大工20秋《金融风险管理》在线作业2答案

大工19秋《金融管理》在线作业2满分答卷题目1：根据《金融管理》课程中所学内容，分析金融机构的风险管理措施。

答案：金融机构的风险管理措施包括以下几个方面：1. 股权管理：金融机构通过管理股权来控制风险，例如设置限制性股权，以减少股东的投机行为。

2. 市场风险管理：金融机构通过分散投资组合来降低市场风险，同时利用衍生品等工具对冲风险。

3. 信用风险管理：金融机构需要评估和监控借款人的信用风险，通过担保、抵押等方式减少信用风险。

4. 流动性风险管理：金融机构需要保持充足的流动性来防范流动性风险，例如提前融资、建立紧急贷款措施等。

5. 操作风险管理：金融机构应建立健全的内部控制体系，加强员工培训，以减少潜在的操作风险。

6. 法规合规风险管理：金融机构需要合规遵循法规的要求，建立合规部门，定期进行内部审计，以降低法规合规风险。

题目2：金融机构的盈利模式和风险管理之间的关系是怎样的？答案：金融机构的盈利模式和风险管理密不可分。

盈利是金融机构的核心目标，但盲目追求高收益也会带来更高的风险。

因此，金融机构需要在追求盈利的同时，合理控制风险，以保证可持续发展。

风险管理是为了控制和减少风险，使金融机构能够稳定盈利。

金融机构需要通过建立适当的风险管理措施，提高内部控制和监督机制，以降低各类风险的发生概率和影响程度。

只有合理的风险管理才能保障金融机构的盈利能力和业务稳定性。

题目3：金融机构在风险管理中遇到的挑战有哪些？答案：金融机构在风险管理中面临着以下几个挑战：1. 不确定性：金融市场变化多端，金融机构很难预测和应对未来的风险。

2. 复杂性：金融机构的业务涉及多个方面、多个市场，风险管理需要考虑多种复杂因素。

3. 法规压力：金融机构需要遵循各项法规要求，但法规的变化和不确定性增加了金融机构的管理成本。

4. 技术风险：金融机构依赖于高科技系统进行交易和风险管理，但技术风险包括系统故障、网络攻击等可能对金融机构业务造成损失的因素。

大连理工大学智慧树知到“金融学”《金融风险管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.政府债券因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。

()A.正确B.错误2.现金流量折现法下，折现率表示投资者要求的最低收益率或股权资本成本，风险越大，折现率越高。

()A.正确B.错误3.下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?()A.久期模型B.CAMEL评级体系C.重定价模型D.到期模型4.凹性效用函数表示投资者希望财富越多越好，但财富的增加为投资者带来的边际效用递增。

()A.正确B.错误5.如果你以每盎司3美元的价格购买一份白银期货合约，到期时白银现货的价格是每盎司4.10美元，你的损益是()?假设合同规模是5000蒲式耳，没有交易成本。

A.盈利30美元B.盈利300美元C.损失300美元D.损失30美元6.利率风险对资产价值的影响的衡量指标包括()。

A.汇率B.久期C.凸度D.交割金额E.到期日7.不可以被分散掉的风险是()。

A.公司特有风险B.贝塔系数C.系统风险D.市场风险8.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。

()A.正确B.错误9.控制金融风险就是尽可能消除风险。

()A.正确B.错误10.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()A.E(r)=0.15;标准差=0.20B.E(r)=0.15;标准差=0.10C.E(r)=0.10;标准差=0.10D.E(r)=0.20;标准差=0.15第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：B2.参考答案：A3.参考答案：B4.参考答案：B5.参考答案：C6.参考答案：BC7.参考答案：BCD8.参考答案：A9.参考答案：B10.参考答案：C。

大连理工大学20秋《金融市场学》在线作业2附参考答案
大连理工大学20秋《金融市场学》在线作业2
附参考答案
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.运用( )进行的套期保值,在把不利风险转移出去的同时,也把有利风险转移出去。

运用( )进行的套期保值时,只把不利风险转移出去而把有利风险留给自己。

A.期货,期货
B.期货,期权
C.期权,期货
D.期权,期权
答案:B
2.股票价值的量化形式可以是( )。

A.未来现金流量按照资本成本率的折现
B.未来现金流量按照现金利润率的折现
C.未来股票市场的价值
D.未来利润额的合计
答案:A
需要代做加微boge30619
3.某公司的普通股第一年股利为每股2元,预计年股利增长
率为4%,如果企业期望的收益率为12%.则该普通股的内在价值是( )。

A.17.33元
B.25元
C.25.5元
D.52元
答案:B
4.下列哪项不是掉期交易的特点( )。

A.买和卖同时进行
B.买与卖的货币种类相同
C.买与卖的汇率相同
D.买与卖的交割期限不同
答案:C
5.理论上,通货膨胀( )股票的内在价值,( )股票的市盈率。

A.降低,降低
B.不影响,降低
C.提高,不影响
D.不影响,不影响
答案:B。

1.在其他条件相等的情况下，投资者分配给特定投资组合的效用值（）。

A.随着标准差的减少而减少B.随着方差的减少而减少C.随着方差的增加而增加 D.随着收益率的增加而增加【参考答案】:D2.风险资产的有效边界是指（）。

A.高于所有最小方差组合的那部分投资机会集B.代表最高标准差的那部分投资机会集 C.包括最小标准差的那部分投资机会集 D.标准差为0的投资组合集合【参考答案】:A3.下列哪项不属于货币市场工具？（）A.短期国库券B.可转让大额存单C.商业票据D.长期国债【参考答案】:D4.（）是金融风险管理的内部组织形式。

A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行【参考答案】:A5.根据资本资产定价模型，（）。

A.当α值为正时，证券价格被高估B.应该购买α值为0的证券C.应该购买α值为负的证券D.当α值为正是，证券价格被低估【参考答案】:D6.去年的货币名义增长率为10%，同期的通货膨胀率为5%，实际的购买力增长率是（）%。

A.15.5B.10.0C.5.0D.4.87.根据资本资产定价模型，公平定价的证券（）。

A.β值为正B.α值为0C.β值为负D.α值为正【参考答案】:B8.衍生工具可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。

A.吸引消费者B.安抚股东C.抵消债务D.对冲风险【参考答案】:D9.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评估。

A.投资者先前的投资经验B.投资者的财务安全程度C.投资者乐意接受的收益水平 D.投资者对损失的态度【参考答案】:C10.A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。

A.价格被低估B.价格被高估C.公平定价D.不能判断【参考答案】:C11.不可以被分散掉的风险是（）。

A.公司特有风险B.贝塔系数C.系统风险D.市场风险【参考答案】:BCD12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。

(单选题)1: 风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线？（）
A: E（r）=0.15；标准差=0.20
B: E（r）=0.15；标准差=0.10
C: E（r）=0.10；标准差=0.10
D: E（r）=0.20；标准差=0.15
正确答案: C
(单选题)2: 利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（）。

A: 0.67
B: 1.00
C: 1.69
D: 0.75
正确答案: D
(单选题)3: 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是（）%。

A: 31
B: 18
C: 49
D: 12
正确答案: D
(单选题)4: 风险投资组合的方差是（）。

A: 证券方差的加权值
B: 证券方差的总和
C: 证券方差和协方差的加权值
D: 证券协方差的加权值
正确答案: C
(单选题)5: 通过金融市场配置后，风险的概念变得尤为重要，这是因为（）。

A: 不动产基本上是零风险的
B: 不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量
C: 股票和债券有着相似的风险特征
D: 现金流不稳定的公司不能发行股票
正确答案: C
(单选题)6: 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常（）。

A: 大于0
B: 等于0
C: 等于证券标准差之和
D: 在0到-1之间。

大工20秋《金融风险管理》在线作业3试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)1.下列关于交割的说法哪项是正确的？（）A.绝大多数期货合约是实物交割B.只有1%-3%的期货合约是实物交割C.只有15%的期货合约是实物交割D.期货合约从来不进行实物交割答案:B2.公司发行可转换债券时附加的可赎回条款，对于投资者而言，相当于一种（）。

A.买入买权B.买入卖权C.卖出买权D.卖出卖权答案:C3.为了对冲长期国债的多头头寸，投资者很可能（）。

A.购买利率期货B.出售标准普尔期货C.出售利率期货D.在现货市场上购买长期国债答案:C4.互换期权合约的标的物是（）。

A.利率互换协议B.货币互换协议C.实物互换协议D.股权互换协议答案:A5.如果（），持有多头头寸的长期国债投资者会获利。

A.利率下降B.利率上升C.中期国债价格下降D.中期国债价格上升答案:A6.如果期货的市场价格是1.63澳元/美元，如何进行套利？（）A.在澳大利亚借入澳元并将其兑换为美元，在美国将所得的款项贷出，以目前的期货价格买入澳元并建立期货头寸B.在美国借入美元并将其兑换为澳元，在澳大利亚将所得的款项贷出，以目前的期货价格卖出澳元并建立期货头寸C.在美国借入美元并投资于美国，以目前的期货价格购买澳元并建立期货头寸D.在澳大利亚借入澳元并投资于澳大利亚，然后以即期价格兑换为美元答案:B7.假设你购买了一份执行价为70美元的看涨期权合约，合约价格为6美元。

忽略交易成本，这一头寸的盈亏平衡价格是（）美元。

A.98B.64C.76D.70答案:C8.在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为 3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（）%。

A.3.82B.3.75C.4.25D.3.92答案:A9.如果你以每盎司3美元的价格购买一份白银期货合约，到期时白银现货的价格是每盎司4.10美元，你的损益是（）？假设合同规模是5000蒲式耳，没有交易成本。

电大《金融风险管理》形考作业2参考答案第一篇：电大《金融风险管理》形考作业2参考答案《金融风险管理》作业二1、金融风险管理的含义是什么？金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。

2、金融风险管理的目的是什么？（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；（2）维护社会公众的利益；（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率；（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？（1）金融的自由化；（2）金融行为的证券化；（3）金融的一体化。

4、金融风险管理的策略有哪些？（1）回避策略；（2）防范策略；（3）抵制策略；（4）分散策略；（5）转移策略；（6）补偿策略；（7）风险监管。

5、金融风险管理的组织系统如何构建？（1）构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。

（2）构建数据仓库。

（3）建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的支持。

6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？（1）客户基本信息；（2）授信合同信息；（3）信贷账务信息；（4）担保品信息；（5）清偿数据信息；（6）企业财务信息。

7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？（1）贷款评估系统；（2）财务报表分析系统；（3）担保品评估系统；（4）资产组合量化系统。

第二篇：现代管理专题--电大形考作业现代管理专题选择题6、传统的工业经济主要依赖资金、设备等有形资产的投1、知识经济是以（C）资产投入为主的经济。

入，而知识经济主要依赖（AD）等无形资产的投入，是智C.无形力资源消耗型经济。

2、知识经济依靠无形资产的投入实现可持续发展的前提A．知识D.智力是依靠（D）。

1、企业再造的辅助工程有（AB）。

D.世界经济一体化 A.重新塑造企业价值观B.重新设计3、知识经济的重要基础是（A）。

金融风险管理作业2完整答案金融风险管理作业2一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的(A)和负债之间的差额。

A.资产B.现金C.资金D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指(A)。

A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)1/ 144.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行利润。

A.增加B.减少C.不比D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是(C)。

A.执行风险B.信息风险C.流动性风险D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有(ABCD)。

A.准备B.会谈C.评定D.事后管理2.商业银行头寸包括(ABC)。

A.基础头寸2/ 14B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCD)。

A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有(AC)。

A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除(CD)以外的所有风险都视为操作风险。

A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)3/ 141.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(Condition or Cycle)。

(×)错误理由：不是职业(Career)而是品德与声望（Character）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

2020年秋季大连理工大学《金融工程学》在线作业1附满分答案试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的数额称为（）A.初始保证金B.维持保证金C.变动保证金D.追加保证金答案:B2.关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）A.套利组合中通常只包含风险资产B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产D.套利组合是无风险的答案:A3.投资者买入资产并卖出看涨期权，其收益结果等同于（）A.卖出看跌期权B.买入看跌期权C.买入看涨期权D.卖出看涨期权答案:A更多加微boge30619,有惊喜！！！4.关于期权价格的叙述，正确的是（）A.期权的有效期限越长，期权价值就越大B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大C.无风险利率越小，期权价值就越大D.标的资产收益越大，期权价值就越大答案:A5.远期合约的多头是（）A.合约的买方B.合约的卖方C.交割资产的人D.经纪人答案:A6.期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬，则这笔费用称为（）A.交易佣金B.协定价格C.保证金D.期权费答案:D7.利用预期利率的上升，一个投资者很可能（）A.出售美国中长期国债期货合约B.在小麦期货中做多头C.买入标准普尔指数期货和约D.在美国中长期国债中做多头答案:A8.一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大，则时间价值就（）A.越大B.稳定C.不变D.变小答案:D9.下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换（）A.利率互换B.股票C.远期D.期货答案:B10.买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（ )A.卖出一单位看涨期权B.买入标的资产C.买入一单位看涨期权D.卖出标的资产答案:C二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)11.金融衍生工具的复杂性体现在（）A.构造的复杂性B.定价的复杂性C.标的变量的复杂性D.衍生工具构造方式的复杂性答案:AB12.下列关于远期的表述正确的是（）A.信息不对称B.对方违约风险C.转手不易D.交割麻烦答案:ABCD13.下列关于期货和远期的表述正确的是（）A.期货在交易所交易，远期为OTC产品B.集中交易与分散交易C.标准化合约与量身定制D.交易机制不同答案:ABCD14.金融衍生工具的特点有（ )A.复杂性B.多样性C.杠杆效应D.高风险性答案:ABCD15.常见的金融衍生工具包括（ )A.远期B.期货C.期权D.互换答案:ABCD三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)16.远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。

大工21秋《金融风险管理》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
1.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（）。

【A.】良好的内部控制制度
【B.】依法合规经营
【C.】设定风险管理目标
【D.】使用风险控制模型
【本题-标准-答案】：A
2.在下列价格乘数模型中，唯一不适用于亏损企业的是（）。

【A.】账面价格乘数
【B.】销售收入乘数
【C.】公司价值乘数
【D.】价格/收益乘数
【本题-标准-答案】：D
3.股票X和Y的期望收益率是13%，下一年股票X预计支付股利3元，股票Y预计支付股利4元，两种股票的预计股利增长率都是7%，股票X的内在价值（）。

【A.】大于股票Y的内在价值
【B.】等于股票Y的内在价值
【C.】小于股票Y的内在价值
【D.】不能判断
【本题-标准-答案】：C
4.下列描述正确的是（）。

【A.】预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值
【B.】预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值
【C.】预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值
【D.】预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值
【本题-标准-答案】：B
5.息票债券的票面利息是7%，交易价格是975元，当期收益率是（）。

【A.】7%
【B.】6.53%
【C.】7.24%
【D.】7.18
【本题-标准-答案】：D
6.两年期，票面利率10%，按年付息的债权的价格是（）。

（面值=1000元）
【A.】1092元
【B.】1054元
【C.】1000元
【D.】1073元。

金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。

2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。

3. 请简要说明信用风险的评估方法。

三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。

案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。

为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。

公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。

同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。

问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。

大工20秋《金融风险管理》在线作业2可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（）。

选项【A】:增加资产规模
选项【B】:减少DA和增加DL
选项【C】:减少负债规模
选项【D】:增加DA
正确选项：C
融资租赁一般包括租赁和（）两个合同。

选项【A】:出租
选项【B】:谈判
选项【C】:转租
选项【D】:购货
正确选项：D
下列表述中，不正确的是（）。

选项【A】:利用可比市盈率估计企业价值考虑了时间价值因素
选项【B】:利用可比市盈率估计企业价值能直观地反映投入和产出的关系
选项【C】:利用可比市盈率估计企业价值具有很高的综合性，能体现风险、增长率、股利分配的问题
选项【D】:利用可比市盈率估计企业价值最适合连续盈利，并且β值接近于1的企业
正确选项：A
（）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

选项【A】:股权基金
选项【B】:开放基金
选项【C】:成长型基金
选项【D】:债券基金
正确选项：C。