金融风险管理实验

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金融风险管理

填空

我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）

1. 世界信用评级集团于（2013年6月25日）在香港成立

2. 度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）

3. 巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束）

4. 信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额

5. 计算VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间）

6. 美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险

7. KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值）

8. Var英文全称（value at risk）

9. 我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%）

1. 我国商业银行管理办法要求流动性覆盖比率不得低于（25%）

2. 根据巴赛尔协议，银行的总资本充足率不得低于（8%）

3. 操作风险度量三类（基本指标法），（标准法），（高级计量法）

4. 操作风险相关的四大因素（人员），（内部流程），（技术）（外部事件）

5. 金融风险管理第一步（金融风险识别）

6. 无风险资产的beta等于（0）

7. Var英文全称（Value at Risk）

8. 世界三大评级机构（穆迪），（标准普尔），（惠誉国际）

9. 风险是指未来结果的（不确定性）

10. 资本充足率计算公式包含（信用风险）（市场风险）（操作风险）

1) 目前我国规定商业银行流动性比例最低为（25%）

2) 由(目前世界上三大信用评级机构是（标准普尔）、（穆迪投资服务公司）、(惠誉国际信用评级公司)

3) 度量操作风险的方法可以划分为三种（基本指标法）、(标准法)、(高级计量法)

4) 巴塞尔委员会诞生于（1974）年

5) 汇率风险分为（交易风险）、（折算风险）、(经济风险)

6) 计算var值，必须确定两个参数，（持有期限）和（置信水平）

7) Z积分模型由（爱德华•奥特曼）于1968年提出

金融风险管理教案陆静

《金融风险管理》教案

英文名称：FinanceRiskManagement

课程编号：

学分：3

总学时：48。其中，讲授48学时，实验0学时，上机0学时。

适用专业：金融学、CFA班、

先修课程：微观经济学A；宏观经济学A；高等数学C；统计学A；金融学A；金融

市场学；金融资产评估；金融工程学

一、课程目标

《金融风险管理》是金融学专业的一门必修课程，对金融学本科专业学生构

建科学完善的专业知识体系、能力结构和素质结构具有十分重要的作用。通过本

课程的学习，学生熟悉信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理等核心经典

知识体系，使学生具有运用金融风险管理的基本理论、工具和方法，针对特定金

融风险问题，能定性、定量地进行识别、评估和管理，并形成可行、有效、系统

的风险管理方案的适度能力。1.课程思政总目标

在教学过程中有机融入思政元素，通过把习近平新时代中国特色社会主义思

想与金融风险管理学课程内容进行有机融合，特别是在信用风险管理、市场风险

管理和操作内附管理等核心内容的教学中适当嵌入社会主义核心价值观、社会主

义市场经济思想、中国式现代化等思政内容，系统依次培养学生的格局、态度、

勤奋、方法和能力等五个层次的素质，潜移默化地培育学生的家国情怀、社会责

任感、历史使命感和担当。2.课程教学总目标

目标1：通过教授和学习，使学生能够掌握和熟悉金融风险管理学的基础知

识、基本分析工具和经典理论以及金融风险管理前沿；

目标2：通过教授和学习，使学生能够使用金融风险管理相关理论和工具，

对金融领域的风险现象进行深入分析和度量，并能够提出创新性的金融风险管理

方案；目标3：通过教授和学习，使学生能够学以至用，将金融风险管理的理论运

用到个人、企业和国家的金融风险管理实践中，使个人和企业的金融投资资产能

够实现稳定增长，使个人和企业的金融风险能够有效化解，并能够整体理解和掌

握系统性金融风险发生的规律和可行性，同时，能够提供有效的金融风险管理解

决方案；

目标4：通过教授和学习，使学生养成持续学习和稳定实践的素质和能力，

金融风险管理复习题

精品文档

. 一、单选题

1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。

A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险

2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（ A ）

A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险

3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（ D ）

A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动

C. 业务员贪污或截留手续费 D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（ C ）

A. 利率风险 B. 汇率风险 C. 法律风险 D. 政策风险

5、__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（ D ）

A. 回避策略 B. 转移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略

6、( B ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。

A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机

7、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（ C ）

A. 凯恩斯 B. 希克斯 C. 马柯维茨 D. 夏普

8、（c ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略 B.抑制策略 C. 转移策略 D.补偿策略

金融风险管理复习题 2

一、单选题