金融统计分析重难点辅导(四)——第七章

金融统计分析要点1.货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式2.货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币的流通3.信用是商品买卖的延期付款或者货币的借贷4.信用制度的基础是商业信用，货币信用关系的进一步进展产生了现代银行5.金融是货币流通与信用活动的总称6.金融体系包含金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制五个方面1)金融制度。

金融制度包含货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度等。

制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其资源配置与运行调节方式相习惯2)金融机构。

被分为银行与非银行金融机构两大类3)金融工具。

金融工具通常解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书等4)金融市场。

是金融工具发行与流转的场所，其价格信号由利率、汇率及指数构成5)金融调控机制。

是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。

由三部分内容构成：a.决策执行机构b.金融法令法规c.货币政策7.中国金融统计体系内容包含货币供应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、金融市场统计、中央银行专项调查、保险统计与资金流量统计8.做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是扎实、科学的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法9.金融统计指标是金融统计调查的基础，金融统计是依靠金融统计指标的调查、数据整理与公布来完成其工作内容的10.金融账户实际就是金融统计账；金融账户的设计原理与国民经济核算体系中的经济账户是一致的；金融账户使用会计的丁字账户，但是账户中的项目都是统计指标；账户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源；金融账户中的资产使用总计与金融负债来源总计是相等的，即保持着账户使用与来源的平衡关系11.中国人民银行账户基本概括了全部货币当局的账户内容12.分资金来源项目与资金运用项目两个方面，通常把资金来源项目列于左方，把资金运用项目列于右方13.现金收支是商业银行一项经常性的业务活动，银行体系外现金即为市场现金流通量14.对外金融统计是对涉外的所有金融活动进行的统计工作，它是搞好中国国际收支管理工作的基础，外汇信贷业务统计是对银行汲取外汇存款、发放外汇贷款业务的统计，国家外汇收支统计是反映中国外汇收支活动的统计15.金融市场统计包含短期资金市场统计、长期资金市场统计与外汇市场统计，外汇市场统计目的是为国家对外汇市场的宏观调控提供根据16.金融统计分析方法：1)经济分析方法a.静态经济分析：①假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机制自发调节均衡的实现。

《金融统计分析》教学大纲课程编号：120803B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□学科基础课总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16学分：3适用对象：统计学、金融数学先修课程：统计学一、教学目标本课程是专业选修课，在人才培养方案中的具有较为重要的地位和任务。

学生在学完本课程后，在思想、知识和能力等方面应达到的以下目标：目标1：掌握金融统计分析的基本理论目标2：掌握金融统计分析的主要分析对象目标3：拓展金融统计分析的思维和能力，为后续课程打下基础目标4：具备金融风险管理的基本知识、理念和方法二、教学内容及其与毕业要求的对应关系教学内容讲授上的要求：自学部分内容，详解重要知识点，拓展学生思维对拟实现的教学目标所采取的教学方法、教学手段：传统与现代相结合的教学方法和教学手段对实践教学环节的要求：要求理论联系实际对课后作业以及学生自学的要求：每次课都有相应的作业和自学内容该课程从哪些方面促进了毕业要求的实现：本课程进一步丰富了学生的金融分析理论与实际应用的知识与思维能力。

三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：教学课时分配四、教学内容第一章Introduction教学重点、难点：Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs课程的考核要求：掌握和运用Forward contracts, Future contracts, Options, Hedgers, Speculations, Arbitrageurs等基本术语复习思考题：见教材1第二章Mechanics of future markets教学重点、难点：Daily settlement and margins课程的考核要求：理解和运用Mechanics of future markets复习思考题：见教材1第三章Hedging strategiesusing futures教学重点、难点：Basic principles and cross hedging课程的考核要求：理解和运用Hedging strategiesusing futures复习思考题：见教材1第四章Interest rates教学重点、难点：Bond pricing, Forward rates, Duration课程的考核要求：理解和掌握Bond pricing, Forward rates, Duration 概念和计算复习思考题：见教材1第五章Determination of forward and future prices教学重点、难点：Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts课程的考核要求：掌握和应用Shorting selling, Forward price for an investment asset, Valuing forward contracts复习思考题：见教材1第六章Interest rate futures教学重点、难点：Duration-based hedging strategies using futures 课程的考核要求：了解Interest rate futures的基本概念和应用复习思考题：见教材1第七章Swaps教学重点、难点：Mechanics of interest rate swaps课程的考核要求：理解互换的理论，掌握和应用Mechanics of interest rate swaps复习思考题：见教材1第八章Mechanics of options markets教学重点、难点：option positions, margins课程的考核要求：掌握和应用Mechanics of options markets复习思考题：见教材1第九章Properties of stock options教学重点、难点：put-call parity, effect of dividends课程的考核要求：理解和应用Properties of stock options复习思考题：见教材1第十章Trading strategies involving options教学重点、难点：strategies involving a single option and a stock 课程的考核要求：理解和应用Trading strategies involving options 复习思考题：见教材1Handbook第一章Introduction教学重点、难点：Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units课程的考核要求：了解本书的基本框架，理解和运用Debt securities, Equity securities, Investment fund shares or units复习思考题：见教材2Handbook第二章 Main features of securities教学重点、难点：Debt securities, Equity securities课程的考核要求：掌握和应用Debt securities, Equity securities的主要特征复习思考题：见教材2Handbook第三章 Financial instruments classified as securities教学重点、难点：Financial instruments课程的考核要求：正确理解和运用Financial instruments复习思考题：见教材2Handbook第四章Institutional units and sections教学重点、难点：Definition of an institutional unit and residence 课程的考核要求：正确理解和运用Institutional units and sections 复习思考题：见教材2Handbook第五章Positions, flows and accounting rules教学重点、难点：Quadruple-entry accounting, Gross and Net transaction 课程的考核要求：理解和运用Positions, flows and accounting rules 复习思考题：见教材2Handbook第六章Specific operations related to securities教学重点、难点：Securitization, Debt-for-Equity swaps课程的考核要求：理解和掌握Securitization, Debt-for-Equity swaps, stock splits and reverse splits, share buybacks and so on.复习思考题：见教材2Handbook第七章Classification of securities教学重点、难点：Classification of securities课程的考核要求：理解和应用根据不同标志进行securities分组分类。

沈阳电大开放教育金融专业本科《金融统计分析》课程实施细则一．课程的性质《金融统计分析》是广播电视大学金融专业的一门基础课，安排在第二学期，4学分。

它是培养学生运用统计理论和方法分析和研究金融活动数量规律的基本素质和能力的重要课程。

二．教学的目的与要求通过本课程的学习，使学生进一步了解我国金融市场与银行活动的数量特征，掌握常用的基本金融统计指标和基本金融帐户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系，提高学生运用金融信息分析问题和解决问题的能力三、本课程学时分配及学习方式《金融统计分析》金融专业开放教育本科教学计划总学时72学时，4学分。

按中央电大的有关要求，现将具体面授学时计划及分配方式如下：《金融统计分析》课程计划学时分配表具体说明如下：1、面授辅导：分配9学时面授辅导主要由沈阳电大本课程主讲教师讲授本课中在自学时不易理解与掌握重点与难点。

由于本课程中需要一定的案例来进行教学，要求学生做些社会调研活动。

在进行面授辅导时，要尽量利用现代教学手段进行组织教学。

本课程为中央电大统设课，本课程除了以面授辅导为主并配有文字材料之外，另外，由该课程的主讲教师将制作IP课件电子教案等媒体手段供学员利用学习。

2、小组讨论：分配2学时结合学生在学习中碰到的有关问题，组织学习小组讨论。

导修主任负责组织。

集中进行讨论。

3、作业讲评：分配2学时针对学生在完成作业中存在的问题，结合作业完成情况中普遍存在的问题进行点评，学生的作业既能反映学生对课程内容的理解程度，同时也反映学生的学习态度，因此，阶段性的对学生的作业进行点评，是十分必要的。

计划用8学时。

采取面授讲评。

通过作业点评来提高学生对本课程的理论观点的理解。

4、上网学习指导：分配2学时网上学习是电大进行远程开放教育的主要学习方式。

主要是指导学生如何上网自主学习。

四、网上答疑辅导：网上辅导答疑是开放教育的主要学习方式。

金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。

作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。

课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。

这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。

这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。

（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。

2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。

（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。

3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。

（2）金融统计分析的主要任务。

（3）如何做好金融统计分析工作。

第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。

（2）交易主体分类。

（3）货币与银行统计分析的理论依据。

《金融统计与分析》复习提纲一、单选 20个二、多选 10个三、判断 10四、名词解释 15五、简答 25六、分析 1道20分第一章绪论四类实验的区别1验证型实验：是指实验者针对已知的理论结论而进行的验证实验，是在知晓实验结果的前提下进行的实验，目的是检验理论推演的结论，巩固和加强有关知识内容，培养实验操作能力，是一种重复性实验。

2设计型实验：指给定实验目的要求和实验条件，由实验者自行设计实验方案并加以实现的实验，是结合课程教学或独立于课程教学而进行的一种探索性实验。

不但要求实验者综合多科知识和多种实验原理来设计实验方案，还要求实验者能运用已有知识去发现分析和解决问题。

3创新型实验：是在不知晓实验结果的前提下，实验者通过实验，探索和分析等实验方法获得对研究对象的性质，规律的认识。

发现新结论是创新型实验的主要目标。

具有探究性的特点，基于已有的理论或实践基础，在对前提条件进行修订，研究方法进行改进等变化的过程中，才能有所创新。

4综合型实验：是指实验内容涉及本课程的综合知识或者与本课程相关的课程知识的实验。

综合型实验内容必须满足以下条件之一：涉及本学科的多个知识点；涉及多门学科的知识点；多项实验手段的综合。

第二章金融数据挖掘与统计分析基本概念：GDDS与SDDSSDDS是数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard）的英文缩写，适用于已经参与国际金融市场的大多数工业化国家和一些新兴市场经济国家，1996年3月公布。

将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门，人口数据只作为鼓励公布的数据，以附表的形式发布。

GDDS是数据公布通用系统（General Data Dissemination System）的英文缩写，适用于尚未达到SDDS要求的国家，大部分为发展中国家，1997年12月公布。

将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门和社会人口部门。

金融统计分析课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融统计分析的基本概念、原理和方法；2. 学习运用统计软件进行金融数据分析，解读金融统计图表；3. 掌握宏观经济数据与金融市场之间的关系，并能运用相关知识分析金融市场的变化。

技能目标：1. 培养学生运用金融统计方法分析实际金融问题的能力；2. 提高学生使用统计软件进行金融数据分析的操作技能；3. 培养学生独立思考和团队协作的能力，能够就金融统计问题进行有效沟通。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融统计分析的兴趣，激发学生的学习热情；2. 增强学生的数据分析意识，使其认识到金融统计在金融市场中的重要性；3. 培养学生的批判性思维，使其能够客观、理性地看待金融市场的现象和问题；4. 引导学生树立正确的价值观，认识到金融统计在服务国家经济发展和社会进步中的作用。

课程性质分析：本课程为金融专业高年级学生开设，具有较强的理论性和实践性。

课程旨在使学生掌握金融统计分析的基本理论和方法，培养其在实际工作中运用统计分析解决问题的能力。

学生特点分析：高年级学生已具备一定的金融知识和数学基础，具有较强的逻辑思维能力和自主学习能力，能够适应本课程的学习要求。

教学要求：1. 注重理论与实践相结合，提高学生的实际操作能力；2. 运用案例教学，增强课程的实用性和针对性；3. 激发学生的主体作用，培养学生的创新精神和团队合作意识。

二、教学内容1. 金融统计分析概述：介绍金融统计分析的基本概念、任务和作用，使学生了解金融统计的整体框架。

教材章节：第一章 金融统计分析导论2. 金融数据描述性统计分析：学习金融数据的收集、整理和描述性统计方法，包括图表绘制、集中趋势和离散程度的度量等。

教材章节：第二章 金融数据的描述性统计分析3. 金融时间序列分析：探讨金融时间序列的特点，学习时间序列模型及其在金融领域的应用。

教材章节：第三章 金融时间序列分析4. 假设检验与回归分析：掌握假设检验的基本方法，学习线性回归模型在金融数据分析中的应用。