李子奈计量经济学版第四版

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李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解

李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题详解第1章绪论一、计量经济学1计量经济学计量经济学，又称经济计量学，是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科，其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

2计量经济学模型（1）模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。

根据描述和模拟办法的不同，对模型进行分类，如表1-1所示。

表1-1 模型分类（2）数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系，计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。

②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式，计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。

③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究，计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。

3计量经济学的内容体系（1）根据所应用的数理统计方法划分广义计量经济学根据所应用的数理统计方法包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等；狭义计量经济学所应用的数理统计方法主要是回归分析方法。

需要注意的是，通常所述的计量经济学指的是狭义计量经济学。

（2）根据内容深度划分初级计量经济学的主要研究内容是计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法；中级计量经济学的主要研究内容是用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型；高级计量经济学的主要研究内容是非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用。

（3）根据研究目标和研究重点划分理论计量经济学的主要研究目标是计量经济学的理论与方法的介绍与研究；应用计量经济学的主要研究目标是计量经济学模型的建立与应用。

理论计量经济学的研究重点是理论与方法的数学证明与推导；应用计量经济学的研究重点是建立和应用计量模型处理实际问题。

计量经济学(李子奈第4版)大数据表(全)

计量经济学（第4版）数据表表某社区家庭每月收入与消费支出统计表表中国各地区居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2014）。

第2章练习12中国某年各地区税收Y和国内生产总值GDP的统计资料单位：亿元{表 2013年中国各地区城镇居民人均收入与人均消费性支出（元）表 2010年中国制造业各行业的总产出及要素投入资料来源：根据《中国统计年鉴》（2011年）整理。

表 2013年中国居民人均收入与人均生活消费支出数据（元）资料来源：《中国统计年鉴》（2014）。

表 2012年中国农村居民对蛋类食物的消费及相关食物的价格指数蛋类$消费量Q (千克)各类食品的消费价格指数（上年=100）居民消费价格指数P0（上年=100）人均消费支出X（元）蛋类P肉禽类P1水产类P2粮食P01油脂P02蔬菜P03北京（天津`河北;山西（内蒙古…辽宁'吉林…黑龙江^上海| 江苏"浙江安徽*福建：江西【山东'河南？湖北·湖南-广东、广西:海南【重庆|四川）贵州@云南|西藏|陕西*甘肃?青海@ 宁夏（新疆资料来源：《中国统计年鉴》（2013）。

第3章练习17中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资表中国粮食生产与相关投入资料表中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出（单位：元）注：从事农业经营的纯收入由从事第一产业的经营总收入与从事第一产业的经营支出之差计算，其他来源的纯收入由总纯收入减去从事农业经营的纯收入后得到。

资料来源：《中国农村住户调查年鉴（2002）》、《中国统计年鉴（2002）》。

;AR · AZCA ~COCT !DE FL GAIA &ID IL IN $ KSKY 《LAMA {MD ME MIMN ;MO MS MT / NCND 】NENH ,NJ NM资源来源：根据Introduction to Econometrics (2 edition) 整理。

(2024年)完整版李子奈计量经济学版第四版课件

• 二阶段最小二乘法（2SLS）：二阶段最小二乘法是一种常用的联立方程模型估计方法。该方法首先对每个方程进行最小二乘估计，得到每个方程的残差；然后使用这些残差作为解释变量，对所有方程进行再次估计。这种方法可以消除方程之间的相互影响，得到一致的参数估计量。
• 三阶段最小二乘法（3SLS）：三阶段最小二乘法是对二阶段最小二乘法的改进。该方法在第二阶段估计时，不仅考虑了残差作为解释变量，还考虑了其他所有内生变量的估计值作为解释变量。这样可以进一步提高参数估计量的效率。
在社会科学领域，这些方法可用于分析人口统计数据、经济指标等，揭示社会经济现象背后的复杂关系。
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THANKS
感谢观看
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多重共线性的检验
相关系数矩阵法、方差膨胀因子法、条件指数法等。
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时间序列计量经济学模型
Chapter
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时间序列基本概念与性质
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时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。
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时间序列构成要素
现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在各个时间上的统计指标数值。
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半参数回归分析方法
部分线性模型
模型中既包含参数部分也包含非参数部分，参数部分用于描述主要影响因素，非参数部分用于捕捉其他未知影响因素。
单指标模型
通过投影寻踪方法将高维数据降维到一维，然后利用非参数方法进行回归分析。
变系数模型
模型系数随着某个或多个变量的变化而变化，可以灵活捕捉变量间的动态关系。
不可识别的情况当联立方程模型中的某个方程不能被任何其他方程所替代时，该方程就是不可识别的。此时，无法对该方程的参数进行一致估计。

《计量经济学》李子奈第四版1

economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束，这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展，而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"

计量经济学实验操作指导完整李子奈

计量经济学试验 (完整版)——李子奈目录实验一一元线性回归 (4)一实验目的 (4)二实验要求 (4)三实验原理 (4)四预备知识 (4)五实验内容 (4)六实验步骤 (4)1.建立工作文件并录入数据 (4)2.数据的描述性统计和图形统计： (6)3.设定模型，用最小二乘法估计参数： (6)4.模型检验： (7)5.应用：回归预测： (7)实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验9一实验目的： (9)二实验要求 (10)三实验原理 (10)四预备知识 (10)五实验内容 (10)六实验步骤 (10)实验三多元线性回归 (11)一实验目的 (11)三实验原理 (11)四预备知识 (11)五实验内容 (11)六实验步骤 (12)6.1 建立工作文件并录入全部数据 (12)6.2 建立二元线性回归模型 (12)6.3 结果的分析与检验 (12)6.4 参数的置信区间 (12)6.5 回归预测 (13)6.6 置信区间的预测 (13)实验四异方差性 (14)一实验目的 (14)二实验要求 (14)三实验原理 (14)四预备知识 (14)五实验内容 (14)六实验步骤 (14)6.1 建立对象： (14)6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 (14)6.3 检验模型的异方差性 (14)6.4 异方差性的修正 (15)实验五自相关性 (16)一实验目地 (16)二实验要求 (16)三实验原理 (16)四预备知识 (16)五实验内容 (16)六实验步骤 (17)6.1 建立Workfile和对象 (17)6.2 参数估计、检验模型的自相关性 (17)6.3 使用广义最小二乘法估计模型 (18)6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 (19)实验六多元线性回归和多重共线性 (20)一实验目的 (20)二实验要求 (20)三实验原理 (20)四预备知识 (20)五实验内容 (20)六实验步骤 (20)6.1 建立工作文件并录入数据 (20)6.2 用OLS估计模型 (20)6.3 多重共线性模型的识别 (20)6.4 多重共线性模型的修正 (21)实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 (21)一实验目的 (21)二实验要求 (21)三实验原理 (21)四预备知识 (21)五实验内容 (21)六实验步骤 (22)6.1 建立工作文件并录入数据 (22)6.2 使用4期滞后2次多项式估计模型 (22)6.3 格兰杰因果关系检验 (23)实验八联立方程计量经济学模型 (24)一实验目的 (24)二实验要求 (25)三实验原理 (25)四预备知识 (25)五实验内容 (25)六实验步骤 (25)6.1 分析联立方程模型。

计量经济学实验四--李子奈

实验四异方差性一实验目的：掌握异方差性模型的检验方法与处理方法二实验要求：应用教材P155习题8案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS方法、异方差稳健标准误方法对异方差进行修正。

三实验原理：图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法、异方差稳健标准误方法。

四预备知识：Goldfeld-Quanadt检验与White检验与加权最小二乘法。

五实验内容：下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。

地区可支配收入（X）消费性支出（Y）地区可支配收入（X）消费性支出（Y）北京10349.69 8493.49 浙江9279.16 7020.22 天津8140.50 6121.04 山东6489.97 5022.00 河北5661.16 4348.47 河南4766.26 3830.71 山西4724.11 3941.87 湖北5524.54 4644.5 内蒙古5129.05 3927.75 湖南6218.73 5218.79 辽宁5357.79 4356.06 广东9761.57 8016.91 吉林4810.00 4020.87 陕西5124.24 4276.67 黑龙江4912.88 3824.44 甘肃4916.25 4126.47 上海11718.01 8868.19 青海5169.96 4185.73 江苏6800.23 5323.18 新疆5644.86 4422.93(1)使用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型；(2)检验模型是否存在异方差性；(3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。

六实验步骤：6.1 建立对象，录入变量可支配收入X和消费性支出Y，如图1所示：图 1 图 26.2 用普通最小二乘法建立线性模型设定一元线性回归模型为：01Y X ββμ∧=++ 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation ，在弹出的对话框中输入Y 、C 、X ，点击确定即可得到回归结果，如图2所示。

李子奈《计量经济学》(第4版)配套题库-选择题考研真题精选(圣才出品)

二、选择题1．设有n 个样本观测点，这些样本观测点的样本回归函数如下：Y i ＝∧β0＋∧β1X i ＋e i （其中，e i 为残差项）在满足高斯-马尔可夫假设条件时，下列说法正确的是（）。

[北航2018研]A．y 的估计值为∧Y，则均值E（∧Y）＝E（β0＋β1X）B．ˆ0i ie Y =∑C．设ˆˆi i y Y Y =-，则ˆ0i i e y >∑D．普通最小二乘估计量∧β1服从正态分布，其方差与残差项的方差相同【答案】B【解析】满足高斯-马尔科夫条件时，∑e i ＝0，∑e i X i ＝0，所以01ˆˆˆ0i i i i i e Y e e X ββ=+=∑∑∑2．对于联立方程计量经济学模型的估计方法，下列说法错误的是（）。

[北航2018研]A．间接最小二乘法适用于恰好识别的结构方程的参数估计B．二阶段最小二乘法可适用于过度识别的结构方程的参数估计C．采用二阶段最小二乘法得到结构方程的参数估计量是无偏的D．二阶段最小二乘法是一种工具变量法【答案】C 【解析】A 项，在联立方程计量经济学模型的估计中，间接最小二乘法适用于恰好识别的结构方程的参数估计；BD 两项，二阶段最小二乘法是一种工具变量法，既适用于恰好识别的结构方程的参数估计，又适用于过度识别的结构方程。

C项，采用二阶段最小二乘法得到结构方程的参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。

3．用最小二乘法估计经典线性模型y i＝β0＋β1X i＋u i，则样本回归线通过点（）。

[湖南大学2017研]A．（x，y）B．（x，∧y）C．（＿x，∧y）D．（＿x，＿y）【答案】D【解析】普通最小二乘法下的样本回归线必然经过样本均值点（＿x，＿y）。

4．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的D.W.＝2.3，在样本容量n＝20，解释变量k＝1，显著性水平a＝0.05时，查得d L＝1，d U＝1.41，则可以判断（）。

李子奈《计量经济学》(第4版)配套题库-绪论章节题库(圣才出品)

第二部分章节题库第1章绪论一、选择题1．下列各项中，属于截面数据的是（）。

A．1990～2018年我国居民的收入B．1990～2018我国的出口额C．2018年第一季度15个重点调查的煤炭行业各种产品的产量D．2018年第一季度15个重点调查的煤炭企业的产量【答案】D【解析】截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，需要注意两个问题：①样本与母体的一致性问题。

截面数据很难用于一些总量模型的估计；②模型随机干扰项的异方差问题。

AB两项是时间序列数据；C项中煤炭行业是总量模型。

2．变量的变化率之比称为（）。

A．乘数B．倍数C．弹性D．比率【答案】C【解析】弹性是变量的变化率之比；乘数是变量的变化量之比，也称倍数。

3．在生产函数模型中，资本用当年价格计算固定资本原值，这是违反了数据的（）原则。

A．一致性B．准确性C．可比性D．完整性【答案】C【解析】样本数据的质量问题大体上可以概括为完整性、准确性、可比性和一致性四个方面。

其中，可比性就是通常所说的数据口径问题。

由于货币是具有时间价值的，会受到通货膨胀率、利率等各方面的影响，所以资本用当年价格计算的固定资产原值，在不同年份间是不可比的。

4．计量经济学模型用于政策评价的方法主要有（）。

A．工具-目标法、政策模拟、最优控制方法B．工具-目标法、对比分析法、政策模拟C．对比分析法、政策模拟、最优控制方法D．工具-目标法、政策模拟、实证分析方法【答案】A【解析】计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法：一是工具-目标法，给定目标变量的预期值，即希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值；二是政策模拟，即将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的取舍；三是最优控制方法，将计量经济学模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。

二、简答题已经估计出参数的模型为何还要进行检验？如何进行检验？答：已经估计出参数的模型，它能否客观揭示所研究的经济现象中诸因素之间的关系，能否付诸应用，还要通过检验才能决定。

李子奈《计量经济学》第四版简答题.pdf

计量经济学简答题1.简述计量经济学中的检验包括哪些内容？(1)t 检验：回归模型中变量的显著性检验；(2)F 检验：方程总体线性的显著性检验；受约束的回归检验；多重共线性检验（判定系数检验法和逐步回归法检验法）；异方差性检验（G-Q 检验）(3)卡方检验：异方差性的检验（White 检验）、拉格朗日乘数（LM ）检验(4)拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，一元线性回归模型中看可决系数R 2统计量的值，多元回归模型中看调整的R 2统计量的值。

其值越接近1，说明模型的拟合优度较高。

(5)异方差性的检验：图示检验法、White 检验、布罗施-帕甘（B-P ）检验（F 统计量或LM统计量）、戈里瑟（Gleiser ）检验。

(6)序列相关性的检验：图示法、回归检验法、D.W.检验法、拉格朗日乘数（LM ）检验(7)时间序列的平稳性检验：单位根检验（DF 检验、ADF 检验）2.计量经济学研究的对象是什么？计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。

3.应用计量经济学方法，研究客观经济现象的步骤是什么?（1）陈述理论（或假设）；（2）建立计量经济模型；（3）收集数据；（4）估计参数；（5）假设检验；（6）预测和政策分析。

4.多元线性回归模型的经典的基本假定有哪些？（1）回归模型是正确设定的；（2）解释变量X 1,X 2...X K 在所抽取的样本中具有变异性，且X j 之间不存在严格线性相关性（无完全多重共线性）；（3）随机干扰项具有条件零均值性：()0...|2,1=K i X X X E μ；（4）随机干扰项具有条件同方差及不序列相关性：()221...,|ar σμ=K i X X X V ，()0...,|,21=K j i X X X Cov μμ;（5）随机干扰项满足正态分布：()221,0~...,|σμN X X X K i 。

李子奈《计量经济学》(第4版)配套题库-非经典截面数据计量经济学模型章节题库(圣才出品)

2．Logit 模型是假定二元选择模型 yi*＝XiB＋μi*中的随机误差项μi*的密度函数为（）。
A．f（t）＝e－t/（1＋e－t）2 B．f（t）＝1/（1＋e－t） C．f（t）＝e－t/（1－e－t）2 D．f（t）＝1/（1－e－t）【答案】A 【解析】Logit 模型是将逻辑分布作为μi*的概率分布而推导得到的，逻辑分布的概率密
二、判断题二元选择模型中的离散变量的值只能取 1 或 0。（）【答案】√ 【解析】二元选择模型中的离散变量的值只能存在两种选择，只能取 1 或 0。
三、简答题 1．什么是 Probit 模型与 Logit 模型？如何估计模型参数？答：为估计模型二元选择模型 yi*＝XiB＋μi*，必须先知道μi*的分布。Probit 模型假定 μi*服从正态分布，形成的是 Probit 模型；Logit 模型假定μi*服从逻辑（Logistic）分布，形成的是 Logit 模型。两种模型的参数估计分为两种情形：（1）重复观测值不可得情形重复观测值不可得是指每个决策者只有一个观测值，即使有多个观测值，也看作是多个不同的观测者。在重复观测值不可得情形下，关于参数的非线性函数不能直接求解，两种模型均采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。（2）重复观测值可得情形
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重复观测值可得是指对每个决策者有多个重复观测值。在重复观测值可得情形下，两种模型均采用广义最小二乘估计。
Probit 模型首先根据每个决策者选择 1 的次数比率 pi，将 pi 作为真实概率 pi 的一个估计量。通过分布函数的反函数求得对应的次数 vi＝F－1（pi），根据 F－1（pi）＝XiB，可得到 vi＝XiB＋μi，对此模型可采用广义最小二乘估计。

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– 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。”
– 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极重要的地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学方法论六、计量经济学教科书的内容与局限
一、计量经济学
• 经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代末30年代初诞生
– 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics – 1930年成立世界计量经济学会 – 1933年创刊《Econometrica》
第一章绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3说明
关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城
市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
– 萨缪尔森：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。
• 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》。
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
• R.Frish创立 • T.Haavelmo建立了它的概率论基础 • L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
– 经典计量经济学模型包括:
• 单方程模型(Single Equation Model) • 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) • 以线性模型为主要形式
– 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 – 20世纪70年代的批评和反思 – 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展
• 名称
– Econometrics – 计量经济学 – 经济计量学
• 定义：经济理论、统计学和数学的结合
– 弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”
–广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
–狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
–本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析（主要是计量经济分析）
三、计量经济学的内容体系
• 各种分类
–广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
• 广义计量经济学和狭义计量经济学
–本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。
• 理论计量经济学和应用计量经济学
–理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。
–应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
–本课程是二者的结合。
• 经典计量经济学和非经典计量经济学
– 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 – ……
• 计量经济学模型(Econometric Model)
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model) –时间序列数据模型(Time Series Data Model) –面板数据模型(Panel Data Model)
• 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经典计量经济学模型设定理论可以概括为：
• 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；
• 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
• 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；
• 初、中、高级计量经济学
–初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
–中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；
–高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。