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- 经济学院教学计划
金融数学与金融工程人才培养基地教学计划
(Base of Financial Mathematics and
Financial Engineering Education) 一、专业简介
“金融数学与金融工程人才培养基地”是山东大学整合数学与系统科学学院和经济学院的学科优势、师资队伍力量、教学资源和条件而成立的校级本科人才培养基地。基地按照“目标明确、改革领先、成果突出、师资优化、设备先进、教学优秀、质量一流”的要求进行建设，全面整合金融学和应用数学等相关本科专业的教育资源，打破原有学科、专业界限，培养跨学科交叉型金融人才，是一个集理论性、应用性和技术性为一体的综合性金融人才培养基地。
二、培养目标和要求
基地以培养 “政治思想素质高、 身心健康、 学科基础扎实、 富有创新精神、
知识面宽、 能力强、综合素质高”的优秀复合型、应用型金融专业人才为目标。具体地，基地培养的学生要求达到： 1．具有坚定的政治信念， 具有高度的爱国主义热情， 具有崇高的理想， 具有强烈的社会责任心，过硬的社会竞争力乃至国际竞争力，个性与人格得到充分、健康地发展。 2．具备扎实的数学、经济学理论基础，掌握扎实的基本金融理论、金融数学、金融工程和金融管理理论与实务知识，能够开发、设计、操作新型的金融工具和手段。 3．具备扎实的数理分析基础和运用数学模型的技能， 能够综合运用经济金融分析方法和手段进 行社会调查、分析以及解决金融实务问题。 4．学生毕业后能够胜任在银行、保险、证券、信托等金融部门从事金融业务性、技术性以及管 理性工作；胜任在企业从事财务、理财、风险管理工作；胜任在教育、科研部门从事教学、科研工作。 5．部分具有学术培养潜力的优秀毕业生能够达到直接升入硕士研究生阶段学习的要求。 三、修业年限 四年。
四、专业类别及授予学位 按计划要求完成学业者授予经济学或理学学士学位。
cheng
cheng 金融工程学实验教学大纲
《Financial Engineering》experiments
实验学时：20学时
先修课程：证券投资、投资银行业务与管理
适用专业：金融学
课程性质：必修课
课程负责人：庄新田
专业负责人：曾华
一、 实验教学目的与基本要求
1. 实验目的
通过实验室的模拟教学，使学生通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：
(1) 熟悉期权交易系统
(2) 了解股票价值波动对期权价格的影响
(3) 掌握期权价格分析的各种方法
(4) 模拟期权投资操作
使学生既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场
2. 实验要求
(1) 预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。按时参加实验，并将实习情况记入成绩。 cheng
cheng (2) 实验要求同学掌握课堂所讲授有关期权的基本分析，并能根据价值发现，分析、选择操作策略。结合具体实验的具体考评标准，做出最正确的交易决策。
(3) 完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。
(4) 必须按规定进行实验，因故不能参加实验者，必须请假，否则不能参加本课程的考试。
(5) 实验过程中严格遵守实验室各项规章制度
二、 实验项目与教学安排
序号 实验项目名称 基本内容 实验学时 每组人数 实验要求 实验类型
１ OP1 让学生体验在没有主观约束环境下欧式期权的二叉树定价过程 4学时 15人 根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格 验证型
２ OP2 把问题从一阶段的二叉树定价引申到二阶段的二叉树定价 4学时 15人 利用FTS系统附带的期权教程程序来观测期权价格的二叉树图. 决定是否提前行权 验证型
3 OP3 Delta规避和再平衡的概念（Delta
hedging/rebalancing） 4学时 15人 根据Delta规避指导投资比例 验证型
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1
教 学 大 纲
课程名称：金融工程
课程号：1010017
2006年6月
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2 金 融 工 程 教 学 大 纲
（金融工程、00） （编写日期：2006年6月 ）
一、开设学院：
经济与金融学院
二、教学对象：
金融工程专业
三、教学目的：
金融工程是新型金融产品（包括金融工具和金融服务）和新型金融技术的设计、开发与实施，是利用金融技术和其他科学技术对金融问题的创造性解决。金融工程学主要研究金融创新产品组合及其程序的设计、开发和运用，并对解决金融问题的创造性方法进行程式化的科学。
四、教学要求：
通过金融工程学的学习应该掌握以下内容：
（一）新型金融产品的开发
主要应该掌握新型金融产品与金融工具开发的基本理论，包括金融工程研究的无套利均衡分析方论、金融资产特别是衍生资产的定价理论和金融工程新型产品和工具的风险管理理论。掌握这些理论就可以设计各种各样的金融产品和工具。
（二）主要新型金融产品和金融工具
主要掌握金融工程的四大类金融产品和工具，包括期货类金融产品和工具、期权类金融产品和工具、互换类金融产品和工具、远期类金融产品和工具。了解这些金融产品和工具的基本性质和特征，了解它们的价格变化特征和风险状况。
（三）新型金融产品和工具的应用和创造性地解决各种金融问题
研究金融工程的最终目的是能够利用金融工程学的理论和方法创造性地解决经济金融中的实际问题，比如利用新型金融产品规避各种金融风险，利用金融衍生工具套期保值等等。
五、教学课时及其分配：
总学时：72学时。
课时分配
章次 内容 课时数
第一章 金融工程概论 4
第二章 金融工程的基本分析方法 4
《金融工程》实验教学大纲
《金融工程》实验教学大纲
一、课程的基本信息
课程编号：04210064
学时：60 学分：0.5
适用专业：金融工程开课单位：经济与管理学院
先修课程：金融市场学，投资学，证券投资学，理财规划
二、实验目的与任务
使学生熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的市场交易机制，包括一些基本概念；以及对期货市场基本交易机制的认识和主要交易内容的了解。掌握商品期货及金融期货每日收益及保证金结算；了解股指期货的合约特点、基本制度以及作用；了解股指期货与股票的区别，并运用股指期货套期保值；掌握期权交易实际操作前需具备的基础知识，包括一些基本概念；了解期权交易机制中的合约设置；熟悉期权行权决策，以及看涨及看跌期权的回报与盈亏分布。
以此来加深学生对理论知识的理解，锻炼学生的实际操作能力。同时通过实验和操作培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
三、实验教学内容及基本要求
1、基本要求：
通过课内实验，使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义，以及市场运作、交易策略等运用。使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。同时能够运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利。并且学会运用一些金融技术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作
2、实习（实训）内容：
实验一：期货模拟交易 （1）拟定期货标准化合约；
（2）收集市场信息做期货投资决策；
（3）进行商品期货及金融期货的模拟交易；
（4）对所投资的期货品种进行每日盯市及保证金结算；
（5）对现货资产做最优套期保值决策；
实训2：期权交易模拟实验
（1）掌握期权交易机制中的合约设置，并设计期权合约；
（2）进行场外期权模拟交易；
（3）进行期权行权决策，并计算期权回报及盈亏。
注：“地点”指企业、实训基地、校内等；“形式及方法”包括参观、演示、动手操作等。
