浅析个人住房贷款风险及防范

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型ARIMA(2,1,2)󰀁×(0,1,1)12残差序列进行LM检验，结果表明在5%的显著性水平下，F统计量和R2统计量的P值均大于0.05，所以不能拒绝原假设，即认为残差序列不具有自相关，说明模型通过了检验，可以进行预测。（三）进行预测利用上文所建立的模型对2015年6-12月的制造业PMI进行预测，得到结果如表2：表2　2015年6-12月制造业PMI预测值时间6月7月8月9月10月月12月预测值49.648.648.749.448.447.847.9四、结论本文针对PMI的季节性特点，选择了能够对季节性序列进行有效预测的SARIMA模型，利用2005年7月至2015年5月制造业PMI数据对2015年6-12月的制造业PMI进行预测。结果表明，2015年下半年制造业PMI波动中呈下降趋势，指数低于50%，表明未来一段时间制造业面临下行压力，我国正处于经济结构转型的重要时期，着眼于结构调整，未来的刺激政策会比较温和，注重经济平稳转型、升级而非总量是政策主要指向，这对保持经济平稳发展总体来看比较有利。参考文献：[1]蔡进,于颖.解读PMI:走在市场之前[M].北京:化学工业出版社,2011.[2]中国物流与采购联合会.中国PMI研究与实践[M].北京:中国财富出版社,2012.[3]于林凤,吴静,周锁兰,丁勇.ARIMA季节乘积模型在我国肝病发病预测中的应用[J].郑州大学学报,2014(5).（作者单位：西安财经学院）摘　要：个人住房贷款业务蓬勃发展但也存在着巨大的隐患，在一定程度上阻碍了住房贷款的发展，本文探讨我国个人住房贷款业务所面临的风险问题，积极探讨应对贷款风险的防范对策。关键词：住房贷款　商业银行　风险基金项目:苏州大学学生课外学术科研基金项目，项目编号：KY20158788DOI：10.3969/j.issn.1674-537X.2015.09.021一、我国个人住房贷款的发展现状个人住房贷款是借款人向商业银行借入用于购买交易住房的款项。从下表的数据可以看出，近2年我国商业银行个人住房贷款发展加速，增长率突破10％，同时在银行贷款中所占的比重也达到20%左右。个人住房贷款的发展空间将越来越大，因此许多商业银行将住房贷款业务视为低风险的品种，并将其作为信贷扩张的重点。表1　2014住房贷款的现状分析单位：百万元󰀁农业银行工商银行建设银行中国银行交通银行个人住房贷款总额1550673207036622538151994056868357同比增长20.00%20.30%19.87%11.65%15.58%占贷款总额比重16.80%18.80%23.79%24.04%25.31%数据来源:五大行的上市年报虽然银行将个人住房贷款业务视为风险低的信贷业务，但事实上，我国个人住房贷款期限长，最长达到30年，贷款面很分散，潜在风险很大。从表2的数据可以看出，虽然不良贷款占总贷款的比重小，不到1％，但不良贷款的绝对额和比重这两个指标均呈现上升趋势，且不良贷款的增长额数额庞大，未来还有可能持续下去，这就说明银行在风险管理方面还存在着一定的问题。表2　2014住房贷款的不良贷款分析󰀁󰀁󰀁单位：百万元农业银行工商银行建设银行中国银行交通银行个人住房贷款不良贷款额49806042480650734301同比增加1192210216031714892个人住房贷款不良贷款率0.320.5250.210.320.25同比增长0.030.030.040.050.02数据来源:五大行的上市年报二、我国个人住房贷款存在的风险 主要从银行、借款人及开发商三个方面来谈住房贷款的风险问题。（一）银行方面银行存在的风险主要是流动性风险。由于银行缺少足够的现金及现金等价物，以致到期不能清偿债务，无法为储户提取存款的风险。目前，住房贷款是一种中长期贷款，最长可到30年，而吸收存款期限一般为中短期，所以在存与贷之间就出现了短存长贷的现象。一旦住房贷款的发放超过合浅析个人住房贷款风险及防范袁　丽　黄　迈

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62统计与管理 二○一五·九财经论坛理的比例，银行就可能面临流动性危机。另外，从银行操作风险角度看，由于各家银行对住房贷款业务的激烈竞争，银行信贷人员往往会为了给借款人提供便利简化的贷款手续，会无视贷款手续的规范性。此外，银行信贷人员的专业素质不强，风险控制的意识淡薄，也会给银行带来损失。（二）借款人方面这方面主要有借款人风险和抵押物风险。借款人风险是由于借款人不能按照约定偿还贷款带来损失的可能性。体现为还款意愿风险和还款能力风险两个方面。一方面，由于借款人工作、收入、健康等因素的变化，导致不能按期或无力偿还银行贷款。另一方面，由于借款人的道德品质而产生的道德风险。借款人采用欺骗的方式取得贷款，在申请贷款之初就没有还款的意愿。抵押物风险是由于抵押物价值下跌或其他造成抵押物毁坏遭受损失的风险。抵押物风险主要包括抵押物不可抗力风险.抵押物价值下跌风险.抵押物处置风险等。󰀁（三）开发商方面开发商方面主要有假按揭风险。假按揭是指开发商为资金套现，将暂时没有卖出的房子以内部职工或开发商亲属的名字购下，从银行套取购房贷款。还有一些开发商利用虚假销售来骗取银行的贷款，他们会找一些所谓的购房者来购买多套住房，这些购房者不关心房子本身，只为开发商向银行骗贷服务。由于购房者确实存在，且相关手续齐全，欺骗性极强。三、我国个人住房贷款风险的防范对策个人住房贷款虽然存在着许多风险，但只要有效地管理并防范，是可以在一定程度上规避风险的。（一）实现住房抵押贷款证券化住房抵押贷款证券化是一种抵押担保证券，指商业银行把其所持有的流动性较差，但具有未来现金流入的住房抵押汇集重组，由证券机构以现金方式购入，经过担保或信用评级后，以证券的形式出售给投资者以融通资金，并使住房贷款风险分散为众多投资者共同承担的融资过程。银行对借款人发放贷款之后，将其中一些稳定的长期贷款打包之后交给受托机构，银行获得了流动性较强的资金。受托机构在担保和评级之后，交给券商将这些证券在市场上出售给投资者，这样低流动性的贷款就转化成高流动的证券，这是一种债权的转让。此时，借款人通过服务机构偿还贷款，服务机构收到贷款后，收取一定的手续费后交给受托机构，受托机构对投资者持有的证券到期还本付息。银行通过抵押贷款证券化将住房贷款的风险转移给不同偏好的投资者，不仅有效地转移了风险，同时又获得了流动性较高的资金。（二）规范银行内部人员操作流程 银行应强化对信贷人员的业务指导与操作培训，通过强化银行人员的专业素养，不断提高员工的职业能力。加强内部风险意识教育、岗位责任与敬业精神培训，减少放纵风险的可能。银行还应严格执行贷款操作流程，加强贷前调查，对借款人的信息资料搜集完整，把握好防范信用风险的头一关，对不符合条件的决不贷款，避免信用不良者蒙混过关。坚持借款人面谈制度是银行风险管理极为重要的一个环节。银行只有做好自身的工作，才能最大程度地降低风险，减少损失。（三）建立个人信用评分模型银行依据所掌握借款人的资料，建立信用评分模型，个人信用评分模型的指标可以有基本信息、历史支付情况、信贷欠款数额、立信时间长短、新开信用账户、信用组合类型等内容组成。经过一系列的评分之后用加权平均分作为借款人综合信用评价指标，将其与标准值进行对比，以此来确定借款人的信用并决定是否给予发放贷款及额度多少。（四）购买抵押物保险西方的经验告诉我们，保险业介入住房抵押贷款市场能起巨大作用。银行需要购买抵押物保险，以增加抵押物的担保能力。银行可以与借款人按一定比例共同投保，这种保险体现了一定的公平性，在一定程度上保障了银行的利益，这种保险方法将抵押物的风险从银行转移到了保险公司。这样也促进保险业险种的创新，银行对抵押贷款的保险种类有更多的选择。󰀁（五）监督开发商行为银行需要对开发商的实力情况进行调查，对房地产项目的完成情况进行监督，对期房项目发放住房贷款的，还应对其资金进行监督，以免开发商挪用资金它用。对于开发商提交的个人住房贷款资料应重点审查，仔细辨别材料的真假，确认其有还款的能力及意愿，再决定发放贷款。还可通过组织专家进行审核的多种措施监督开发商的行为。参考文献：[1]胡红星.我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范[J].苏州大学学报,2007(3).[2]龚懿.我国个人住房贷款风险因素分析[J].西南财经大学学报,2004(7).[3]王帅.个人住房贷款风险及其防范措施[J].财会通讯,2008(4).[4]林航琳.个人住房贷款风险管理[J].管理科学,2009(6).[5]李洪健.浅析商业银行个人住房贷款风险及其防范[J].金融视察,2008(9).[6]宋妍.商业银行住房贷款风险管理研究[D].淮海工学院学报,2011(11).（作者单位：苏州大学应用技术学院）Copyright©博看网 www.bookan.com.cn. All Rights Reserved.