二、随机效应变截距回归模型(个体)
K
y iti kx k it u it (i 1 ,2 ,L ,Nt 1 ,2 ,L ,T )
k 1
K
yit vi x k kit uit
i vi
k1
为 截 距 中 的 常 数 项 部 分
vi为 截 距 中 的 随 机 变 量 部 分
模型进一步假设
(1) v i与 x kit不 相 关
k 1
kixkitu it t 1 ,2 L,T
Y1
U1
eT X1
第三节
Y混合Y2回 归U模型U2
Z eT
X2
B
M
M
L
从截面上看,Y不N同个体之U间N不存在显eT 著X性N差 异。
混合回归模NT型的1 模型N形T式1为 NT(K1) (K1)1
Y i e T X i U i( i 1 , 2 , L , N )
Y1 eT X 1 U 1 Y i i e T X ii U ii 1 , 2 , L , N
Y2 eT X 2 U 2
YZBU
1 LY N L2 eT L XLN N L U N , 1 2 N
一、混合回归模型假设 假设1:随机干扰项向量U的期望为零向量。 假设2:不同个体随机干扰项之间相互独立。 假设3:随机误差项方差为常数。 假设4:随机误差项与解释变量相互独立。 假设5:解释变量之间不存在多重共线性。 假设6:随机误差项向量服从正态分布,即
一、固定效应变截距回归模型
固定效应变截距回归模型的模型形式为
1
YY =DD Z B+ XUX U U 最=令 Z小BZ+二U乘D虚X拟变B量模型
2