计量经济学练习题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1.弗里希将计量经济学定义为( A )
A.经济理论、统计学和数学三者的结合
B.管理学、统计学和数学三者的结合
C.管理学、会计学和数学三者的结合
D.经济学、会计学和数学三者的结合
2.有关经济计量模型的描述正确的为( C )
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述
C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述
D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描
述
3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( A )
A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素
D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素
4.回归分析的目的为( C )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B.研究解释变量和被解释变量的相关关系
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
D.研究解释变量之间的依赖关系
5.在X与Y的相关分析中( C )
A.X是随机变量，Y是非随机变量
B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量
D.X和Y均为非随机变量
6.随机误差项是指( A )
A.不可观测的因素所形成的误差
B.Y i的测量误差
C.预测值i Yˆ与实际值i Y的偏差
D.个别的i X围绕它的期望值的离差
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( B )
1
2
A.与被解释变量Y i 不相关
B.与随机误差项u i 不相关
C.与回归值值i
Y ˆ不相关 D.与残差项e i 不相关
8.判定系数R 2的取值范围为( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4
D.1≤R 2≤4
9.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( A ) A.2β≠0
B.2
βˆ≠0 C.2β≠0，2
βˆ=0 D.2β=0，2
βˆ≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( D ) A.F=-1 B.F=0 C.F=1
D.F=∞
11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( C ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量
D.渐近有效估计量
12.怀特检验适用于检验( B ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性
D.设定误差 13.序列相关是指回归模型中( D ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( B ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性
D.设定误差
15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表农村居民，则截距变动模型为( A ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββ C.i i i u X Y +++=110)(βββ
D.i i i i u DX X Y +++=210βββ
3
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( C ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别
D.不确定
17.结构式方程过度识别是指( C ) A.结构式参数有唯一数值
B.简化式参数具有唯一数值
C.结构式参数具有多个数值
D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( C ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.普通最小二乘准则是( D )
A.随机误差项u i 的平方和最小
B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小
C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小
D.残差e i 的平方和最小 4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( B ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4 D.1≤R 2≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( D ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( D )
A.估计值2
ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系
C.回归模型不成立
D.X 2与Y 有线性关系 7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( D ) A.
)ˆvar(j
j ββ
B. )ˆvar(ˆj
j
ββ
C. )
ˆvar(j j
ββ
D.
)ˆvar(ˆj
j ββ
8.下列哪种情况说明存在异方差?( D )
A.E(u i )=0
B.E(u i u j )=0，i ≠j
C.E(2i u )=2σ (常数)
D.E(2i u )=2i σ
9.异方差情形下，常用的估计方法是( D ) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( B )
