计量经济学课件1

• 初、中、高级计量经济学
–初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的 线性单方程模型理论与方法为主要内容；
–中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与 方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及 传统的应用模型为主要内容；
–高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方 法与应用为主要内容。
• 本课程第六章简பைடு நூலகம்介绍。
– 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容 和研究方向发生了变化。
• 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏 观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整 理论以及动态计量经济学。
• 本课程第五章讨论。
–应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为 主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基 础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
–本课程是二者的结合。
• 经典计量经济学和非经典计量经济学
– 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般 指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and

1930年成立世界Econometrics学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）经济计量
学的发展 。
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第一章
经典经济计量学和非经典经济计量学
经典经济计量学（Classical Econometrics）一般指20世 纪70年代以前发展并广泛应用的经济计量学。
贝尔经济学奖得主挪威经济学家R.Frisch（佛里希 给定X和Z值，预测Y值
城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还受真实的小时平均工资等因素的影响。
）在1926年模仿“Biometrics”(生物计量学)提 Y = B1+ B2X
（2）利用次级资料数据（统计数据） 假设用失业率（UNR）来度量经济形势，用劳动力参与率（LFPR）来度量劳动力的参与，两数据由政府按时公布，我们依据上面步骤
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第一章
非经典经济计量学一般指20世纪70年代以来发展的 经济计量学理论、方法及应用模型，也称为现代 经济计量学。
非经典经济计量学主要包括：微观经济计量学、非 参数经济计量学、时间序列经济计量学和动态经 济计量学等。
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第一章
简·丁伯根——经济 计量学模式建造者 之父
拉格纳·弗里希 （RAGNAR FRISCH） 经济计量学的奠基人
AHE82（美元）
7.78 7.69 7.68 7.79 7.80 7.77 7.81 7.73 7.69 7.64 7.52 7.45 7.41 7.39 7.40 7.40 7.43 7.55 7.75 7.86 7.89 7.99 8.14
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第一章 表1-1（新） 1980～2007年间城市劳动力参与率(CLFPR)、城市 失业率(CUNR)与真实的小时平均工资(AHE82)资料

第一章STATA基础Stata统计软件包是目前世界上最著名的统计软件之一,与SAS、SPSS一起被并称为三大权威软件。

它广泛的应用于经济、教育、人口、政治学、社会学、医学、药学、工矿、农林等学科领域，同时具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点，几乎可以完成全部复杂的统计分析工作.其功能非常强大且操作简单、使用灵活、易学易用、运行速度极快,在许多方面别具一格。

Stata的命令语句极为简洁明快，而且在统计分析命令的设置上又非常有条理，它将相同类型的统计模型均归在同一个命令族下，而不同命令族又可以使用相同功能的选项，这使得用户学习时极易上手。

Stata语句在简洁的同时又拥有着极高的灵活性，用户可以充分发挥自己的聪明才智，熟练应用各种技巧，真正做到随心所欲。

尽管它也提供了窗口菜单式的操作方式，但强烈建议大家坚持使用命令行／程序操作方式，很快你就会体会到使用程序和命令方式所带来的那种随心所欲地处理和分析数据的快感。

Stata的另一个特点是他的许多高级统计模块均是编程人员用宏语言写成的程序文件（ado文件），这些文件可以自行修改、添加和下载。

用户可随时到Stata网站寻找并下载最新的升级文件。

这一特点使得STATA始终处于统计分析方法发展的最前沿，用户几乎总是能很快找到最新统计算法的Stata程序版本，而这也使得Stata自身成了几大统计软件中升级最多、最频繁的一个。

STATA由美国计算机资源中心（ComputerResourceCenter）研制,现为STATA 公司的产品。

从1985至2009的二十多年时间里，已连续推出1。

1，1.2,…,7.0，8。

0，9。

0，10.0等多个版本。

我们将要学习的是9。

2版本。

一、入门（一）安装、启用和退出安装（1)http：///bbs/dispbbs.asp？boardID=67＆ID=97705＆page=2上有stata9.rar下载,但是做正式的论文或工作还是应该尽量用正版软件。

误，记为 SE(ˆk )。
• 在同方差、无自相关的情况下，Var(ˆk ) 2 ( X X )kk1
• 标准误：SE(ˆk ) s2 ( X X )kk1
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陈强 计量及Stata应用 (c) 2014
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小样本OLS的统计推断
• 为了进行统计推断，须对扰动项的分布进行假设：
X ~ N (0, 2 In )
2 35.5 206
8. .675 13 2.1 35.1 150
9. .525 13 2.2 29.1 155
10. .501 22 1.7
15 188
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陈强 计量及Stata应用 (c) 2014
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严格外生性
E(i | x1, , xn ) 0 (i 1, , n)
• 给定解释变量，扰动项的条件期望为0。
• 更一般地，检验回归系数的m个线性假设是否同
时成立： H0 : R r
• 比如：
mK K1 m1 1
0
0
1 0
1 0
0 1
2 3 4
2
4
3
0 0
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F统计量
• 在原假设成立的情况下，F统计量的定义与分布为：
F
(Rβˆ
r )
R( X X )1 R1 s2
(Rβˆ
r)
m ~ F (m, n K )
• 如果原假设成立，则应有 Rβˆ r 0 • F统计量为二次型，取值非负。
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F 检验的拒绝域与接受域