新巴塞尔协议(流动性风险计量标准和监测的国际框架)意见稿

巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是指自2022年开始执行的《巴塞尔协议III》，是国际银行业监管委员会（BCBS）为加强全球银行业监管而制定的一系列规定和措施。

该协议的三大主要内容涵盖了资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求。

下面将逐步深入探讨这三个内容，以帮助读者全面理解巴塞尔协议三的重要性和影响。

一、资本充足性要求资本充足性是衡量银行风险承受能力的重要指标，也是预防金融风险发生的核心措施。

《巴塞尔协议III》明确规定了银行的资本充足性要求，通过设立全球统一的资本充足性比率标准，确保银行业以强健的资本基础运营，并在面对市场动荡时能够有效承受冲击。

该协议要求银行依照一定的比例将核心资本与风险加权资产进行比较，以确保核心资本占比达到要求水平，同时有效控制银行过度依赖债务融资的风险。

二、流动性风险管理要求流动性风险是银行面临的重要挑战，尤其在金融危机期间，流动性紧缺往往会导致银行无法继续运营。

《巴塞尔协议III》致力于规范银行处理流动性风险的能力，要求银行建立强大的流动性风险管理框架，确保在极端市场环境下能够持续提供流动性支持。

该协议要求银行依据一系列指标和要求，包括流动性缓存和流动性覆盖率等，以确保银行在面临流动性压力时能够及时应对，并有效规避潜在的流动性风险。

三、杠杆比率要求杠杆比率是衡量银行债务杠杆程度的指标，能够有效防止银行承担过多风险而导致系统性金融危机。

《巴塞尔协议III》规定了银行的杠杆比率要求，通过设定银行的资本与风险暴露的比例限制，以限制银行债务杠杆过高的风险，确保银行有足够的资本储备来应对财务风险。

杠杆比率是一种简单易行的指标，能够让监管机构和市场更好地了解银行的杠杆情况，便于预防金融风险。

巴塞尔协议三通过明确资本充足性要求、流动性风险管理要求和杠杆比率要求，为全球银行业的监管提供了规范化的指导，并以此来维护金融稳定和防范金融风险。

巴塞尔协议三的实施对于银行业和整个金融体系的健康发展具有重要意义。

2023年中级银行从业资格之中级银行管理押题练习试题A卷含答案单选题（共50题）1、商业银行流动性风险管理的治理结构中，（）应制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序。

A.董事会B.高级管理层C.监事会D.银行指定的专门部门【答案】 B2、 2015年12月，银监会发布《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，针对我国资产规模超过（）人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容等方面的要求。

A.1000亿元B.2000亿元C.3000亿元D.5000亿元【答案】 B3、根据《中国人民银行法》第二十三条的规定，中国人民银行为执行货币政策，可以为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现，再贴现的期限最长不超过（）个月。

A.3B.4C.5D.6【答案】 B4、固定资产贷款的监管要求不包括()。

A.强化合同管理B.加强风险评价C.全流程管理D.明确法律责任【答案】 D5、下列不属于商业银行关联方的是（）。

A.间接控制商业银行的法人B.商业银行主要自然人股东配偶的妹妹的直系亲属C.商业银行的主要自然人股东D.通过与商业银行签署协议而对商业银行施加重大影响的法人【答案】 B6、金融企业不计提准备金的资产是（）。

A.购买的国债B.长期股权投资C.抵债资产D.存放同业【答案】 A7、关于我国经济发展的大逻辑，下列说法中错误的是()。

A.认识新常态B.引领新常态C.适应新常态D.提升新常态【答案】 D8、银行业金融机构的企业社会责任至少应包括( )。

A.经济责任、社会责任、环境责任B.经济责任、社会责任、文化建设责任C.文化建设责任、社会责任、环境责任D.经济责任、文化建设责任、环境责任【答案】 A9、下列关于资本补充的表述，错误的是（）。

A.补充一级资本较常用的方式有发行普通股或提高留存利润B.如果通过发行债券的方式补充二级资本，则必须满足监管规定的合格二级资本工具标准C.发行股票补充一级资本的优点是数额大、成本低、用时短、效果明显D.通过多计提拨备方式可以增加二级资本【答案】 C10、商业银行的内部资本评估程序（ICAAP）应实现的目标不包括（）。

金融危机发生以后，金融机构流动性风险管理变得更加重要，巴塞尔委员会还将流动性监管提升到了与资本监管同等重要的位置。

本文通过详述巴塞尔委员会关于流动性风险监管的基本思想，并进行对流动性风险监管的深度思量，进一步理解巴塞尔协议Ⅲ下的流动性风险监管内容。

巴塞尔协议Ⅲ 流动性覆盖率净稳定资金比率由美国次贷危机所引起的全球金融危机充分暴露出发达经济体金融体系的许多问题以及金融监管方面的漏洞。

2022 年雷曼兄弟公司破产，这家有着 158 年历史的投资银行在破产前的一级资本充足率为 11% ，期间还拥有 420 亿美元的流动性资产，但其杠杆率高达30 倍以上。

雷曼兄弟破产事件说明，即使资本充足率在达标的情况下，对于那些拥有高杠杆率且过分依赖债务工具(例如批发融资工具) 的金融机构，流动性也会浮现问题，进一步金融机构的偿付能力也出现问题。

在危机发生以后，巴塞尔委员会发布了一系列国际银行业监管新标准，统称为“第三版巴塞尔协议”( Basel III)。

Basel III 将微观审慎监管和宏观审慎监管有机结合，并将流动性监管提升到了与资本监管同样重要的位置。

巴塞尔委员会对流动性的定义是“在可容忍损失的范围内，银行为资产增长融资及偿付到期债务的能力”。

银行“短借长贷”的经营特征使其容易遭受流动性风险，每项业务都可能影响到银行的流动性。

2022 年的金融危机中，金融机构流动性瞬间消失，很长期内难以恢复，中央银行不得不伸出援手向市场注入大量流动性支持，但是不少银行还是纷纷破产或者重组。

今后金融机构和监管者也更加重视流动性风险管理。

巴塞尔委员会在 2022 年 4 月正式发布的《流动性风险测量的国际框架、标准和监测》中，引入了两个国际上统一的、互补的流动性风险计量指标：流动性覆盖率和净稳定资金比率。

流动性覆盖率( LCR)衡量在设定的严重压力情景下，优质流动性资产能否充分满足短期(一个月)流动性需要。

净稳定资金比率( NSFR)用于度量银行较长期限内可使使用的稳定资金来源对其表内外资金业务发展的支付能力。

新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。

新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。

新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。

操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。

这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。

新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。

首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。

这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。

其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。

协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。

这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。

此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。

银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。

最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。

银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。

总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。

通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。

这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。

新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。

2023年中级银行从业资格之中级银行管理自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共50题）1、未填明 __________ 字样和代理付款人的银行汇票以及未填明__________字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

（）A.现金：现金B.汇兑；承兑C.现金：汇兑D.汇兑；汇兑【答案】 A2、电影院销售的年票价格比一次一次单独买票的价格便宜得多，这种定价方式是( )。

A.备选产品定价B.产品线定价C.副产品定价D.产品束定价【答案】 D3、下列选项中可以充当融资租赁标的物的是（）。

A.低值易耗品B.自然资源C.固定资产D.无形资产【答案】 C4、市场风险管理体系的基本要素不包括（）。

A.完善的市场风险管理政策和程序B.完善的公司治理和信息披露制度C.董事会和高级管理层的有效监控D.适当的市场风险资本分配机制【答案】 B5、下列选项中不属于风险管理流程的是（）。

A.风险计量B.风险资本计提C.风险识别D.风险报告【答案】 B6、商业银行在不良资产处置中应综合考虑不良资产类型、债务关联人偿债意愿和偿还能力、市场需求、处置时限、资产实际情况等因素。

下列不属于常用的不良资产处置方式的是（）。

A.债务减免B.长期挂账C.呆账核销D.批量转让【答案】 B7、G20金融消费者保护十项基本原则中，（）原则表示所有的利益相关者都应参与金融教育，应当使消费者容易获取与消费者保护、消费者权利和义务相关的信息。

A.公平、公正对待消费者B.信息披露和透明度C.金融教育和金融知识普及D.金融服务机构及其授权代理机构的责任意识【答案】 C8、担保余额比例是指担保余额与注册资本之比，应不大于（）。

A.100%B.200%C.250%D.500%【答案】 A9、根据《商业银行内部控制指引》，商业银行内部控制应遵循的基本原则是（）。

A.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则B.全面性原则、审慎性原则、有效性原则、独立性原则C.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则D.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则【答案】 C10、金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

巴塞尔银行监管委员会增强银行体系稳Array健性征求意见截至2010年4月16日2009年12月目录I 摘要 (3)1. 巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵 (3)2. 加强全球资本框架 (5)（a）提高资本基础的质量、一致性和透明度 (5)（b）扩大风险覆盖范围 (6)（c）引入杠杆率补充风险资本要求 (8)（d）缓解亲周期性和提高反周期超额资本 (8)（e）应对系统性风险和关联性 (11)3. 建立全球流动性标准 (11)4. 影响评估和校准 (12)II加强全球资本框架 (14)1. 提高资本基础的质量、一致性和透明度 (14)（a）介绍 (14)（b）理由和目的 (15)（c）建议的核心要点 (16)（d）具体建议 (18)（e）一级资本中普通股的分类 (19)（f）披露要求 (28)2. 风险覆盖 (29)交易对手信用风险 (29)（a）介绍 (29)（b）发现的主要问题 (29)（c）政策建议概览 (31)降低对外部信用评级制度的依赖性，降低悬崖效应的影响 (53)3. 杠杆率 (59)（a）资本计量 (60)（b）风险暴露计量 (60)（c）其它事宜 (63)（d）计算基础建议概述 (64)4. 亲周期效应 (65)（a）最低资本要求的周期性 (65)（b）具有前瞻性的拨备 (65)（c）通过资本留存建立超额资本 (66)（d）信贷过快增长 (69)缩写词增强银行体系稳健性I. 摘要1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵1. 本征求意见稿提出巴塞尔委员会1关于加强全球资本监管和流动性监管的政策建议，目标是提升银行体系的稳健性。

巴塞尔委员会改革的总体目标是改善银行体系应对由各种金融和经济压力导致的冲击的能力，并降低金融体系向实体经济的溢出效应。

2. 本文件提出的政策建议是巴塞尔委员会应对本轮金融危机而出台全面改革规划的关键要素。

巴塞尔委员会实施改革的目的是改善风险管理和治理以及加强银行的透明度和信息披露2。

《《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响研究》篇一一、引言巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的一次重大变革，其目标是增强全球银行业的风险管理和抵御金融风险的能力。

对于我国银行业而言，这一协议的推出无疑产生了深远的影响。

本文旨在研究巴塞尔协议Ⅲ的背景、主要内容，以及它对我国银行业的影响，并提出相应的建议和展望。

二、巴塞尔协议Ⅲ的背景及主要内容巴塞尔协议Ⅲ是在全球金融危机背景下应运而生的，其核心内容是提高银行业资本充足率的要求，加强银行业务风险的防控。

具体包括以下几个方面：一是提高资本充足率要求，确保银行有足够的资本来抵御风险；二是引入杠杆比率，限制银行过度杠杆化；三是引入流动性风险管理，确保银行在危机时期有足够的流动性来应对风险。

三、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响（一）影响银行业务模式巴塞尔协议Ⅲ的推出，使得我国银行业在业务模式上发生了重大变化。

为了满足更高的资本充足率要求，银行需要调整资产结构，降低高风险资产的比例，增加低风险或无风险资产的比例。

这在一定程度上限制了银行的业务创新和盈利空间。

（二）促进银行业风险管理水平提升尽管巴塞尔协议Ⅲ的实施给我国银行业带来了一定的压力，但也促进了银行业风险管理水平的提升。

银行需要建立更加完善的风险管理体系，提高风险管理水平，以应对更加严格的监管要求。

这有助于增强我国银行业的稳健性和抵御风险的能力。

（三）提高银行业竞争力通过提高资本充足率和引入流动性风险管理等措施，巴塞尔协议Ⅲ使得我国银行业更加稳健、健康地发展。

同时，这也为银行提供了与其他国际金融机构竞争的平台，提高了我国银行业的国际竞争力。

四、应对策略与建议（一）加强内部风险管理我国银行业应加强内部风险管理，建立完善的风险管理体系，提高风险管理水平。

这包括完善风险管理制度、提高风险管理人员的素质、加强风险监测和评估等。

（二）创新业务模式在满足巴塞尔协议Ⅲ的监管要求的同时，我国银行业应积极创新业务模式，拓展新的业务领域，以增加盈利空间。

2023年中级银行从业资格之中级银行管理题库附答案（基础题）单选题（共100题）1、根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》，下列关于信息科技外包风险主管部门的主要职责表述错误的是（）。

A.对外包风险进行识别、评估与风险提示B.实施信息科技外包战略C.向高级管理层定期汇报信息科技外包活动相关风险D.监督、评价外包管理工作，并督促提升外包服务水平【答案】 B2、《稳健原则》中，（）提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息．以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用。

A.原则 2～4B.原则 5～12C.原则 13D.原则 14～17【答案】 C3、银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本应（）经济资本。

A.小于B.等于C.大于D.不高于【答案】 C4、根据《商业银行公司治理指引》，下列关于商业银行银行董事任期的说法，不正确的是（）。

A.董事任期届满，连选可以连任B.董事任期由商业银行章程规定，但每届任期不得超过三年C.董事任期期满未及时改选，或者董事在任期内辞职影响银行正常经营或导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规的规定，履行董事职责D.独立董事在同一家商业银行任职时间不得超过三年【答案】 D5、在国际贸易结算业务中，托收属于（）。

A.贸易融资B.商业信用C.银行信用D.远期票据贴现【答案】 B6、根据《银团贷款业务指引》，以下关于银团贷款业务收费的说法，不正确的是（）。

A.银团贷款的收费应遵循”谁借款、谁付费“的原则，由借款人支付B.银团贷款禁止收取贷款承诺费、资金管理费C.银团贷款的代理费可根据代理行的工作量按年支付D.银团贷款的安排费一般按银团贷款总额的一定比例一次性支付【答案】 B7、贷款拨备率监管标准和拨备覆盖率监管标准分别为（）。

A.1.5%～2.5%，120%～250%B.1.5%～2%，120%～150%C.1.5%～2.5%，120%～150%D.2%～2.5%，120%～250%【答案】 C8、金融租赁公司的单一集团客户融资集中度不得超过资本净额的（）。

2024年中级银行从业资格之中级银行管理高分题库附精品答案单选题（共45题）1、下列不属于商业银行内部资金转移价格定价的基本原则的是（）。

A.统一性原则B.有效性原则C.合理性原则D.连续性原则【答案】 B2、我国商业银行最主要的盈利资产是（）。

A.现金B.贷款C.证券D.固定资产【答案】 B3、商业银行在境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。

拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A.50%B.55%C.60%D.70%【答案】 C4、负债业务（）是指商业银行在从事负债业务时，由于内部程序、人员或系统的不完善或失误而直接或间接造成损失的风险。

A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.系统风险【答案】 A5、根据《商业银行公司治理指引》，商业银行出现以下（）情形，应当严格限定高级管理人员绩效考核结果及其薪酬。

A.资产质量出现波动B.资本充足率未达到监管要求C.公司治理整体评价下降D.盈利水平低于同业【答案】 B6、（）在外有亚洲金融危机、内有商业银行较高不良贷款率的特定条件下，我国成立了四家金融资产管理公司。

A.1999B.1998C.2001D.200【答案】 A7、商业银行可以采用标准法或（）计量市场风险资本要求。

A.内部模型法B.内部评级法C.权重法D.基本指标法【答案】 A8、大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。

A.1%B.2%C.2.5%D.5%【答案】 C9、行政处罚委员会办公室应当在行政处罚决定作出（）日内，依照《行政诉讼法》有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

A.3B.5C.7D.10【答案】 C10、（）是银行业监管的首要目标。

A.维护金融体系的安全和稳定B.保护广大存款人和金融消费者的利益C.维护公众对银行业的信心D.支持实体经济发展【答案】 B11、下列不属于向中央银行借款的是（）。