语文老师经常对我们说的一句话是：摆事实、讲道理，动之以情，晓之以理。我们学习计量经济学、写经验分析的文章也是一样？如何学会让论文替我们说话？如何用计量经济学帮助我们讲好一个经济学故事？这是我们在学习计量经济学应该长期思考、不断精益求精的问题。 计量经济学的学习？需要相应的基础知识储备？比如说，概率论与数理统计的知识，比如说，需要很强、很熟练的线性代数、矩阵论甚至高级的计量经济学还需要学习高阶矩阵微分的知识，足够的知识储备会让我们在今后的学习中如虎添翼。特别的是，计量经济学借用的数理统计和随机过程的知识，将会是处理较为复杂的数据生成过程的得力助手。所以，我建议你们学好这些相关方面的基础知识：我们学校图书馆引入了相关方面的翻译本的外文教材，数量庞大、卷帙浩繁，没有一定的定力和毅力，还无法将这些知识所消化吸收。同时，当遇到更为复杂的回归方法时候，我们可能还需要在优化算法上面下功夫：比如说EM算法，蒙特卡洛模拟等一些模拟计算方法等。这些都要借助一定的统计知识。 当然，我说这些不是要吓唬大家的意思，我其实想说的是，尽管方法很多，你可能总也学不完，这是实话，因为你学得越多，可能想挑战自己的欲望就越强烈，于是就不会停下来，甚至白天黑夜的想怎么样改进算法之类的问题。不过，由于计量经济学归根结底还是一门应用型的经济学，所以我们学得再多的方法，最终还是要学会应用。而且更加辩证地看，只有在实际应用中发展的计量经济学方法论，才会有持久的生命力。那么我们还需要做些什么样的工作呢？我们又怎么样在应用中学会计量经济学呢？说了这么多，我现在才进入正题。 大家翻到第四版教材的第3页，传统的计量经济学方法论按下列路线进行：陈述理论或者假说；设定理论的数学模型；设定理论的计量经济学模型；获取数据；计量经济学模型的参数估计；假设检验；预报或者预测；利用模型进行控制或制定政策。这些就是一般的一个思想方法，那么我想说明的一点是，模型估计不应该太简单，比如说一般的最小二乘法，但也不应该太复杂，太复杂反而不容易把问题说清楚。比如你要验证汇率波动对中国进出口的影响，采用向量误差纠正模型寻找协整方程就可以了，如果发现有明显的结构特征，就要试图去解释结
我国外汇储备与人民币汇率关系的实证分析 ---以美元与人民币为例摘要：自2007年以来我国人民币的汇率长期处于上升状态，以前人民币对美元的汇率还维持在8:1的水平，而如今却已经超过6:1。此中原因有很多，本文从我国的外汇储备与人民币汇率（美元兑人民币）的关系这一角度运用计量经济学的方法进行实证分析。 关键词：计量经济学外汇储备人民币汇率 一、问题的提出 外汇储备是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分，即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分，同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要的影响。根据国家统计局公布的统计数据, 伴随国际收支双顺差发展，我国经济进入了快速发展的轨道，由于进出口贸易额的快速增长、国际收支中经常项目与资本和金融项目持续双顺差、人民币升值预期以及国际热钱流入等诸多因素的影响，我国外汇储备规模增长迅速。回顾我国外汇储备的发展变化：1996 年底，我国外汇储备首次突破1000 亿美元大关，此后四年，储备增加速度基本平稳。从2000 年开始，我国外汇储备开始呈现快速增长趋势。2005 年末增至8188.72 亿美元，居全
球第二位。2006 年2 月底，中国外汇储备总体规模赶超日本，一跃成为世界第一大外汇储备国。根据最新数据，截至2014年9月31日，我国的外汇储备规模达到了38877亿美元。那么到底我国的外汇储备对人民币汇率的影响到底有多大呢？ 二、数据的收集 表一
数据来源：中华人民共和国国家统计局网站 三、模型的建立 图一 通过对数据的观察，根据搜集的2012年1月份到2014年8月份的统计数据建立模型。模型表达式为： y t=β0+β1x t+μi 其中，y t代表外汇储备，x t代表是一美元折合为人民币的汇率，β0代表常数项，β1代表汇率变化的权数，μi表示随机误差项。四、参数估计 Dependent Variable: RATE Method: Least Squares Date: 12/20/14 Time: 12:45 Sample: 2012:01 2014:08 C 7.146736 0.078935 90.53975 0.0000
A. 经济学本科生计量经济学核心课程 (1) 概率论与数理统计 Statistics for Business and Economics, 6th Edition, Newbold, P., Carlson, W. and B. Thorne, 2006, Prentice-Hall. (2) 计量经济学初步 Introductory Econometrics with Applications, 4th Edition, Ramanathan, R., 1998, The Dryden Press. Introduction to Econometrics, Stock, H. and M. Watson, 2002, Addison Wesley. 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇【美】，2003，中国人民大学出版社. 计量经济学基础（第四版），古扎拉蒂【美】，2005，中国人民大学出版社. 计量经济学（第二版），李子奈、潘文卿，2005，高等教育出版社. B. 硕士研究生计量经济学课程 (1) 概率论与数理统计 Introduction to Mathematical Statistics (5th Edition), Hogg, R. V. and A. T. Craig, 1995, Prentice-Hall. (2) 计量经济学 Econometric Analysis, 5th Edition, Green, W., 2003, Prentice Hall. Econometric Methods, 4th Edition, Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, McGraw-Hill. C. 经济学博士研究生课程 (1) 概率论与数理统计 Statistical Inference, 2nd Edition, Casella, G. and R.Berger, 2001, Duxbury Press. An Introduction to Econometric Theory, Gallant, A.R., 1997, Princeton University Press. Introduction to Mathematical Statistics, 5th Edition, Hogg, R. V. and A. T. Craig, 1995, Prentice-Hall. (2) 计量经济学 Econometrics, Hayashi, F., 2000, Princeton University Press. Econometric Analysis, 5th Edition, Green, W., 2003, Prentice Hall. Econometric Methods, 4th Edition, Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, McGraw-Hill. (3) 时间序列计量经济学 Time Series Analysis, Hamilton, J., 1994, Princeton University Press. Time Series: Theory and Methods, 2nd Edition, Brockwell, P. J. and R. A. Davis,
各大高校经济学考研参考书目汇总 本内容凯程崔老师有重要贡献 各大高校经济学考研参考书目汇总，鉴于出现很多考经济学的同学们，苦于找不到参考的书籍这一情况，凯程教育第一时间整理了如下书籍，希望对考研的同学们提供点帮助。 北京大学光华管理学院869经济学 范里安《微观经济学：现代观点》格致出版社 平新乔《微观经济学十八讲》北京大学出版社 曼昆《宏观经济学》中国人民大学出版社 巴罗《宏观经济学：现代观点》格致出版社 北京大学国家发展研究院932经济学理论 范里安《微观经济学：现代观点》格致出版社 尼科尔森《微观经济理论基本原理与扩展》北京大学出版社 曼昆《宏观经济学》中国人民大学出版社 巴罗《宏观经济学：现代观点》格致出版社 北京大学汇丰商学院919经济学（宏观和微观） 范里安《微观经济学：现代观点》格致出版社 多恩布什《宏观经济学》中国人民大学出版社 萨克斯《全球视角的宏观经济学》格致出版社 清华大学845经济学 黎诣远《西方经济学》高等教育出版社 平狄克《微观经济学》中国人民大学出版社 多恩布什《宏观经济学》中国人民大学出版社 中国人民大学802经济学综合 高鸿业《西方经济学（微观部分）》中国人民大学出版社 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》中国人民大学出版社 尼科尔森《微观经济理论基本原理与扩展》北京大学出版社 曼昆《宏观经济学》中国人民大学出版社 逄锦聚《政治经济学》高等教育出版社 宋涛《政治经济学教程》中国人民大学出版社 中国人民大学834经济学（宏观、微观） 高鸿业《西方经济学（微观部分）》中国人民大学出版社 高鸿业《西方经济学（宏观部分）》中国人民大学出版社 曼昆《经济学原理（微观经济学分册）》北京大学出版社 曼昆《经济学原理（宏观经济学分册）》北京大学出版社
计量经济学期末考试试题 1．结合自己的专业收集相关实际数据，作一个多元线性回归的计量经济学模型，要求：（1）用eviews进行参数估计，写出多元线性回归的数学模型； （2）进行拟合优度检验，方程的显着性检验和变量的显着性检验； （3）作异方差检验，用加权最小二乘法重新估计模型，与(1)的模型作对比和评价；（4）作序列相关检验，用广义最小二乘法或广义差分法重新估计模型，与(1)和(2)的模型作对比和评价； （5）做多重共线性检验，如果存在多重共线性则消除多重共线性，与前面的模型作对比和评价； （6）分别用前述3个模型进行点预测和区间预测，对预测结果作适当评价。 2．结合实际问题，收集相关数据，作Ganger因果关系分析。 3．收集实际数据，作一个带虚变量回归的计量经济学分析和预测。 研究问题： （居民消费价格指数）的数值高低，一方面取决于各个类别中每一规格品种的价格变化；另一方面取决于CPI的构成，即各个类别在CPI中所占的权重。本文研究了CPI与城市居民消费价格指数与农村居民消费价格指数及商品零售价格指数间的关系，旨在探究出是城市居民还是农村居民或商品零售价格对于CPI的贡献。因此，当前背景下对CPI的深度分析，确定其影响因素，保持CPI稳定显得十分重要。本文期望通过实证模型分析出影响我国CPI的主要因素，并通过结论提出合理化建议。下面给出了2005年-2015年数据，其数据来源与《中国统计年鉴》。 ②进行拟合优度检验，方程的显着性检验和变量的显着性检验； ③作异方差检验，用加权最小二乘法重新估计模型，与(1)的模型作对比和评价； ④作序列相关检验，用广义最小二乘法或广义差分法重新估计模型，与(1)和(2)的
我学习了半年的计量经济学，我的起点是零，现在也是略有小成吧。我想如果你想学好计量经济学，根据我的心得，我想应该做到以下几点吧： 第一、我觉得应该好好看看概率论与数理统计部分，因为计量的好多知识，与这部分有关，如果你有那部分还不太熟悉，应该尽量补牢。第二，就是选一本教材，比较主流的就是古扎拉蒂的和伍德里奇的书。我看的是前者的。感觉前者的书写的还是挺通俗易懂的，一些例子还是挺典型的。很适合初学者自学或者跟着老师学习 第三、就是计量和实践是紧密不分的，所以在学习过程中最好做一下题，尤其是课后题。 第四、就是学会一到两种统计学软件，比如SPSS等 如果打好基础的话，想象高级方向学习，可以学习时间序列的知识。总之，计量经济学是一门实用的学科，有时候不必深究为什么这样。就像你只要知道1+1=2就行了，不必追问1+1为什么等于2 看下高铁梅、张晓峒、李子奈的书。他们编的还是不错的。 个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。古的书我读了两遍，现在早就扔了。但现在依然常常翻阅
WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。 学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。―――书上后来那几章不懂也没关系。数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。 本人数学稀烂，理解力和记忆力又不好，所以对于学习计量经济学很是吃力，经过半年把书狂啃，终于有点进步，感觉有点进步，回过头来看自己的学习之路，感到有好多地方走弯路了。现把自己学习的经验传上来，以供初学者分享。 第一，不要开始去就看国外的计量经济学，看国内的。国外的教材基本上都是难以短时间看完的大部头书籍，看完要很长时间，无论拿着还是看在眼里都是压力。而且对于翻译过来的东西，不一定翻译
关于我国保费收入影响因素实证分析 摘要：本文是根据我国保险业的现状，想从计量经济学的角度来分析一下保险费收入与GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数之间的关系。根据经济学原理，在模型中引入了三个解释变量GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数。 关键词;保费收入人均 GDP 城乡居民人民币储蓄存款人口数一、模型设定 为了分析我国保费收入与其经济因素之间的关系，我选择了“保费收入”为被解释变量，选择“GDP”、“城乡居民人民币储蓄存款”、“人口数”为解释变量。 设定如下形式的计量经济模型： Y=1β+2β2X+3β3X +4β4X+μt 其中，Y为保费收入， X为GDP，3X为城乡居民人民币储蓄存款， 2 X为人口数 4 为估计模型参数，从《中国统计年鉴2010年》收集到我国居民从1993-2009年的GDP、城乡居民人民币储蓄存款、人口数等数据。 数据如下：
二、估计参数 利用Eviews 软件，生成Y 、2X 、3X 、4X 等数据，采用这些数据对模型进行OLS 回归，结果如下： OLS 回归结果
Y＝1.30E+08 ＋ 0.009532t X2+ 0.040795 t X3 - 1171.575t X4 t (59269620) (0.008300) (0.012065)
（486.1966） t ＝（2.190054） （1.148342） （3.381320） （-2.409674） 2 R ＝0.990833 2 R ＝0.988717 F ＝468.3678 DW=1.100120 经济意义检验:GDP 每增长1万元，保费收入增长0.009532万元；城乡居民人民币储蓄存款每增长1万元，保费收入就增长0.040795万元。 拟合优度检验：从回归的结果来看，2R ＝0.990833，修正的2R ＝0.988717，这说明模型对样本的拟合很好。 F 检验：针对0H ：2β＝3β＝4β＝0，给定的显著性水平α＝0.05， 在F 分布表中查出自由度为k －1＝3和n －k ＝12的临界值αF ，由回归结果中得到的F 明显大于αF ，应拒绝原假设H 0：2β＝3β＝4β＝0，说明回归方程显著，即“GDP ”“城镇居民储蓄存款”“人口数”等变量联合起来确实对“保费收入”有显著影响。 t 检验：分别针对0 H ：j β＝0（j =1，2，3，4），给定的显著性 水平α＝0.05，在t 分布表中查出自由度为n －k =12的临界值2/αt （n －k ）＝2.179。由回归结果中的数据可得， 与1 ?β、2 ?β、3?β、4 ?β对应 的t 统计分别为2.190054、1.148342、3.38132、-2.409674，其绝对值除1.148342外都大于2/αt （n －k ）＝2.179，这说明在显著性水平 α ＝0.05下，当在其他解释变量不变的情况下，解释变量“ 城乡居
计量经济学试题一 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分） （2）解释系数的经济学含义？（4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
第1章计量经济学的性质与经济数据 第一章讨论的是计量经济学的研究领域，并提出在应用计量经济方法过程所遇到的一般问题。第1.3节考查了商业、经济学和其他社会科学中所使用的数据集的种类。第1.4节对社会科学中的因果性推断的困难进行了直观讨论。 1.1什么是计量经济学 设想州政府雇佣了你，要求你对公共机构的在职培训项目的效果进行评价。假设这个项目是培训工人在生产过程中使用计算机的各种方法。为期二十周的培训都是在工人的非工作时间进行。任何一个按小时计酬的生产工人都可以根据自愿参加全部或部分培训。你要决定培训项目对每个工人随后的小时工资有何影响。 现在假设你为一家投资银行工作，并准备研究涉及到美国短期国库券的各种不同投资战略的回报，看看它们是否与经济理论的含义相一致。 回答这种问题的任务初看起来让人胆怯。就此看来，你对需要搜集的数据类型只有模糊的认识。在学完这本计量经济学入门教程后，你应该知道，如何用计量模型去规范地评价一个在职培训项目，或检验一个简单的计量经济理论。 计量经济学对经济关系的估计、对经济理论的检验、以及对政府和商业政策的评价和实施，都取决于统计方法的进步。计量经济学最常见的应用就是对诸如利率、通货膨胀率和国内生产总值等重要宏观经济变量的预测。尽管对经济指标的预测随处可见而又广为流传，但计量经济方法也可用于那些与宏观经济预测无关的经济领域。比如，我们可以研究在政治竞争中支出对投票结果的影响，还可以考虑学校支出对教育领域学生表现的影响。此外，我们还将了解如何使用计量方法来预测经济时间序列。 计量经济学已从数理统计分离出来并演化成一门独立学科，因为前者主要考虑在搜集和分析非实验经济数据时的固有问题。非实验数据(nonexperimental data)并非从对个人、企业或经济系统中的某些部分的控制实验而得来。（非实验数据有时被称为观测数据(observational data)，以强调研究者只是被动的数据搜集者这一事实。）自然科学中的实验数据（experimental data）通常是在实验环境中获得的，但在社会科学中要得到这些实验数据则困难得多。虽然也可以设计一些社会实验，但通常都行不通、代价高昂而使人望而却步，或者解决经济问题所需要实施的各种控制实验在道德上使人极为反感。在第1.4节我们给出一些特殊的例子，来说明实验数据与非实验数据之间的差别。 当然，计量经济学家只要有可能就会借用数理统计学家的一些方法。多元回归分析方法虽然在上述两个领域都是主要支柱，但其着眼点和解释可以极为不同。此外，经济学家已想出许多新方法，以处理经济数据的复杂性和检验经济理论所预测的结果。 1.2 经验经济分析的步骤 计量经济方法几乎在应用经济学的每一个分支中都相当重要。要么在我们有一个经济理论需要检验的时候，要么在我们的脑海中有一种关系，而在这一关系对商业决策或政策分析又相当重要的时候，便开始使用计量方法。经验分析（empirical analysis）*就是利用数据来检验某个理论或估计某种关系。 应该如何构建一个经验经济分析呢？虽然看上去十分显然，但仍值得强调，任何一个经验分析的第一步都是对所关心问题的详细阐述。问题可能是要处理对一个经济理论某特定方面的检验，或者涉及到对政府政策效果的检验。原则上，计量经济方法可用来回答诸多方面的问题。 在某些情形下，特别是涉及到对经济理论的检验时，就要构造一个规范的经济模型（economic model）。经济模型总是由描述各种关系的数理方程构成。经济学家因建造模型来描述大量人类行为而声名远扬。例 *国内常称实证分析，但为了区别于positive analysis，故译为经验分析。——译者注
计量经济学复习要点 参考教材：李子奈 潘文卿 《计量经济学》 数据类型：截面、时间序列、面板 第二章 简单线性回归 回归分析的基本概念，常用术语 现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。 简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。 回归中的四个重要概念 1. 总体回归模型（Population Regression Model ，PRM) t t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系。 2. 总体回归函数（Population Regression Function ，PRF ） t t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律。 3. 样本回归函数（Sample Regression Function ，SRF ） t t t e x y ++=10??ββ--代表了样本显示的变量关系。 4. 样本回归模型（Sample Regression Model ，SRM ） t t x y 10???ββ+=---代表了样本显示的变量依存规律。 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体 中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。 总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。 线性回归的含义 线性：被解释变量是关于参数的线性函数（可以不是解释变量的线性函数） 线性回归模型的基本假设 简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 普通最小二乘法（原理、推导） 最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”。 Min 21?()n i i i Y Y =-∑ 01 ??(,)ββ：