第五章 连续时间的马尔可夫链第四章我们讨论了时间和状态都是离散的Markov 链，本章我们研究的是时间连续、状态离散的Markov 过程，即连续时间的Markov 链. 连续时间的Markov 链可以理解为一个做如下运动的随机过程：它以一个离散时间Markov 链的方式从一个状态转移到另一状态，在两次转移之间以指数分布在前一状态停留. 这个指数分布只与过程现

第五章 连续时间的马尔可夫链5.1连续时间的马尔可夫链考虑取非负整数值的连续时间随机过程}.0),({≥t t X定义5.1 设随机过程}.0),({≥t t X ,状态空间}0,{≥=n i I n ,若对任意121...0+})(,...)(,)()({221111n n n n i t X i t X i t X i t X P ====++=})()

连续时间马尔可夫链

第二节离散时间马尔可夫链的几个性质

第五章 连续时间马尔可夫链-随机过程

随机过程第五章：连续时间的马尔可夫链第五章：连续时间的马尔可夫链5.1 连续时间马尔可夫链定义5.2 柯尔莫哥洛夫向前方程与向后方程5.3 连续时间马尔可夫链的应用z 时间、状态都是离散的马尔可夫过程，称为马尔可夫链。z 时间连续、状态离散的马尔可夫过程，称为连续时间的马尔可夫链。z时间、状态都是连续的马尔可夫过程，就是马尔可夫过程。例如：天气预报…质点的随

第五章 连续时间马尔可夫链

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第四章 连续时间马尔科夫链

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第五章 连续时间的马尔可夫链5.1连续时间的马尔可夫链考虑取非负整数值的连续时间随机过程}.0),({≥t t X定义5.1 设随机过程}.0),({≥t t X ,状态空间}0,{≥=n i I n ,若对任意121...0+})(,...)(,)()({221111n n n n i t X i t X i t X i t X P ====++=})()

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5 连续时间马尔可夫链5.1引言本章中我们考虑与离散时间马尔可夫链类似的连续时间马尔可夫链。如离散情形一样，它们由马尔可夫性刻画，即已知现在的状态时将来与过去独立。在5.2节中。我们定义连续时间马尔可夫链且把它们与第四章的离散时间马尔可夫链相联系。在5.3节中，我们引入一类重要的连续时间马尔可夫链，即所谓生灭过程。这些过程可用作在任何时刻其总量的变化仅为一个

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三节连续时间马尔可夫链知识讲解

随机过程 第四章 连续时间马尔科夫链

第五章 连续时间的马尔可夫链5.1连续时间的马尔可夫链考虑取非负整数值的连续时间随机过程}.0),({≥t t X定义5.1 设随机过程}.0),({≥t t X ,状态空间}0,{≥=n i I n ,若对任意 121...0+})(,...)(,)()({221111n n n n i t X i t X i t X i t X P ====++=})(