第1章 金融风险概述思考题
一、判断题（请对以下描述作出判断，正确的请画“才，错误的请画“X” ）1.2008年，冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严 苛的管理。（）
2 .如果一项金融交易只有一个结果，那么可能发生的结果间的差异为零，风险也为零。
（）.如果一项金融交易有多个结果，那么有风险，且可能发生的结果间的差异越小，风险越
大。（）
3 .与双侧风险相比，单侧风险的定义更符合风险管理的开展方向——全面风险管理。
（）.现代风险管理将风险视同于危险。（）
4 .由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不 能并存的两种状态。（）.市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。（）
5 .由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市 场风险很难通过分散化的方式来完全消除。（）. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越 小。（）
6 .根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。（）二、单项选择题（以下选项中只有一项最符合题目的要求）
1.2008年，冰岛货币克朗贬值超过50% ,这属于（）
A.信用风险B.利率风险C.操作风险 D.汇率风险.截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了 （）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 6.信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在
（）侧出现厚尾现象。
A.左，左 B.左，右C.右，右D.右，左.金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A.信用风险B.市场风险 C.流动性风险D.操作风险.当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散
后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A.国别风险，战略风险B.声誉风险，战略风险
C.声誉风险，法律风险D.操作风险，法律风险.以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
风险管理
第1页 第一章 风险管理基础
本章知识线索
风险管理基础 风险与风险管理 风险、收益与损失
风险管理与商业银行经营
商业银行风险管理的发展
商业银行风险的主要类别 信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
国家风险
声誉风险
法律风险
战略风险
风险管理的主要策略 风险分散
风险对冲
风险转移
风险规避
风险补偿
商业银行风险与资本 资本的概念和作用
监管资本与资本充足率要求
经济资本及其应用
风险管理的数理基础 收益的计量
常用的概率统计知识
投资组合分散风险的原理
第一节 风险与风险管理
一、风险、收益与损失
（一）风险的定义
（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念）
（2）风险是损失的可能性。（本书的理解）
（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念）
（二）风险与损失
风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；
非预期损失通过资本金来应对；
灾难性损失一般通过保险手段来转移。
二、风险管理与商业银行经营 风险管理
第2页 商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：
（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第一章 风险管理基础
知识点：流动性风险
● 定义：
银行因无力为负债的减少/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
● 详细描述：
（1）分类：
1）资产流动性风险
2）负债流动性风险
（2）流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
1)银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型（D—D模型）
2)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复
杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
（3）主要形式：流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
（4）特点：
1）流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险
，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合
作用结果。
2）商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。
例题：
1.下列关于商业银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。
A.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严
重受损，从而增加流动性风险
B.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
C.战略风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
D.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会
公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
E.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显
著下降，从而增加流动性风险
正确答案：A,B,D,E
解析：战略风险与流动性关系不大
2.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求
（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风
险就发生了。
A.小于
B.大于
C.等于
D.以上都不对
正确答案：B
解析：流动性需求大于流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行
的收益，流动性风险就发生了。
3.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）
A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流的资金出现问
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》的通知
文章属性
• 【制定机关】深圳证券交易所
• 【公布日期】2023.10.20
• 【文 号】深证上〔2023〕979号
• 【施行日期】2023.10.20
• 【效力等级】行业规定
• 【时效性】现行有效
• 【主题分类】证券
正文
关于发布《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第3号
——信用风险管理》的通知
深证上〔2023〕979号
各市场参与人：
为了进一步规范市场参与主体开展公司债券（含企业债券）信用风险管理工作，提高信用风险管理实效，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》进行修订，并更名为《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理》，现予以发布，自发布之日起施行。有关事项通知如下：
一、《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定与本指引规定不一致的，按照本指引规定执行。
二、本所于2017年3月17日发布的《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》（深证上〔2017〕181号）、2018年2月9日发布的《关于进一步加强债券存续期信用风险管理工作有关事项的通知》（深证上〔2018〕74号）、2020年1月15日发布的《关于债券回售业务有关事项的通知》（深证上〔2020〕41号）、2020年7月30日发布的《深圳证券交易所关于开展公司债置换业务有关事项的通知》（深证上〔2020〕671号）同时废止。
附件：深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理
深圳证券交易所
2023年10月20日
