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2014年银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第五部分)

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第101题 (多项选择题)(每题 1.00 分)决定商业银行的风险承受能力的是（）。

A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理正确答案：A,B,第102题 (多项选择题)(每题 1.00 分)有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（）。

A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：A,B,C,D,E,第103题 (多项选择题)(每题 1.00 分)参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）。

A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力正确答案：A,B,C,D,E,第104题 (多项选择题)(每题 1.00 分)对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：C,D,E,第105题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。

A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用正确答案：B,C,第106题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下对于期权价值的理解正确的是（）。

A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：B,C,D,E,第107题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%?60% 正确答案：A,B,C,D,E,第108题 (多项选择题)(每题 1.00 分)公允价值的计量方式包括（）。

A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突正确答案：A,B,D,E,第109题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为（）。

A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩B.体现业务发展与风险管理的内在平衡C.实现经营目标与绩效考核的协调一致D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制正确答案：A,B,C,E,第110题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.可以较好地处理非正态分布E.低估突发性的收益率波动正确答案：A,D,E,第111题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E.会计资本就是经济资本正确答案：B,C,D,第112题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款正确答案：A,B,C,D,E,第113题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列属于市场风险的有（）。

A.利率风险B.股票价格风险C.汇率风险D.商品价格风险E.操作风险正确答案：A,B,C,D,第114题 (多项选择题)(每题 1.00 分)商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲正确答案：A,B,C,D,第115题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本正确答案：A,B,第116题 (多项选择题)(每题 1.00 分)下列关于风险分散化的论述正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好正确答案：A,E,第117题 (多项选择题)(每题 1.00 分)蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应正确答案：A,C,E,第118题 (多项选择题)(每题 1.00 分)企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（）。

A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存货D.应收账款收回的时间预期E.待摊费用正确答案：B,D,第119题 (多项选择题)(每题 1.00 分)市场风险内部模型的优点包括（）。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件正确答案：A,B,C,D,第120题 (多项选择题)(每题 1.00 分)以下关于缺口分析的陈述正确是（）。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：B,C,E,第121题 (判断题)(每题 1.00 分)风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。

（）正确答案：B,第122题 (判断题)(每题 1.00 分)商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。

（）正确答案：B,第123题 (判断题)(每题 1.00 分)如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。

（）正确答案：B,第124题 (判断题)(每题 1.00 分)马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。

（）正确答案：A,第125题 (判断题)(每题 1.00 分)按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。

（）正确答案：B,第126题 (判断题)(每题 1.00 分)情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

（）正确答案：B,第127题 (判断题)(每题 1.00 分)战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会实现。

（）正确答案：B,第128题 (判断题)(每题 1.00 分)国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。

（）正确答案：B,第129题 (判断题)(每题 1.00 分)操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。

（）正确答案：B,第130题 (判断题)(每题 1.00 分)一家银行以l年期的存款为资金来源发放l年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。

（）正确答案：B,第131题 (判断题)(每题 1.00 分)Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。

（）正确答案：B,第132题 (判断题)(每题 1.00 分)商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。

此类风险属于市场风险。

（）正确答案：B,第133题 (判断题)(每题 1.00 分)对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30％。

（）正确答案：B,第134题 (判断题)(每题 1.00 分)商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

（）正确答案：B,第135题 (判断题)(每题 1.00 分)经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。

（）正确答案：B,第136题 (判断题)(每题 1.00 分)战略风险是一个简单的风险体系。

（）正确答案：B,第137题 (判断题)(每题 1.00 分)当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。

（）正确答案：B,第138题 (判断题)(每题 1.00 分)商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。

（）正确答案：B,第139题 (判断题)(每题 1.00 分)某组合风险越大，其资本转换因子就越小。

（）正确答案：B,第140题 (判断题)(每题 1.00 分)董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

（）正确答案：B,。

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2014年银行从业资格考试真题卷(5)(2)

2014年银行从业资格考试真题卷(5)(2)

2014年银行从业资格考试真题卷（5）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.信誉评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户__的精确数值。

A．违约概率B．违约频率C．违约丢失率D．预期丢失率参阅答案：A[解析]信誉评分模型尽管能够给出客户危险水平的分数，却无法供应客户违约概率的精确数值。

2.下列是商业银行研讨企业类客户的运营状况、财物/负债处理等的财政比率/目标，其间不归于功率比率目标的是__。

A．存货周转率B．财物回报率C．财物净利率D．权益收益率参阅答案：C[解析] C选项是盈余才能比率的目标。

3.假如银行有一笔100万元的告贷财物，10年后到期，固定告贷利率为10%，根据银行的安排，支撑这笔告贷的是一笔100万元的起浮利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面对的危险归于__。

A．从头定价危险B．收益率曲线危险C．基准危险D．期权性危险参阅答案：C[解析]本题考察的是对基准危险意义的了解。

4.某银行的财物状况如下：正常类告贷余额为300亿元、重视类告贷余额为100亿元、次级类告贷余额为40亿元、可疑类告贷余额为9亿元、丢失类告贷余额为1亿元，则该银行的不良告贷率为__。

A．50%B．33%C．13%D．11%参阅答案：D[解析]不良告贷率=(次级类告贷+可疑类告贷+丢失类告贷)/各项告贷×100%=11%。

5.根据2007年我国银监会从头修订并发布的《商业银行本钱足够率处理办法》的规则，商誉应从中心本钱中扣除的份额是__。

A．0B．50%C．75%D．100%参阅答案：D[解析]商誉应全部从中心本钱中扣除。

6.商业银行有用防备和操控操作危险的条件是__。

A．树立完善的公司处理结构B．树立完善的内部操控体系C．加强外部监管体系建造D．以上都不是参阅答案：A[解析]本题是对公司处理内容的了解。

2014年银行从业资格考试真题卷(5)

2014年银行从业资格考试真题卷(5)

2014年银行从业资历考试真题卷（5）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

A．远期利率可由即期利率曲线揣度B．远期利率合约是一项表内财物业务C．债款人经过购买远期利率合约，确认了未来的债款本钱，躲避了利率或许上升带来的危险D．债务人经过卖出远期利率合约，保证了未来的出资收益，躲避了利率或许下降带来的危险参考答案：B[解析]是表外财物业务。

2.出资或许购买与处理根底财物收益动摇负相关或彻底负相关的某种财物或金融衍生品的危险处理战略是（）。

A．危险躲避B．危险对冲C．危险涣散D．危险搬运参考答案：B危险对冲的特征便是负相关，正负才干相克，到达对冲效果。

3.下列关于影响期权价值要素的了解，不正确的是（）。

A．假如买方期权在某一时刻履行，则其收益(不考虑期权费)为标的财物商场价格与期权履行价格的差额B．跟着标的财物商场价格上升，买方期权的价值增大C．跟着履行价格的上升，买方期权的价值减小D．买方期权持有者的最大丢失是零参考答案：D影响期权价值的一大要素便是履行价格和商场价格的差额。

买方期权之所以也叫看涨期权便是期望商场价格一向上涨，记住这一条，就能够做出许多判别。

假如买权持有者没有丢失，那么一切人都会持有买方期权的，这明显不实际。

买方期权持有者的最大丢失是期权费。

4.明晰的战略危险处理流程不包含（）。

A．战略危险辨认B．战略危险规划C．战略危险点评D．应急计划参考答案：B对危险能够辨认、点评、监测、操控，可是没有对危险进行规划一说。

5.即期外汇生意的效果不包含（）。

A．能够满意客户对不同钱银的需求B．能够用于调整持有不同外汇头寸的份额，以防止产生汇率危险C．能够用来套期保值D．能够用于外汇投机参考答案：C“套期保值”运用的便是时刻跨度，这是远期或许期货做的作业，即期生意没有这个功用。

2014年银行从业资格考试模拟卷(5)

2014年银行从业资格考试模拟卷(5)

2014年银行从业资格考试模仿卷•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.李先生现有财物100万元，假定未来二十年的通货膨胀率是5%，那么这笔钱相当于 20年后的__万元。

A．150B．180C．200D．265.3参阅答案：D[解析] 100×(1+5%)^20＝265.32.假如某项出资是为了子女的教育或爸爸妈妈的奉养，那么这笔资金就有必要在确保安全性的条件下在特定的时刻内取得抱负的收益，这样的出资对理财东西的危险偏好较低，这反映了哪个要素对危险承受才能的影响__A．年纪B．资金的出资期限C．理财方针的弹性D．出资者片面的危险偏好参阅答案：C3.商业银行发放金融债券，这归于__。

A．财物事务B．负债事务C．中间事务D．商场事务参阅答案：B4.关于可换回债券的论说不正确的是__。

A．附有换回权的债券的未来现金流量不能预知，添加了现金流的不确定性B．发行人能够在利率下降时换回债券，出资者不得不以较低的商场利率进行再出资，由此遭受再出资危险C．因为换回价格的存在，附有换回权的债券的潜在本钱增值有限D．可换回债券一般规矩维护期，但在维护期内，发行人也能够行使换回权参阅答案：D[解析] D为在维护期内，发行人不能够行使换回权5.金融商场为商场参与者供给了防备财物危险和收入危险的手法，这是金融商场的__。

A．财富功用B．避险功用C．集聚功用D．买卖功用参阅答案：B6.依据商业银行法的规矩，商业银行的分支组织的营运资金的总额不得超越商业银行财物总额的__。

A．30%B．50%C．60%D．80%参阅答案：C7.在信任类银行理产业品中承当危险的人是__。

A．托付人B．受托人C．优先级受益人D．次级受益人参阅答案：D8.黄金的最杰出的金融与钱银特色是__。

A．贮藏B．保值C．收益D．极易变现参阅答案：D9.假定股票商场未来有三种状况：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3，对应三种状况，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%，10%。

2014年银行从业资格考试《风险管理》-14062925601206746817crack

2014年银行从业资格考试《风险管理》-14062925601206746817crack

2014年6月银行业从业资格考试原题及答案《风险管理》一、单项选择题(共90小题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。

不选、错选均不得分。

第1题. 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统．能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下．该系统不可能发生的情形是（）。

A. 客户所有者权益越高．限额越高B. 客户历史信誉状况越好．限额越高C. 客户信用等级越高．限额越高D. 客户资产负债率越高．限额越高答案：D第2题. 信用风险监测（）。

A. 是连续的动态的过程B. 跟踪已识别风险的发展变化情况C. 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划．并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析D. 以上都对答案：D3题. 商业银行（）负责本行资本充足率的信息披露。

A. 股东大会B. 董事会C. 监事会D. 风险管理部门答案：B第4题. 信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。

（）A. 对B. 错答案：B第5题. 以下不属于基本面指标的是（）。

A. 品质类指标B. 实力类指标C. 盈利能力指标D. 环境类指标答案：C第6题. 公允价值的计量方式不包括（）。

A. 直接使用可获得的市场价格B. 使用公认的模型估算市场价格C. 历史成本反映的价值D. 实际支付价格答案：C第7题. 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

A. 对B. 错答案：A第8题. 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为（）。

A. 内部数据和外部数据B. 中间计量数据和组合结果数据C. 定量数据和定性信息D. 前期预测数据和后期反馈数据答案：B第9题. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C. CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性答案：C第10题. 贷款重组的第一步是（）。