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银行金融业风险评估与投资分析系统方案第一章风险评估概述 (2)1.1 风险评估的定义与重要性 (2)1.1.1 风险评估的定义 (2)1.1.2 风险评估的重要性 (2)1.2 风险评估的方法与流程 (3)1.2.1 风险评估的方法 (3)1.2.2 风险评估的流程 (3)第二章银行金融业风险类型分析 (3)2.1 信用风险 (3)2.2 市场风险 (4)2.3 操作风险 (4)2.4 流动性风险 (4)第三章风险评估模型构建 (5)3.1 风险评估模型的类型 (5)3.2 模型构建的方法与步骤 (5)3.3 模型的验证与优化 (5)第四章数据采集与处理 (6)4.1 数据来源与采集方法 (6)4.2 数据预处理 (6)4.3 数据挖掘与分析 (7)第五章投资分析概述 (7)5.1 投资分析的定义与目标 (7)5.2 投资分析方法与流程 (7)第六章投资风险评估 (8)6.1 投资风险类型 (8)6.2 投资风险评估模型 (9)6.3 投资风险控制策略 (9)第七章投资组合分析 (10)7.1 投资组合的概念与类型 (10)7.2 投资组合优化方法 (10)7.3 投资组合风险评估 (11)第八章投资决策支持系统 (11)8.1 投资决策支持系统的构成 (11)8.2 投资决策支持系统的功能与特点 (12)8.2.1 功能 (12)8.2.2 特点 (12)8.3 投资决策支持系统的实施与应用 (12)第九章风险管理与内部控制 (13)9.1 风险管理框架 (13)9.1.1 框架构建 (13)9.1.2 框架实施 (13)9.2 内部控制体系 (14)9.2.1 体系构成 (14)9.2.2 体系实施 (14)9.3 风险管理与内部控制的协同作用 (14)第十章系统实施与优化 (15)10.1 系统设计与开发 (15)10.1.1 设计原则 (15)10.1.2 开发流程 (15)10.1.3 关键技术研究 (15)10.2 系统测试与部署 (15)10.2.1 系统测试 (16)10.2.2 部署流程 (16)10.2.3 注意事项 (16)10.3 系统维护与优化 (16)10.3.1 系统维护策略 (16)10.3.2 优化方法 (16)10.3.3 持续改进 (17)第一章风险评估概述1.1 风险评估的定义与重要性1.1.1 风险评估的定义风险评估是指在金融活动中，通过对潜在风险因素进行识别、分析、评估和监控，以预测风险的可能性和损失程度，从而为投资决策提供依据的过程。
基于指标法评估中国系统重要性银行作者：巴曙松，高江健来源：《财经问题研究》 2012年第9期收稿日期：2012-06-01作者简介：巴曙松（1969-）,男，湖北武汉人，研究员，博士生导师，主要从事金融机构风险管理与金融市场监管等方面的研究。
E�mail:bashusong@高江健（1987-）,男，安徽池州人，金融工程硕士，主要从事银行风险管理研究。
E�mail:gaojj@巴曙松1，2 ，高江健1（1�中国科学技术大学管理学院，安徽合肥230026；2�国务院发展研究中心金融研究所，北京100010）摘要：系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。
本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较，然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况，提出了中国系统重要性银行的评估方法。
根据此方法，确定了目前中国的系统重要性银行，并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。
关键词：系统重要性；银行；指标法中图分类号：F831文献标识码：A文章编号：1000�176X(2012)09�0048�09一、引言每次金融危机的爆发都会伴随对金融监管的反思与改进。
本次金融危机中，雷曼兄弟的轰然倒塌引发了全球范围的金融危机，对全球经济造成严重的破坏。
危机的经验教训让人们认识到系统重要性金融机构（Systemically Important Financial Institutions，SIFIs）“负外部性”引发的系统性风险，因其规模巨大、与其他机构广泛关联，其倒闭会造成巨大的风险外溢效应，对整个金融系统甚至实体经济都造成了巨大的损失。
因此，系统重要性金融机构监管是后危机时代国际金融改革的中心议题之一。
2009年4月，G20伦敦峰会首次提出要加强对系统重要性金融机构的监管。
根据G20的要求，金融稳定委员会协同巴塞尔委员会和国际货币基金组织针对系统重要性金融机构监管框架、评估方法和监管措施作出了一系列有成效的工作。
全球系统重要性保险机构评估方法IAIS研究发现，从系统性风险角度考虑，经营传统业务的保险机构是风险的吸收者，而不是传播者。
但一些经营非传统保险业务（如财务保证保险）或非保险业务（如CDS、非对冲目的交易、衍生品交易等）的保险机构和保险集团较为脆弱，易受金融市场变化的影响，更有可能产生或扩大系统性风险。
因此，部分从事非传统/非保险业务的保险机构可能具有系统重要性。
一、G-SIIs评估方法IAIS推荐使用基于指标的评估方法，该方法与巴塞尔委员会的G-SIBs评估方法类似，指标类别存在部分重叠。
但保险机构与银行机构的结构和业务存在较大差异，对全球金融体系影响的性质和程度也不尽相同。
因此，为反映保险机构可能产生的负外部性及其对全球金融体系稳定性的影响程度，G-SIIs的指标评估法筛选了部分特定指标。
巴塞尔委员会报告指出，任何评估方法都无法完全衡量所有国际金融机构的系统重要性。
因此，IAIS认为需要对指标评估法的结果进行监管判断与确认，包括附加的定性和定量评估。
附加的定量评估采取赋予各业务条块特定风险权重的形式，也被称为“保险金融稳定评估方法（IFS评估法）”。
（一）数据采集范围和质量鉴于保险机构业务模式和金融市场的动态特征，保险机构的系统重要性评估需要最新、连续和高质量的数据。
IAIS从全球13个国家（地区）挑选了48家保险机构，基于其报送的2010年末数据进行G-SIIs评估。
保险机构样本入选标准包括：总资产超过600亿美元同时在其母国以外的保费收入超过总保费收入的5%；总资产超过2000亿美元同时在其母国以外的保费收入占总保费收入的比重为0-5%；根据监管判断加入的个别保险机构，如财务保证保险公司。
在研究G-SIIs评估方法的过程中，IAIS与各国监管机构紧密合作，将获取的监管数据与公开信息进行比对，以提高数据的质量和连续性。
（二）评估过程1.指标评估法。
该方法与巴塞尔委员会的G-SIB评估方法相似，但在评估指标的选择、分组和权重设置上反映了保险机构在结构与业务方面的特殊性。
《我国系统重要性银行监管制度研究》一、引言随着金融市场的不断发展和全球化进程的加速，银行业作为金融体系的核心，其稳定性和安全性对于整个经济体系至关重要。
系统重要性银行（Systemically Important Banks，简称SIBs）作为金融体系中的关键节点，其风险一旦爆发，将可能对整个金融系统产生重大影响。
因此，对我国系统重要性银行的监管制度进行研究，对保障金融体系的稳定、安全具有深远意义。
二、我国系统重要性银行的定义与特点系统重要性银行是指其规模、业务复杂度、关联性以及在金融体系中的地位等因素使其在金融系统中具有重要性的银行。
这些银行一旦出现风险，可能对整个金融系统产生重大影响。
我国系统重要性银行的特点主要表现在规模大、业务范围广、与实体经济联系紧密、对金融市场影响大等方面。
三、我国系统重要性银行监管制度的现状目前，我国对系统重要性银行的监管主要依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规。
监管机构主要包括中国银保监会和人民银行等。
监管内容主要涉及资本充足率、流动性风险、市场风险等方面。
然而，随着金融市场的快速发展和全球化进程的加速，现行监管制度面临着诸多挑战。
四、我国系统重要性银行监管制度存在的问题（一）监管标准不统一目前，我国对系统重要性银行的监管标准存在差异，导致不同银行之间的监管要求不统一。
这不利于公平竞争和风险管理。
（二）监管手段落后当前，我国对系统重要性银行的监管手段还停留在传统的现场检查和非现场检查上，缺乏对新兴科技和业务的监管能力。
（三）国际合作不足在全球化的背景下，我国系统重要性银行的跨境风险日益突出。
然而，我国与国际社会的监管合作还不够深入，缺乏有效的跨境风险管控机制。
五、完善我国系统重要性银行监管制度的建议（一）统一监管标准应制定统一的监管标准，明确各银行的监管要求，促进公平竞争和风险管理。
同时，应根据银行的规模、业务复杂度等因素制定差异化的监管政策。
（二）加强科技应用应加强科技在监管中的应用，提高监管的智能化、精准化水平。
证券研究报告| 行业周报2021年04月05日银行本周聚焦-系统重要性银行有何附加要求+21家银行年报总结系统重要性银行附加监管要求出台，明确附加资本要求，各家银行影响几何？央行、银保监会出台《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》，对我国系统重要性银行监管框架的补充和完善。
具体来看，1、最值得关注的就是明确附加资本要求：系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求（具体分组及监管指标详见下表）。
我们根据前期《评估办法》初筛了30家银行，除政策性银行和国开行外，我们预计国有六大行+12家股份行+部分城商行或将进入参评范围（监管可能根据综合评估情况调整最终入选范围）。
由于我们并不知道每家银行具体的得分情况，在此仅列示其相关资本充足率与监管上下限对比（详见正文图表8）。
从结果来看，整体监管压力不大，除广发银行核心一级资本（7.65%）较低之外，其余银行均可以满足按照0.25%各级附加资本的最低要求。
而按照1.5%的最高附加资本要求来看：1）大行整体压力不大。
根据《附加监管规定》，若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行，附加资本要求不叠加，采用二者孰高原则确定。
目前我国只有四大国有银行被纳入全球系统重要性银行G-SIBs，所执行的附加资本缓冲要求基本在1%-1.5%。
对于四大行来说，即便后续会被纳入D-SIBs，对其带来的实质影响并不大，四大行均可达标。
2）部分中小行核心一级资本和一级资本或面临一定的补充压力（图表8标红数据为按照1.5%的最高附加资本要求或有一定压力的银行）。
当前部分银行已经发行相关预案积极进行资本补充，以广发银行为例，目前已公告不超过400亿元的定增预案，若发行成功，将成功提升各级资本充足率1.85pc，即可满足监管的最高附加资本要求。
但对于上市银行来说，目前大多数银行估值处于1倍以下，定增或有一定困难，因此预计配股、可转债或为不少中小行的选择。
2021年11月3日行业研究创新合格TLAC 工具，推动国内G-SIBs 达标——《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》点评银行业10月29日，人民银行会同银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，我国G-SIBs 应于2025年初达到相应监管要求。
为引导损失内部化，在Basel 基础上，FSB 进一步提出TLAC 监管要求2008年金融危机表明，以G-SIBs 为代表的金融机构很难对自身带来的系统性风险进行客观评估，而《Basel III 》同样不能有效解决外部性问题。
为有效解决“大而不能倒”问题，FSB 制定了《全球系统重要性银行总损失吸收能力条款》。
监管要求主要包含最低总损失吸收能力、最低杠杆率两项，每家G-SIBs 的每个处置实体均需满足相关要求。
对G-SIBs 意味着更高的达标要求。
我国四大行持续入选G-SIBs ，《办法》明确了总损失吸收能力相关要求2020年9月30日，人民银行会同银保监会起草的《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》发布，明确了对总损失吸收能力的定义、构成、达标要求、监督检查和信息披露等方面内容。
《办法》基本遵从征求意见稿，明确了各类外部总损失吸收能力工具标准，将监管要求分为三个层次。
国内G-SIBs 未来三年面临较大TLAC 缺口，测算规模或在0.5-4.2万亿元 测算我国G-SIBs 在2024年末的TLAC 缺口在0.5~4.2万亿之间：1）假设2025年前各类资本工具存续规模稳定，即永续型工具持续存续或各类资本工具赎回后等额续作：a.悲观情景下，四大行TLAC 缺口在2.6万亿元左右，纳入交行后缺口近2.9万亿元；b.乐观情景下，四大行TLAC 缺口为4600亿元左右，纳入交行后为5100亿元。
2）假设2025年前各类资本工具进入可赎回期后均赎回，a.悲观情景下，四大行TLAC 缺口3.8万亿元，纳入交行后近4.2万亿元；b.乐观情景下，四大行TLAC 缺口1.5万亿元，纳入交行后为1.6万亿元。
系统重要性银行附加监管规定（试行）文章属性•【制定机关】中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2021.09.30•【文号】中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕第5号•【施行日期】2021.12.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕第5号《系统重要性银行附加监管规定（试行）》已经2021年8月26日中国人民银行2021年第8次行务会议审议通过，现予发布，自2021年12月1日起施行。
中国人民银行行长易纲银保监会主席郭树清2021年9月30日系统重要性银行附加监管规定（试行）第一章总则第一条为完善我国系统重要性金融机构监管框架，明确系统重要性银行附加监管要求，加强宏观审慎管理，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和完善系统重要性金融机构监管的相关要求，制定本规定。
第二条本规定适用于依据《系统重要性银行评估办法》认定的系统重要性银行。
第三条人民银行负责系统重要性银行附加监管规则制定、监测分析，视情要求银保监会采取相应监管措施，并在必要时经国务院批准对系统重要性银行进行检查监督。
人民银行会同银保监会提出附加监管要求，牵头银保监会等单位组建危机管理小组，组织审查系统重要性银行恢复计划和处置计划建议，开展可处置性评估。
银保监会依法对系统重要性银行实施微观审慎监管，本规定提出的附加监管要求不取代银保监会的日常监管职责。
第二章附加监管要求第四条系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应满足一定的附加资本要求，由核心一级资本满足。
系统重要性银行分为五组，第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。
若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行，附加资本要求不叠加，采用二者孰高原则确定。
施附加监管要求时，会针对不同组别和类型的系统重要性银行，根据经营特点和系统性风险表现，分类施策，匹配差异化的附加监管实施方案，设置合理的过渡期安排，确保政策中性，稳妥有序实施。
《评估办法》尽管提出要对D-SIBs 从附加资本、杠杆率等方面提出监管要求，但具体标准未明确，不过对银行影响最大、投资者关系最最需关心的是核心一级资本充足率的补充，毕竟其他资本相对而言补充难度较小，而核心一级资本必须通过公开（IPO或者配股）、定增、可转债等方式进行补充，难度系数要大很多。
按国际惯例，中国基本会借鉴大多数国家，D-SIBs附加资本要求会低于G-SIBs。
目前四大国有银行已被纳入G-SIBs，其中工行、建行的附加核心一级资本缓冲要求为1.5%，农行、中行为1%。
由于已提前准备，后续附加资本缓冲要求应该不会给大部分银行带来太多资本负担。
对于个别银行来说，附加资本的压力会相对较大。
总体来看，大行和其他优质行料达标无忧，少数中小银行核心一级资本或存在压力。
差异化资本监管《评估办法》是2019年11月的国内系统重要性银行评估办法征求意见稿的落地，主要明确了评估的方法和流程等，它对识别中国系统重要性银行，进行差异化监管，维护金融体系的稳定性具有重要意义。
从参评银行范围的角度来看，符合以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30、曾于上一年度被评为系统重要性银行两个条件之一。
具体评估方法如下：定量指标计算系统重要性得分，系统性重要得分=Σ(银行该指标数值/所有参评银行指标数值之和×10000×权重)。
评估指标包括规模、关联度、可替代性和复杂性4个一级指标，权重均为25%；一级指标下分金融机构间资产、金融机构间负债、托管资产等13个二级指标，着眼表内外规模风险敞口。
最终形成差异化监管的组别，一共分为五组，即100-299分、300-449分、450-749分、750-1399分和1400 分以上，得分达到100分的银行即纳入初始名单。
美国国内系统重要性金融基础设施评估方法和名单一、背景金融基础设施（Financial Market Utilities, FMU）是指为金融机构之间或金融机构和金融基础设施之间进行支付，为证券或其他金融交易进行转接、清算或结算的多边系统管理者或运营者，是整个金融体系赖以存在和正常运转的基础。
系统重要性FMU能在金融市场广泛发挥作用，大大减少参与者和金融体系整体的风险。
然而，一旦其运行中断、瘫痪或倒闭，将对金融机构和市场的流动性造成破坏性影响，使市场参与方和对手方蒙受重大财务损失，威胁金融业的清偿能力。
为进一步增强风险管理和保障安全稳健的运作，降低系统性风险和道德风险，《多德-弗兰克法案》为美国系统重要性FMU构建了新的评估框架和监管措施，并授权FSOC确定哪些系统重要性FMU应接受美联储等金融监管机构更严格的审慎监管。
二、评估方法与认定名单（一）评估方法与指标按照《多德-弗兰克法案》的规定，FSOC在评估某家FMU是否具有系统重要性时，主要考虑以下4个指标：1.该机构处理、清算或结算的交易总值（货币价值）；2.该机构对其对手方的信用风险和流动性风险总敞口；3.该机构与其他FMU或者支付、清算和结算活动的关系，相互依存度或其他交互作用；4.该机构的破产或中断可能对关键市场、金融机构或金融体系造成的影响。
FSOC采取个案分析的方法，根据FMU的自身特点“量身评估”其系统重要性。
第一步，FSOC按照上述评估标准，依据公开数据以及其他可得信息确定哪些FMU可能被列入。
第二步，逐一对筛选出的FMU进行审查。
必要时，FSOC有权要求其报送保密信息与数据。
（二）8家系统重要性FMU名单与认定依据FSOC在7月18日的会议上通过投票一致同意认定8家系统重要性FMU，分别为：清算所支付公司（PaymentsCo）、国际结算银行（CLS）、芝加哥商品交易所（CME）、ICE清算信贷有限公司（ICE）、存管信托公司（DTC）、固定收益清算公司（FICC）、全国证券清算公司（NSCC）和期权清算公司（OCC）。
商业银行全球系统重要性评估指标披露指引中国银监会关于印发商业银行全球系统重要性评估指标披露指引的通知（银监发〔2014〕1号）各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》印发给你们，请遵照执行。
2014年1月6日商业银行全球系统重要性评估指标披露指引第一章总则第一条为加强市场约束，规范商业银行全球系统重要性评估指标的信息披露，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行信息披露办法》，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
第三条下列商业银行应当根据本指引要求披露相关信息：（一）上一年度被巴塞尔委员会认定为全球系统重要性银行的商业银行；（二）上一年年末调整后的表内外资产余额为1.6万亿元人民币以上的商业银行。
第四条全球系统重要性是指商业银行由于在全球金融体系中居于重要地位、承担关键功能，其破产、倒闭可能会对全球金融体系和经济活动造成损害的程度。
全球系统重要性评估指标是指巴塞尔委员会用于评估商业银行全球系统重要性的指标。
第五条本指引规定为商业银行全球系统重要性评估指标信息披露的最低要求，信息披露银行可以自行披露更多信息。
第六条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）对本指引所规定的商业银行全球系统重要性评估指标的信息披露实施监督管理。
第二章信息披露的内容第七条信息披露银行应当按照本指引规定，披露调整后的表内外资产余额、金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具、通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、有价证券承销额、场外衍生产品名义本金、交易类和可供出售证券、第三层次资产、跨境债权和跨境负债等12个指标。
第八条调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母的调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和，按照《商业银行杠杆率管理办法》规定的口径计算。
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人就《系统重要性银行评估办法》答记者问文章属性•【公布机关】中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会,中国人民银行,中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2020.12.03•【分类】问答正文中国人民银行中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人就《系统重要性银行评估办法》答记者问为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》（以下简称《评估办法》），有关部门负责人就《评估办法》相关问题回答了记者提问。
一、《评估办法》出台的背景是什么？答：2008年国际金融危机表明，系统重要性金融机构规模大、复杂程度高，与其他金融机构关联度强，一旦出现问题，可能对金融体系产生较强的传染性，对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。
因此，国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。
从2011年起，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，并已经形成比较明确的监管政策框架。
根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引，各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行（D-SIBs）监管政策框架。
2018年11月，经党中央、国务院同意，人民银行、银保监会和证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。
考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行名单，人民银行会同银保监会制定了《评估办法》，为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定基础。
二、如何评估我国的系统重要性银行？答：《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。
银行工作中的绩效评估与提升绩效评估与提升在银行工作中的重要性在现代社会中，银行作为金融行业的重要组成部分，承担着资金流转和金融服务的职责。
为了确保银行的稳定运作和可持续发展，绩效评估与提升成为了银行工作中不可或缺的一环。
本文将探讨银行工作中的绩效评估与提升的重要性，并提出相应的解决方案。
1. 绩效评估在银行工作中的作用银行作为金融机构，需要通过绩效评估对员工、团队和组织的表现进行全面评估和监控。
绩效评估有以下几个方面的作用：1.1 激励员工通过绩效评估，银行可以根据员工的表现给予相应的薪酬和福利，激励员工主动努力工作，提高工作绩效。
1.2 优化资源分配通过绩效评估，银行可以了解到每个员工及团队的工作表现和能力水平，从而更合理地分配资源，提高效率。
1.3 发现问题和改进绩效评估可以发现组织和员工在工作中存在的问题，并及时采取措施进行改进，从而提高工作质量和客户满意度。
2. 绩效评估指标绩效评估指标是银行工作中绩效评估的重要依据，下面列举几种常见的绩效评估指标：2.1 工作目标完成情况银行员工的工作目标是银行工作的核心，通过对工作目标完成情况的评估，可以客观地了解员工的工作态度和努力程度。
2.2 客户满意度银行作为服务型行业，客户满意度是重要的绩效评估指标。
通过定期进行客户满意度调查，银行可以了解到自身的服务质量和改进方向。
2.3 业绩指标银行作为商业机构，业绩指标是衡量银行绩效的重要标准。
比如，存款增长率、贷款发放量和利润增长率等。
3. 绩效评估的方法在银行工作中，绩效评估可以采取多种方法，下面列举几种常见的方法：3.1 个人面谈通过定期的个人面谈，银行可以与员工沟通交流，了解员工的工作情况和问题，并进行绩效评估。
3.2 360度评估360度评估是一种多维度的评估方法，不仅包括上级对下级的评估，还包括同级和下级对上级的评估，以及员工对自己的评估。
这种方法可以更全面地了解员工的表现和潜力。
3.3 绩效考核系统银行可以建立绩效考核系统，通过设定指标和评分标准，对员工进行绩效评估，并将评估结果用于薪酬激励和晋升决策。
系统重要性银行评估办法(征求意见稿)为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规和《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(银发〔2018〕301号文)，制定本办法。
一、总则(一)评估目的。
对参评银行系统重要性进行评估，识别出我国系统重要性银行，每年发布系统重要性银行名单，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管，以降低其发生重大风险的可能性，防范系统性风险。
(二)适用范围。
本办法适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行。
评估中使用的数据为集团并表数据，并表范围按照银保监会监管并表范围确定。
(三)系统重要性的定义。
本办法所称系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强，在金融体系中提供难以替代的关键服务，一旦发生重大风险事件而无法持续经营，可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。
二、评估流程与方法(四)评估流程。
系统重要性银行的评估按照以下流程每年开展一次：1、确定参评银行范围；2、向参评银行收集评估所需数据；3、计算各参评银行系统重要性得分，形成系统重要性银行初始名单；4、结合其他定量和定性分析作出监管判断，对系统重要性银行初始名单作出调整；5、确定并公布系统重要性银行最终名单。
(五)评估方法。
采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分，并结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。
(六)参评银行范围。
若某银行满足下列任一条件，则应纳入系统重要性银行评估范围：1、以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30；2、曾于上一年度被评为系统重要性银行。
(七)数据收集。
银保监会每年根据本办法制作数据报送模板和数据填报说明。
数据填报说明包含各级指标及定义、模板较上年的变化等内容。
参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。
银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后，与人民银行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。
(八)系统重要性得分。
银保监会在完成数据收集后，计算参评银行系统重要性得分。
除第三部分另行规定计算方法的情形外，每一参评银行某一具体指标的得分是其该指标数值除以所有参评银行该指标的总数值，然后用所得结果乘以10000后得到以基点计的该指标得分。
各指标得分与相应权重的乘积之和，即为该参评银行的系统重要性得分。
(九)阈值和分组。
得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。
按系统重要性得分进行分组，实行差异化监管。
各组分界值如下：第一组：300分至449分；第二组：450分至599分；第三组：600分至1399分；第四组：1400分以上。
银保监会后续可根据实际年度数据测算结果，商人民银行并报国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)批准后，对阈值和分组进行调整。
(十)监管判断。
人民银行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息，提出将系统重要性得分低于300分的参评银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议，与初始名单一并提交金融委办公室。
使用监管判断的门槛应较高，即只在个别情况下改变根据系统重要性得分确定的系统重要性银行初始名单。
(十一)名单确定和披露。
系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。
系统重要性银行最终名单经金融委确定后，由人民银行和银保监会联合发布。
(十二)信息报送与披露。
系统重要性银行应执行人民银行牵头制定的系统重要性金融机构统计制度，按要求向人民银行报送相关统计数据。
系统重要性银行原则上应于入选后1个月内通过公开渠道披露本办法第十五项至第十八项规定的上一会计年度各项系统重要性评估指标。
(十三)评估流程和方法的审议与调整。
金融委每三年对本办法规定的评估流程和方法进行审议，并进行必要调整与完善。
行业发生显著变化、现有评估流程和方法不能满足防范系统性风险实际需要的，金融委可对评估流程和方法进行额外审议。
三、评估指标(十四)一级指标。
人民银行、银保监会根据参评银行的规模、关联度、可替代性和复杂性等一级指标，评估其系统重要性程度和变化情况。
(十五)规模。
评估参评银行规模时，采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。
调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和，按照《商业银行杠杆率管理办法》(原中国银监会令2015年第1号发布)规定的口径计算。
该指标权重为25%。
(十六)关联度。
评估参评银行关联度时，采用下列定量指标：1、金融机构间资产，指银行与其他金融机构交易形成的资产余额。
该指标权重为8.33%。
2、金融机构间负债，指银行与其他金融机构交易形成的负债余额。
该指标权重为8.33%。
3、发行证券和其他融资工具，指银行通过金融市场发行的股票、债券和其他融资工具余额。
该指标权重为8.33%。
关联度类指标总权重为25%。
(十七)可替代性。
评估参评银行可替代性时，采用下列定量指标：1、通过支付系统或代理行结算的支付额，指银行作为支付系统成员，通过国内外大额支付系统或代理行结算的上一年度支付总额，包括为本银行清算的支付总额和本银行代理其他金融机构进行清算的支付总额。
该指标权重为6.25%。
2、托管资产，指上年末银行托管的资产余额。
该指标权重为6.25%。
3、代理代销业务，指银行作为承销商或代理机构，承销债券，代理代销信托计划、资管计划、保险产品、基金、贵金属等业务的年内发生额。
该指标权重为6.25%。
4、境内营业机构数量，指银行在境内设立的持牌营业机构总数。
该指标权重为6.25%。
可替代性类指标总权重为25%。
(十八)复杂性。
评估参评银行复杂性时，采用下列定量指标：1、衍生产品，指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。
该指标权重为5%。
2、交易类和可供出售证券，指银行为交易持有、以公允价值计量且其变动计入当期损益的证券余额和可供出售证券余额之和。
该指标权重为5%。
3、非银行附属机构资产，指银行控股或实际控制的境内外非银行金融机构的资产总额。
该指标权重为5%。
4、理财业务，指银行发行的非保本理财产品余额。
该指标权重为5%。
5、境外债权债务，指银行境外债权和境外债务之和，其中境外债权指银行持有的对其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的直接境外债权扣除转移回境内的风险敞口之后的最终境外债权；境外债务指银行对其他国家或地区政府、中央银行、公共部门实体、金融机构、非金融机构和个人的债务。
该指标权重为5%。
复杂性类指标总权重为25%。
四、实施(十九)本办法由人民银行和银保监会负责解释。
(二十)本办法自年__月__日起施行。
中国人民银行、银保监会有关部门负责人就《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》答记者问日前，中国人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》)，正式向社会公开征求意见。
中国人民银行、银保监会有关部门负责人就《评估办法》有关问题回答了记者提问。
一、制定《评估办法》的背景是什么？2008年国际金融危机以来，完善宏观审慎政策框架逐渐成为金融监管体制改革的核心内容。
其中，加强中央银行对系统重要性金融机构的监管是强化宏观审慎管理、维护金融稳定的重点领域。
按照党中央、国务院决策部署，2018年11月27日，人民银行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(银发〔2018〕301号文，以下简称《指导意见》)，对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。
2019年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确在人民银行内设立宏观审慎管理局，牵头系统重要性金融机构基本规则制定、监测分析、并表监管，建立系统重要性金融机构评估、识别和处置机制。
为落实党中央、国务院赋予的宏观审慎管理职责，人民银行牵头开展了《指导意见》实施细则制定工作。
从我国实际情况看，目前我国金融业总资产300万亿元，其中银行业总资产268万亿元，在我国金融业总资产中占比达到89%。
考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单，且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟，人民银行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法，并以此为基础制定附加监管规定，也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。
二、如何对我国银行的系统重要性进行评估？我国系统重要性银行评估的流程和方法详见《评估办法》。
《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》，并结合我国实际对评估指标进行了调整。
《评估办法》发布后，人民银行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明，收集2018年数据，开展2019年系统重要性银行评估。
首先，采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分，评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”，指标权重均为25%，每个一级指标下设若干二级指标，得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。
然后，结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。
系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)确定后，由人民银行和银保监会联合发布。
三、银行被评为系统重要性银行后，有哪些后续监管措施？近年来，银保监会参照巴塞尔协议等国际标准，并结合我国实际，从资本和杠杆率、风险管理、公司治理、信息披露、压力测试等方面对银行提出了一系列监管要求并组织实施。
按照《指导意见》确定的分工，银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。
人民银行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发，立足我国银行业发展和监管实践，牵头制定系统重要性银行附加监管规定，拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手，强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求，并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求，切实提高系统重要性银行的经营稳健性。
同时，人民银行将持续开展系统重要性银行监测分析，开展压力测试，并视情提出相应的附加监管要求。
四、《评估办法》的出台对我国金融体系有什么影响？我国系统重要性银行规模体量大，在金融市场上具有风向标作用，识别并强化系统重要性银行监管，有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争，有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。
