2017年上半年上海期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用模拟试题

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2017年上半年上海期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨

B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨

D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

2、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。

A．执业纪律

B．专业胜任能力

C．职业道德

D．职业创新能力

3、Euro-BOBL债券期货属于__。

A．外汇期货

B．股指期货

C．利率期货

D．商品期货

4、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产

B．营业成本

C．资本金

D．负债

5、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．风险管理部门

6、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) 2

7、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过

B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

8、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。

A．3

B．5

C．10

D．20

9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司

B．期货公司营业部

C．小王

D．期货公司和小王

10、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动

B．参加协会组织的专项后续职业培训

C．自我反省，公开道歉

D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为

11、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。

A．12800点，13200点

B．12700点，13500点

C．12200点，13800点

D．12500点，13300点

12、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。

A．10万元

B．14万元

C．15万元

D．12万元

13、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。 3

A．不承担责任

B．承担次要赔偿责任

C．承担主要赔偿责任，最高不超过80%

D．全部承担赔偿责任

14、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A．无权代理

B．职务代理

C．越权代理

D．表见代理

15、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人

B．自然人

C．会员

D．国有企业

16、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手

B．卖出100手

C．买入200手

D．卖出200手

17、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会

B．期货业协会

C．中国证监会派出机构

D．期货交易所

18、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A．2

B．7

C．10

D．15

19、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。

A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准

C．证监会规定的标准

D．期货公司规定的标准

20、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会 4

D．中国证监会

21、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X

B．期货公司承担费用X和损失Y

C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y

D．企业承担费用X和损失Y

22、中国期货业协会是（）。

A．事业单位

B．企业法人

C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

23、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。

A．为客户从事期货交易提供融资或者担保

B．代客户下达交易指令

C．协助期货公司向客户提示风险

D．利用客户的期货结算账户进行期货交易

24、我国期货交易所会员必须是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人

25、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女

2、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业

B．国有控股企业 5

C．金融机构

D．事业单位

3、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

4、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例

C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额

5、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

A．买进看涨期权

B．买进看跌期权

C．卖出看涨期权

D．卖出看跌期权

6、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A．周报表

B．月报表

C．季度报表

D．年报表

7、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明

B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料

C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

8、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。

A．《中华人民共和国民法通则》

B．《中华人民共和国刑法》

C．《中华人民共和国合同法》

D．《中华人民共和国民事诉讼法》

9、商品投资基金的类型有__。

A．公募期货基金

B．私募期货基金

C．个人管理期货账户

D．集体管理期货账户