MPA宏观审慎评估体系

mpa宏观审慎评估体系
MPA宏观审慎评估体系是一种重要的金融监管手段。

它是由中国银监会、央行及民间银行汇集起来，用来对银行的资产和负债情况进行审慎评估，以确保银行稳定而可持续发展。

MPA宏观审慎评估体系由三部分组成：MPA资产负债表、投资审慎评估手段和高质量资产结构评估模型。

MPA资产负债表是对银行资产负债情况进行审慎评估的首要工具。

投资审慎评估手段是确定银行维持投资业务的审慎程度的评估模型。

高质量资产结构评估模型是用来确定银行的资产资本比率。

MPA宏观审慎评估的重点在于，防范银行能力恶化和负债风险暴露，对金融市场的发展具有重大影响。

MPA宏观审慎评估体系可以有效帮助银行努力满足宏观审慎管理的要求，维持金融市场的稳定性与持续发展。

MPA宏观审慎评估体系的建立，标志着中国金融市场的宏观审慎管理工作正在朝着向精细化、向高科技化、向系统化的方向发展。

只有实现金融市场的稳定经济增长，才能真正落实宏观审慎的重要持久性要求。

我国银行业监管目前采取的宏观审慎评估体系主要包括以下几个方面：
宏观审慎评估(Macro-prudential Assessment, MPA)：MPA是中国银行业监管部门制定的一种综合评估指标体系，旨在通过对银行体系的宏观审慎评估，识别和防范金融风险。

MPA主要包括资本充足率、风险覆盖率、流动性风险等指标。

资本充足率监管：资本充足率是衡量银行资本实力的重要指标，也是防范银行风险的重要手段。

我国银行业监管部门要求银行维持一定的资本充足率，以确保其有足够的资本来应对风险。

资产质量监管：银行业监管部门对银行的贷款和投资组合进行监管，要求银行对不良贷款进行及时核销和储备，以保持良好的资产质量。

流动性监管：银行业监管部门对银行的流动性风险进行监管，要求银行保持足够的流动性储备，以应对可能出现的流动性压力。

宏观审慎政策工具：银行业监管部门采取一系列宏观审慎政策工具，如存款准备金率、利率政策、宏观审慎边际指导系数等，来引导银行业的发展，防范金融风险。

总体来说，我国银行业监管采取了一系列措施和政策，以确保银行业的稳健发展和金融风险的防范。

这些措施和政策在一定程度上提高了银行业的资本实力、资产质量和流动性，并增强了金融体系的稳定性和抗风险能力。

MPA考核体系专题深度分析报告目录第一节宏观审慎评估体系（MPA）取代差别准备金动态调整和合意贷款管理机制 (4)一、宏观审慎发展历程 (4)二、宏观审慎与微观审慎对比 (6)三、我国宏观审慎监管工具梳理 (7)1、金融监管协调部际联席会议制度 (7)2、加大金融数据披露并建立系统性风险监测预警体系 (7)（1）发布社会融资规模 (7)（2）压力测试 (7)（3）金融机构稳健性现场评估 (7)3、逆周期调控工具 (7)（1）差别准备金动态调整制度 (7)（2）动态拨备制度 (8)4、对系统重要性金融机构监管 (8)（1）《商业银行资本管理办法》 (8)（2）《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》 (8)5、建立危机管理和系统性风险处置框架 (8)第二节宏观审慎评估体系通过7大指标考核并给予适当的奖惩和指导约束银行经营行为 (10)一、MPA考核体系覆盖7大类指标 (10)二、通过MPA体系考核评级给予相应的奖惩 (10)第三节一票否决考核的核心指标：资本和杠杆情况&定价行为 (12)一、资本与杠杆—现存指标略有调整，预计压力不大 (12)二、定价行为—约束高息揽储，基本都会达标 (15)三、核心指标执行一票否决考核，预计都会达标 (15)第四节其他5大类评分标准—重点关注广义信贷和资产质量 (16)一、资产负债表情况—广义信贷增速成为银行和市场关注的焦点 (16)二、流动性—基本都均达标 (17)三、资产质量—目前基本达标后续压力将有所加大 (19)四、外债风险、信贷政策执行情况—基本达标 (21)五、MPA考核对商业银行基本不构成硬性约束 (22)第五节MPA考核对促使银行资产负债结构调整 (23)一、负债端：同业负债被压缩，同业存单和金融债发行带动债券融资快速上升 (23)二、资产端：同业资产被大幅压缩，贷款和债券投资显著增长导致部分银行广义信贷增速偏高 (25)三、MPA广义信贷考核中，国有行经营稳健基本符合A档要求，城商行可能面临较大压力28图表目录图表1：16Q1核心一级资本充足率：上市银行都达标 (13)图表2：16Q1一级资本充足率：上市银行基本都达标 (14)图表3：16Q1资本充足率：上市银行基本都达标 (14)图表4：16Q1杠杆率：上市银行基本都达标 (15)图表5：2015年上市银行流动性覆盖率指标 (18)图表6：上市银行2016年1季度的不良贷款率 (19)图表7：上市银行2016年1季度的拨备覆盖率 (20)图表8：其他存款性机构外债风险加权余额不超过上限 (21)图表9：16Q1同业负债增速下滑明显，债券融资增速快速提升 (24)图表10：16Q1同业负债占比下降较多，债券融资、吸收存款占比提升 (24)图表11：16Q1同业资产大幅压缩，贷款和债券投资增速略有提升 (26)图表12：16Q1同业资产占比下滑，债券投资和贷款占比有所提升 (27)表格目录表格1：我国宏观审慎政策框架构建历程 (5)表格2：宏观审慎与微观审慎对比 (6)表格3：MPA考核体系指标分类与分值（7大类各100分） (10)表格4：MPA考核指标分类与分值 (11)表格5：资本和杠杆情况、定价行为评分标准 (12)表格6：银监会对过渡期内分年度资本充足率要求 (13)表格7：资产负债表评分标准 (16)表格8：流动性评估指标及评分标准 (17)表格9：银监会对过渡期内分流动性覆盖率要求 (18)表格10：资产质量评估指标及评分标准 (19)表格11：外债风险和信贷政策执行情况评估指标及评分标准 (21)表格12：2015/2016Q1上市银行负债增速：同业负债增速大幅下滑，吸收存款增速缓慢提升，债券融资增速提升 (23)表格13：2015/2016Q1上市银行负债占比：同业负债占比下降较多，债券融资、吸收存款占比提升 (23)表格14：2015/2016Q1上市银行资产增速：同业资产被大幅压缩，贷款和债券投资显著增长导致广义信贷增速偏高 (25)表格15：2015/2016Q1上市银行资产占比：同业资产占比下降，债券投资及贷款占比提升 . 26第一节宏观审慎评估体系（MPA）取代差别准备金动态调整和合意贷款管理机制2011年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，在加强宏观审慎管理、促进货币信贷平稳增长、维护金融稳定方面发挥了重要作用。

宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策【摘要】随着宏观审慎评估体系的实施，商业银行面临着更加严格的监管和风险控制要求。

为了有效应对这一挑战，商业银行需要采取一系列解决对策。

完善风险管理体系是关键所在，要建立健全的内部控制机制和风险管理流程。

加强资本管理是提升稳健性的必由之路，要求银行保持充足的资本金水平。

优化信贷结构也是重中之重，要谨慎评估风险，避免不良贷款的风险。

提升资产质量管理能力是保持资产负债表的健康和稳定的基础。

加强监管合规性是确保银行运作符合法规要求的重要保障。

通过以上对策的实施，商业银行可以更好地适应宏观审慎评估体系的监管要求，确保持续健康发展和稳定经营。

【关键词】宏观审慎评估体系、商业银行、解决对策、风险管理、资本管理、信贷结构、资产质量管理、监管合规性。

1. 引言1.1 宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策宏观审慎评估体系（Macro-Prudential Assessment Framework，MPAF）是一种全新的金融监管制度，旨在通过综合性地评估整个金融体系的稳定性和风险，促进金融机构的可持续发展。

在宏观审慎评估体系下，商业银行面临着更加严格的监管要求，必须采取有效的解决对策来提升整体风险管理水平，确保金融体系的稳定运行。

商业银行在宏观审慎评估体系下需要制定一系列解决对策，以应对金融市场的变化和风险挑战。

完善风险管理体系是关键的一步。

商业银行应该建立更加完善的风险管理框架，包括风险识别、评估、监测和控制等方面，以提高对各类风险的抵御能力。

加强资本管理也至关重要。

商业银行应该注重资本的质量和充足性，保持足够的资本储备来抵御潜在的风险。

商业银行还应该优化信贷结构，加强资产质量管理，并加强监管合规性。

通过优化信贷结构，商业银行可以降低信贷风险，提升盈利能力；加强资产质量管理则有助于提升资产质量，降低不良资产比例；加强监管合规性可以确保商业银行在运营过程中符合监管规定，减少违规风险。

mpa宏观审慎评估体系MPA宏观审慎评估体系是中央银行及其他金融监管机构用于评估和监管金融机构稳定性的一套重要工具。

该体系在全球范围内得到广泛应用，旨在评估金融机构的风险管理能力，防范系统性金融风险，维护金融稳定。

下面将对MPA宏观审慎评估体系进行简要介绍。

首先，MPA宏观审慎评估体系主要包括四个方面的指标：风险覆盖率、负债比例、资本充足率和定向调控指标。

各个指标通过考察金融机构的资本充足情况、风险承受能力以及风险管理能力，从而综合评估其整体稳定性。

其次，风险覆盖率是MPA体系的核心指标之一，用于评估金融机构的应对不良资产风险的能力。

通过考察金融机构的不良资产覆盖率、拨备覆盖率等指标，以及风险应对措施的有效性，综合评估机构的风险覆盖水平。

负债比例是MPA体系的另一个重要指标，用于评估金融机构的负债风险。

通过考察金融机构的负债结构、负债资金来源的稳定性和风险性，以及负债与净资产的比例，综合评估机构的负债风险水平。

资本充足率是MPA体系的第三个关键指标，用于评估金融机构的资本充足水平以及其对风险的抵御能力。

通过考察金融机构的风险加权资产比例、核心资本充足率等指标，综合评估机构的资本充足情况。

最后，定向调控指标是MPA体系中的一个补充指标，用于针对特定风险开展审慎监管工作。

目前，定向调控指标主要包括流动性风险指标、杠杆风险指标和房地产风险指标等。

通过考察金融机构在特定风险问题上的表现，提前预警和防范系统性风险。

总而言之，MPA宏观审慎评估体系是一套综合评估金融机构稳定性的工具，包括风险覆盖率、负债比例、资本充足率和定向调控指标等方面的指标。

该体系通过对金融机构的风险管理能力、风险承受能力以及风险覆盖能力等方面进行综合评估，旨在防范系统性风险，维护金融稳定。

宏观审慎评估体系（MPA）解读⼀、MPA的评估内容宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价⾏为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执⾏等七⼤类16项指标。

根据宏观调控需要，⼈民银⾏总⾏可对指标构成、权重和相关参数、评分⽅法等进⾏调整。

各项指标满分均为100分，优秀线为90分，达标线为60分。

七⼤类指标均为优秀为A档机构，资本和杠杆情况、定价⾏为任意⼀者不达标，或剩余五⼤类任意两项及以上不达标，为C档机构，剩余为B档机构。

央⾏对A类和C类机构实⾏⼀定的奖惩措施，即在正常情况下，启⽤±10%的幅度，即对A档机构实施奖励性利率（法定准备⾦率×1.1），对B档机构继续保持法定准备⾦率，对C档机构实施约束性利率（法定准备⾦利率×0.9）。

需要增加宏观调控⼒度的情况下，启⽤±20%的幅度，较为极端的情况下，启⽤±30%的幅度。

A档 1.1-1.3倍的法定存款准备⾦利率；优先发放⽀农⽀⼩再贷款再贴现；优先⾦融市场准⼊及各类⾦融债券发⾏审批；⾦融创新产品先⾏先试等。

B档不享受任何激励，也不受更多的约束。

C档0.9-0.7倍的法定存款准备⾦利率；单独提⾼SLF利率；⾦融市场准⼊及各类⾦融债券发⾏受控；在合格审慎评估中被扣分；在“执⾏⼈民银⾏政策评价”中被扣分；被调出⼀级交易商等等惩戒措施。

⼆、MPA的评估对象MPA⽤于评估银⾏业存款类⾦融机构，包括政策性银⾏、⼤型商业银⾏、股份制银⾏、城商⾏、农村⾦融机构、财务公司、村镇银⾏和外资银⾏；银⾏业⾮存款类⾦融机构包括⾦融租赁公司、信托公司、消费⾦融公司、资产管理公司、汽车⾦融公司、贷款公司。

其中，开业不满三年的存款类⾦融机构暂不参与评估；对⾮存款类⾦融机构不适⽤的指标也不纳⼊⾮存款⾦融机构的评估。

央⾏将存款类⾦融机构分为三类：第⼀类为全国性系统重要性机构（N-SIFIs），主要为类似于⼯农中建交的⼤型商业银⾏；第⼆类为区域性系统重要性机构（CIFIs），主要为各省资产规模最⼤的城商⾏；第三类为普通机构（CIFIs），主要为全国性股份制银⾏或各省⾮资产规模最⼤的机构。

宏观审慎评估体系对我国商业银行影响路径研究宏观审慎评估(Macro-prudential Assessment, MPA)是国际金融机构在2008年国际金融危机爆发之后提出的一种新型金融监管手段。

以前的金融监管主要关注单个金融机构的风险和稳健性，而宏观审慎评估则更加关注金融体系的整体风险和稳定性。

宏观审慎评估体系可以运用多种工具，如压力测试，系统性风险评估等，对金融体系的风险进行评估和预警。

本文将从三个方面探讨宏观审慎评估体系对我国商业银行的影响路径。

第一，宏观审慎评估体系增强了我国商业银行的风险意识。

宏观审慎评估体系实施以来，我国银监会频繁发布各类信息，如宏观审慎报告、银监报告等，对金融风险进行了全面监测和分析。

商业银行加强风险管理，严格监测和控制信贷风险、市场风险和操作风险等。

同时也强制要求商业银行建立全面覆盖的风险打分体系，并开展风险分析和内部监测。

通过这些监测和分析，商业银行能够更准确地识别风险点和压力点，并采取相应的措施加以应对。

在宏观审慎评估体系下，银行需要在资本充足方面加强管理。

商业银行必须完善资本管理理念，提高资本运营的效率和灵活性。

一方面，银行需要加强内部控制和内部资本管理；另一方面，银行要准备应对不同风险情况下的需求，比如贷款违约和投资损失。

这样，商业银行资本管理变得更加科学、富弹性和健康。

作为监管者的银监会对金融机构的管理是全面的、长远的，这激发了商业银行对风险管理和业务经营的思考。

银监会对银行业的指导使得商业银行更加开创性，提高创新能力。

银监会推出的一些监管措施，比如降低存款准备金率、优化财务机构借贷抵押品等，为商业银行业务拓展和经营优化提供了空间和机会。

综上所述，宏观审慎评估体系对我国商业银行产生了深刻影响。

商业银行必须注重全方位地理解和逐步贯彻宏观审慎评估的要求和思想，提高对于金融风险的识别和管理能力，推进资本充足管理，提高经营风险控制能力。

商业银行应该在监管经验的指导下，创新模式和业务，为各类企业提供高效、专业、安全的服务，发挥广泛而积极的作用。

央行的“全面风险管理”—简评人民银行的宏观审慎评估体系（MPA）赵建平安银行战略部宏观研究中心主任、山东大学经济研究院硕士生导师、均衡博弈公共研究学术合伙人、央行观察专栏作家摘要在国内外风险进入深水区、银行事实上已准混业经营、监管框架相对滞后的背景下，央行建立MPA框架，可以起到“宏观审慎管理+广义货币政策”的全面风险管理职能，以更有效的防范日益复杂的系统性风险和疏通货币政策传导渠道。

MPA可以从“综合评估、逆周期调节、评估激励”等三个方面实施，实施的效果主要表现在宏观风险的可控性提高、监管约束得到结构性改善和银行经营自主性增强。

商业银行应认真研究MPA指标体系，根据自身的资源禀赋和竞争优势获取最大化的监管收益。

事件12月29日晚，中国人民银行宣布从2016年起建立宏观审慎评估体系（MPA）背景风险深水区、银行混业经营、监管框架滞后当前，国内外经济金融风险进入深水区。

从外部形势来看，美元加息引致全球资本板块漂移重构，大宗、货币、风险资产的波动性都在加大。

从内部环境来看，一方面国内金融市场对外部冲击越来越敏感，汇率风险的冲击链条拉长；另一方面，资产荒继续蔓延，实体经济创造有效资产的能力明显不足，大量的货币囤积在金融市场进行杠杆配置，货币市场、资本市场和房地产市场的泡沫隐患又在加大，宏观风险愈加复杂。

承接宏观经济金融结构的变化，商业银行的资产负债也呈现多元化特征，从过去单一的表内存贷款向表外、表表外多元化资产负债配置转变，自营投资、资金交易、资产管理、投资银行、跨境结算等经营行为已经将信贷市场、货币市场、资本市场和外汇市场打通，银行已经实现了事实上的混业经营，同时也面对着多重风险交织叠加的环境，需要更加综合化的金融监管框架。

但由于监管部门之间还存在体制隔阂和利益博弈，混业监管的框架一直建立不起来，使得银行综合经营只能以影子银行的形式出现，很多银信、银证和银保业务处于监管真空，凸显了监管体系的滞后。

目的建立“宏观审慎管理+广义货币政策”的全面风险管理体系，防范日益复杂的系统性风险“巴塞尔协议+宏观审慎管理”是国际金融监管的标准化框架，将微观层面的资本监管与宏观层面的综合管理结合在一起，可以较好的限制单个金融机构风险向宏观体系的溢出，在一定程度上消除了较小的个体风险加总后酿成宏观大危机的“合成谬误”问题。

mpa监管体系
MPA监管体系，即宏观审慎评估体系（Macro Prudential Assessment），是中国人民银行为了更有效地防范金融风险和提高货币政策传导效率而建立的一套综合性监管机制。

MPA体系的建立背景与目的如下：
1. 利率市场化：随着利率市场化的推进，原有的货币政策工具已逐步让位于金融市场，央行需要重构货币政策工具体系以适应新环境。

2. 商业银行表外业务扩张：商业银行表外业务的快速扩张导致传统的信贷政策工具不再适应新的金融环境，因此需要引入更为全面的评估指标。

3. 维护银行间竞争秩序：将银行的利率定价情况纳入MPA体系中，有助于加强监管评估，提升银行间的差异化定价能力，约束恶意定价行为。

4. 防范金融风险：在流动性环境稳定的前提下，通过MPA框架结合防范金融风险与疏通货币政策传导通道，实现有效的广义货币政策职能。

MPA体系的主要构成包括：
1. 资本和杠杆情况：评估金融机构的资本充足率和杠杆水平，以确保其稳健性。

2. 资产负债情况：关注金融机构的资产负债结构和质量。

3. 流动性：评估金融机构的流动性状况，确保其能够满足短期资金需求。

4. 定价行为：监测金融机构的利率定价行为，防止非理性定价。

5. 资产质量：关注金融机构的不良贷款比例和其他资产质量问题。

6. 外债风险：评估金融机构的外债水平和风险管理能力。

7. 信贷政策执行：监督金融机构是否严格执行国家的信贷政策。

综上，通过这些方面的综合评估，MPA体系旨在实现对金融机构监管的全覆盖，从而提升监管机构间的协调效率，降低社会融资成本，提高货币政策向实体经济的传导效果，同时更有力地防范系统性金融风险。

宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策论文宏观审慎评估（Macroprudential Assessment, MPA）体系是指通过系统性评估金融机构的风险状况、资本充足性、流动性以及盈利能力等多个方面的指标，以确保金融体系的稳定性和可持续性。

商业银行作为金融体系的核心组成部分，其经营风险与金融稳定密切相关。

本文将从四个方面探讨商业银行在宏观审慎评估体系下的解决对策。

首先，商业银行应加强风险管理能力，尤其是市场风险和信用风险的管理。

市场风险管理包括固定收益证券投资风险、外汇风险、利率风险等，商业银行应采取有效的风险管理工具，如金融衍生品市场的对冲交易。

信用风险管理则需要商业银行建立健全的信贷风险管理体系，包括风险评估、担保物品评估、信用风险定价和分散化投资等策略，以确保信贷质量的稳健。

其次，商业银行应加强资本管理，保持充足的资本水平。

宏观审慎评估体系强调商业银行的资本充足性，即资本充足率和净稳定资金比率等指标的符合度。

商业银行应通过多元化的资本来源，如股权融资和定向资本增发等方式增加资本规模，提高资本充足率。

另外，商业银行应加强内部资本管理，通过合理的风险权重计算和经营策略来优化资本结构，提高资本回报率。

第三，商业银行应加强流动性风险管理。

流动性风险是指商业银行在面临资金缺口时无法及时兑付债务或以合理价格变现资产，导致经营风险的增加。

商业银行应建立合理的流动性管理体系，包括确定合理的流动性风险容忍度、建立流动性缓冲资金、多元化融资渠道等措施来应对流动性风险。

最后，商业银行应加强盈利能力管理。

宏观审慎评估体系鼓励商业银行提高盈利能力，以应对风险的冲击。

商业银行应结合自身的特点和定位，寻找增加收入和降低成本的机会。

同时，商业银行还应加强业务创新，推动数字化转型和智能化服务，提高客户体验和满意度。

综上所述，商业银行在宏观审慎评估体系下需要加强风险管理能力、资本管理、流动性风险管理和盈利能力管理。

商业银行应根据自身的情况和经营特点，采取相应的对策来提高风险管理水平、保持合规性，并确保金融体系的稳定性和可持续发展。

理论探索409宏观审慎评估体系对银行的影响及应对措施分析李家桢（中国银行股份有限公司深圳市分行，广东 深圳 518000）摘要：为适应宏观经济新形势，有效防范金融风险，中国人民银行宣布将原差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系（MPA）。

本文通过分析宏观审慎评估体系对商业银行的影响，并在此基础上提出应对措施。

关键词：MPA；影响；应对措施一、宏观审慎评估体系（MPA）指标简介（一）MPA指标体系MPA包括资本和杠杆、资产负债情况、定价行为、跨境融资风险、流动性、资产负债、资产质量、信贷政策执行7项指标。

MPA 通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、以系统重要性程度差别考量体系，引导金融机构广义信贷合理增长，加强系统性风险防范。

（二）MPA激励约束机制MPA整体由人民银行及宏观审慎评估委员会负责，根据评估结果将银行分为A、B、C三档，并在法定存款准备金利率、一级交易商和MLF资格、SLF利率上采取激励约束措施。

（三）MPA价值意义1.从狭义信贷管理到广义信贷管理过去几年，存放非存款类金融机构款项增长迅猛，宽松货币政策导致的流动性释放并没有真正进入实体经济而是流到非存款类金融机构，大量资金进行期限和利率置换，存在资金空转问题，导致扶持实体经济货币政策目标大打折扣。

从狭义信贷管理到广义信贷管理，更适应当前中国经济实际情况和政府宏观调控目标。

2.强化资本充足率标准宏观审慎评估体系一共7类指标，但资本和杠杆是核心指标，不仅实行一票否决，而且与资产负债、资产质量两项指标相辅相成。

从央行意图来看，资本水平是金融机构增强损失吸收能力重要途径，资产扩张受资本约束要求必须坚持，是对原有合意贷款管理模式的继承。

3.从时点管理到日常管理在MPA监管体系下，人民银行按照季度进行事后评估，同时按月进行事中监测和引导。

此前银行机构季度末时点调整指标的意义淡化，需要更加平稳真实地维持相关监管指标稳定性。

130139 银行管理论文央行宏观审慎监管(MPA)与上市银行达标情况分析一、引言20xx年底，中国人民银行将20xx年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系（Macro Prudential Assessment，以下简称MPA），从20xx年1季度开始试评估。

二、 MPA概述MPA从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等七大项共15个指标来?范商业银行的日常经营行为，引导商业银行进行资产配置，促进银行转型发展。

七大项指标中资本和杠杆、定价行为为“一票否决项”，这两项只要任意一项达不到60分，则该行MPA考核为C档;资产负债情况、流动性情况、资产质量情况、跨境融资风险、信贷政策执行五项指标中有两项及以上达不到60分，被考核机构落入C档。

人民银行对考核为C档的银行执行约束性法定存款准备金利率（正常情况下浮10%），对A档执行奖励性利率（上浮10%），对B档保持正常利率。

MPA评估体系指标及达标B档的简要标准见表1。

三、 MPA与银监会监管评级的比较银监会金融监管评级（微观审慎监管），是通过现场检查和非现场检查来监督银行经营个体的资本充足、资产质量、盈利状况、流动性风险和市场风险等指标来保持个体机构的经营稳健。

而人民银行MPA是通过事前引导、事中监测和事后评估来规范银行经营行为，以资本要求为核心来防范金融市场和金融机构的总量风险。

MPA与银监会监管评级主要的不同为：1. MPA通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。

MPA除了对广义信贷增速有要求外，还通过提高宏观审慎资本充足率要求来控制广义信贷增速。

MPA对资本充足率主要是逆周期资本缓冲的要求远高于银监会监管评级二级行标准。

银监会二级行要求资本充足率不低于10.5%，其中逆周期资本要求为风险加权资产的2.5%。

总资本要求与风险加权资产增加额同比例增加。

2. 广义信贷增速的实际控制目标等于目标GDP与CPI 增速之和，再加上逆周期调整速度。

什么是MPA？央行如何利用MPA考核商业银行？考核厉害在哪里什么是MPA？央行如何利用MPA考核商业银行？考核厉害在哪里原文标题：机构四处“哭爹告奶奶”跪求钱，MPA考核厉害在哪里近日，有关南京银行、宁波银行、贵阳银行因MPA考核不达标遭罚的报道被市场热议。

此外，临近季末MPA考核，在表外理财纳入广义信贷指标后，各机构四处“哭爹告奶奶”忙找钱。

究竟什么是MPA？央行如何利用MPA考核商业银行？新浪财经综合整理“厉害了的”MPA考核！一、MPA究竟是什么？MPA（Macro Prudential Assessment）即宏观审慎评估体系。

2015年12月29日，央行发布公告称，为进一步完善宏观审慎政策框架，更加有效地防范系统性风险，发挥逆周期调节作用，并适应资产多元化的趋势，从2016年起将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系。

在MPA考核制度下，央行每季度会对商业银行诸多指标进行事后评估，同时按月进行事中事后监测和引导。

MPA是以金融业整体为监管对象，以系统性风险内生为前提条件，重点关注具有系统重要性的金融机构，弥补微观监管缺失，是自上而下的监管。

二、MPA考核对象央行进行考核的对象主要包括两大类：银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。

三、MPA考核内容MPA体系重点考虑七大方面（14个指标），包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面。

资本充足率是核心指标，具有“一票否决”的性质。

此外，在2017年一季度MPA考核中，表外理财被纳入广义信贷口径。

四、MPA考核评定根据MPA考核结果，银行被分为ABC三档，分别为优秀、正常、不达标，并采取相应的激励约束机制。

A档机构的七大方面指标均为优秀（优秀线90分），执行最优档激励。

B档机构，执行正常档激励。

C档机构是指资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标（达标线60分），央行对C档机构给予适当约束。

《宏观审慎评估（MPA）抑制银行系统性风险的效果分析》一、引言随着全球金融市场的快速发展，银行系统性风险问题日益凸显，成为各国金融监管机构关注的焦点。

宏观审慎评估（MPA）作为一种新的监管工具，被广泛应用于抑制银行系统性风险。

本文将对MPA的评估体系、运作机制及其在抑制银行系统性风险方面的效果进行分析。

二、宏观审慎评估（MPA）的评估体系与运作机制1. 评估体系宏观审慎评估（MPA）是一种综合性的监管工具，主要从资本、信贷、流动性、利率等多个方面对银行进行全面评估。

评估体系包括定量和定性两个部分，通过设定一系列指标，对银行的业务行为和风险状况进行监测和评估。

2. 运作机制MPA的运作机制主要包括以下几个方面：一是设定评估指标和标准，对银行进行定期评估；二是根据评估结果，对银行进行分类监管；三是通过政策引导和市场约束，促使银行改善风险管理，降低系统性风险。

三、MPA抑制银行系统性风险的效果分析1. 抑制银行信用风险MPA通过设立信贷指标，对银行的信贷规模和结构进行监管，有效抑制了银行信用风险的积累。

在MPA的引导下，银行更加注重信贷风险管理，优化信贷结构，降低不良贷款率，从而降低系统性风险。

2. 提升银行流动性风险管理水平MPA通过设立流动性指标，对银行的流动性状况进行监测和评估。

这促使银行更加关注流动性风险管理，提升流动性风险预警和应对能力。

在市场波动较大时，银行能够及时调整流动性策略，降低因流动性问题引发的系统性风险。

3. 引导银行优化资产负债结构MPA通过设定资本充足率、杠杆率等指标，引导银行优化资产负债结构。

这有助于降低银行的资产风险暴露，提高银行的抗风险能力。

在MPA的引导下，银行更加注重资本管理和风险管理，实现资产负债表的健康发展。

4. 强化市场约束机制MPA不仅依靠政策引导，还强调市场约束机制的作用。

通过公开评估结果和信息披露，增强市场对银行的监督作用。

这有助于提高银行的透明度，促使银行更加注重风险管理，降低系统性风险。

央行mpa考核要求（实用版）目录1.MPA 考核的背景和意义2.MPA 考核的具体要求3.MPA 考核的影响和应对策略正文【MPA 考核的背景和意义】央行 MPA（Macro Prudential Assessment）考核，即宏观审慎评估体系，是我国金融监管部门为了维护金融市场稳定，防范系统性金融风险而实施的一项重要制度。

MPA 考核旨在对商业银行的资本充足、资产质量、流动性、跨境融资风险等进行全面评估，以确保银行体系稳健运行。

【MPA 考核的具体要求】MPA 考核主要包括以下几个方面：1.资本充足率：商业银行需要保持一定的资本充足率，以应对潜在的风险。

资本充足率不得低于 8%，其中核心资本充足率不得低于 4.5%。

2.资产质量：商业银行应确保贷款损失准备充足，贷款损失准备覆盖率不低于 100%。

此外，还需要关注不良贷款率和不良资产率等指标。

3.流动性风险：商业银行需要保持一定的流动性比例，以应对客户提款等流动性需求。

流动性比例不得低于 25%。

4.跨境融资风险：商业银行跨境融资风险不得超过宏观审慎政策框架规定的上限。

【MPA 考核的影响和应对策略】MPA 考核对商业银行的经营管理产生了积极的影响，有助于银行加强风险管理，提高资本充足率，改善资产质量，增强流动性，降低跨境融资风险。

商业银行在应对 MPA 考核时，可以采取以下策略：1.提高资本充足率：通过增加核心资本、发行二级资本工具等方式，提高资本充足率，以满足监管要求。

2.优化资产结构：调整信贷结构，减少不良贷款，提高贷款损失准备覆盖率，降低不良资产率。

3.加强流动性管理：合理配置资产负债，提高流动性比例，确保银行在面临流动性压力时能够稳定运行。

4.控制跨境融资风险：合理安排跨境融资业务，避免过度依赖境外融资，确保跨境融资风险在可控范围内。

总之，央行 MPA 考核对于维护金融市场稳定、防范系统性金融风险具有重要意义。