货币银行学答题思路

仅供参考,请你们自己组织语言,我把老师的思路告诉你们绪论：1.为什么说证劵市场是最接近于完全竞争市场的市场？(答：完全竞争市场的特征是：Ａ、信息是公开的。

Ｂ、交易对象和交易者的几乎无穷.Ｃ、各种资源可以自由流动。

Ｄ、产品的同质性。

而证券市场信息的发布也是完全详细披露，参与者掌握的信息都一样,每一个人在理论上都可以作为交易者。

市场上有无穷的发行者，同时可以选择的很多种融资产品，投资者我们有时也可看作是无穷的。

而且为了便以交易，交易对象都是标准化的，也就是每份相同的交易对象都是无差异的。

一般认为是最公平最有效率的市场，最符合完全竞争市场的要求，所以说证劵市场是最接近于完全竞争市场的市场。

2.为什么赋予现代金融工具流通转让功能？答：可以调整持有期限、转嫁交易的风险、价格评定，使价格形成比较公平，有中介机构的介入帮助。

第一章：信用货币定义：按照西方经济学的定义，信用货币是指足值货币及其代表物以外的任何一种货币，其币材的价值低于其作为货币的价值。

2.货币制度定义：指国家做出的关于货币本身及其流通的法律性规定。

货币制度是国家权威介入货币流通的结果，目的在于建立符合自己的经济政策。

第二章：1.直接融资与间接融资的定义及优缺点：直接融资定义：资金的盈余方与资金的短缺方建立直接财产权利关系，金融中介并没有介入由融资引起的直接财产权利关系中．引导直接融资的金融机构我们称为直接融资机构．优点：Ａ、筹资规模和风险度可以不受金融机构资本规模和风险管理的约束。

Ｂ、加强了市场监督。

信息的及时全面披露。

缺点：Ａ、社会风险大．金融机构自身通过提供服务取得回报。

Ｂ、公开性有时与企业的保密性相冲突。

间接融资定义：资金的盈余方与资金的短缺方没有直接的财产权利关系，而是分别与金融中介机构建立直接的财产权利关系，金融机构发挥着吸收资金和分配资金的功能．引导间接融资的金融机构我们称为间接融资机构．优点：Ａ、社会的安全性好．间接融资机构直接与社会个体建立财产权利关系，它在某种程度上承担了资金需求方的风险，保证了资金供给方的权利。

同时也基于它雄厚的资本、良好的信誉、严格的被监管。

Ｂ、保密性好，对于资金的需求方只需向金融机构提供自己的各方面信息。

缺点：Ａ、间接融资机构成为社会的风险中介，要求的风险补偿要高。

（抵押、担保、保证人、制度上的约束、价格等等）Ｂ、对新兴的、小型企业的门槛高。

2.信用的定义：信用是一个经济学范畴，是以偿还和付息为条件的价值的单方面的运动，是价值运动的特殊形式。

3.有价证券的定义：是指标有票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入并可以自由转让和买卖的所有权或债权凭证。

4.投资银行在二级市场上扮演的角色按照投资银行在二级市场上扮演的角色，可以分为经纪商、做市商、交易商。

经纪商：直接代理证券买卖双方进入证券市场参加交易并收取佣金的投资银行；做市商投资银行有义务为其承销的证券创造一个流动性很强的市场，并维持市价稳定，防止其下滑。

5.现货市场、远期市场、期货市场：(整体的看一遍, 比较三者它们的优缺点如何解决缺点)现货市场交易的对象是商品本身，如各种实物商品和有价证券等，我们一般接触的都是现货交易；而远期市场和期货市场交易的对象是远期合约和期货合约。

对冲.：虽然合约上载明了商品的买卖，但由于签约和交割有时间间隔，因此交易双方经常性在合约到期前，结束自己买或者卖商品的义务。

现货交易和远期交易的最大不同是签约和交割的时间是否一致。

签约：买卖双方就交易条件达成一致，如交易的价格、交易对象的质量和数量等。

交割：买卖双方钱货两清。

现货交易：签约和交割是同时完成，或者时间间隔很短。

远期交易：签约和交割之间有时间间隔。

远期交易产生的目的：人们为了规避价格风险。

远期合约规避价格风险的原理是，以确定的价格从事了未来交易，规避了未来交易的价格不确定性。

期货交易如何规避风险：人们都在期货交易所进行交易，交易对手都是期货交易所的附属机构——结算所。

期货合约的买卖双方，通过各自的期货经纪商进入期货交易所，通过竞价方式确定各自的交易对手。

然后把交易的信息告知结算所，由结算所作为买方的卖方，卖方的买方。

因此交易所承担了交易双方的违约风险.交易所为了规避交易者违约设置了保证金制度和逐日盯市、每日无负债结算制度。

保证金制度：交易双方要达成交易必须按成交价格的一定比率缴纳保证金。

大约为5%-10%。

期货规避价格风险的原理：现货价格与期货价格具有联动性、同一性。

人们只要在期货市场上建立一个与现货市场相反的仓位。

基于两个市场上价格波动的一直性，因此交易者在两个市场的盈亏是相反的，用期货的盈亏抵补现货的亏盈，从而达到用确定的价格从事未来交易，避免了价格的不确定性。

6.货币市场的特征：一是流动性好（容易变现；变现过程损失小）。

发行人主要是政府、银行、资信好的企业，发行的工具期限在一年以内，市场交易条件很宽松，很活跃，被称为准货币；二是价格波动小，因而是一种较为安全的投资；三是一般以贴现方式发行，以便投资者很好的计算收益。

主要交易对象是商业票据、货币头寸、短期政府债券和银行承兑汇票等。

7.银行承兑汇票在我国，是一种融资工具和结算工具。

在我国，是一种融资工具和结算工具。

作为融资工具和结算工具是与银行的授信一起来使用。

授信业务是从银行传统的贷款业务发展而来的.信贷业务的发放将在银行资产负债表中显示,形成银行的资产，属于表内业务.而授信的方式经常是从银行取得信贷额度,一种没有实现的信贷承诺。

没有实际资金的投入,因此无法反映在资产负债表中,因此授信对于银行贷款来说又属于表外业务。

授信的使用：企业首先要做自己的资金需求计划,预测自己在未来将需要多少的从银行取得的资金需求，然后向银行申请信贷额度.（结算：背书转让；融资：贴现；授信的使用。

这个老师只大概讲了下思路，我也不知道怎么组织语言）8.为什么美国的同业拆借市场叫联邦基金市场？（联邦基金的概念；美联储是美国的中央银行；同业拆借的概念；超额准备金的作用：应付安全之需和便于商业银行的结算）答：同业拆借市场同业拆借市场是指金融机构之间为调剂短期资金余缺而相互融通的市场。

其交易对象为各金融机构的多余头寸（即超额准备金）。

超额准备为安全或应付意外之需，银行实际持有的存款准备金总是高于法定准备金。

而这部分超额准备金主要存放于一个国家的中央银行。

美国的中央银行为美国联邦储备系统即美联储，因此美国的同业拆借市场就是联邦基金市场。

第四章：狭义的静态外汇: 国际之间用于清偿债权债务关系的以外币表示的金融资产。

第五章：1.风险因子：答：第一个参数是违约风险敞口；第二个参数是违约概率；第三个参数是违约损失率，三者的乘积就是信用风险。

（分别把三个参数的概念答一下，去百度搜）2.风险管理的过程：答：一、风险识别。

就是指通过分析，指出分析对象所面临的重要风险是什么。

但是人们的认识总是有遗缺的，一般采用专家分析法和情景重现法。

二、风险评估。

对识别出来的风险进行进一步的量化。

主要是通过各项模型对特定的风险进行量化。

三、风险管理。

对风险管理方法的选择：风险规避、风险控制、风险留存和风险转移。

风险规避，就是有意识地避免某种特定风险；风险控制，就是指为降低风险所带来的损失而采取的行动。

通过降低风险因子,达到降低风险的目的；风险留存，是指人们尽管已意识到风险的存在，但出于成本或其它方面的考虑，仍然从事有风险的活动；风险转移，是指付出一定的代价，将风险转移给他人的风险管理策略。

四、风险实施，对于已识别的风险，在决定了采取何种风险管理方法以后，接下来就是实施。

风险管理实施过程的基本原则成本最小化，也就是说尽可能使实施费用最小化。

五、风险评估，风险管理是一个动态的过程，外部条件的变化或分析对象自身的变化，可能都需要重新评价原有的风险管理方案并做出相应的调整。

第六章：1.商业银行外部组织制度（单一制。

分支行制）答：单一制又称独家银行制，是指那种仅设立总行，业务活动完全由总行经营，下面不设立任何分支机构的商业银行的组织形式。

目前，这种制度仅存于美国。

分支行制，又称总分支行制，就是在设立总行的同时，又在总行之下设立众多的分支机构的商业银行制度。

这是当今世界上绝大多数国家的商业银行所采取的外部组织形式。

优势：Ａ、规模效应。

有些行业属于规模经济明显，有些行业属于规模经济不明显。

Ｂ、资金的统一管理、又方便灵活调拨。

Ｃ、风险分散。

Ｄ、防止信用链条断裂。

银行与很多工商企业、家庭以及其他的银行、金融机构都有资金往来关系,一家银行的倒闭会使整个社会的信用关系变的复杂易碎。

（自己扩展一下每一点的优势）2.融资证券化定义：是指资金短缺方采取发行证券的方式在金融市场上筹集资金，而不是采取向金融中介机构借款的间接融资，也就是西方国家出现的“非中介化”或“脱媒”。

资产证券化定义：是指将缺乏流动性、但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程。

3.（三性原则：安全性、流动性、盈利性），商业银行为什么把安全性作为经营中的首要原则？安全性是指商业银行尽量避免经营风险、保证各项资产安全的要求。

安全性对于商业银行的经营管理有着至关重要的作用。

第一、商业银行的资本金比较少。

资本的作用是抵补资产出现的损失。

资本占资产的比率不到8%；第二、商业银行的经营条件特殊。

商业银行经营的商品是货币，受到许多因素的影响，极易从流量、流向、流速等方面发生改变。

第三、社会的风险中介（是间接融资机构）；第四、资产收益率低，赢利能力差。

（自己扩展一下每一点的优势）流动性，商业银行必须保持足够的资金能够随时应付客户提现、满足客户贷款的需求，以现金资产来保证必要的支付能力。

第一、商业银行与其它企业相比，其资金的流动性更加频繁，现金资产的收支频率更大、更快。

第二、商业银行现金资产的收支时间事先无法准确预测。

第三、商业银行资金流动性的要求往往具有刚性特征。

没有任何调和、商量的余地。

4.银行资本的功能：Ａ、银行承担损失和维持清偿力的缓冲器；Ｂ、协助维持公众的信心；Ｃ、为银行的经营提供先决条件，一般银行的固定资产占银行资本很大一部分；Ｄ、是支撑银行业务拓展的保证。

5.《巴塞尔新资本协议》和银行的资本管理前提：Ａ、全球化、竞争加剧、管制的放松，银行面临的风险越来越大，Ｂ、最低资本率的不一致导致竞争的不公平。

三大支柱：最低资本充足率监管部门监督检查市场自律最低资本充足率：Ａ、资本的作用是补偿损失的。

Ｂ、损失主要来自于信用风险，而信用风险又载于银行的资产。

（自己扩展一下，信用风险是交易对手违约）Ｃ、并不是所有的资产都有风险，找出具有风险的资产。

D、根据巴塞尔协议公布的风险资产权数核算方式把资产转化为风险资产，只有风险资产才是需要补偿的。