C16080巴塞尔协议关于几大风险的计量及风险缓释资本100分

供 货方 或银 行带 来 的 风险 。 种 风险 主 这 要 表现 在 ， 货方 或 银 行 可 能 因 资金 原 供
对操作风险所需 的资本要 求， 使得监 管
资本 能 够 在 更全 面 地 覆 盖 银 行面 对的 风 险 ；其 三 ，在 信 用 风险 的计 算 中提 出 了 内部 评 级 法 ， 使得 覆 盖 信 用 风 险 的 资 本 金 对 风 险 的 变 化 更 加 敏 感 。本 文将 着 重
议仅有的最低资本要求扩展为由最低资 本要求 、 监管部门的监督检查和市场约
束 共 同构 成 的三 大 支 柱 ；其 二 ， 考 虑 在 了信 用 风 险 和 市 场 风 险 之 外 ， 引 人 了 又
受 者。 例如购买者或借款方也可能承受
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信 用 风 险
新 巴 塞 尔 协 议 中信 用 风 险 的 暴 露
时 、全额支付所欠债 务时 ，给信用提 供
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新 巴塞尔协议中的 风 险类 型 计算方法和数据需求
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文 ／刘世 平
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立亡 巴 塞尔协议与旧协议相比，最 ， Ｊ Ｉ明显的变化有三 其一 ， ｙ 由原 协
非 中央政 府 公共部 门实体 、 多边 开发
银 行 、证 券 公 司 、零 售 资 产 、 行 、公 银 司 、 居 民 房 产抵 押 、 商 业 房 地 产抵 押 、

《巴塞尔协议〉确定的表内资产风险权重共分五档
1、0%。

（1）库存现金及在本国中央银行的存款；（2）以本币定值发放、并以本币筹集的对中央政府和中央银行的债权
2、0%、10%、20%或50%（各国自定）其适用范围是对国内公共部门机构（不包括中央政府）的债权和由这些机构担保的贷款
3、20%。

其适用范围如下：1、对多边发展银行的债权，以及由这类银行担保或以这类银行发行的债券作抵押的债权2、托收中的现金
4、50%。

适用以借款人租住或自住的居住性房产作全额抵押的贷款
5、100%。

对私人机构债权
《巴塞尔协议〉确定的表内资产风险权重共分五档
1、与特定交易相关的或有项目，如履约
担保书、投标保证书，与交易有关的
担保书和与特定交易相关的备用信用
证等，这类负债的信用风险转换系数
为50%。

2、短期的可自动清偿的与贸易相关的或
有项目，如有海运船货作抵押的跟单
信用证等，这类负债的信用风险转换
系数为20%。

3、同利率和汇率有关的项目，包括各种
利率及汇率互换、期货、期权合约，
风险计算较为复杂，巴塞尔委员会多
次修订。

巴塞尔新资本协议——信用风险缓释综述[课程目标]本章介绍信用风险缓释技术（CRM）和信用风险缓释技术在巴塞尔新协议中的应用方式。

本章的目标是帮你确定对于有抵押担保的风险暴露的资本要求；同时，本章也有助于了解信用风险缓释工具和证券化。

通过本章的学习你将可以做到：●解释CRM技术的重要性●描述监管部门认定这些技术的必要条件●介绍巴塞尔新协议中信用风险缓释处理的简单法和综合法[预备知识]在学习本部分内容之前，你需要对信用风险、信用风险暴露的类型、银行资本和巴塞尔新协议已经有一个一般的了解。

此外，要通过本章的学习获得最好的效果，你还需要掌握与资本和巴塞尔新协议相关的“基础知识”部分。

你也需要熟悉以下内容：●信用风险构成要素●巴塞尔新协议–SA（标准法）–风险权重体系●信用衍生产品—概述●信用衍生产品—类型[学前测试]1.下面哪一个表述是正确的，哪一个是错误的？A.信用衍生产品是增长最快的一类CRM技术。

B.CRM技术通过将信用风险转移给交易对手，并由得到保护的买家支付费用。

C.CRM技术之所以成功主要在于风险缓释工具已完全标准化并公开交易。

D.作为一种新兴的技术，因其非常有利可图，CRM技术增长迅速。

2.根据巴塞尔新协议的要求，下面哪两个一般性需求对CRM认定来说是必需的？A.法律确定性B.法律专家的意见C.法律意识D.健全的风险管理E.全面的风险控制体系3.对担保和信用衍生产品的处理是基于哪一个规则？A.用违约概率或者违约损失率来替代B.用风险权重来替代C.用信用评级级别来替代D.上述全部第一节引言CRM技术用于降低信用风险。

有些CRM工具，如担保，使用已久，而其他工具，如信用衍生产品，尚处于发展期。

近年来，CRM技术的应用随着银行使用此类技术的增长而迅速增长。

其关键在于：●CRM工具减少信用风险的程度●对于监管资本减让而言，降低风险的认可程度有多大因此，监管人员了解使用CRM技术的风险是十分必要的。

银行风险经理考试：经济资本管理与风险绩效考核必看考点1、单选银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20%,则计算该业务的经济资本（江南博哥）规模为OOA.20亿B.35亿C.25亿D.30亿正确答案：B2、›∣三⅛农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险，包括境内、外分行，但不包括内设部门等。

正确答案：错3、单选银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。

以下表述正确的是OOA.某机构不良贷款率为1.7%,该指标得分为满分B.某机构到期贷款现金收回率为99%,该指标得分为满分C.某机构贷款分类偏离度为0.1%。

，该指标得分为满分D.某机构贷款损失准备充足率为99%,该指标得分为满分正确答案：A4、单选在目前银行风险水平评价体系中，属于风险抵补类的指标有OoA.不良贷款率B.贷款分类偏离度C.贷款损失准备充足率D.被诉案件发生率正确答案：C5、单选国际领先银行最普遍的、最广泛的用于综合考量商业银行盈利能力和风险水平的指标是（）。

A.资产收益率（R0A.B.净资产收益率（ROE.C风险价值（VaR）D.风险调整后的资本收益率（RARoC.正确答案：D6、单选根据银行现行风险水平评价管理的规定，评价工作采取百分制，其中风险水平评价、风险变动评价和风险抵补评价权重各占OOA.80%、10%和10%B.70%、10%和20%C.70%、20%和10%D.60%、20%和20%正确答案：A7、多选以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有OOA.内控合规部门B.综合绩效评价部门C.安全保卫部门D.法律事务部正确答案：A,C,D8、多选根据《2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法》规定，分行综合考核指标具体包括以下几类OoA.可持续发展B.风险管理C.效益管理D.业务协调发展正确答案：A,B,C,D9、多选以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有OoA.银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B.银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C.银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D.银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大正确答案：A,B10、多选以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有OoA.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2．风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3．目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议的目的及意义：针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。

目的：（1）消除国际银行间不公平竞争。

（2）为国际金融监管提供统一的标准和方法。

以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。

因为计算（核心一级、一级和总资产充足率）资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本的构成。

最后附上一个典型的巴塞尔协议III下计算资本充足率的内容框架以供参考。

BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。

银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。

核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。

风险权重的计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。

巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。

BASEL II:1997年7月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。

2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。

新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。

巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议得目得及意义：针对国际性银行监管主体缺位得现实，从资本构成与资产风险权重两个方面监管与控制银行资产得风险，为国际金融监管提供统一得标准与方法，使金融监管得国际协作成为可能与必然。

目得：（1）消除国际银行间不公平竞争。

（2）为国际金融监管提供统一得标准与方法。

以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III得主要核心内容，提供资本充足率得一个简单算例。

因为计算（核心一级、一级与总资产充足率）资本充足率得分子与分母分别涉及银行得一级资本与二级资本与银行资产得加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本得构成。

最后附上一个典型得巴塞尔协议III下计算资本充足率得内容框架以供参考。

BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本得分类与风险权重得计算标准。

银行得资本可以划分为核心资本（一级资本）与附属资本（二级资本）两类。

核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润与少数股权，核心资本占银行资本得比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本得总额不得超过核心资本得100%。

风险权重得计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体得不同，将银行资产负债表得表内与表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。

巴塞尔协议对资本与资产得标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产得比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。

BASEL II:1997年7月，全面爆发得东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理得理念。

2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。

新巴塞尔协议得重要特点之一，就就是继承第一版协议得同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”得概念，并同监管当局对资本充足率得监督检查与信息披露一起，共同构成银行风险资本得计量与监管三大支柱框架。

16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。

A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。

A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。

A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。

A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。

A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。

巴塞尔协议ⅲ资本计量-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分内容：巴塞尔协议Ⅲ是国际银行业监管领域的重要规范，旨在加强银行资本监管，提高银行的风险抵御能力。

本协议是在2008年全球金融危机爆发后制定的，旨在修正前两个巴塞尔协议存在的不足，进一步规范银行的资本计量和监管要求。

本文将探讨巴塞尔协议Ⅲ对资本计量的影响，以及其在提升国际金融体系稳定性方面的意义和局限性。

通过深入分析巴塞尔协议Ⅲ的背景和主要内容，我们可以更好地理解这一国际银行监管标准的重要性，以及其对银行业和全球金融市场的影响。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的架构和发展逻辑的简要描述。

可以介绍文章的主要章节和各章节之间的逻辑关系，以及文章的重点内容和论点安排。

同时也可以说明本文将如何展开对巴塞尔协议Ⅲ资本计量的分析和讨论，以及最终目的是为了阐述对这一议题的观点和结论。

1.3 目的本文旨在分析巴塞尔协议Ⅲ对资本计量的影响，并探讨其意义和局限性。

通过深入研究巴塞尔协议Ⅲ的背景和主要内容，我们能够更好地理解当前金融监管制度中的资本计量规定，以及对金融体系稳定性和风险控制的影响。

同时，我们也将探讨巴塞尔协议Ⅲ的不足之处，以期为今后的金融监管制度改革提供参考和借鉴。

通过本文的研究，我们希望能够为读者提供有关资本计量和巴塞尔协议Ⅲ的深入了解，促进金融市场的健康发展。

2.正文2.1 巴塞尔协议Ⅲ的背景巴塞尔协议Ⅲ是指巴塞尔银行监管委员会于2010年发布的一项国际金融监管协议，也称为巴塞尔Ⅲ协议。

该协议是对前两个巴塞尔协议的修订和完善，旨在加强金融机构的资本监管，提高其资本充足性和抗风险能力，从而增强金融系统的稳定性。

巴塞尔协议Ⅲ的制定背景主要包括以下几个方面：1. 2007-2008年全球金融危机的爆发，暴露出金融机构资本不足、风险管控不力等问题，引发了对金融监管制度的反思和改革迫切性。

2. 前两个巴塞尔协议对于资本要求等方面的规定已经不能适应金融市场和金融机构发展的需要，亟需进行修订和完善。

银行从业资格考试风险管理第二次能力测试含答案和解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、在我国，推动整个经济增长的主要力量是（）。

A、生产B、投资C、供给【参考答案】：B【解析】：生产、消费、投资是推动经济增长的三驾马车。

在我国，起主要作用的是投资。

我国消费者购买力较弱，信用制度不够完善，大家消费意识较为落后，消费率低于世界平均水平。

而投资所占比重远大于发达国家。

经济增长主要体现为投资推动。

2、假设某股票1月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则1月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。

A、(1％，3％)B、(1.99％，2.01％)C、(1.98％，2.02％)【参考答案】：A【解析】：股价近似落在左右l倍标准差内，标准差为l％，即(2％－l％，2％+1％)。

3、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

4、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A、担保B、抵押C、质押【参考答案】：C【解析】：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。

5、商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意（）等要素的分布结构。

A、交易对象B、还款周期C、以上都对【参考答案】：C【解析】：商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。

6、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。

管理咨询新巴塞尔协议与风险管理新巴塞尔协议主要涉及风险管理方面的内容，包括对资本充足度的要求、市场风险和信用风险的计量方法、流动性风险管理等。

这些要求对于银行业而言具有重要意义，可以帮助机构更好地履行其风险管理职责，减少金融风险带来的潜在损失。

首先，新巴塞尔协议要求银行机构保持一定的资本充足度。

这意味着银行需要根据自身的风险状况和业务规模，持有足够的资本来应对潜在的损失。

通过要求银行具有足够的资本储备，新巴塞尔协议提高了银行的抗风险能力，降低了系统性金融危机的概率。

其次，新巴塞尔协议规定了市场风险和信用风险的计量方法。

市场风险是指由于市场行情波动导致的财务损失，而信用风险是指因为债务方无法按时履行还款义务而产生的损失。

协议对于这两类风险有着详细的计量方法，帮助银行机构更好地识别、测量和管理这些风险。

这有助于提高风险管理的准确性和有效性，并进一步增强金融机构的稳定性。

最后，新巴塞尔协议还涉及到流动性风险管理。

流动性风险是指金融机构由于无法满足短期资金需求而导致的财务危机。

协议要求银行机构制定流动性风险管理政策，并且进行定期的流动性压力测试。

这有助于银行机构更好地预测和应对可能发生的资金流动性风险，保持业务的稳定性和连续性。

综上所述，新巴塞尔协议是一个全球性的金融风险管理框架，其要求银行机构具备一定的资本充足度、采用科学准确的计量方法来识别和管理市场风险和信用风险，并加强流动性风险管理。

协议的实施有助于提高金融机构的稳定性和风险管理能力，为整个金融体系的稳健运行提供了保障。

新巴塞尔协议是对银行业风险管理的一项全球性推动。

其最新版本巴塞尔III版的发布，为风险管理提供了更为详细和全面的指导，使银行业能够更好地应对金融风险。

本文将探讨新巴塞尔协议的重要性、主要内容以及对银行风险管理的影响。

新巴塞尔协议的主要目标是提高银行业的稳定性，并减少金融风险对整个金融体系的冲击。

协议通过引入更加科学准确的风险计量方法和要求银行机构保持一定的资本充足度，进一步加强了风险管理的能力和效果。

巴塞尔协议及商业银行风险管理巴塞尔协议的全称是《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，巴塞尔协议是国际银行业统一监管的一个划时代文件，它可以说是国际金融界的监管公约，适用于所有从事国际业务的银行机构。

同时，巴塞尔协议也体现了银行业风险管理思想与技术手段的演变过程，并进一步对银行全面风险管理水平提出了新的要求。

1997年9月，巴塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》，表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。

2001年公布了《新巴塞尔协议》征求意见稿，并将于2005年之前全面实施。

较之88年老巴塞尔协议，新协议提出了更复杂、更加具有风险敏感性的框架和管理规则。

在信用风险方面，新协议提出了标准方法和基于内部评级的基础方法和高级方法，强调了“最低资本要求、外部监管、市场约束”三个支柱在现代监管体制中的作用，进而提出了衡量资本充足比率的新思路、新方法。

以上这些管理思想和管理技术手段上的进步对我国银行的风险管理水平提出了新的要求。

一、巴塞尔协议的产生和关注重点1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。

这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。

这一协议的实质仅仅是国际清算银行的一个关于国际间银行监管的原则性声明而已，并没有什么实质性内容。

1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力；分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等。

1983年的巴塞尔协议确定了监管的总体思路是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”；但总的来说依然缺乏具体可行的监管标准。

这一时期的关注重点主要在于确立国际监管合作的框架和操作原则。

二、1988年的巴塞尔协议和风险管理思想的确认1988年7月，国际清算银行通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。

巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (6)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (14)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (15)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。

下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。

1.1.信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。

（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。

在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。

（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。

（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。

（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。

（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。

巴塞尔新资本协议主要内容——信用风险标准法(2010-07-05 11:09:26)转载分类：金融银行标签：风险管理杂谈新资本协议主要有三部分构成：一是最低资本的要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。

新协议在几个方面不同老协议，首先说明下没有变动的内容：老协议时基于资本比率的概念，即分子代表银行持有的资本数量，分母代表银行的风险计量指标。

统称为风险加权资产。

计算出的资本比率不能低于8%。

根据新协议的要求，有关资本比率的分子（即监管资本构成）的各项规定保持不变。

同样，8%的最低比率保持不变。

因此，修改内容反映在对风险资产的界定方面，即修改反映计量银行各类风险的计量方法。

计量风险加权资产的几种新方法，将完善银行对风险的评估，从而使计算出的资本比率更有意义。

老协议明确涵盖的风险加权资产有两大类，一是信用风险，二是市场风险。

在此假定，在处理上述两类风险时，其它各类风险已以隐性的方式已包括在内。

关于交易业务市场风险的处理方法，以巴塞尔委员会1996年公布的资本协议修订案为准。

新协议对这部分内容不做调整。

新协议第一支柱对风险加权资产的修改主要表现在两个方面：一是大幅度修改了对老协议信用风险的处理方法，二是明确提出将操作风险纳入资本监管的范筹，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分。

下面分别对这两方面内容进行讨论。

在上述两个方面，新协议的主要创新表现分别为计算信用风险和操作风险规定了三种方法。

委员会认为，坚持采用单一化的方法计量信用风险和操作风险，既不可取又不可行。

相反，对于这两种风险，分别采用三种不同方法有助于提高风险敏感度，并允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。

处理这两种风险的三种主要方法见下面的表格：信用风险操作风险标准法基本指标法内部评级初级法指标法内部评级高级法高级计量法标准法与老协议大致相同。

按要求，银行根据风险暴露（exposures）可观察的特点（即，公司贷款或住房抵押贷款），将信用风险暴露划分到监管当局规定的几个类档次上。

巴塞尔协议123内容总结巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2．风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3．目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。

巴塞尔新资本协议主要内容——信用风险标准法新资本协议主要有三部分构成：一是最低资本的要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。

新协议在几个方面不同老协议，首先说明下没有变动的内容：老协议时基于资本比率的概念，即分子代表银行持有的资本数量，分母代表银行的风险计量指标。

统称为风险加权资产。

计算出的资本比率不能低于8%。

根据新协议的要求，有关资本比率的分子（即监管资本构成）的各项规定保持不变。

同样，8%的最低比率保持不变。

因此，修改内容反映在对风险资产的界定方面，即修改反映计量银行各类风险的计量方法。

计量风险加权资产的几种新方法，将完善银行对风险的评估，从而使计算出的资本比率更有意义。

老协议明确涵盖的风险加权资产有两大类，一是信用风险，二是市场风险。

在此假定，在处理上述两类风险时，其它各类风险已以隐性的方式已包括在内。

关于交易业务市场风险的处理方法，以巴塞尔委员会1996年公布的资本协议修订案为准。

新协议对这部分内容不做调整。

新协议第一支柱对风险加权资产的修改主要表现在两个方面：一是大幅度修改了对老协议信用风险的处理方法，二是明确提出将操作风险纳入资本监管的范筹，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分。

下面分别对这两方面内容进行讨论。

在上述两个方面，新协议的主要创新表现分别为计算信用风险和操作风险规定了三种方法。

委员会认为，坚持采用单一化的方法计量信用风险和操作风险，既不可取又不可行。

相反，对于这两种风险，分别采用三种不同方法有助于提高风险敏感度，并允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。

处理这两种风险的三种主要方法见下面的表格：标准法与老协议大致相同。

按要求，银行根据风险暴露（exposures）可观察的特点（即，公司贷款或住房抵押贷款），将信用风险暴露划分到监管当局规定的几个类档次上。

按标准法的要求，每一监管当局规定的档次对应一个固定的风险权重，同时采用外部信用评级提高风险敏感度（老协议的敏感度不高）。

巴塞尔协议计算风险加权资产的三种方法说实话巴塞尔协议计算风险加权资产这事儿，我一开始也是瞎摸索。

我先来说说标准法吧。

这个方法就像是在给不同种类的风险资产排排队，然后按照规定好的权重去计算。

我最初尝试用标准法的时候，特别容易搞混那些风险权重的设定。

比如说，不同类型的贷款，像住房贷款和企业贷款，权重就不一样。

我一开始就没把这个分清楚，算出来的结果那是一塌糊涂。

经验就是一定要仔细看巴塞尔协议里对各种资产风险权重的规定，就像你去超市买东西要明码标价一样，这是计算风险加权资产的标准。

接着再聊聊内部评级法的基础法。

这就有点复杂了，它需要银行自己去评估一些东西。

我当初对这个方法时，有个很大的坎儿就是关于违约概率的估计。

我就像在黑暗里摸石头过河，尝试了好多回。

我曾经按照自己的理解估算了一个数字，结果在和其他同类银行的数据对比后发现差太多了。

后来我才明白，这个违约概率得根据银行自身的历史数据还有适当的统计模型来估计。

可以想象成烤蛋糕，材料用错了或者比例不对，那烤出来的蛋糕肯定不是那回事儿。

还有内部评级法的高级法呢。

这个方法最难搞了，银行能够自己确定很多的风险参数，自由度大权力也大，但是责任也大了。

我的失败教训就是不能太自负啦，以为自己可以随心所欲地确定那些参数。

我曾经在资本充足率的计算上出了问题，因为我忽略了监管部门对于参数验证的要求。

这就好比你自己搭积木，你觉得搭得很好，但是不按照说明书检查一下，最后可能会倒得一塌糊涂。

巴塞尔协议计算风险加权资产这三种方法在实际操作中都不容易呀，不过只要多尝试多总结，总会慢慢找到头绪的。

就拿我来说，不知道碰了多少次壁，但是每一次错误都是一个学习的好机会，慢慢的对这三种方法也就有了一套自己的心得吧。