计量经济学讲稿

1 计量经济学讲稿 第一章 计量经济学概述 1．1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生 计量经济学作为一门独立的学科产生于二十世纪30年代，是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主R. Frisch 1926年仿照生物计量学一词提出来的。半个多世纪以来，这门科学主要在资本主义中得到了发展，而且在理论和应用两个方面都取得了长足的进步。今天的计量经济学已成为西方国家经济学的一个重要分支，其实用价值也正在越来越广泛的范围内表现出来。 著名经济学家诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森增经说：“第二次世界大战后的经济是经济计量的时代。”我们不妨看看从1969年设立诺贝尔经济学奖起至1989年20年中共有27位获奖者，其中有15位是计量经济学家。他们中有10位曾担任过世界计量经济学会会长，有4位是因为在计量经济学研究与应用方面有突出贡献而获奖。这从一个侧面反映了计量经济学在经济科学中的地位。 1930年12月29日，一些国家的经济学家在美国成立了国际计量经济学会，学会的宗旨是“为了促进经济理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学会”。1933年该学会创办了会刊——《计量经济学》杂志。R. Frisch在发刊词中有一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学”。 计量经济学主要是以模型来研究经济现象，这种模型实际上是一组方程，模型所使用的数据有时间序列数据和截面数据1等。这些数据不是从实验中得到的结果，而是经济学家被动的观测到的经济变量数据资料，而且经济变量大都是不独立的，因此，使得在经济分析中应用统计方法受到一定的限制。这就为计量经济方法的研究提出了新的课题。1941年Haavelmo发表了以概率论和统计推断为依据的《计量经济学的概率方法》之后便进入了一个以方法论研究为主的时期。由当时的一流统计学者Wald、Koopmans、Anderson、Rabin和Wolfowitz等人的研究工作，在50年代使计量经济学理论系统化，学科体系基本形成。特别是H.Theil发表的二阶段最小二乘法是对计量经济学的一大贡献。 在20世纪60年代以前所有的计量经济模型都是线性的。当前，非线性模型、时间序列方法、贝叶斯方法、合理预期下的计量经济模型、小样本理论等都是计量经济学中十分活跃的重要领域，仍在继续发展不断取得新的成果。总之计量经济学是一门在经济科学中占有重要地位，正在不断发展的综合性边缘学科。 二、计量经济学的定义 根据R. Frisch 的讲话，我们不难得出计量经济学的定义：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 由此可见，计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，但归根结底，它是一门经济学，是经济的计量学或计量的经济学。

1 所谓时间序列数据是指同一统计指标按时间顺序排列的数据列。截面数据是指在同一时间、不同单位按同一统计指标排列

的数据列 2

图1.1.1 计量经济学与有关学科的关系 上图表明经济学、统计学、数学三者形成不同的交集，每个交集是一门特定的学科，彼此不能混淆或替代。计量经济学是经济学、统计学、数学三者的交集，说明它们之间彼此相互联系、相互制约、缺一不可。 但是，三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础，统计学提供资料依据，数学提供研究方法。作为一门实证科学，计量经济学要以一定的经济理论作假设，然后通过统计资料和数学方法加以验证。可见，经济理论既是出发点又是归宿，自始至终都是经济计量学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。

1．2 计量经济学的研究对象、内容与步骤 一、研究对象 计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。 二、内容 1．方法论即计量经济学方法或理论计量经济学：主要研究计量经济学的理论和方法。计量经济学方法分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法每次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。 2．应用即应用计量经济学：将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 这两方面的内容都应包括：理论、方法和数据三要素，缺一不可。理论即经济理论，也就是研究对象的行为理论，它是计量经济学的基础；方法即模型的建立和计算方法，它是计量经济研究的工具和手段；数据反映研究对象活动的信息，它是计量经济研究的原料。 三、计量经济学的步骤 1．建立模型 计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间数量关系的经济计量方法。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。把问题作为因变量（或被解释变量），影响问题的主要因素作为自变量（或解释变量），非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立，互不矛盾，完整有解的方程组表示。 例如，利用计量经济学研究需求函数。假定某商品的需求量取决于它的价格与代用品价格、消费者的收入和消费者的偏好。然而在实际经济生活中，除了这些因素外，还有其他一些不重要因素以及随即因素的影响。如新产品的发明、气候条件的变化等。在计量经济学中，这些不重要因素及随即因素的影响也要 3

反映在模型中，于是引进一个随即变量，建立下列形式的商品需求量数学模型： iiiiiiTYPPQ430210 其中： Q——商品需求量 P——商品价格 0P——代用品价格

Y——消费者收入 T——消费者偏好 ——随即因素

变量的正确选择关键在于能否正确把握所研究的经济现象的经济学内涵。理论模型的建立主要依据经济行为理论。但是，现代经济学比较重视实证研究，任何理论模型的建立，如果不能很好的解释过去，那是不能为人们所接受的。这就要求理论模型在参数估计、模型检验的过程中不断得到修正，以便得到一个较好的反映客观经济规律的数学模型。 2．样本数据的收集 建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径收集并整理样本数据。样本数据质量的好坏直接影响模型的质量。 常用的样本数据有时间序列数据和界面数据。 （1）时间序列数据是一批按时间先后排列的统计数据，一般由国家统计部门提供，充分利用这些统计数据可以减少收集数据的工作量。 （2）界面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如农业普查数据、工业普查数据、人口普查数据等。 样本数据质量的好坏与样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性有着密切关系。所谓完整性是指经济数据作为系统状态和其外部环境的数量描述，必须是完整的。所谓数据的准确性，一是它必须准确反映研究对象的状态，二是它必须是模型中所要求的数据。数据的可比性问题就是通常所说的数据统计口径必须是一致的。而一致性是指样本数据的来源与被估计母体应属于同一个母体。 3．模型参数的估计 建立计量经济模型之后，要根据样本数据选择适当的方法对模型中的参数进行估计。在选择方法时一般要考虑：经济关系的性质、每种估计方法的特性、方法的难易和费用的多少等。 4．模型的检验 模型的检验就是对估计的模型参数进行检验。即对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。只有通过检验的模型才能用于经济实际，所以模型检验也是重要的一环。检验的准则： （1）经济意义准则 该准则是由经济理论决定的，主要是参数的符号和大小是否符合经济理论对这些参数的符号和大小的约束。如果不符，则要查找原因并采取必要的修正措施，否则，参数估计值视为不可靠。 （2）统计检验准则 统计检验是由统计理论决定的，其目的在于评定模型参数估计值的可靠性。常用的统计检验有拟合优度检验，t检验、F检验等。应该指出的是，统计检验准则相对于经济意义准则来说是第二位的。如果违背了经济意义准则，即使统计检验通过了，估计的参数也是没有意义的，也是不可取的。 （3）计量经济检验准则 这是由计量经济学理论确定的，主要是用来检验所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济方法的假设条件是否得到满足，从而确定统计检验的可靠性。常用的检验方法，主要包括随机项的序列相关检验、异方差检验和多重共线性检验等。

1．3 为什么要学习计量经济学 4

从上述定义我们知道经济计量学涉及经济理论、数理经济学、经济统计学(即经济数据)，以及数理统计学等相关学科，但它是一门有其自己研究方向的一门独立学科。 从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。例如，微观经济理论中提到的：在其他条件不变的情况下，一种商品价格的上升会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动—这就是著名的向下倾斜的需求曲线，简称需求法则。但是，该理论本身却无法度量价格和需求量这两个变量之间的数量关系，也就是说，它不能告诉我们商品的价格发生某一变动时，该商品的需求量增加或减少了多少。经济计量学家的任务就是提供这样的数量估计。换一种说法，经济计量学是依据观测和试验，对大多数经济理论给出经验的解释。如果在研究或试验中发现，当每单位商品的价格上升一美元，引起该商品需求量的下降，比如说下降1 0 0个单位，那么，我们不仅验证了需求法则，而且还提供了价格和需求量这两个变量之间的数量估计。

数理经济学(mathematical economics)主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。而经济计量学家感兴趣的却是对经济理论的经验确认。下面我们将会讲到，经济计量学家通常采用数理经济学家提供的数学模型，但把它们用于经验检验。经济统计学家主要关心的是收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。这是经济统计学家的工作：他或她收集G N P、失业、就业、价格等数据，这些数据就成为经济计量分析的原始数据。但经济统计学家却不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。 虽然，数理统计学提供了许多分析工具，但由于经济数据独特的性质，即许多数据的生成并非可控制试验的结果，因此，经济计量学经常需要使用特殊的方法。类似于气象学，经济计量学所依据的数据不能直接控制。所以，由公共和私人机构收集的消费、收入、投资、储蓄、价格等方面的数据从本质上说是非试验性的。这就产生了数理统计学不能正常解决的一些特殊问题。而且，这些数据很可能包含了测量的误差，或是遗漏数据或是丢失数据。这就要求经济计量学家去运用特殊的方法来处理这些测量误差。 对于主修经济学和商业专业的学生来说，学习经济计量学有实用性。毕业以后，在其工作中，或许被要求去预测销售量、利息率、货币供给量或是估计商品的需求函数、供给函数以及价格弹性等等。在经济学家以专家的身份出现在联邦政府调节机构中之前，通常代表当事人或公众。而汽油和电的价格是由政府调节机构规定的，因此，这就要求经济学家能估计提议的价格的上涨对需求量(如用电量)的冲击。在这种情况下，经济学家需要建立一个关于用电量的需求函数，并根据这个需求函数估计需求的价格弹性，即，价格变动的百分比所引起需求量改变的百分比。掌握经济计量学知识对于估计这些需求函数是很有帮助的。 客观地说，在经济学和商科专业的学习与培训中，经济计量学已成为不可或缺的一部分。