跨区跨省电力交易机制与风险控制策略

跨区跨省电力交易机制与风险控制策略尚金成(河南电网电力交易中心,河南省郑州市450052)

摘要:开展跨区跨省电力交易是实施能源资源在全国范围内优化配置的重要措施之一。文中给出了跨区跨省电力交易的基本内涵,提出了跨区跨省电力交易的总体思路、交易机制、交易模式;从系统性、实用性的角度,考虑资源优化配置与公平配置的有效协调等因素,给出了3种优化目标架构、4种模式架构、6种主要交易模式;详细论述了跨区跨省电力交易的委托代理机制,给出了各类跨区跨省电力交易的安全校核协调模型。最后,分析了跨区跨省电力交易的各类风险,并提出了控制风险的策略。关键词:跨区跨省;电力交易;交易模式;双边交易;集中交易;委托代理;风险控制

收稿日期:2010-06-30;修回日期:2010-07-28。0 引言为实现能源资源的有效配置,充分发挥发电、输电设施的能力,提高电力工业效率,保障电力供应,发挥市场在配置电力资源中的基础性作用[1-6],促进节能减排,国家有关部门出台了一系列促进跨区域(以下简称区)跨省电力交易的意见与管理办法。截至2010年5月,国家电网公司经营区域内已有20个省(自治区、直辖市,下同)开展了跨区跨省电力交易,取得了良好的效果。但是,对跨区跨省电力交易的理论基础,还缺乏深入、系统的研究。在上述背景下,本文从目前中国国情出发,结合跨区跨省电力交易现状,对跨区跨省电力交易的基本内涵、交易机制、交易模式等进行了深入研究,从系统性、实用性的角度,考虑资源优化配置与公平配置的有效协调等因素,给出了3种优化目标架构、4种模式架构、6种主要交易模式,分析了跨区跨省电力交易的各类风险,并提出了控制风险的策略。

1 跨区跨省电力交易的基本内涵跨区跨省电力交易是指电力企业(发电企业、区域电网公司、省电力公司)与本区域、本省以外的电力企业(或电力大用户)开展的电力交易,包括发电企业通过委托本省电网企业与省外电网企业进行的电力交易。跨区跨省的交易类型(交易品种)包括:1)电网企业之间、发电企业与电网企业之间的跨区跨省购售电交易(简称跨区跨省购售电交易)[1-2];

2)发电企业之间的各类跨区跨省发电权交易[3];3)跨区跨省购售电交易合同的转让交易(包括:购电方将交易合同转让、售电方将交易合同转让);4)跨区跨省电力用户与发电企业直接交易。高效节能环保发电机组作为售电主体可以直接参与跨区跨省电力交易,也可以以委托代理方式,委托省电力公司(电网企业)参与跨区跨省电力交易,作为受委托方的省电力公司应与作为委托方的发电企业签订委托代理协议,明确双方责任和义务;省电力公司可以直接向省外发电企业或发电企业的委托代理购电。跨区跨省电力交易以市场为导向,以满足电力需求为目标,以电网安全为基础,以整体效益最优为原则,充分发挥价格杠杆的调节作用,实现电力资源在全国范围内的优化配置和公平配置。

2 跨区跨省电力交易的总体思路充分发挥市场配置资源的基础性作用,建立省、跨区跨省2级(或省、区域、国家3级)电力交易平台。以开放省市场、开放交易主体、扩大市场流动性为原则,积极稳妥、循序渐进,促进资源在更大范围内的优化配置。国家电力交易中心通过跨区跨省交易平台或国家交易平台,以跨区跨省电网为载体,开展跨区跨省交易,落实国家能源发展战略,实现电力资源在全国范围内的优化配置。参与跨区跨省交易的交易主体是符合准入条件的发电企业,各区域、省电力公司及电力大用户。区域电力交易中心通过跨区跨省交易平台或区域交易平台,以区域内跨省联络线为载体,落实跨区交易的送出交易和消纳交易(购电交易)、组织区域

)53)

第34卷 第19期2010年10月10日Vol.34 No.19Oct.10,2010内跨省交易,实现区域内资源优化配置。参与跨省交易的交易主体是区域内各省电力公司、区域内符合准入条件的发电企业、电力大用户。各省电力交易中心通过省交易平台,以省内输电线路为载体,落实跨区跨省交易的送出交易和消纳(本省购电交易合同),并作为省电力公司的购电主体或受省内发电企业的委托作为售电主体参与跨区跨省交易。条件具备时,电力大用户、发电企业可以直接参与跨区跨省交易。参与省交易平台的交易主体是省内符合准入条件的发电企业、电力大用户。为优先实现国家能源战略流向和资源配置,电力交易采用/上下贯通、统一运作、由长及短、逐步优化0的组织方式和交易时序开展。按照电力交易在时间和空间上逐步优化的原则,顺序开展年度、季度、月度和短期的电力交易。不失一般性,本文以省、跨区跨省2级交易平台为例,来论述跨区跨省交易。3 跨区跨省电力交易机制3.1 跨区跨省交易的基本架构3.1.1 跨区跨省交易的优化目标架构优化目标架构1:以最大限度调剂余缺为目标的架构。先在省内进行电力电量平衡,省内平衡的电力电量余缺,到跨区跨省交易平台调剂。这里的电力电量平衡包括中长期平衡和短期平衡。该架构可以实现电力资源的公平配置,但不一定能实现电力资源的优化配置。该架构考虑了目前省间经济发展的不平衡,与中国目前的财税体制、行政管理体系、电价体系、电网安全责任体系以省为主的现状相适应,基本维持了电力电量平衡和电力交易的现有格局。该架构具有一定的优越性和合理性,这是该架构目前正在运行的重要原因。但是,该架构存在以下缺点:首先,省内先平衡的模式,可能导致地方政府或是大量建设地方电源拒绝接受外来电力,或是限制电力资源外送;其次,中国能源资源与经济发展的严重不平衡性,要求国内电力发展在全国范围内进行资源优化配置,该架构可能不利于能源发展战略的实施,因此,仅是一种过渡的架构。优化目标架构2:以电力资源在全国范围内进行最大限度的优化配置为目标的架构。该架构采用/自下而上预决策(预安排)及申报、自上而下决策、全国整体优化、多级多类交易优化协调、逐级逐类细化0的思路。各省交易平台将省内的电力电量供求数据曲线有效地传递到跨区跨省交易平台,跨区跨省交易平台将电力资源在全国范围内进行最大限度的优化配置,跨区跨省交易平台制定的跨区跨省交易计划作为省交易平台制定省内交易计划的边界条件。该架构突破了省间壁垒,形成了较为合理的市场价格信号,发电资源得到优化配置。在目前的体制下,在电力供应紧张时,该架构可以实现电力资源的优化配置,但不一定能实现电力资源的公平配置。优化目标架构3:以电力资源优化配置与公平配置相协调为目标的架构。该目标架构在满足电网安全约束、节能减排约束的前提下,以跨区跨省交易电量最大、送电省不拉闸限电为目标。中国的电力市场建设,必须考虑到当前财政体制、经济发展以省为单位的格局,必须考虑到各省政府电力行政管理政策长期存在的现实,电力资源在全国范围内进行优化配置时,在电力供应紧张时,应尽量避免送电省拉闸限电,尽量避免影响送电省的经济发展,确保电力资源的公平配置。3.1.2跨区跨省交易的模式架构模式架构1:售电方的发电企业与购电方(购电省),通过跨区跨省交易平台直接交易的架构。模式架构2:售电方的发电企业的委托代理(省级电力调度交易机构、区域电力调度交易机构)与购电方(购电省),通过跨区跨省交易平台进行交易的架构。模式架构3:发电企业或发电企业的委托代理(省级电力调度交易机构、区域电力调度交易机构)与购电方(购电省),通过跨区跨省交易平台进行交易的架构。发电企业可以自由选择参与跨区跨省电力交易的模式(直接参与模式或委托代理模式)。模式架构4:售电方的发电企业的委托代理(省级电力调度交易机构、区域电力调度交易机构)与购电方的委托代理(区域电力调度交易机构),通过跨区跨省交易平台进行交易的架构。对模式架构2,3,4中的委托代理机构,必须有合适的激励机制(委托代理机构为了获得更多的利益,将会尽可能将交易量做大,在某些情况下,可能损害发电企业或购电省的利益)。3.2 跨区跨省交易模式跨区跨省电力交易,有以下几种交易模式。交易模式1:发电企业直接参与交易。在跨区跨省交易平台上,直接组织送端发电企业和受端地区进行购售电交易。该模式中,高效节能发电机组直接参与跨区跨省电力交易。发电企业直接参与跨区跨省交易平台进行交易,突破了省间壁垒,形成了较为合理的市场价格信号,发电资源得到优化配置。该模式中的发电企业直接与受电地区交易,减

)54)

2010,34(19) 少了中间环节,交易的开放程度高,是适应大型煤电或水电等能源基地电力送出交易的较好模式。应当给予发电企业直接参与跨区跨省电力交易的权利。但是,在电力供应紧张时,对送电省,该模式可能出现一边拉闸限电、一边电力大量外送等情况,影响送电省的经济发展,造成电力资源的不公平配置。另外,在目前的体制下,发电企业直接参与跨区跨省交易平台进行交易,往往低价中标,降低了发电企业的上网电价,损害了发电企业的利益。交易模式2:省电力公司直接交易(发电企业委托省电力公司参与交易)。在跨区跨省交易平台上,直接组织送端省电力公司与受端地区进行购售电交易,送端省电力公司以挂牌交易等方式再落实到本省发电企业。该模式中,高效节能发电机组可以以委托代理方式参与跨区跨省电力交易,作为受委托方的区域、省电力公司应与作为委托方的发电企业签订委托代理协议,明确双方责任和义务。在电力供应紧张时,该模式有利于确保送电省的电力供应。考虑到中国目前大部分电力交易(90%以上)在省内完成的现状,在现阶段,开展跨区跨省电力交易必须考虑发电企业所在省电网的电力电量平衡情况(特别是对年度基础电量在省内电网平衡的发电企业),通过建立委托代理机制,既能保证发电企业所在省电网的电力电量平衡,又能使交易信息更加充分,促进跨区跨省电力交易。交易模式3:区域电网公司直接交易。在跨区跨省交易平台上,直接组织送端区域电网公司与受端地区进行购售电交易,送端区域电网公司先落实到本区域省电力公司,再由省电力公司以挂牌交易等方式落实到发电企业。该模式有利于发挥送端不同省间、不同电源的互补优势,区域范围内部市场容量较大,便于调用区域内全网资源为大规模风电、光伏电能送出提供调峰、备用等辅助服务。这种模式的不足之处是中间环节多、交易效率不高;不能直接落实到发电企业,交易的开放性、可靠性较差。交易模式3属于/先找上家、再找下家,先卖空、再平仓0的期货交易模式,存在发电企业不认购的交易风险。交易模式2,3的跨区跨省交易机制,难以充分体现大范围资源配置的要求,仍以满足电力供需平衡、进行电力余缺调剂为主,交易更多考虑联络线两端电网的电力供求关系,仍依托于联络线两端电网的组织,电网大范围优化资源配置功能难以充分发挥,优势不明显。交易模式2,3的跨区跨省交易机制组织环节多、链条长。当前,电网企业客观上已形成多层级法人、管理链条长的现状,跨区跨省交易组织与电网企业管理现状相对应,也按照分层组织完成,跨区交易往往需要由国家电网公司先组织到送(受)端的区域公司,区域公司再分别组织到送(受)电省,送电省最后组织到送电电厂,交易组织链条长、环节多,单一环节组织中出现问题,势必影响到整个跨区交易;同时,交易环节多,易造成电网公司之间交易、电网组织电厂外送交易等形成不规范的交易行为,从而影响整体跨区跨省交易的发展。交易模式4:发电企业直接参与交易或委托省电力公司参与交易。高效节能发电机组可以直接参与跨区跨省电力交易,也可以以委托代理方式参与跨区跨省电力交易。交易模式5:各类能源(水电、火电、核电、风电、光伏发电等)形成/电量库0,统一打捆送出。首先将送端电网多个通道、不同落点的受端电能需求综合为一个电力批发市场,然后在送端电网内部集中组织送端不同省、不同能源(水电、火电、核电、风电、光伏发电等)基地、不同成本电价、不同负荷特性的外送电能,统一打捆后通过跨区跨省交易平台向受端地区送出。该模式是适应大规模清洁能源送出交易的较好模式,在物理上以水电可调节库容为载体,按照/以水蓄风、蓄光0的方式,为风电、光伏发电等送出交易提供调峰辅助服务。以大型发电机组、大型能源基地发电企业以及省电力公司代理的多种长期合约为主、短期多品种交易为辅,为跨区跨省交易平台提供长期的稳定、可靠、清洁的电能供给。在发展低碳电力的背景下,通过水电、火电、核电、风电、光伏发电等打捆的送端/电量库0,让各个电力外送通道输出的电能含有绿色成分,符合国家能源流向政策,有利于电能资源的可靠送出和受端地区的接纳。但是,该模式可能造成发电企业之间的不公平,特别对水电、火电企业不公平,应建立一定的补偿机制。交易模式6:以能源基地发电企业长期送出合约为主,各类能源(水电、火电、核电、风电、光伏发电等)形成增量/电量库0统一打捆送出。首先在跨区跨省交易平台上,依据不同外送输电通道的输电能力,组织各输电通道对应的能源基地发电企业直接与受端地区进行长期购售电交易。然后将各输电通道剩余的外送市场空间综合为一个电力批发市场,在送端电网内部集中组织不同省、不同类型电源(水电、火电、核电、风电、光伏发电等)、不同成本电价、不同负荷特性的外送电能,统一打捆后通过跨区跨省交易平台向受端地区送出。该模式是以能源基地发电企业长期送出合约为主、送端增量/电量库0统一打捆送出为辅的交易模式。该模式也可能造成发电企业之间的不公平。