计量经济学复习

一、单选题：

1．拉格朗日乘数检验法适用于检验( c )

A. 异方差性

B. 多重共线性

C. 序列相关

D. 设定误差 2．解释变量X 的回归系数为β，下列哪种情况表明变量X 是显着的( b ) A. t 统计量大于临界值 B. t 统计量的绝对值大于临界值 C. t 统计量小于临界值 D. t 统计量的绝对值小于临界值 3．回归分析中定义的(b )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 4．下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的(b )

A. C(消费)=500+(收入)

B. Q D (商品需求)=10+(收入)(价格)

C. Qs(商品供给)=(价格)

D. Y(产出量)=资本)(劳动) 5．判定系数R 2=，说明回归直线能解释被解释变量总离差的：( b ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 75%

6．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=,在α=的显着性水 平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =,d U =，则可以判断：( d ) A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 D.无法判断 7．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Y i =i

i 10e X ˆˆ+β+β的参数

ˆβ和

1

ˆβ的准则是使

（ b ）

A ．∑e i 最小

B ．∑e i 2最小

C ．∑e i 最大

D ．∑e i 2最大

8．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( a )

A. 多重共线性

B. 异方差性

C. 序列相关

D. 高拟合优度 9．拟合优度检验是检验 (b )

A ．模型对总体回归线的拟合程度 B. 模型对样本观测值的拟合程度 C. 模型对回归参数的拟合程度 D. 模型对解释变量的观测值的拟合程度 10．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是

t t t LnX LnY μ++=76.05.3，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( d ) A.增加24％ B.增加76％ C.增加％ D.增加％

二、填空题：

1. 杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性。

2．在给定的显着性水平之下，若DW统计量临界值的上、下限分别为d

U 和d

L

,则当

d U

U

时，可认为随机误差项不存在一阶序列相关性。

3. 容易产生序列相关的数据为时间序列数据。

4. 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型

的判定系数R2却很高，这说明模型可能存在多重共线。

5. 同一时间点不同个体的数据集合是截面数据。

三、判断题：

1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1 。 ( y )

2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。 ( y )

3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有F=0 。 ( y )

4.在给定的显着性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d

L 和d

U

,则当d

L

U

时，可认为随机误差项不存在一阶正自相关。 ( ) 5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列，则该序列为K阶单整

序列。

( ) 四、简答题：

简述模型出现异方差性的后果。

答：（1）参数估计量非有效；

（2）t检验和F检验失效；

（3）模型预测失效。

五、应用分析题：

1. 某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDP X

1、城乡居民平均可支配收入X

2

、

居民消费者价格指数X

3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X

4

的相关数据进行分析，试根

据EVIEWS结果回答问题：（14分）

表8 OLS参数估计结果

Variable Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.

C

X1

X2

X3

X4

R-squared Mean dependent var

Adjusted R-squared. dependent var

. of regression Akaike info criterion

Sum squared resid Schwarz criterion

Log likelihood F-statistic

Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

(1)检验变量间是否存在多重共线（4分）

答：根据表8，R2为，拟合优度很高，但X3对应的Prob.值为，大于，t统计值很小，即X3对Y的影响不显着，可以认为模型存在多重共线。

（2）利用逐步回归法消除多重共线时，一般选择最优初始回归模型的依据是什么（4分）

答：拟合优度R2最大，该解释变量对被解释变量影响显着，且根据经济理论分析影响也是很大的。

（3）确定最优初始回归模型之后对于新加入的解释变量如何决定其去留（6分）

答：一、若新引进的解释变量使R2得到提高，而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理，则可以作为解释变量予以保留；（2分）

二、若新引进的解释变量对R2改进不明显，对其他回归系数也没多大影响，则不必保留在回归模型中；（2分）

三、若新引进的解释变量不仅改变了R2，而且对其他回归系数的数值或符号有明显影响，则新引进的变量不能简单舍弃，而是应研究改善模型的形式。（2分）

2.表1给出了利用2010年我国31个地区就业人数(X)与地区生产总值(Y)数据进行回归分析的结果，根据结果回答以下问题：（14分）

表1 OLS估计结果

Variable Coefficin

t Std. Error t-Statistic Prob.

C

X

R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared. dependent var

. of regression Akaike info criterion

Sum squared resid+08Schwarz criterion

Log likelihood F-statistic

Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

表2 White检验结果