中国银行业市场结构、效率和绩效实证研究

基于主成分分析法的我国商业银行经营绩效分析以我国17家商业银行为例一、本文概述本文旨在运用主成分分析法（PCA）对我国商业银行的经营绩效进行深入分析。

以我国17家商业银行为例，通过对这些银行在经营过程中的关键绩效指标进行量化评估，从而揭示出各银行在经营绩效上的表现及其之间的差异。

主成分分析法作为一种有效的降维技术，可以在保持原始数据信息量的基础上，将多个绩效指标转化为少数几个主成分，使得分析更为简便且直观。

本文的研究不仅有助于我们了解我国商业银行的经营绩效现状，同时也为银行管理层提供了决策支持，有助于其优化经营策略，提升经营绩效。

通过对比不同银行的经营绩效，还可以为我国银行业的整体发展和监管提供有益的参考。

在接下来的部分，本文将详细介绍主成分分析法的原理及其在商业银行经营绩效分析中的应用，展示具体的分析过程和结果，并对结果进行深入讨论，以期为我国商业银行的经营管理和行业发展提供有益的建议。

二、主成分分析法简介主成分分析法（Principal Component Analysis，简称PCA）是一种广泛应用于多元统计分析的数学方法，其主要目的是通过降维技术，将多个变量转化为少数几个综合变量（即主成分），这些主成分能够最大程度地保留原始变量的信息，并且彼此之间互不相关。

这种方法在减少数据复杂性的还能够揭示变量之间的内在结构和关系。

主成分分析法的基本思想是，通过对原始变量的线性变换，生成新的综合变量（即主成分），这些新的变量按照其包含原始变量信息的多少进行排序，即第一个主成分包含的信息最多，第二个次之，依此类推。

通过这种方式，我们可以选择几个主成分来代表原始变量，从而实现数据的降维和简化。

主成分分析法的优点在于：它可以通过降维技术简化数据，使得复杂的问题变得易于处理；主成分之间相互独立，避免了原始变量之间的多重共线性问题；主成分分析法的计算过程相对简单，易于理解和实现。

在商业银行经营绩效分析中，主成分分析法可以有效地处理多个绩效指标之间的复杂关系，通过降维技术提取出反映银行绩效的主要成分，从而更加清晰地揭示银行经营绩效的内在结构和规律。

中国银行业SCP范式研究摘要：文章运用产业经济学SCP范式分析了中国银行业市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系，得出了相关结论。

关键词：SCP范式；市场结构；市场行为；市场绩效ABSTRACT: The paper makes use of the SCP format to analyze the relations among the market structure、the market conduct and the market performance of our bank industry, and get the conclusion.Key Words: SCP format, Structure, Conduct, Performance2012年2月17日，银监会发布了一系列让人眼红心跳的数据。

数据显示，去年我国银行业金融机构2011年总资产113.28万亿元，同比增长18.9%。

商业银行净利润超过万亿元大关，达到10412亿元，创历史新高[1]。

按此计算，商业银行去年平均每天賺得约28.5亿元。

这个数字一经公布便引发了多方争议。

中国国际经济交流中心副秘书长陈永杰更是公开表示：“银行的资本利润率已经不仅大幅高于工业，而且高于石油和烟草”。

众所周知，银行业由于具有为其他产业提供资金的战略地位，特别是我国绝大部分企业对银行的资金来源依赖度较高，因此商业银行是整个国民经济的枢纽，其效率高低直接影响到其他产业的发展成效，但是与许多民营实体中小企业举步维艰的情况相比，中国银行业的高利润是否有利于中国经济的均衡发展，银行业高利润率背后究竟反映出怎样的现实问题。

中国农业银行副行长潘功胜正名称：“银行业利润没有与工业企业背离。

而且，银行利润增长主要来自规模扩张，而不是价格提高。

”如果按照潘行长的意思理解，我国的股份制商业银行和城市商业银行等中小规模的银行业绩将比五大国有商业银行差，本研究欲以“市场结构—行为—绩效”产业经济学这一SCP理论模型探讨中国商业银行业的市场结构是否合理，分析他们高利润背后的真正原因，以及市场结构、市场行为及公司绩效这三者之间的关系，以便分析是否可通过调整市场结构或者调整企业经营行为，来进一步提高各自的经营绩效，最终达到为国民经济发展提供健康动力的目的。

中国国有商业银行盈利能力分析摘要:中国银行业已全面开放,国有银行作为特殊的“商业企业”、“宏观企业”和“公用企业”,必须面对外资银行各方面的挑战。

本文主要运用因子分析的方法对四大国有商业银行的盈利能力作了实证分析,并在此基础上探析银行提高综合竞争力的应对措施。

关键词:商业银行;盈利能力;竞争力;实证分析;因子分析1引言国外与商业银行盈利能力相关的较为成熟的理论研究主要集中在市场结构、银行效率对银行利润率、资本收益率等绩效的影响。

Smirlock 1985年曾对美国2700家银行为研究对象,探讨利润率与市场结构的关系。

他的研究结果显示,市场占有率对于银行利润率具有正相关关系且有明显影响。

Maudos J.运用随机前沿成本法测度的效率值分析了西班牙银行业市场结构与绩效的关系,结果表明效率是决定银行利润率的主要因素,市场力量也用时影响利润率,证实了有效率的企业具有高级管理技术或生产技术,从而降低了成本,获得较高的利润,相应也占有较大的市场份额。

目前,国内有关银行业盈利能力研究的文献虽然为数不少,但广泛地集中于两类。

一类是运用包络分析测算和评估银行效率,或者在此基础上以效率指标为被解释变量作进一步的因素分析,从侧面考察银行的盈利能力状况。

第二类则将重点放在对商业银行盈利能力的直接考察。

第一类的研究文献比较常见,比如,魏煌、王丽(2000)利用DEA方法测算了1997年12家商业银行的效率。

赵旭、凌亢(2000)基于超越对数成本函数,运用我国某地区19家国有商业银行分支机构1993年～1998年面板数据进行简单的OLS分析。

第二类的文献大多采用规范分析法和财务指标的比较分析法。

比如,刘渝东(1999)通过对四大国有银行1991年～1997年资产收益率的趋势分析和因素分析,发现由于非利息支出增加过多、利差缩小、营业税率调高等原因,国有商业银行的盈利能力正在不断下降。

他认为要扭转四大银行盈利能力下降的趋势,一方面银行要采取有效的成本控制措施,另一方面政府也要注意对税率、利率的结构调整,鼓励国有银行的创新。

我国上市银行董事会治理与银行绩效的实证分析摘要：2008年的国际金融危机使全球经济和金融市场受到了严重的冲击，银行业的公司治理也再次成为了人们重点关注的话题。

本文利用我国16家上市商业银行2001-2010年非均衡面板数据，实证分析了董事会治理对银行绩效的影响，并提出了政策建议。

研究结果表明：经常召开董事会会议可以显著地提高银行绩效；董事会董事数量、独立董事比例对银行绩效有正面影响，但不显著；而银行两职合一的情况对绩效有微弱的负面影响。

关键词：商业银行；董事会；公司治理；银行绩效一、引言2008年以美国次贷危机为导火线的金融危机席卷全球，雷曼兄弟宣布破产，美国银行、摩根大通分别收购美林和贝尔斯登，高盛和摩根士丹利也退出投行转为银行股份公司，华盛顿互惠银行被美国联邦存款保险公司（FDIC）查封、接管等，在全球经济一体化的环境下，美国的次贷危机逐渐扩散到全球，使全球经济增长率普遍减缓，金融市场受到了严重的冲击。

这次金融危机使银行业真正认识到了加强体制的建设和完善公司治理的必要性。

经济合作与发展组织（OECD）定义公司治理为公司管理层、董事会、股东及其他利益相关者之间的各种关系。

公司治理通过明确公司目标、制定实现这些目标和监督执行的方法来构成治理架构。

从20世纪90年代开始，银行业的公司治理在发达国家就成为了一个人们持续关注的问题。

1999年，巴塞尔委员会发布的《加强银行机构的公司治理》推动了银行业稳健公司治理的实践，加强了人们对金融机构公司治理问题重要性的认识，随后又对其进行了修改。

在国内，银行业的监管治理也备受政府机构的重视。

2002年中国人民银行参照OECD颁布的公司治理原则和巴塞尔报告，借鉴和吸收了发达国家的经验，结合中国商业银行的实际情况发布了《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》，在制度上进一步完善了我国银行业的管理，同时也意味着公司治理改革已经成为了我国商业银行改革的重要内容；2011年中国银监会发布了《商业银行公司治理指引（征求意见稿）》，以弥补原有的公司治理指引和指导文件在实践中的不足。

北京理工大学财务管理课结课论文论文题目：基于前人DEA方法所得数据的中国商业银行效率实证研究学号：2120101810姓名：郭毅学院：管理与经济学院专业：投融资与风险管理基于前人DEA方法所得数据的中国商业银行效率实证研究【摘要】效率是商业银行在经营管理中追求的目标之一。

它反映出银行自身的经营绩效，也是银行竞争力的集中体现。

从长远来看，银行业的发展最终取决于效率。

本文介绍了银行效率的测度方法，并借用国内最新研究文献中以数据包络方法（DEA）所得的16家商业银行效率值，以产权结构和创新程度等作为主要自变量，构建模型进行多元回归实证研究，找出了影响我国商业银行效率的主要因素。

最后，依据实证分析的结果提出了若干政策建议。

【关键词】商业银行效率数据包络分析(DEA) 多元回归分析主要因素一、导语1.1 问题的提出效率研究是经济学的核心论题之一，即研究如何用最小的投入获得最大的产出。

随着中国金融体制改革的深化和金融体系的全面开放，中国商业银行正面临着外资银行的巨大冲击和挑战。

与西方发达国家相比，中国商业银行在资产质量、盈利水平、业务创新、信息化技术等方面都处于相对落后的位置。

如何挖掘目前我国商业银行低效的影响因素，并有效改善其经营效率，成为我国金融自由化、金融全球化过程中迫切需要解决的问题。

1.2 研究思路与方法1.2.1 研究思路本文围绕“效率测度评价——影响因素实证分析——政策建议”的主线展开。

首先简要介绍商业银行效率测度方法，并给出简要评价。

然后借用国内最新研究文献中采用前沿分析法中的数据包络方法（DEA）所得出的16所商业银行效率值，以之作为因变量，以产权结构、创新程度等作为主要自变量，构建多元回归模型，并对模型进行了参数估计与统计检验，找出了影响中国商业银行经营效率的主要因素。

最后，根据实证分析的结果，提出对于提升我国商业银行效率的对策。

1.2.2 研究方法（1）定性分析与定量分析相结合的方法。

中国银行业市场结构与金融稳定的关系——基于VAR模型的实证研究中期报告
该研究旨在分析中国银行业市场结构与金融稳定之间的关系。

本报告为中期报告，主要介绍了研究的背景、问题意识、研究设计和实证分析等方面的内容。

1.研究背景
随着经济全球化和金融自由化的加速推进，银行业市场结构日趋复杂多样化，金融市场的风险也越来越高。

银行业市场结构与金融稳定之间的关系成为研究的热点之一。

2.问题意识
在中国银行业市场中，不同类型的银行间存在着竞争和合作。

金融监管机构应如何进行有效监管，以维护银行业市场的健康发展和金融稳定？银行业市场结构的改变是否会对金融稳定产生影响？
3.研究设计
本研究采用VAR（向量自回归）模型，选取了中国商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等三类银行进行分析，以了解它们之间的关系以及对中国金融稳定的影响。

4.实证分析
实证结果表明，中国商业银行的市场份额对金融稳定的影响较大，而城市商业银行和股份制商业银行的影响较小。

此外，不同类型的银行之间存在较强的关联性和联合风险。

在监管方面，需要细化不同类型银行的监管政策，加强对银行业市场结构的监管和调控，以避免出现不良竞争、市场垄断和风险传染等现象。

5.结论
通过本研究可得出如下结论：中国银行业市场结构与金融稳定之间存在一定关系，其中商业银行的市场份额对金融稳定影响较大。

不同类型的银行之间存在较强的联合风险，需要加强监管和调控。