(4.3) (4.4)
——正交性原理 要使估计的均方差最小,滤波器的参数估计应使输出误差
向量与观察向量正交
11
4.1 线性变换与正交原理
• 4.1.2 正交性原理
同时有
E{y(n)e(n)} E{k (n k)e(n)} k 0
k E{(n k)e(n)} 0 k 0
即 E{yopt (n)e(n)} 0
输出估计值
S t
t f
ti
ht,
X
d
et
S
t
S
t
均方意义下最小。由正交原理知,对所有的 ti ,t f 应有
S
t
S t
X
22
4.2 平稳随机过程的估计 ——维纳滤波
• 章节概述
即
E
S
t
t
ti
f
ht,X d X 0
过程平稳,在滤波器为时不变情况下,上式为:
RSX t
tf ti
17
4.1 线性变换与正交原理
• 4.1.2 正交性原理
据正交投影定理,可得 X 的线性最小均方方差估计为
n
X X ,Yi Yi
i 1
2) 一般任意数据
若 X1, X2,..., Xn 是任意的,但可知 E Xi , X j
则由Gram-Schmidt正交化
Y1 b11 X1
Y2 b12 X1 b22 X 2
sx xx
w w
——广义平稳条件的线性时不变因果维纳滤波器。
注:估值均方误差为:
I
第四章 波形估计
裘正定
北京交通大学 信息科学研究所1
第四章 波形估计
• 波形估计概述 • §4.1 线性变换与正交原理 • §4.2 平稳随机过程的估计