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MPA评估实施过程中存在的问题和建议
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（MPA）的主要评估对象是银行，同时参加考核的还包括财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、信托投资公司等银行业非存款类金融机构。同业沟通和调研显示，MPA指标设置简单、动态指标猎取困难、考核标准和激励机制缺乏差异性等是各家机构关注的重点。
MPA 简介
MPA (Macro Prudential Assessment)全称宏观审慎评估，是人民银行为有效地发挥逆周期调整和防范系统性风险，依据《巴塞尔协议Ⅲ》建议推出的银行类金融机构宏观审慎评估体系。旨在从资本和杠杆、资产负债、流淌性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行状况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。
MPA的主要评估对象是银行，同时参加考核的还包括财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、信托投资公司等银行业非存款类金融机构。评估通常在人民银行的监督指导下进行，频率为每季度评一次，按月进行事中事后监测和引导。MPA评估的结果分为ABC三档，依据分档实行相应的奖罚措施：A档机构(七大类指标均为优秀90分)，执行最优档激励;C档机构(资本和杠杆状况、定价行为中任意一大类不达标，或资产负债状况、流淌性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行中任意两大类及以上不达标)执行最低档激励;AC档外的机构归为B档，执行正常激励。 2 / 3
目前主要激励方式是实施差别化的预备金利率。对A档机构实施嘉奖性利率，法定预备金利率视状况上浮10%-30%;对C档机构实施约束性利率，法定预备金利率视状况下浮10%-30%;对B档机构连续保持法定预备金利率。详细实施过程中，央行将把MPA考核结果明确与差别存款预备金率、存款保险费率，MLF等公开市场操作业务资格挂钩。随着监管的趋严，将来MPA考核成果的影响可能扩展到央行管辖权中的其他领域，包括银行间市场、外汇市场、同业拆借市场、票据市场以及资本债的发行。
宏观审慎评估体系对银行业务的影响探析
【摘要】
本文通过对宏观审慎评估体系对银行业务的影响进行探析。在首先介绍了宏观审慎评估体系的概念，然后阐述了银行业务的重要性以及本研究的目的。接着在分别讨论了宏观审慎评估体系对银行风险管理、资本充足性、信贷政策、盈利能力以及业务战略的影响。最后在总结了宏观审慎评估体系对银行业务的整体影响，展望了未来研究方向，并做出了结论。通过本文的研究，可以更好地了解宏观审慎评估体系对银行业务的影响，为银行业提供更好的指导和决策依据。
【关键词】
宏观审慎评估体系、银行业务、风险管理、资本充足性、信贷政策、盈利能力、业务战略、整体影响、未来研究方向。
1. 引言
1.1 宏观审慎评估体系的概念
宏观审慎评估体系（Macroprudential Assessment Framework，MAF）是一种为监管者提供评估和监测银行体系全面风险状况的工具。它涵盖了对银行业整体风险的评估，包括系统性风险、市场风险、信用风险、操作风险等。它的出现是为了弥补传统的微观审慎监管的不足，能够更全面、更系统地监管银行业务。 宏观审慎评估体系通过对银行业务的风险状况进行综合评估，能够帮助监管者更好地制定监管政策和措施，防范和化解银行系统性风险，维护金融稳定。它不仅包括监测银行业务的风险水平，还能够评估银行业务对整个金融体系和经济的影响，为监管者提供更全面的风险监测工具。
1.2 银行业务的重要性
银行业务作为金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储、信贷融资、支付结算、风险管理等多种功能。银行业务在经济发展中扮演着关键的角色，通过向实体经济提供融资支持，推动了各行业的发展，促进了经济增长。银行业务对于金融市场的稳定和健康发展具有重要意义，银行作为金融系统的中介机构，能够有效地调动资金，平衡流动性和风险，维护金融市场的平稳运行。银行业务在保障个人和企业资金安全、促进金融创新、维护金融秩序等方面发挥着不可替代的作用。银行业务的重要性不仅体现在经济发展和金融市场稳定方面，还体现在为社会经济提供基础性服务、促进资源配置效率、防范金融风险等多个层面。对银行业务的监管和评估至关重要，宏观审慎评估体系的建立正是为了维护银行业务的稳健发展和金融体系的稳定运行。
1.央行解读MPA热点关注问题：如何理解宏观审慎评估体系
张晓慧, 中国人民银行行长助理
《中国货币市场》杂志chinamoneymagazine
为进一步完善宏观审慎政策框架，使之更有弹性、更加全面、更有效地发挥逆周期调节和防范系统性风险的作用，2016年中国人民银行将差别准备金动态调整机制“升级”为宏观审慎评估体系（MacroprudentialAssessment，以下简称MPA），从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七个方面引导银行业金融机构加强自我约束和自律管理。
从近半年的实施情况看，货币信贷基本保持平稳增长态势，银行业金融机构总体上经营稳健，以资本约束为核心的稳健经营理念更加深入人心，自我约束和自律管理的能力及意识有所提高，市场利率定价等秩序得到有效维护，符合加强宏观审慎管理的预期。当然，由于MPA尚处于实施初期，必然会存在一些与原有机制时不同的情况，需要经过一个适应与磨合的阶段。实施以来，有关各方表达了不少期待与关注，其中不乏真知灼见，但也存在一些理解不够准确之处。为了使MPA能更好地发挥应有之义，现就MPA的核心要点及各方比较关注的问题作进一步解读与说明。
一、关于MPA的几个核心要点
（一）广义信贷
广义信贷是MPA中的一个重要概念，它是与贷款相对而言的，意指更大范围的信贷，但并不是严格意义上的统计指标。目前，存款类金融机构广义信贷的界定范围包括贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产以及存放非存款类金融机构款项等资金运用类别，基本上比较全面地囊括了银行体系的信用投放渠道。
过去，央行在货币信贷调控中主要关注贷款，因为当时贷款占据了货币信用创造的绝大部分。但随着金融创新和金融市场快速发展，金融机构资产负债类型趋于多元化，仅盯住贷款越来越难以有效实现宏观审慎政策目标。例如，债券投资、股权及其他投资这两项合计目前已占金融机构资金运用的大约1/4，这些业务的重要性已不可忽视，对其存在的风险也应当有效识别与防范。因此，有必要将关注点延伸至广义信贷，以更全面有效地反映银行体系的信用投放和货币派生情况，防范系统性风险。
MPA考核体系专题深度分析报告
目录
第一节 宏观审慎评估体系（MPA）取代差别准备金动态调整和合意贷款管理机制 ......................... 4
一、宏观审慎发展历程 ....................................................................................................................... 4
二、宏观审慎与微观审慎对比 ........................................................................................................... 6
三、我国宏观审慎监管工具梳理 ....................................................................................................... 7
1、金融监管协调部际联席会议制度 ......................................................................................... 7
2、加大金融数据披露并建立系统性风险监测预警体系 ......................................................... 7
（1）发布社会融资规模 ..................................................................................................... 7
（2）压力测试 ..................................................................................................................... 7
