金融统计分析计算题
1.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：
请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。作业3、
解：根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(1．20％十0．84％十1．14％)／3=1．06％，从而6月份贷款余额预测值为：12240．4x(1+1．06％)=12370．1亿元.
2．某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。作业3
解：
负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20%的标准。
债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标力略低于国际通用的100%标准。
偿债率=当年的还本付息额/当年出口创汇收入额=32%，该指标高于国际通用的25%的标准
由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。
3．日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。作业2
解：日元对美元汇率的变化幅度：
(122、05／105．69—1)xl00％=15．48％，即日元对美元升值15．48％；
美元对日元汇率的变化幅度：
(105．69／122．05—1)*100％＝—13．4％，即美元对日元贬值13．4％。
日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。
4．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。作业2
解：
A公司的财务分析表
该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：
净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数
下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：
销售净利润率的影响
=（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数=（18.83%-17.62%）×0.80×2.37
=2.29%
总资本周转率的影响
=报告期销售净利润率×（报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数=18.83%×(1.12-0.80)×2.37
=14.28%
权益乘数的影响
=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=18.83%×1.12×(2.06-2.37)
=-6.54%
净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率
=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响
=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）
=10.03%
综合以上分析：可以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。
（提示：在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率-1）×100%,每步计算结果保留至小数点后两位）作业2
解：先计算人民币对各个外币的变动率
对美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民币对美元升值0.106%
对日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58%，即人民币对日元升值2.58%
对英镑：（1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民币对英镑贬值1.48%
对港币：（1-108.12/107.83）=--0.27%，即人民币对港币贬值0.27%
对德国马克：（1-400.12/405.22）=1.26%，即人民币对美元升值1.26%
对法国法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民币对美元升值1.01%
以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：
（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%
从总体上看，人民币升值了0.62%
6．某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金
持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
L解：
(1)基金总资产：
(2)基金总负债： =200+70~=270(万元)
(3)基金总净值，基金总资产一基金总负债=303000--270=302730(万元)
(4)基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元
7．已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为7069.8亿元。请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。
某年度非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元
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已知某年度非金融企业部门的实物投资为11849．8亿元，当年该部门的可支配收入为 6324。1亿元．请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点．某年度非金融企业部门的资金来源数据单位；亿元
解：,
第一步：计算如分析表．
其中，各种资金来源用于实物投贤的比重’各种资金来潭／实物投资X100
非金融企业部门的资金筹集
