我国商业银行信用风险管理的存在问题、原因及应对措施
- 格式：doc
- 大小：22.00 KB
- 文档页数：3
下载文档原格式
合集下载
6我国商业银行信用风险管理的问题与对策
第32卷 增刊Vol 132 Suppl 广西大学学报(哲学社会科学版)Journal of Guangxi University (Philosophy and S ocial Science )2010年1月Jan 1,2010收稿日期:2009-09-15作者简介:何杨光(1971-),男(回族),上海人,东亚银行(中国)有限公司风险管理部副经理,高级经济师,广西大学2009级MBA 学生;岳建民(1968-)男,太原人,山西艺术职业学院高级讲师,广西大学2009级MBA 学生;张健(1982-),男,上海人,上海浦东发展银行职员。
我国商业银行信用风险管理的问题与对策何杨光1,岳建民1,张 健2(1.广西大学商学院,广西南宁530004;2.上海浦东发展银行,上海200001)[摘 要] 银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,也是造成商业银行大量坏账的重要原因。
随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重。
近年来,我国商业银行已逐步建立起信用风险管理体系,且各方正在积极探讨我国信用风险管理中存在的问题,文章研究提出了完善我国商业银行信用风险管理的对策。
[关键词] 商业银行;信用风险;风险管理[中图分类号] G642 文献标识码:A 文章编号:100128182(2010)增20130202 随着我国金融改革乃至国家经济体系市场化的深化,特别在去年由次贷危机演化为全球经济危机的背景下,我国商业银行所面临的风险管理环境发生了深刻的变化。
尽管银行的管理重点逐渐已从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理,加强了对市场风险与操作性风险的重视,但商业银行信用风险依旧是管理的核心。
就我国整体银行业务而言,信用风险仍是我国金融市场上最主要的风险之一。
一、商业银行信用风险管理的内涵信用风险是指债务人或者交易对手未能履行约定契约中规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或者金融产品持有人造成经济损失的风险,信用风险被认为是最为复杂的风险类型,通常包括违约风险,结算风险等主要形式。
我国商业银行存在的问题及对策
我国商业银行存在的问题及对策在我国金融改革的过程中，商业银行扮演着不可或缺的角色。
然而，随着我国经济的快速发展，商业银行也面临着一系列问题。
本文将从经营管理、风险控制和服务质量三个方面探讨我国商业银行存在的问题，并提出相应的对策，以期为进一步完善商业银行体系提供参考。
首先，我国商业银行在经营管理方面存在问题。
一方面，由于监管体制的不完善和管理层的不规范，一些商业银行出现了内部管理混乱、信息不对称等情况。
另一方面，商业银行还存在着以短期经营为导向，忽视长期发展的问题。
为了追求眼前的利益，一些商业银行过度倚赖利差业务，忽视了风险的把控，导致了一系列金融危机。
针对上述问题，商业银行可以采取多种对策。
首先，加强内部风控体系建设，完善内部流程和监管机制，确保各项业务的合规性和稳健性。
其次，商业银行需要转变经营理念，注重长期发展和风险分散。
通过拓宽业务范围、提高服务品质，实现可持续发展。
其次，商业银行在风险控制方面存在问题。
随着我国金融市场的不断发展，商业银行面临着更加复杂的风险环境。
其中，信用风险、市场风险和操作风险是商业银行最为关注的问题。
为了应对这些风险，商业银行可以采取一系列措施。
首先，加强风险管理团队的建设，提高风险识别和评估的能力。
其次，引入先进的风险管理技术和工具，如大数据分析、机器学习等，提高风险监测和控制的效率。
此外，商业银行还可以与其他金融机构合作，共同应对风险，实现互利共赢。
最后，商业银行在服务质量方面也存在问题。
尽管我国商业银行在近年来在服务方面有了一定的提升，但仍然存在着服务不规范、效率低下等问题。
这主要由于我国商业银行在服务管理和人员培训方面存在不足。
为了提高服务质量，商业银行可以从以下几个方面着手。
首先，加大对服务人员的培训力度，提高他们的专业素质和服务意识。
其次，引入新的技术手段，如人工智能、自助终端等，提高业务办理效率和便利性。
另外，商业银行还可以加强与客户的沟通和互动，关注客户需求，提供个性化的金融产品和服务。
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
浅谈我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策
境。 金融行业有一句钢铁名句 ： 风险越高 ， 收 益越高。 没有人比华尔街经营们更瞳风险的 含义，但为了疯狂赚钱 ， 他们利用全球流动 三 、防范商 业银 行信 用 风 险的对 策 用风险管理 。 圃 性 过剩 的环 境 ，利用 金融 创 新 的工具 ， 嫁 转 在如何 防范商业银行信用风险上 ，笔 次贷业务被放大后所积累的系统 ｌ 生风险， 最 者认 为要 在商 业银行 面对 的 内外环境 上加 强 【 参考 文献】 后 ，绑架了政府、海外投资者 ，让他们来为 信 用 风险 管理 ，主 要有 以下几 点 ： １ 、陈晓 霞 ． 加 强商 业 银 行 风 险 管理 对 巨大的风险买单。由于我 国大部分商业银行 １ 、建立健 全商业银行内部管理制度 ， 的思考［ ． 区经济， ０ ５Ｏ ） Ｊ特 】 ２ ０ （１。 金融系统不完善 ， 免于受此次金融危机大范 培育正确的信用风险管理理念， 完善信息系 ２ 、徐 杨，戴序 ． 中国商业银 行风 险管 围 影响 。但 由此 带来 的进 出 口贸易 下降 、房 统建设。目前 ，我国商业银行依法合规经营 理 的现状 分析与 策略选择［］科技 资 Ｊ． 市的不景气以及股市的动荡也反映了我国商 意识薄弱， 多数工作人员对信用风险管理的 讯 ， ０ ７ （６ ． ２０ ０ ） 业银行金融系统存在的问题，因此商业银行 认识不够充分，信用风险管理理念陈旧，已 ５ 、陈 雪娇 ． 雷 曼破 产 看我 国 商业 银 从 必须 加强 信 用 风险管 理 。 不能适应新时期业务的高速发展及风险环境 行信 用风险管理［ ． 术与市场 ，０ ９ Ｊ技 ］ ２ ０ 复杂的需要。 现代商业银行经营思想是一种 （１ ０） 二 、我 国商 业 银 行信 用 风 险 管理 存 将信用风险管理理念、信用风险管理行为、
我国商业银行信贷风险管理的现状及对策
我国商业银行信贷风险管理的现状及对策目前，我国商业银行信贷风险管理工作正面临着一系列的挑战和问题。
本文将对我国商业银行信贷风险管理的现状进行分析，并提出相关对策以应对当前的挑战。
一、我国商业银行信贷风险管理的现状1. 信贷风险管理意识不足在我国，一些商业银行对信贷风险的认识还比较模糊，很多机构只注重信贷的扩张和利润追求，忽视了风险的存在和管理。
这导致了信贷风险的积累和爆发。
2. 信贷审批流程不规范一些商业银行的信贷审批流程不够规范，缺乏全面的调查和分析，盲目扩大信贷规模，导致借款人信用状况不佳的贷款得以通过审批，增加了信贷风险的发生概率。
3. 风险防控措施不完善在信贷风险防控方面，一些商业银行的内部控制机制不够完善，缺乏有效的风险监测和预警机制。
同时，对于已存在的不良贷款，一些商业银行的处置手段和方法也相对滞后，没有及时采取有效的措施进行处置。
二、应对策略1. 提高信贷风险管理意识商业银行需要加强对信贷风险的认识，将信贷风险管理置于重要位置。
要加强内部员工的培训和教育，提高他们对信贷风险的认识和理解。
同时，商业银行还应建立起完善的内部风控体系，加强对信贷风险的监测和预警。
2. 规范信贷审批流程商业银行应对信贷审批流程进行规范和标准化，确保所有贷款申请都经过充分的调查和分析。
商业银行可以借鉴国际上一些成功的经验，建立起科学的信贷审批模型，全面了解借款人的信用情况和还款能力，合理控制信贷风险。
3. 建立健全风险防控机制商业银行要加强对信贷风险的监测和预警，建立起全面、及时的风险防控机制。
可以引入先进的风险管理工具和技术，如大数据分析、人工智能等，提高对风险的识别和处理能力。
同时，商业银行还应加强与其他金融机构、监管机构的信息共享和合作，形成联防联控的合力。
4. 加强不良贷款处置对于已存在的不良贷款，商业银行需要采取及时、有效的措施进行处置。
可以通过多种方式，如转让、拍卖等，尽快变现不良资产，减少资产损失。
我国商业银行存在的问题及对策
我国商业银行存在的问题及对策导言商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，扮演着资金中介、信用中介、风险管理等多重角色。
然而，随着经济的不断发展和金融市场的逐渐开放，我国商业银行也面临着一系列问题和挑战。
本文将深入探讨我国商业银行存在的问题，并提出相应的对策，以促进其可持续发展。
问题一：风险管理不足深度分析我国商业银行在风险管理方面存在不足，主要表现在以下几个方面：1.信用风险管理不够严格：商业银行在贷款发放时，往往未能充分评估借款人的信用状况，导致不良贷款增加。
2.市场风险监测不足：金融市场波动性增加，商业银行未能充分监测市场风险，导致投资损失。
3.操作风险高：商业银行的内部操作风险也较高，包括员工不当行为、技术故障等。
对策1.强化信用风险管理：商业银行应加强信用评估，建立完善的风险管理体系，规范贷款发放流程。
2.加强市场风险监测：商业银行应投资更多资源用于市场风险监测和风险防范。
3.提升内部管理：建立健全的内部控制机制，规范员工行为，减少操作风险。
问题二：资本充足度低深度分析商业银行的资本充足度对其稳定运营至关重要，但我国商业银行的资本充足度相对较低，主要原因包括：1.不良贷款问题：不良贷款增加导致了资本损失，压缩了资本充足度。
2.快速扩张：部分商业银行过快扩张，未能及时充实资本。
对策1.加强资产质量管理：商业银行应积极处理不良贷款，加强风险防范，提高资产质量。
2.谨慎扩张：在扩张时要审慎，确保充分的资本支持。
问题三：竞争激烈深度分析我国商业银行竞争激烈，市场份额分散，利润压力大，主要原因包括：1.过度依赖利差：商业银行主要收入来自利差，市场竞争使得利润空间有限。
2.新型金融科技公司崛起：金融科技公司的崛起威胁着传统商业银行的市场份额。
对策1.多元化经营：商业银行应通过提供更多金融产品和服务来多元化经营，减少对利差的依赖。
2.加强科技创新：积极采用新技术，提高服务效率，保持竞争力。
问题四：监管不足深度分析监管不足是我国商业银行面临的又一个问题，表现在：1.监管缺位：监管部门未能及时监测和应对金融风险。
我国商业银行存在的问题及其对策
我国商业银行存在的问题及其对策我国商业银行存在的问题及其对策一、背景介绍商业银行是我国金融体系的重要组成部分，具有重要的促进经济发展和稳定金融市场的作用。
然而，当前我国商业银行也面临着一些问题，影响其经营效益和风险控制能力。
本文将对我国商业银行存在的问题进行分析，提出相应的对策，以期能够帮助商业银行科学发展。
二、问题分析1：风险管理不到位商业银行面临着信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。
然而，目前很多商业银行的风险管理水平相对较低，没有建立健全的风险管理框架和系统。
这导致了风险的积累和潜在风险的失控。
2：利润来源单一目前我国商业银行的利润主要来源于传统的利差业务，如存贷款利差、债券投资利差等。
这种模式使得商业银行的盈利能力较弱，且容易受市场波动的影响。
3：创新能力不足随着科技的发展和金融市场的变革，商业银行面临着新的挑战和机遇。
然而，目前我国商业银行的创新能力相对较弱，缺乏对新技术和新业务的积极应对和研发能力。
4：内控机制不健全内控是商业银行治理的核心，对防范风险、保护客户利益有着重要作用。
然而，在实践中，一些商业银行的内控机制不够健全，内部控制缺失，导致风险的产生和传播。
三、对策提出1：加强风险管理能力商业银行应建立完善的风险管理框架和系统，加强风险的识别、评估和监测，建立有效的风险控制措施，降低风险的发生概率和影响程度。
2：多元化经营，拓宽利润来源商业银行应积极发展非传统业务，如金融市场业务、资产管理业务等。
通过多元化经营，拓宽利润来源，提高商业银行的盈利能力和抗风险能力。
3：加强创新能力，推动科技应用商业银行应加强对新技术的研究和应用，积极推动数字化转型和智能化发展。
通过引入新技术和创新业务，提升商业银行的竞争力和市场影响力。
4：健全内控机制，加强风险防范商业银行应加强内部控制建设，完善风险防控机制，建立健全的内部审计和风险管理制度，提高商业银行的内控水平和风险防范能力。
附件：无法律名词及注释：无。
我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策研究
提风 险资本 。 ２ ． 信 贷相 关的 内部 控 制得 到 改善
４ ．信 用风 险 缓 释 Байду номын сангаас 具 单 一
我国商业银行早 已着手于内部信用评级体系 的开发建设 ，从建设 之 初不 断积累企业的财务数据及其 它指标信息 ，同时也致力于完善评级 模 型，提 升信用评级的精准度。 目 前 商业银行基本上能够根据 已掌握 的数 据预测 出企业 的违约概率和违约损 失 ， 并据此制定相关 的信贷 政策 、计
我 国 商业 银 行 信 用 风 险 管 理存 在 的 问题 及对 策研 究
张 琳
摘 要： 自美国次贷危机 以来 ，金融监 管机构 日 益重视信用风险监 管的有效性 ，信用风险 的管理 水平也成为商业银行 的核 心竞争能力 之一。本文在 深入分析 国内商业银行信用风险现状 的基础上 ，剖析 了 信 用风险管理 中存在的 问题 ，并 对如何 完善我 国商业信 用风险管理提 出了对策建议 。 关键词 ：信 用风 险管理 ；问题 ；对策建议
一
、
引 言
１ ． 风 险 管理 理 念 落 后
信用中介性与高杠杆性是银行业的行业特质性 ，它 既是 银行获取高 额利润的基石 ， 也是 整个银行体系脆弱性的根源所在 。银行 在攫取高额 盈利的同时必 然内生伴随着高风险 ， 从 本质上来讲银行就是 经营风险 的 行业。因此 ，如何有效管控风险 、维护银行体 系的长期 稳健运行 、提高 金融资源的配置效率 、更好 的服务于实体经济成为银行业 以及 金融监管 机构面临的长期 而艰 巨的任务 。银行 风险从 日常 运营 可划分 为信 用风 险 、市场风险、操作风险 、流 动性 风险 等 ，其 中信用 风 险 占据特殊 地 位 ，是银行 风险管理 的核心 内容。在金融创新 、全球化 、放松 管制的背 景下爆发的美国次级债务危机把信用衍生品推 到了风 口浪尖 ，主流的观 点认 为信用产 品泛滥及其监管不当是此次危机发生 的主要原因。 ２ ０ １ ０ 年１ ２月 １ ６巴塞 尔 委员 会 发布 了第 三 版 巴塞 尔 协议 （ Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ Ⅲ） ，有效吸取 了本轮金融危机的教训 ，加 强对资产负 债表外信用 风险 的监管 ，提高了对交易账户和复杂资产证 券化风 险暴漏 的资本要求 。我 国在危机过后 的监管更趋审慎主动 ， 逐 步建立 与信用风 险管理 相对 应的 宏观管理制度框架 。２ ０ ０ ９年出 台 《 固定资产 贷款管理暂行办法 》 、《 项 目融资指引》 ，２ ０ １ ０年相继 出台了 《 个人贷款管理暂行办法》 、《 流动资 金贷款管理暂行办 法》 ，简称 “ 三个 办法 ，一个 指引 ” ，初 步构建 了我 国银行业金融机构 的贷款业务法规框架。据中国银监会 《 商业银行主要 监管指标情况表 （ 法人） 》统计显 示 ，从 ２ ０ ０ ９年至 ２ ０ １ ２ 年 ９月，我 国 商业银行加权平均资本充足率高于规定 的 ８ ％，２ ０ １ ２ 年前三季 度均高于 １ ２ ．７ ％ ，资本充足率维持在较高水 平 ， 但 Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 对后 期各级资本 充足 率实施 了更 为严厉 的监管。Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 规定截 止 ２ ０ １ ５ 年 一月 ，各商业银 行 核心一级资本下线从 现行 的 ２ ．Ｏ ％提 升至 ４ ．５ ％ ，一级 资本不得 低于 风险加权资产 的 ６ ．０ ％ ，从 ２ ０ １ ６ 年１ 月到 ２ ０ １ ９年 １ 月分 阶段设立 总额 不低于银行风 险资产 的２ ．５ ％的防护缓 冲资本 ，并提 出了 ０－ ２ ．５ ％逆 周期缓 冲资本 。在危机过后我 国商业银行信 贷规模快 速扩张的 背景下 ， 这一资本监管对商业银行的风险控制能力 和资金 的运用水平提 出了更高 的要求。因此 ，银行必 须不 断提升 信用风 险 的管理水 平 ，做 到风 险可 控、 安全运行 和收益最大化。 二、现 阶段我 国商业银行风险管理取得 的进步
４ ．信 用风 险 缓 释 Байду номын сангаас 具 单 一
我国商业银行早 已着手于内部信用评级体系 的开发建设 ，从建设 之 初不 断积累企业的财务数据及其 它指标信息 ，同时也致力于完善评级 模 型，提 升信用评级的精准度。 目 前 商业银行基本上能够根据 已掌握 的数 据预测 出企业 的违约概率和违约损 失 ， 并据此制定相关 的信贷 政策 、计
我 国 商业 银 行 信 用 风 险 管 理存 在 的 问题 及对 策研 究
张 琳
摘 要： 自美国次贷危机 以来 ，金融监 管机构 日 益重视信用风险监 管的有效性 ，信用风险 的管理 水平也成为商业银行 的核 心竞争能力 之一。本文在 深入分析 国内商业银行信用风险现状 的基础上 ，剖析 了 信 用风险管理 中存在的 问题 ，并 对如何 完善我 国商业信 用风险管理提 出了对策建议 。 关键词 ：信 用风 险管理 ；问题 ；对策建议
一
、
引 言
１ ． 风 险 管理 理 念 落 后
信用中介性与高杠杆性是银行业的行业特质性 ，它 既是 银行获取高 额利润的基石 ， 也是 整个银行体系脆弱性的根源所在 。银行 在攫取高额 盈利的同时必 然内生伴随着高风险 ， 从 本质上来讲银行就是 经营风险 的 行业。因此 ，如何有效管控风险 、维护银行体 系的长期 稳健运行 、提高 金融资源的配置效率 、更好 的服务于实体经济成为银行业 以及 金融监管 机构面临的长期 而艰 巨的任务 。银行 风险从 日常 运营 可划分 为信 用风 险 、市场风险、操作风险 、流 动性 风险 等 ，其 中信用 风 险 占据特殊 地 位 ，是银行 风险管理 的核心 内容。在金融创新 、全球化 、放松 管制的背 景下爆发的美国次级债务危机把信用衍生品推 到了风 口浪尖 ，主流的观 点认 为信用产 品泛滥及其监管不当是此次危机发生 的主要原因。 ２ ０ １ ０ 年１ ２月 １ ６巴塞 尔 委员 会 发布 了第 三 版 巴塞 尔 协议 （ Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ Ⅲ） ，有效吸取 了本轮金融危机的教训 ，加 强对资产负 债表外信用 风险 的监管 ，提高了对交易账户和复杂资产证 券化风 险暴漏 的资本要求 。我 国在危机过后 的监管更趋审慎主动 ， 逐 步建立 与信用风 险管理 相对 应的 宏观管理制度框架 。２ ０ ０ ９年出 台 《 固定资产 贷款管理暂行办法 》 、《 项 目融资指引》 ，２ ０ １ ０年相继 出台了 《 个人贷款管理暂行办法》 、《 流动资 金贷款管理暂行办 法》 ，简称 “ 三个 办法 ，一个 指引 ” ，初 步构建 了我 国银行业金融机构 的贷款业务法规框架。据中国银监会 《 商业银行主要 监管指标情况表 （ 法人） 》统计显 示 ，从 ２ ０ ０ ９年至 ２ ０ １ ２ 年 ９月，我 国 商业银行加权平均资本充足率高于规定 的 ８ ％，２ ０ １ ２ 年前三季 度均高于 １ ２ ．７ ％ ，资本充足率维持在较高水 平 ， 但 Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 对后 期各级资本 充足 率实施 了更 为严厉 的监管。Ｂ ａ ｓ ｅ ｌ １ １ Ｉ 规定截 止 ２ ０ １ ５ 年 一月 ，各商业银 行 核心一级资本下线从 现行 的 ２ ．Ｏ ％提 升至 ４ ．５ ％ ，一级 资本不得 低于 风险加权资产 的 ６ ．０ ％ ，从 ２ ０ １ ６ 年１ 月到 ２ ０ １ ９年 １ 月分 阶段设立 总额 不低于银行风 险资产 的２ ．５ ％的防护缓 冲资本 ，并提 出了 ０－ ２ ．５ ％逆 周期缓 冲资本 。在危机过后我 国商业银行信 贷规模快 速扩张的 背景下 ， 这一资本监管对商业银行的风险控制能力 和资金 的运用水平提 出了更高 的要求。因此 ，银行必 须不 断提升 信用风 险 的管理水 平 ，做 到风 险可 控、 安全运行 和收益最大化。 二、现 阶段我 国商业银行风险管理取得 的进步
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。
然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
商业银行信用风险形成原因及对策
商业银行信用风险形成原因及对策信用风险是商业银行面临的重要风险之一，它指在借贷、融资、投资等金融活动中，由于借款人或大宗交易对手无法按时履行合约义务而导致的金融损失的风险。
本文将从商业银行信用风险形成的原因和对策两个方面进行探讨。
一、商业银行信用风险形成原因1. 宏观经济环境不稳定宏观经济环境的持续不稳定会对借款人的还款能力和信用状况产生直接影响。
例如，经济衰退期间，企业盈利能力下降，失业率上升，导致借款人违约风险增加。
2. 不良贷款管理不当商业银行在发放贷款时，如果没有足够严格的风险评估和抵押物管理制度，可能会导致贷款变成不良贷款。
不良贷款的积累会对商业银行的信用风险水平产生负面影响。
3. 不良客户选择失误商业银行在寻求扩大市场份额时，可能会出现以追求新客户为导向的风险扩张行为，导致与信用状况较差的借款人建立合作关系，增加了信用风险的潜在风险。
4. 内部控制不足商业银行内部控制体系的薄弱环节存在是造成信用风险的重要原因之一。
例如，内部操作不当、信息不准确、风险评估不全面等问题，容易导致信用风险的形成。
二、商业银行信用风险对策措施1. 健全风险管理体系商业银行应建立全面的风险管理体系，包括风险评估、监测、报告、汇总等环节，以及设立专门的风险管理部门进行风险控制和监督。
同时，加强对不同类型借款人的风险评估和审查，严格把控贷款发放的条件和审批程序。
2. 加强内部控制商业银行应加强内部控制体系的建设，包括完善操作流程、明确岗位职责、制定审批流程等，确保贷款发放和管理过程的规范和合规。
此外，应强化内部审计和风险监测，及时发现和纠正可能导致信用风险的问题。
3. 多元化风险分散商业银行应积极探索多元化的风险分散策略，通过分散借款人风险来降低信用风险。
例如，分散贷款资金投放领域和客户群体，在不同行业、地区和经济周期中平衡风险。
4. 加强信用风险监测和管理商业银行应建立完善的信用风险监测和管理机制，包括建立风险预警指标和风险评估模型等，及时掌握信用风险的动态变化并采取相应措施进行管理和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【摘要】我国商业银行信用风险的度量和管理虽然已经取得了一定的进展，但和经济发达国家相比，仍有比较大的差距。
本文从信用风的险的概念及信用风险管理原则入手，剖析了我国商业银行信用风险管理存在的主要问题，并对提高我国商业银行信用风险管理的措施作了粗浅的探讨。
【关键词】信用风险风险管理五级分类法风险控制制度信用风险是金融市场中最古老，也是最重要的风险形式之一，它是现代经济体，特别是金融机构所面临的主要风险。
自20世纪90年代以来，在全球范围内，所有金融机构都面临着不断增加的信用风险，对信用风险的准确度量和合理管理，从微观上讲有利于经济体经营的安全，从宏观上讲有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。
因此，对信用风险度量和管理的研究具有重大的理论意义。
一、信用风险的概念及发展信用风险指借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。
在传统意义上，损失被理解为只有当违约实际发生时才会产生，因此，信用风险又被称为违约风险。
然而，随着现代风险环境的变化和风险管理技术的发展，这一定义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质和特点。
从当今组合投资的角度出发，投资者的投资组合不仅会因为交易对手的直接违约而发生损失，而且，交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。
一方面，一些影响交易对手信用水平的事件的发生，如信用等级被降低、投资失败、盈利下降、融资渠道枯竭等，其所发行的债券或股票就会跌价，从而给投资者带来损失。
另一方面，现代风险衡量技术的发展也使得贷款等流动性差的金融产品的价值能得到更恰当和及时的衡量，上述信用事件的发生对资产价值的影响可以及时地在资产估价中得到反映。
如借款人的还款能力和信用状况也会随时影响贷款人资产的价值，而不仅仅是在违约实际发生的时刻。
因此，现代意义上信用风险应包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。
二、我国商业银行信用风险管理存在的问题（一）信用风险管理体制存在缺陷1、风险管理部门的独立性不够我国商业银行信用风险与发达国家相比具有显著的体制性根源。
首先，审贷分离模式下，信贷人员负责对贷款的调查评级，审批人不与客户见面，无法掌握第一手的真实材料，信贷人员可能会对材料进行粉饰，从而对审批造成误导。
其次，责任人制度得不到落实。
在贷款的调查、审批、决策各个环节中责任不明确，不良贷款形成后对责任的认定只体现于形式，对责任人处理过轻，不能起到警示作用。
再次，商业银行的绩效考核体系使风险制度难以落实。
绩效考核一般以利润、资产负债规模等指标为依据，没有对预期损失加以考虑。
收益与风险不挂钩，导致出现忽视信贷风险、片面追求高效益的短期行为，风险制度难以落实。
最后，我国的商业银行实行垂直管理模式，地方政府对银行的信贷资金也有一定的左右能力，这就影响了银行的信贷决策。
2、信用风险管理体系并不健全第一，商业银行信用风险管理体制还不完善。
现代商业银行信用风险管理体制的最大特征是纵向式的。
而目前我国的商业银行是以分行为经营单位的体制，它致使我国商业银行的信用风险管理体制也都是横向的。
第二，尚未形成正确的信用风险管理的理念。
信用风险管理的理念决定了商业银行在经营管理过程中的信用风险管理的行为模式，它渗透到银行业务的各个环节，普及到银行内的各个员工，在商业银行经营管理中占有十分重要的地位。
但是，目前我国商业银行多数工作人员对信用风险管理的认识不够充分，信用风险管理理论陈旧，已不能适应新时期业务的高速发展及风险环境复杂的需要。
（二）信用风险管理信息系统普遍质量较低由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性，造成信息之间冗余，数据之间的一致性较差。
基础数据的不统一和准确性不足严重阻滞了商业银行的信用风险管理水平的提高。
这使得即使是简单的分析工具也由于一些数据的质量问题，导致分析的结果缺乏可信度，从而无法建立各种信用风险管理模式，无法把先进的信用风险管理技术运用到银行实际的信用风险管理中去。
（三）五级分类制度存在较大的问题巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管核心原则》提出：“银行业务的本质决定了它将承担各种类型的风险。
银行监管者需要了解这些风险并确保银行能妥善地计量和管理风险。
”从2004年1月1日开始，按中国银监会的要求，我国商业银行全面推行贷款五级分类制度，根据内在风险程度，将贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。
但贷款五级分类制度在实际运用中，仍然存在一些亟待改善的制度缺陷和操作局限性。
1、由于认识存在差别，我国实行的贷款五级分类制度基本没有达到巴塞尔新资本协议的要求，仍有较大差距。
一是银行信用风险管理技术比较落后，先进的风险量化模型没有普遍运用；二是缺乏为银行建立风险计量和管理系统所必需的数据积累；三是违约概率、违约损失率等数量指标尚未引入；四是贷款风险分类的等级过于粗泛，不够细化。
2、业务素质过低。
有的信贷人员缺乏社会经验、法律知识、业务技能以及对企业经营管理方面的分析能力。
有的信贷人员在政策领会、原则掌握、方法运用和对企业还款能力判断方面存在不足。
有的信贷人员存在对客户财务、现金流量、担保、非财务因素、综合因素等分析不全面，贷款形态认定不准确等技术问题。
3、在操作过程中人为因素较严重。
有的为了减少计提损失准备金，增加银行短期内的账面利润，有意拖延、故意不及时调整贷款形态；有的以“收回再贷、还旧借新、借新还旧”等方式人为调整贷款形态；有的故意缩短借款期限，以求逾期后执行较高利率，实现多收利息的目的。
这些都导致贷款形态反映失真，影响贷款档案的连续和完整，从而影响对贷款风险程度的及时确认。
（四）缺乏对商业银行信用风险进行度量管理的先进技术现代商业银行的信用风险管理技术非常丰富，与传统的信用风险管理主要依赖定性分析与主观判断截然不同。
现代信用风险管理越来越注重定量分析，而且分类科学、量化准确，大量运用金融工程技术和数理统计模型。
目前国际上流行的信用风险计量模型主要有JP摩根的CreditMetice模型、KMV模型、CreditRisk+模型等都是建立在西方银行多年历史数据的统计分析和经验总结的基础上的，因而，这些计量模型难以直接应用于我国商业银行。
信用风险管理现状的原因分析（一）我国的一些企业缺乏与市场经济相匹配的诚信度当前我国一些企业在诚信方面存在着许多问题：拖欠货款、税款，违约和制售假冒伪劣产品，以及披露虚假信息、质量欺诈、商标和专利技术侵权及价格欺诈等。
我国一些企业每年因不讲诚信，导致直接和间接经济损失约6000亿元人民币，其中每年因为逃避债务造成直接经济损失约55亿元。
在发达市场经济国家中，企业间的逾期应收账款发生额约占贸易总额的0.5%，而在我国这一比率高达5%以上；欺诈案件年增长率已经超过30%；目前我国每年订立的合同有40亿元左右，但合同的履约率却只有50%之多。
（二）银行与企业双方在信息占有上的不对称导致企业的失信我国银行和企业之间存在着严重的信息不对称。
由于我国一些企业通过隐瞒自己的真实身份来发展，结果使得银行根本无法了解企业的真实面目。
目前，我国国有商业银行的贷款决策权限上移，这些都导致银行在对企业融资过程中，处于严重的信息劣势地位。
（三）我国银行之间过度竞争助长了企业失信，破坏了信用秩序随着我国经济的不断发展，我国银行的数量也在不断增加，因而商业银行中的竞争也日趋激烈，少数转化为过度竞争。
商业银行经营决策过程的复杂性，其本身就有可能使企业偏离利润最大化选择。
（四）快速提升的赢利能力掩盖了潜在的信用风险据标准普尔调查数据显示：调查所涉及的41家银行的平均资产回报率自2004年的0.35%上升到2006年的0.65%。
企业所得税税率会从33%下降到25%，进一步提升银行的赢利能力。
但我国商业银行业的高利润率掩盖了潜在的信用风险。
标准普尔估计中国企业的总体信用状况现在仍在投资级别以下。
获BB评级的全球企业的10年累积平均违约率的最新数据为17.45%。
若以这一数字作为参照，可以算出这些银行的信用成本对平均资产的比率应在0.86%左右。
大型银行的历史平均信用损失率更高，在1999年至2006年之间约为1.41%，这表明中国企业总体信用状况可能接近于BB-级别。
这一数字说明了银行面临着非常严峻的信用风险。
三、加强我国商业银行信用风险管理的措施（一）商业银行内部加强风险控制制度的建设1、完善内控的法律规章商业银行应建立严格而具体的内部控制制度，要以业务范围和相应的岗位职责为依据，遵循体制牵制、程序牵制和责任牵制的原则，真正实现信贷经营与审批、监管三分离，做到业务经营与前台服务、后台支撑的相互协作，以避免各职能部门之间出现不必要的磨擦和控制环节中的漏洞；严格业务流程，使不相容的职务相分离，达到岗位牵制的目的。
2、建设科学的内控文化，营造良好的内控环境管理层应为内部控制创造一个良好的环境，不断加强对员工内控文化的灌输，使得银行所有的工作人员都了解内部控制和风险控制的重要性，熟悉岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，努力发现问题和风险，而不是掩饰问题、遮盖风险，在银行内部形成良好的内部控制文化。
3、健全商业银行内部控制稽查评价稽查评价是向商业银行内控中枢控制系统提供反馈的通道和使内控中枢得到真实信息的重要来源。
但由于目前稽核部门负责面广、人手紧，往往不能用很大精力对基层营业部门进行全面稽核，而且稽核部门一般是在事后进行稽核，查出的问题往往已无法补救。
因此，可在有条件的基层营业部门设立内部稽核岗位作为补充，由它负责对本部门业务进行事前、事中、事后稽核，以使稽核工作能真正渗透到业务活动全过程。
（二）适当改变政府对商业银行的监管方式及监管度在市场经济下，政府的职能应主要是综合协调、监督调控和服务，不直接干预经济生活，银行的贷款不再体现长官意志，只有真正发挥市场配置资源的作用，商业银行的商业化才能真正得以实现。
（三）在技术上提高商业银行信用风险管理信用风险管理是一项复杂而艰巨的系统工程，需要改革风险管理机制，逐步由被动、静态的传统管理模式，向积极的、动态的现代管理模式转变，为此，我国商业银行不仅要从根本上提高风险管理意识，建立畅通的信息传递渠道，强化风险管理的责权利关系，还要利用和完善风险预警系统以及转移和分散风险的工具。
这要求商业银行不断引入量化的风险管理模型，实现全额的风险计量和控制。
（四）加强社会诚信文化建设逐步建立科学的信用监管平台，通过信用征集、评估、查询、披露机制和失信惩戒机制，创造良好的发展环境。
在保护商业秘密和个人隐私的基础上，逐步实行信用公开机制。
信用管理部门通过管理，监督市场、单位和个人在经济活动或其他活动中的失信行为并记录在案，对失信者除管理部门列入监视名单外，还应限制其经济或其他社会行为，必要时可以强制终止其活动，并让他为这个污点付出沉重的代价。