金融统计分析实验任务书2015.6

金融统计综合实验报告引言金融统计是指利用统计学原理和方法对金融数据进行分析和研究的学科。

通过对金融数据的统计分析，可以帮助我们了解金融市场的走势、风险等重要信息。

本实验旨在通过案例分析的方式，应用所学的金融统计知识，对真实金融数据进行分析和解读。

数据来源本实验所使用的数据来自国际金融市场的历史数据，包括股票价格、汇率和指数等。

这些数据是通过网络获取的，并经过初步的清洗和整理，以便于进行统计分析。

实验目的本实验的目的是通过对金融数据的分析，探讨不同金融指标之间的相关性，并尝试建立相应的模型，用于预测未来的走势。

数据分析与结果在实验过程中，我们选择了股票价格、汇率和指数三个方面的数据进行分析。

首先，我们对股票价格进行了统计分析，计算了股票的均值、方差和标准差等指标，并绘制了股票价格的柱状图和折线图。

通过分析图表可以发现股票价格存在一定的波动性，并且呈现出一定的周期性。

进一步地，我们可以使用时间序列分析方法，例如ARIMA模型，对股票价格进行建模和预测。

其次，我们对汇率数据进行了分析，计算了汇率的均值、标准差和相关系数等指标，并绘制了汇率的柱状图和散点图。

通过分析图表可以发现汇率存在一定的波动性，并且与其他金融指标存在一定的关联性。

进一步地，我们可以使用回归分析方法，例如多元线性回归模型，对汇率进行建模和预测。

最后，我们对指数数据进行了分析，计算了指数的收益率、波动率和夏普比率等指标，并绘制了指数的折线图和蜡烛图。

通过分析图表可以发现指数的走势是由多个因素共同影响的，因此可以使用多因子模型对指数进行建模和预测。

实验总结通过本次实验，我们对金融统计的基本概念和方法有了更深入的理解，并通过对真实金融数据的分析，探讨了不同金融指标之间的相关性。

通过对股票价格、汇率和指数等数据进行统计分析和建模预测，我们可以更准确地了解金融市场的动态变化，并做出相应的决策。

同时，金融统计的方法和技巧也在实践中得到了验证，为我们进一步研究金融市场提供了基础。

金融统计解析课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融统计基本概念，包括平均数、中位数、众数、方差等；2. 学会运用统计图表（如条形图、折线图、饼图等）对金融数据进行展示和分析；3. 掌握线性回归分析方法，并运用其进行金融市场的预测。

技能目标：1. 能够运用计算器或统计软件进行金融数据的统计分析；2. 培养学生对金融数据进行批判性思维和逻辑分析的能力；3. 提高学生团队协作和沟通能力，通过小组讨论和报告的形式，对金融统计问题进行深入探讨。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融统计学科的兴趣，激发他们主动探索金融现象的内在规律；2. 增强学生的数据敏感性，使他们认识到数据在金融决策中的重要性；3. 培养学生的诚信意识和责任感，让他们明白在金融统计中保持数据真实、客观的重要性。

本课程针对高年级学生，结合金融统计学科特点，注重培养学生的数据分析能力、逻辑思维能力和实际应用能力。

课程目标具体、可衡量，旨在帮助学生更好地理解和掌握金融统计知识，为后续的学习和实际工作打下坚实基础。

在教学过程中，将根据学生特点和教学要求，分解课程目标为具体的学习成果，以便进行有效的教学设计和评估。

二、教学内容1. 金融统计基本概念：包括平均数、中位数、众数、方差、标准差等，讲解其计算方法和在金融领域的应用。

教材章节：第一章《金融统计基本概念》2. 金融统计图表：介绍条形图、折线图、饼图等统计图表的制作方法和应用，学会利用图表对金融数据进行可视化分析。

教材章节：第二章《金融统计图表的绘制与应用》3. 线性回归分析：讲解线性回归模型的建立、参数估计、预测等，并应用于金融市场分析。

教材章节：第三章《线性回归分析及其在金融中的应用》4. 金融统计分析实例：分析实际金融数据，运用所学统计方法进行数据解读和预测。

教材章节：第四章《金融统计分析实例》5. 课程总结与拓展：总结本课程所学内容，探讨金融统计在现实生活中的应用，激发学生对金融统计学科的兴趣。

金融统计分析课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融统计分析的基本概念、原理和方法；2. 学习运用统计软件进行金融数据分析，解读金融统计图表；3. 掌握宏观经济数据与金融市场之间的关系，并能运用相关知识分析金融市场的变化。

技能目标：1. 培养学生运用金融统计方法分析实际金融问题的能力；2. 提高学生使用统计软件进行金融数据分析的操作技能；3. 培养学生独立思考和团队协作的能力，能够就金融统计问题进行有效沟通。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融统计分析的兴趣，激发学生的学习热情；2. 增强学生的数据分析意识，使其认识到金融统计在金融市场中的重要性；3. 培养学生的批判性思维，使其能够客观、理性地看待金融市场的现象和问题；4. 引导学生树立正确的价值观，认识到金融统计在服务国家经济发展和社会进步中的作用。

课程性质分析：本课程为金融专业高年级学生开设，具有较强的理论性和实践性。

课程旨在使学生掌握金融统计分析的基本理论和方法，培养其在实际工作中运用统计分析解决问题的能力。

学生特点分析：高年级学生已具备一定的金融知识和数学基础，具有较强的逻辑思维能力和自主学习能力，能够适应本课程的学习要求。

教学要求：1. 注重理论与实践相结合，提高学生的实际操作能力；2. 运用案例教学，增强课程的实用性和针对性；3. 激发学生的主体作用，培养学生的创新精神和团队合作意识。

二、教学内容1. 金融统计分析概述：介绍金融统计分析的基本概念、任务和作用，使学生了解金融统计的整体框架。

教材章节：第一章 金融统计分析导论2. 金融数据描述性统计分析：学习金融数据的收集、整理和描述性统计方法，包括图表绘制、集中趋势和离散程度的度量等。

教材章节：第二章 金融数据的描述性统计分析3. 金融时间序列分析：探讨金融时间序列的特点，学习时间序列模型及其在金融领域的应用。

教材章节：第三章 金融时间序列分析4. 假设检验与回归分析：掌握假设检验的基本方法，学习线性回归模型在金融数据分析中的应用。

一、实习背景随着我国金融市场的快速发展，金融统计工作在金融行业中的地位日益重要。

为了更好地了解金融统计工作，提高自己的专业素养，我于2022年7月至8月在XX银行进行了为期一个月的金融统计实习。

二、实习单位简介XX银行是一家全国性股份制商业银行，业务范围涵盖零售银行、公司银行、金融市场等多个领域。

在金融统计方面，该银行拥有一支专业的统计团队，负责全行金融数据的收集、整理、分析和报告。

三、实习内容1. 数据收集与整理在实习期间，我主要负责协助统计团队进行数据收集与整理工作。

具体包括：（1）收集各类金融业务数据，如存款、贷款、投资、结算等；（2）对收集到的数据进行清洗、筛选和分类，确保数据的准确性；（3）建立金融统计数据库，为后续分析提供数据支持。

2. 数据分析在完成数据收集与整理工作后，我开始进行金融统计分析。

具体包括：（1）运用统计学方法，对金融业务数据进行描述性统计分析，了解业务发展状况；（2）通过相关性分析、回归分析等方法，探究金融业务之间的关联性；（3）结合行业发展趋势，对金融业务进行预测分析。

3. 报告撰写在数据分析的基础上，我协助统计团队撰写金融统计报告。

具体包括：（1）对金融业务发展状况进行总结；（2）分析金融业务中的风险点，提出应对措施；（3）为管理层提供决策依据。

四、实习收获1. 提高了金融统计专业技能通过实习，我掌握了金融统计的基本方法，学会了如何进行数据收集、整理、分析和报告撰写。

同时，我还了解了金融行业的发展趋势和风险点，为今后从事金融统计工作打下了坚实基础。

2. 增强了团队合作能力在实习过程中，我与统计团队紧密合作，共同完成各项工作。

这使我认识到团队合作的重要性，提高了自己的沟通与协作能力。

3. 培养了严谨的工作态度金融统计工作要求严谨、细致，实习期间，我逐渐养成了严谨的工作态度，对数据准确性和报告质量有了更高的要求。

五、总结本次金融统计实习让我受益匪浅，不仅提高了自己的专业素养，还锻炼了团队合作能力和工作态度。

《金融统计分析》实验报告题目基于万科A股线性时间序列分析与GARCH模型分析姓名唐小勇班级 11301020402学号 11301040208- 1 -《金融统计分析》实验报告参考标准及得分实验报告成绩任课教师签名实验一实验内容：基于万科A股线性时间序列分析实验结果：arma模型对数据的动态线性相依性的建模是充分的实验过程：万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业，也是股市里的代表性地产蓝筹股。

我们可以对其收盘价指数作出分析。

首先从resset数据库中下载了万科A股（000002）的日收盘价（2000/1/1至2016/1/1）。

共计3543个观测值。

利用R软件作出其日收盘价时序图（图表1）。

（图表 1 万科A股在2000/1/1到2016/1/1期间的日收盘价）由图表1可见，在2000/1/1到2016/1/1期间的日收盘价有明显的涨跌趋势。

其中2006年到2008年的涨幅和跌幅幅度最大，而在2015年之后也有持续增幅的趋势。

故我们先可认为其收盘指数不稳定。

进一步作出日收盘指数取对数，并进行一阶差分，得到2000/1/1到2016/1/1期间万科A股日收盘指数收益的时序图（图表2）。

（图表 2 万科A股在2000/1/1到2016/1/1期间的日对数收益率）由图表2可以观察到，万科A股的日对数收益率在0值周围波动，除了几个少数几个值波动比较大外，其他的都在一个固定的范围内波动，即在方差2 范围波动。

我们可以简单认为其为平稳序列。

先对其进行单位根检验，如图：图表 3 单位根检验取日收益率的对数，对该对数序列进行扩展的Dickey-Fuller单位跟检验，我们选择p=10，ADF检验统计量是-9.09，p值是0.01，所以可以得到的结论是拒绝原假设，说明该序列是个平稳性序列。

（图表 4 一阶差分序列的时序图）下图为该样本数据的偏自相关函数图，由图可以看出该样本数据的PACF在第6个点才看起来是显著的，是拖尾的，更后面的也有但是在这里我们不考虑。

《金融数量指标实证方案分析》任务书一、设计名称：关于*******的计量经济分析(或实证分析，可自拟题目)二、完成形式：个人设计报告三、验收形式：最终答辩考核相结合四、课程设计目的：对过去三年半时间里所学的金融理论、金融指标进行系统梳理，并搭建自己的知识架构与知识图谱；在此基础上，对金融指标间的内在联系进行建模、估计；在此基础上，进一步对模型的多重共线性、异方差性、时间序列相关性进行检验与补救，并应用所建模型进行结构分析、政策政策评价、经济预测及检验发展经济理论。

该项目能够使学生熟悉计量经济分析与研究的流程及核心环节。

该训练是探究式教学的重要环节，命名学生带着问题自主学习，对于培养学生的金融量化分析能力、公司金融决策能力、文献查阅(解析)与数据处理能力及终身学习能力具有重要意义。

五、设计任务：该任务要求学生自主搭建知识架构，形成知识图谱与网络（考察培养学生的理论基础、信息敏感度与广度、抽象概括与演绎能力、深度思考习惯等）；在此基础上，查阅文献与相关资料并进行梳理综述，清楚展现以上问题的研究进展与现状，归纳出要解决的问题(考察与培养学生占有与分析材料、逻辑归纳能力与抽象思维)；并围绕要解决的问题进行研究设计与建模(培养学生知识重构、知识创造与应用能力)；在此基础上，进行模型估计与实证检验，并给出结论与政策建议(培养学生综合归纳能力及知识应用能力)。

《金融数量指标实证方案分析》指导书一、关于选题与引言(或理论意义与现实意义)题目要体现项目主题，是对要研究科学问题的高度凝缩与概括。

题目要力求简练、清晰，原则上不要超过21个字。

除此之外，在内容上要特别注意以下几点：第一，文不对题。

出现此种情况，整个项目记0分；第二，大题小作。

这类题目看似高大上，但是同学们可能无力驾驭，从而导致项目空洞，成流水账，影响项目质量。

第三，抄袭。

发生这种情况，不仅本项目记0分，本课程也将记零分。

为此，为大家提供以下几点建议，仅供参考：第一，建议大家从兴趣出发，围绕该兴趣点展开思考：什么是***？为什么会****？如何会****？即what、why、how?按照类似的逻辑与步骤，查阅相关文献(至少10篇吧)，最好是近3年文献，看看这些文献是如何就你所关心的问题展开研究的，注意：在该过程中，一定要边看、边思考、边做笔记。

最新国家开放大学电大本科《金融统计分析》2022期末试题及答案（试卷号：1013）一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个属于金融统计分析的基本任务？（）A. 分析金融市场的运行规律B. 预测金融市场的发展趋势C. 评估金融政策的效果D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个不是金融统计分析的数据来源？（）A. 国家统计局B. 金融监管机构C. 证券交易所D. 企业内部报表答案：D3. 金融统计分析中，描述性统计分析主要包括以下哪两个方面的内容？（）A. 数据的分布特征和数据的变动趋势B. 数据的相关性和数据的预测C. 数据的离散程度和数据的集中趋势D. 数据的频率分布和数据的概率分布答案：C4. 在金融统计分析中，以下哪个属于时间序列分析的方法？（）A. 平均数法B. 移动平均法C. 索引数法D. 所有以上选项答案：D5. 以下哪个不是金融统计分析的主要分析方法？（）A. 指数平滑法B. 回归分析法C. 聚类分析法D. 主成分分析法答案：C6. 在金融统计分析中，以下哪个属于金融风险度量指标？（）A. 预期收益B. 收益率标准差C. 收益率变异系数D. 所有以上选项答案：D7. 以下哪个是金融统计分析中的总量指标？（）A. 股票交易量B. 股票价格指数C. 货币供应量D. 货币供应增长率答案：C8. 以下哪个不属于金融统计分析的步骤？（）A. 数据收集B. 数据整理C. 数据分析D. 数据报告答案：D9. 在金融统计分析中，以下哪个属于长期趋势分析方法？（）A. 移动平均法B. 指数平滑法C. 时间序列分解法D. 所有以上选项答案：D10. 以下哪个不是金融统计分析的应用领域？（）A. 金融监管B. 金融市场分析C. 企业财务分析D. 国际贸易分析答案：D二、判断题（每题2分，共20分）1. 金融统计分析是金融学的一个重要分支，主要研究金融市场的运行规律和金融政策效果。

（）答案：正确2. 金融统计分析的数据来源包括国家统计局、金融监管机构、证券交易所等官方机构，不包括企业内部报表。

《金融统计分析实训》教学大纲【课程名称】金融统计分析实训（Financial Statistics Analysis）【课程简介】《金融统计分析实训》是将金融数据处理分析、金融模型验证、金融理论应用实证等过程在实验平台系统之上操作，加以模拟的一门课程。

在实训过程中，通过过滤数据信息中的噪声，从而揭示金融运行数据内部的规律，并验证金融理论的实践价值。

是金融实践教学的重要形式，是学生巩固、融通金融基本理论与知识，培养创新能力的重要途径。

【课程编码】6363S008【学分】2学分【学时】36学时【课程类别】单独设置实践课【适用专业】金融学专业学生【修读学期】第6学期一、课程性质与任务《金融统计分析实训》是金融学专业的专业实践课程。

通过实训，使学生巩固、融通金融基础理论与知识，提高金融数据的处理及分析能力，能够用实际发生的金融数据验证金融理论，将理论与实际更好的结合，提高理解、分析实际金融问题的能力以及解决实际问题的能力。

二、课程教学目标1.知识目标⑴了解Eviews软件，熟悉Eviews软件建立工作文件，文件窗口操作、对象操作、数据处理与操作等基本操作；⑵掌握单序列和多序列的描述统计分析和统计检验等操作方法，学习使用Eviews 软件的帮助系统，为后续计量分析做好必需的软件操作准备；⑶能够对金融基础数据进行处理与显示，进行描述性统计分析、均值比较分析等；⑷掌握Eviews进行回归分析的操作步骤，学会用Eviews软件的回归分析功能分析和解决实际问题。

⑸了解当模型出现多重共线性、异方差性、自相关性时的不良后果，并掌握相应的诊断方法及修正方法，从而解决以上问题。

⑹在理解AR、MA、ARMA模型基本特征的基础上，掌握平稳时间序列的三种模型的识别方法；掌握Eviews软件自相关图分析法；熟练利用Eviews软件进行三种模型的参数估计、模型检验和预测。

⑺掌握时间序列的ADF序列平稳性检验；掌握协整理论、双变量的协整检验和误差修正模型分析方法的应用；掌握格兰杰因果检验方法。