期货模拟交易实训年总结

期货模拟交易实训年总结 课程,项目,名称: 期货交易,模拟,实训 学 院: 专 业: 金融学 班 级: 学 号: 姓 名: 成 绩: 2012年1月17日 一. 实习要求 运用金融模拟交易软件，结合理论课程所学知识，进行模拟期货投资。具体要求: 1、注重运用基本理论和基本的期货投资分析方法; 2、注意结合所学经济学、金融学基本理论; 3、注意运用金融投资的技术分析方法。 4、了解期货市场的基本运行和一般的投资操作。 二. 实习过程 1、每天进行50万元个人账户管理和投资操作，自由选择商品品种; 2、每天撰写笔记，记录投资过程的心得体会，以及经验教训; 3、运用互联网阅读市场新闻、信息，解读市场行情。 4、操作成绩按排名先后分段计分，交易量作为参考。 1月 7日 交易计划:(品种选择，交易数量，基本方向选择和策略) 郑白糖 1305 5手 做多 策略:白糖周五低开随即拉升后，期价围绕均线进行震荡，慢牛行情依旧，可延续多头思路操作。 交易评述: 交易的结果:10000160.00 经验与教训:第一天做短线操作，因此快进快出，有盈利就及时平仓。 1月 8日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 连豆粕1305 5手 做多 郑白糖1305 10手 做多 策略:豆粕连续低开，卖方动能已经基本消耗殆尽，此时追空感觉不妥。 交易评述: 交易的结果:10000550.00 经验与教训:短线交易就要在相对低点买入，高点卖出。 指数平滑异同移动平均线MACD 定义:一项利用短期指数平均数指标与长期指数平均数指标之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。 正负差(DIF):是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差，DIF的正负差的名称由此而来。 买卖原则: 1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。 2.DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。 3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。 4.分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号参考;由绿变红，买入信号参考。 金叉/死叉战法:就是追涨杀跌，在多头市场时金叉买入，在空头市场时死叉卖出。 1 9 月日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 沪螺纹钢1305 20手 做多 策略:螺纹昨日先跌后涨，今日可能震荡走高收阳。 交易评述: 交易的结果:9999900.00 经验与教训:逢低买入做多，没有找好最低点，只看其跌了很多，而没有看其开盘价、最低价等数据。 10 1月日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 连豆一 1309 2手 做多 策略:大豆继续高位整理，再收十字星，技术上夜间盘再整理一天，国内豆类延续小幅走强，受外盘脱离低位提振，但幅度较为有限。考虑时间因素，没有多投入。 交易评述: 交易的结果:10000885.00 经验与教训:买入点不是很好，应该算是小有盈利。应该多分析盘面，找好进入市场的最好时机。 相对强弱指标RSI 用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资，于是被用于股票升跌的测量和分析中。 RSI的变动范围:在0—100之间，强弱指标值一般分布在20—80。 80-100 极强 卖出 50-80 强 买入 20-50 弱 观望 0-20 极弱 买入 KDJ指标又叫随机指标 原理:就是用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。它主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。 1月 14日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 沪螺纹钢 1305 17手 做多 连豆粕 1305 3手 做空 策略:螺纹上周从周一冲高回落开始，一直横盘整理延续到周四，周五大幅回落一举击穿年线，以及周线图中40周均线支撑。周五螺纹期价微高开后一路震荡低走，午后开盘期价伴随着大幅减仓快速回落，多头减仓离场迹象明显。 豆粕周五低开后围绕均线窄幅震荡，目前期价处于年线压力之下，形态偏空。 交易评述: 交易的结果:9998036.00 经验与教训:没有找好做多的入场点，并且没有进行及时止损，抱有侥幸心理。 移动平均线MA 定义:将某一段时间的收盘价除于该周期，即一段时期内的股票价格平均值连成曲线用显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。 原理:以道?琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中"移动平均"的原理。 意义:帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。 多头排列:就是日线在上，以下依次短期线、中期线、长期线，这说明我们过去买进的成本 很低，做短线的、中线的、长线的都有赚头，市场一片向上。多头排列代表多方(买方)力量强大，后市将由多方主导行情，此时是中线进场的机会。 空头排列:指的是日线在下，以上依次分别为短期线、中期线、长期线，这说 空头排列明我们过去买进的成本都比现在高，市场一片看坏。 黄金交叉:如果快线从下向上突破慢线，称为:“黄金交叉”，是买入信号;则可以认为后市开始上涨。 死亡交叉:如果快线从上向下穿过慢线，称为:“死亡交叉”，是卖出信号;则可以认为市场开始下跌。 控制仓位的重要性 可以避免风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。 1月 15日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 沪螺纹钢1305 13手 做多 策略:昨日螺纹短时低探后，期价震荡走高，随着股市出现大涨，最终增仓报收大阳线。市场通过一步到位的回调加上迅速翻转，预示回调洗盘结束，主力多单重新夺回市场控制权。 交易评述: 交易的结果:9993536.00 经验与教训:要想做短线，就要该出手就出手，不能抻着，最好不要过夜，因为做的事日内操作分析，而且过夜风险很大，不知道会有什么因素产生重要影响。 16 1月日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 沪螺纹钢1305 10手 做多 连豆油1305 5手 做多 连焦炭1305 50手 做空 连豆油 1305 5手 做空 策略:.昨日焦炭震荡偏弱，震荡会持续走势偏弱一些，而且观察其一段时间的走势，做短空。而螺纹和豆油只是根据其走势做快进快出的投机交易。 交易评述: 交易的结果:10011636.00 经验与教训:做期货的短线交易需要的就是决断力，要快进快出，因为期货市场行情变化莫测，而且变化的特别快。 1 17 月日 交易计划:(何种商品，及交易数量，基本方向选择和策略) 连豆油1305 10手 做多 连豆油1305 10手 做空 策略:外盘豆油上涨趋势比较明显，但是盘面明显跳空就收阴星，多方力量还显不足 交易评述: 交易的结果:10009636.00 经验与教训:不能盲目跟随走势，应该加强技术分析，把握好做多与做空的时间点。 三(实习结果 帐户金额: 在本班的排名: 对本次实习的经典描述:(写一句最深的感受) 买卖期货太考验心脏的承受力了～～～～～～ 四. 实习总结(从总体上谈对于期货短线投资的认识，以及对课程改革的建议) 这两周的期货模拟交易操作，主要是进行期货的短线交易，对日内操作是特别的看中的，但是日内非常难做，国内的商品期货早盘受隔夜外盘影响，风险较大。还有一项很大的困难就是在学校用的模拟交易软件不能看实时行情，我们需要上一些财经网站，如新浪财经、和讯期货等，这些网站上的交易价格往往会滞后几分钟，这就会导致我们找不好开仓与平仓的时间点，对于短线交易来讲，这 样会给操作带来更大的难度。期货市场的每个投资者都很清楚，没有绝对实战经验的交易者就只能站在弱势群体的一边谨慎操作，没有丰富的理论基础知识在实战中就无法坚定果敢地作出投资决策，就像老师说的，在期货的市场上是以成败论输赢的，最后的结果盈利那么便是胜利了。 短线交易者，目的就是短时间内快速获利，尤其是在那些投机性较强， 作为 日内波动较大的品种上，短线机会更为丰富，如天胶、连豆油等。如果要想做短线交易，一定要有良好的心态， 而且要想做短线交易一定要具备扎实的技术分析能力，从专心研究某一个品种的技术走势特点入手，对其观察细腻、反应准确、把握自如，在以灵活多变的操作手法适应市场运动的同时，克以严格的操作纪律，使之操作方法程式化和系统化。 我认为，做短线交易，首先要顺应市场当日的主要运行趋势而为，并且要严格止损，通常情况下跌破前日收盘价放空，涨上收盘价做多。其次，适应市场趋势变化，日内波动幅度较大而且交易活跃的品种，持仓经常伴随着价格的起伏，不断增减变化。还有就是短线交易操作中，基本依赖技术分析方法所提供的进出场信号，确保亏损或赢利及时了结。最后，短线交易比较适合盘整形态时的交易，在期价振荡区间的上沿卖空，在振荡区间的下沿做多。 就我自己而言，是个不合格的短线操作者，从投资方面来说，我属于保守稳健的投资者，对于这两周的期货模拟交易，我所交易的手数都非常小，交易的盈亏方面也是非常小的上下浮动。对于这两周的体会就是作为短线交易者，该出手时就出手，不能犹豫，一时的踌躇就可能错过交易的最好时机。就像有的时候，期货做多或者做空，可能会盈利也可能会亏，但是一直想挣的更多或者等不赔的时候再出，这样就不符合短线操作的原则。 对于这门课程，我认为给学生在期货市场提供了一个良好的实战机会，为那些想要以后从事证券行业或者操盘手这样的工作的人积累了经验，这样的实战经验不是轻易可以尝试的。但是我认为，这样的实操是可以锻炼我们应对市场的能力，但是有时候会感到迷茫，就像我这样的对于期货并不是特别了解，而且保守的投资者，老师可以适当的展示一些老师自己在做的期货品种，说一下思路，或者提供一些参考意见，总结的一些经验传授于我们。