当前位置：文档之家 › 面板空间计量之Stata应用 学习笔记 2016.04.14

面板空间计量之Stata应用 学习笔记 2016.04.14

  • 格式：pdf
  • 大小：3.74 MB
  • 文档页数：46

面板空间计量之Stata应用：学习笔记

【同 舟 共 济】

更新于 2016年4月14日

说 明

目前，在空间计量方面，Stata官方命令语句数量有限且较为零散，尚未形成系统的空

间计量工具包。因此，个人建议空间计量的初学者转向Matlab软件，James P. LeSage、J. P.

Elhorst、Donald J. Lacombe等学者所开发的空间计量工具包，其功能相对更加完善，操作起

来也比较方便。本人已经习惯了使用stata，初次自学空间计量方面的操作，参考help文件

及相关文献，在学习过程中做了简要总结，仅供初学者交流学习。其中若有不当之处，敬请

批评指正，谢谢！

E-mail: ares0825@163.com

【Stata】

Abd Elmessih Shehata （Econpapers） URL: http://econpapers.repec.org/RAS/psh494.htm

Federico Belotti （Econpapers） URL: http://econpapers.repec.org/RAS/pbe427.htm

P. Wilner Jeanty （Econpapers） URL：http://econpapers.repec.org/RAS/pje95.htm

Maurizio Pisati

URL：http://www.iq.harvard.edu/people/maurizio-pisati

Yihua Yu （Econpapers） URL：http://econpapers.repec.org/RAS/pyu79.htm

【Matlab】

James P. LeSage - jplv7

URL: http://www.spatial-econometrics.com/

J. P. Elhorst - Matlab Software to estimate spatial panels

URL: http://www.regroningen.nl/elhorst/software.shtml

Donald J. Lacombe's - MATLAB Code for Spatial Econometrics

URL: http://community.wvu.edu/~djlacombe/matlab.html

Kelley Pace & James P. LeSage - Spatial Statistics Toolbox

URL：http://www.spatial-statistics.com/

目 录

第一章 Stata空间计量命令语句安装 1

第二章 中国31省市自治区（不含港澳台、附属岛屿）shp制作 3

第三章 Stata空间权重制作 8

第四章 Stata 空间相关性检验 27

第五章 Stata 空间面板数据回归 39

面板空间计量之Stata应用：学习笔记

1 第一章 Stata空间计量命令包安装

更新于2016-03-15

1. 空间计量-Stata命令包

Archive of user-written Stata packages

URL: http://www.haghish.com/statistics/stata-blog/stata-programming/ssc_stata_package_list.php

图1 Stata用户自拟命令语句列表

另外，在IDEAS（URL: https://ideas.repec.org/）中可以查询相关命令，顺便推荐几个论坛，大家可以经常逛

逛：

Stata官方论坛 URL: http://www.statalist.org/

UCLA-Idre论坛 URL: http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/

Stata Daily URL: http://statadaily.com/index/

2. 安装

单击图1左侧红色框内命令名称，即可下载对应的压缩包，安装过程参考非官方命令手动安装说明（URL：

http://bbs.pinggu.org/thread-2420580-1-1.html）；单击图1右侧蓝色框内的各命令所对应的描述性语句，即可看到

该命令的详细说明及应用举例。或者直接在stata输入命令语句：findit spatial，即可安装相关命令。若stata软件

安装在系统C盘，请以管理员身份运行软件，否则可能会出现无法写入的情况。

3. 注意

需要说明的是，Archive of user-written Stata packages中所示的stata语句均为非官方命令，大家在使用过程

中，请仔细阅读对应的帮助文件等资料，有能力的同学研习一下ado文件的源代码，务必保证正确使用命令语句。

另外，大家最好Google一下其它相关资料看看，如意大利学者Federico Belotti等开发的“xsmle”命令（图2），一

定要先搞清楚基本原理与适用范围，才可以使用，切记！

第一章 Stata空间计量命令包安装

2 图2 xsmle命令资料查找

面板空间计量之Stata应用：学习笔记

3 第二章 中国31省市地区（不含港澳台、附属岛屿）shp制作

— Delete、Merge、Dissovle、Eliminate等命令

更新于2016-03-18

本文以国界与省界地理信息数据包为例，我们主要使用“bou2_4p.shp”，其简要的说明如下：“bou2_4p.shp”中主

要包含以下变量：AREA（面积）；PERIMETER（周长）；BOU2_4M_ 和 BOU2_4M_ID（BOU代表边界的意思，

数字1~4代表国家、省、市、县的4级行政划分；4M代表地图比例是400万分之一，ID是其对应的编号）；ADCODE93

和 ADCODE99（行政区域代码）；NAME（行政区域名称）。需要说明的是，在“bou2_4p.shp”中，每一个省市自治

区及其附属岛屿都是用一个多边形来表示的，每个多边形都对应唯一的ID，编号分别从1到925（由于部分省份有

很多附属岛屿）。

一般情况下，我们在省级层面的空间计量实证研究中，仅涉及中国剔除港澳台地区的31个省市自治区的面板

数据（有时还需剔除西藏、新疆等地区），因此在具体应用之前，我们需要使用ArcGIS软件对“bou2_4p.shp”进行精

简处理，制作中国31省市地区（不含港澳台、附属岛屿）的shp文件，主要处理对象有：

 河北省：行政区内陆板块分为两部分，且有附属岛屿，数据/图斑数量为8，如图1所示；

图 1 河北省- ArcMap窗口示意图

 沿海省份：有很多附属岛屿，上海市 数据/图斑数量为9，如图2

所示； 第二章 中国31省市地区（不含港澳台、附属岛屿）shp制作

4 图 2 上海市- ArcMap窗口示意图

2.1 ArcGIS软件图斑处理命令

此处不再详细阐述，命令说明及操作方法请参考：

2.1.1 ArcGIS合并多边形的方法

URL: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=74956&do=blog&id=387013

2.1.2 ArcGIS中各种合并要素的异同点分析

URL: http://blog.163.com/zwx_gis/blog/static/32434435201192310545948/

2.1.3 ArcGIS问题：shp文件、属性查询、图斑合并

URL:http://blog.sina.com.cn/s/blog_76cf3614010176wo.html

2.1.4 ArcToolbox使用之二——Data Managerment Tools

URL: http://blog.163.com/lele..tiantian/blog/static/60396264201161810164156/

2.1.5 ArcGIS消除零碎图斑（Eliminate）

URL:http://wenku.baidu.com/link?url=a1oIUZPNwsobmoueWeikYhPxTRbH21kARWlfkfBYdkBcGQhCd8B54TrdPh86-AHa_aI2d9OmhOunzouEOKvuBtbPh-XpZE3elpPGrRnq2Hy

关于ArcGIS软件的更多操作，还可参考：

2.1.6 Arcgis初学者使用教程（人大经济论坛）

URL: http://bbs.pinggu.org/thread-3058027-1-1.html

2.1.7 Arcgis学习资源帖（人大经济论坛）

URL: http://bbs.pinggu.org/thread-1422034-1-1.html

2.1.8 ARCGIS地理信息系统空间分析实验教程（人大经济论坛）

URL: http://bbs.pinggu.org/thread-1084442-1-1.html

面板空间计量之Stata应用：学习笔记

5 2.2 ArcGIS软件：中国31省市地区（不含港澳台、附属岛屿）制作说明

2.2.1 Prov_Prepare

说明：在Bou2_4p.shp的基础上，删除（Delete）香港、澳门和台湾地区，属性表814条数据。

图3 Prov_Prepare --ArcMap窗口示意图

2.2.2 Prov_Delete

说明：在Prov_Prepare.shp的基础上，继续删除（Delete）各行政区的附属岛屿，属性表31条数据，仅保留面积最

大图斑的属性值。如图4所示。注意：河北省内陆板块仅保留了面积大的图斑，红圈内面积较小的内陆板块在地图

中消失。

图4 Prov_Delete --ArcMap窗口示意图

合集下载

Stata命令大全 面板数据计量分析与软件实现

Stata命令大全 面板数据计量分析与软件实现

1

Stata命令大全 面板数据计量分析与软件实现

说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。

*----------面板数据模型

* 1.静态面板模型：FE 和RE

* 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计）

* 3.异方差、序列相关和截面相关检验

* 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM）

* 5.面板随机前沿模型

* 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS）

*** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。

* 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA）

*** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。

* 空间计量分析：SLM模型与SEM模型

*说明：STATA与Matlab结合使用。常应用于空间溢出效应（R&D）、财政分权、地方政府公共行为等。

* ---------------------------------

* -------- 一、常用的数据处理与作图 -----------

* ---------------------------------

* 指定面板格式

xtset id year （id为截面名称，year为时间名称）

xtdes /*数据特征*/

xtsum logy h /*数据统计特征*/

sum logy h /*数据统计特征*/

*添加标签或更改变量名

label var h "人力资本" 2

rename h hum

stata笔记要点

stata笔记要点

1.一般检验

假设系数为0， t比较大则拒绝假设，认为系数不为0.

假设系数为0，P比较小则拒绝假设，认为系数不为0.

假设方程不显著，F比较大则拒绝假设，认为方程显著。

2.小样本运用OLS进行估计的前提条件为：

（1）线性假定。即解释变量与被解释变量之间为线性关系。这一前提可以通过将非线性转换为线性方程来解决。

（2）严格外生性。即随机扰动项独立于所有解释变量：与解释变量之间所有时候都是正交关系，随机扰动项期望为0。(工具变量法解决)

（3）不存在严格的多重共线性。一般在现实数据中不会出现，但是设置过多的虚拟变量时，可能会出现这种现象。Stata可以自动剔除。

（4）扰动项为球型扰动项，即随即扰动项同方差，无自相关性。

3.大样本估计时，一般要求数据在30个以上就可以称为大样本了。大样本的前提是

（1）线性假定

（2）渐进独立的平稳过程

（3）前定解释变量，即解释变量与同期的扰动项正交。

（4）E（XiXit）为非退化矩阵。

（5）gt为鞅差分序列，且其协方差矩阵为非退化矩阵。

与小样本相比，其不需要严格的外生性和正太随机扰动项的要求。

4.命令

稳健标准差回归：reg y x1 x2 x3, robust 回归系数与OLS一样，但标准差存在差异。如果认为存在异方差，则使用稳健标准差。使用稳健标准差可以对大样本进行检验。

只要样本容量足够大，在模型出现异方差的情况下，使用稳健标准差时参数估计、假设检验等均可正常进行，即可以很大程度上消除异方差带来的副作用

对单个系数进行检验： test lnq=1

线性检验：testnl _b[lnpl]=_b[lnq]^2

5.如果回归模型为非线性，不方便使用OLS,则可以采取最大似然估计法（MLE）,或者非线性最小二乘法（NLS）

6.违背经典假设，即存在异方差的情况。截面数据通常会出现异方差。

因此检验异方差可以：

Stata学习笔记

Stata学习笔记

Stata学习笔记

1、横截⾯数据：多个经济个体的变量在同⼀时间点上的取值，如2012年中国各省的GDP

2、时间数列数据：指的是某个经济个体的变量在不同时点上的取值，如1978-2012年⼭东

省每年的GDP3、⾯板数据：多个经济个体的变量在不同时点上的取值，如1978-2012年中国各省的GDP

⼩样本OLS（最⼩⼆乘法）：单⼀⽅程线性回归最常见⽅法

条件：解释变量与扰动项正交、扰动项⽆⾃相关、同⽅差。

拟合优度：衡量线性回归模型对样本数据的拟合程度（R2），越⾼说明模型拟合程度越好。单系数T检验：对回归⽅程扰动项的具体概率进⾏假设

显著性⽔平进⾏检验F检验：整个回归⽅程是否显著

STATA操作简介：

如果数据中包含1949-10-01或1949/10/01的时间变量，导⼊stata后可能会被视为字符串，因此对于⽇度数据，可以使⽤命令gen newvar=date(varname,YMD),将其转换为整数⽇期变量，其中YMD说明原始数据的格式为年⽉⽇，如果原始数据的格式为⽉⽇年则使⽤MDY；对于⽉度数据则gen newvar=monthly(varname,YM)。.describe：数据的概貌 .drop keep：删除和保留

.su：统计特征 Pwcorr：变量之间相关系数

Star（.05）：5%显著性⽔平 gen:产⽣

g intc=log（tc）：取⾃然对数. reg：OLS回归

.Vce：协⽅差矩阵 reg。。。，noc表⽰在进⾏回归时不要常数项

⼤样本OLS：只要求解释变量与同期的扰动项正交即可Robust：稳健标准误，如果存在异⽅差，则应使⽤稳健标准误

最⼤似然估计法：如果回归⽅程存在⾮线性，则使⽤最⼤似

然估计法（MLE）或⾮线性最⼩⼆乘法（NLS）

三类在⼤样本下渐进等价的统计检验：Wald test LR（似然⽐检验） LM

操作步骤如下：sysuse auto（调⽤数据集）Hist mpg，normal（画变量mpg的直⽅图，并与正态密度⽐较）

最全Stata面板数据学习手册

最全Stata面板数据学习手册

最全Stata面板数据学习手册

来源：本文授权转载自数量经济学

本文包括静态与动态面板数据处理方法，包含hausman检验，固定效应检验，随机效应检验，异方差检验、相关检验，面板logit与面板probit模型、面板泊松模型、面板负二项模型等众多干货内容，欢迎阅读。

本文目录

一、静态面板数据

●数据处理

●模型的筛选和检验

1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）

2、检验时间效应（混合效应还是随机效应）

3、检验固定效应模型or随机效应模型 （检验方法：Hausman检验）

●模型的筛选和检验

1、固定效应估计

2、随机效应估计省略

3、时间固定效应（以上分析主要针对的是个体效应）

●异方差和自相关检验

1、异方差检验 （组间异方差）

2、序列相关检验

3、“异方差—序列相关”稳健型标准误

4、截面相关检验

5、“异方差—序列相关—截面相关”稳健型标准误

二、动态面板数据

三、面板logit与面板probit模型

四、面板泊松模型

五、面板负二项模型 六、面板Tobit模型

七、面板工具变量法

八、面板随机前沿模型

一．静态面板数据的STATA处理命令

（一）数据处理

输入数据

use 'E:\stata\data\FDI.dta', clear

tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式

xtdes 该命令是了解面板数据结构

summarize lngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngp

各变量的描述性统计（统计分析）

拓展命令：

gen lag_y=L.y 产生一个滞后一期的新变量

gen F_y=F.y 产生一个超前项的新变量

gen D_y=D.y 产生一个一阶差分的新变量

gen D2_y=D2.y 产生一个二阶差分的新变量

（二）模型的筛选和检验

1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型）