银行风险管理与全面风险管理战略

银行全面风险管理办法银行全面风险管理办法一、总则1.1 目的和依据本办法的目的是建立银行全面风险管理的框架和机制，有效识别、评估和控制银行面临的各类风险。

本办法依据《银行法》、《银行业风险管理办法》等相关法律法规。

1.2 适用范围本办法适用于所有银行机构及其下属各级分支机构，包括商业银行、政策性银行、农村商业银行等。

二、组织架构2.1 董事会和高级管理层的职责董事会需负责制定银行的风险管理策略和政策，并监督高级管理层的执行情况。

高级管理层需制定风险管理框架和方针，并组织实施。

2.2 机构设置银行应设立专门的风险管理部门，负责各类风险的管理和监控工作。

风险管理部门应有足够的资源和人员来开展风险管理工作。

三、风险识别与评估3.1 风险分类与识别银行应将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等不同类型，并进行风险识别。

3.2 风险评估银行应建立科学的评估方法和模型，对各类风险进行评估和测量。

评估结果应用于制定风险管理策略和措施。

四、风险控制与监测4.1 风险控制策略银行应制定和实施风险控制策略，包括设置风险限额、建立风险控制指标等措施。

4.2 风险监测和报告银行需建立有效的风险监测和报告机制，定期或不定期对风险进行监测和报告。

五、风险管理工具和方法5.1 衍生品工具银行可使用衍生品工具来管理市场风险和流动性风险，但应注意风险和回报的平衡。

5.2 风险对冲银行可采取风险对冲措施，通过多元化投资组合等方式来分散风险。

六、风险管理监督与评估6.1 监督机构及职责监督机构应对银行的风险管理工作进行监督和评估，并提出改进意见和建议。

6.2 风险评估评级监督机构可对银行的风险管理水平进行评级，评级结果可影响银行的经营和监管要求。

七、附件本所涉及的附件如下：1. 风险管理工作流程图2. 风险评估模型3. 风险管理报告模板4. 风险控制指标设置表八、法律名词及注释1. 《银行法》：指中华人民共和国国家法律法规中涉及银行业的法律法规文件。

商业银行全面风险管理体系建设之对策随着金融业务的复杂性和全球金融环境的不断变化，商业银行面临着越来越多的风险挑战。

为了有效控制和管理各类风险，商业银行需要建立全面的风险管理体系。

本文将探讨商业银行全面风险管理体系建设的对策，以及其中的关键要素。

一、建立风险管理框架商业银行在全面建设风险管理体系之前，首先需要建立一个完整的风险管理框架。

该框架应该包括以下几个关键要素：1. 风险管理目标：明确风险管理的核心目标，并将其与商业银行的战略目标相一致。

2. 风险管理政策和程序：明确风险管理的政策和程序，包括风险识别、评估、控制和监控等环节，确保各项工作有序进行。

3. 风险管理组织和责任：建立专门的风险管理部门，确定各级别的责任和权限，明确风险管理的组织架构。

4. 风险管理工具和技术：运用先进的风险管理工具和技术，如风险评估模型、数据分析软件等，提高风险管理的精度和效能。

二、加强风险识别与评估1. 风险识别：商业银行应通过内外部信息的收集和分析，及时识别出潜在的风险因素，并进行分类和评级。

2. 风险评估：对已经识别出来的风险进行评估，包括风险的概率和影响程度的评估，以及风险传导路径的综合评估。

3. 建立风险指标和预警系统：商业银行应根据风险评估结果，建立一套科学合理的风险指标和预警系统，以便及时监测和控制风险的变化情况。

三、优化风险控制措施1. 内部控制：商业银行需要建立严格的内部控制制度和流程，明确各级别员工的责任和权限，加强内部审计和风险监控。

2. 风险传导的控制：根据风险传导路径的评估结果，商业银行应采取相应的措施来控制风险传导，减少风险的扩散和影响。

3. 风险监控：建立决策支持系统，对风险进行定期监测和评估，及时发现和处理异常情况，确保风险控制的有效性。

四、强化风险管理的组织文化1. 领导层的重视：商业银行的领导层应高度重视风险管理工作，将其作为银行经营的核心要素，并给予相应的资源和支持。

2. 培训和教育：加强员工的风险管理培训和教育，提高员工的风险意识和风险管理的能力。

银行全面风险管理报告银行全面风险管理报告是一个非常重要的文档。

它在银行业的风险管理过程中扮演着一个非常关键的角色。

银行全面风险管理报告的目的在于提供关于银行在风险管理方面的情况的详细描述和分析。

这份报告包括多个方面，如风险识别、风险控制、风险评估、风险监测和风险报告等方面的一系列信息。

这篇文章将详细介绍银行全面风险管理报告的相关内容，以及它在银行风险管理中的重要性。

一、银行全面风险管理报告的主要内容1. 风险识别在这个部分，报告会分析银行的各种业务和交易中存在的风险，具体包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险等。

2. 风险控制这个部分将针对银行的风险控制方法和策略展开分析。

报告会详细说明银行采用了哪些措施，来控制各种风险，并对这些措施的有效性进行评估。

3. 风险评估在这一部分，报告会对银行的风险评估程序和方法进行评估。

这些评估过程应该是准确和可靠的，以确保银行的风险管理体系得到全面的评估和实践。

4. 风险监测在这个部分，报告将介绍银行的监测和评估机制，以确保银行能够及时发现和处理风险事件。

此外，报告还应介绍一些重要的监测指标和监测流程。

5. 风险报告报告将说明银行如何向有关方面进行风险报告以及报告的内容等。

二、银行全面风险管理报告的重要性银行全面风险管理报告对于银行的长期发展和稳健经营具有不可替代的重要作用。

以下是主要的几点：1. 评估风险全面风险管理报告可以帮助银行更好地识别和评估风险。

这将使银行能够有效地控制和管理风险。

因此，全面风险管理报告可以为银行提供整体风险评估，帮助银行了解自身的风险状况，以及制定相应的风险管理策略。

2. 提升透明度银行全面风险管理报告可以提高银行的透明度。

全面风险管理报告向银行的客户和投资者公开了银行的风险状况，使客户和投资者了解银行的风险管理情况。

这有助于提升银行的声誉和信誉度。

3. 提升稳健度全面风险管理报告有助于提高银行的稳健度。

通过报告，银行可以及时地识别和评估风险，并采取相应的措施来控制和管理风险，以保持稳健和健康的经营状况。

银行全面风险管理办法（2.0版，2018年）第一章总则第一条为贯彻**银行（以下简称“银行”）整体发展战略，推进全面风险管理体系建设，提高风险管理能力，依据中国银监会有关监管指引及《银行全面风险管理政策》（2015年版，试行），制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指对本行实现经营目标产生不利影响并可能带来损失的不确定性。

银行经营活动面临的主要风险类型及牵头管理部门为:（一）信用风险。

因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使业务发生损失的风险。

银行信用风险牵头管理部门为风险管理部。

（二）操作风险。

由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

银行操作风险牵头管理部门为风险管理部。

（三）合规风险。

指因未能遵循法律、监管规定、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

银行合规风险牵头管理部门为合规部。

（四）信息科技风险。

指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。

银行信息科技风险牵头管理部门为信息技术部。

（五）声誉风险。

由于本行经营、管理及本行其他行为或外部事件而导致利益相关方对本行负面评价的风险。

银行声誉风险牵头管理部门为市场部。

（六）战略风险。

经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险。

银行战略风险牵头管理部门为规划发展部。

在全面风险管理过程中，银行可根据业务发展需求和外部经营环境变化对风险进行动态化、精细化的分类管理。

第三条本办法所称全面风险管理是指围绕总体发展战略，在健全的公司治理架构下，办公会、风险内控委员会、各部门、各分中心和全体员工参与并履行相应风险管理职责，对涵盖银行业务活动的各类风险进行有效的识别、评估或计量、监测、报告和控制的持续过程。

银行风险管理部是全面风险管理牵头部门。

第四条银行风险管理的目标是根据全行的战略要求及风险偏好，在可接受的风险范围内，为银行创造价值，实现可持续发展。

银行全面风险管理的五大体系
1.信用风险管理体系：银行在发放贷款、担保、信用卡和信用担保业务中，面临的最大风险就是信用风险。

信用风险管理体系的建立，可以通过风险评估、信用审查和授信流程的规范化，提高银行对借款人的信用评估水平，降低信用风险。

2.市场风险管理体系：市场风险主要是指由于利率、外汇、股市等市场波动所导致的风险。

银行需要建立市场风险管理体系，通过对市场风险的监测、评估和控制，避免或减少市场风险带来的损失。

3.操作风险管理体系：操作风险是由于员工疏忽、技术失误、内部控制不力或系统故障等原因导致的风险。

银行需要建立操作风险管理体系，通过加强内部控制、员工培训和技术支持等措施，预防和控制操作风险的发生。

4.流动性风险管理体系：流动性风险是银行在资产负债管理中面临的风险，主要是指银行在支付短期负债时无法及时获得足够的流动资金。

银行需要建立流动性风险管理体系，通过设立流动性管理框架、建立流动性计划和应急预案等措施，保障银行的流动性。

5.战略风险管理体系：战略风险是由于银行在发展战略、扩展业务和开拓市场时所面临的风险。

银行需要建立战略风险管理体系，通过制定战略计划、分析市场环境和竞争对手、制定风险管理策略等措施，应对战略风险的挑战。

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第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。

（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。

全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。

所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。

商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。

考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。

按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。

按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。

风险管理策略本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。

(一)风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。

在经营中不应集中于同一业务、同一性质或者同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。

(二)风险对冲：即通过投资或者购买与标的资产收益波动相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。

(三)风险转移：即通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移(如担保)。

(四)风险规避：即通过拒绝或者退出某一业务或者市场，以避免承担该业务或者市场具有的风险。

(五)风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或者转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。

本行按照公司管理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

(一)风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或者将要面临的风险。

(二) 风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

(三) 风险监测：指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。

(四)风险控制：指对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

银行风险管理部门在全面风险管理体系中的定位风险管理是企业生存与发展的一个极其重要、不可或缺的前提。

构建全面、完善的风险管理体系，是银行进一步转变经营机制、增加业务种类、扩大业务范围、取胜于激烈金融市场竞争的重要手段，也是维护国家金融体系安全与稳定的一个重要举措。

银行全面风险管理就是对银行业务及其相关业务的方方面面进行系统性、综合性安全、稳健和效益管理,以达到银行损失相对较少的目标。

在全面风险管理框架和体系上,按照银监会要求、借鉴国外银行成熟的做法，银行风险管理工作需要相对“垂直、独立”，以确保风险管理工作专业、灵活、严肃、有效.“垂直"即“自上而下、纵向到底”,上至总行、分行、二级分行下至县支行（部)都要有具体部门(人员）管理风险，而且部门（人员）必须相对稳定;“独立”即风险管理部门只需对行长负责，不受其他因素制约，其工作可以“横向到边"，辐射、延伸到各个部门（岗位），如计划资金、信贷、客户、财务等前后台部门，各个部门都要承担本部门业务风险管理的责任，并且协助、配合风险管理部门（岗位）共同治理、管理内部其它风险。

具体讲,风险管理部门定位包括以下几个方面：一、风险管理目标定位银行风险管理必须围绕，并且服从、服务于安全、效益的需要，本着最安全、最有效、最便接、最经济的目标准则开展风险管理工作。

二、风险管理风格定位银行风险管理工作必须保持稳健，质量，持续。

稳健就是工作开展扎扎实实、一步一个脚印，就是业务经营、风险管理兼顾目前与长远、局部与整体、专业与行业、内部与外部、行业与国家。

质量就是风险防范、治理、化解见效快、成效好。

持续就是长期、连续、一致，而不是断断续续、时有时无、时好时坏。

三、风险管理理念和能力定位理念和能力是风险管理部门开展工作的重要前提和根本保证，因此，必须强化理念、能力建设。

首先，必须灌输风险即安全、风险即效益观念,使风险管理部门及其工作人员进一步明确自身职责和任务，提高工作主动性和服从内部控制的自觉性,促其做好风险管理工作。

商业银行全面风险管理办法摘要：全面风险管理对现代商业银行日益重要。

本文从商业银行全面风险管理所面临的问题及解决的措施等方面，对商业银行全面风险管理进行了较为全面的探讨。

关键词：商业银行；全面风险管理风险管理是现代商业银行最具决定意义的管理实践之一，也是衡量商业银行核心竞争力和市场价值的最重要考量因素之一。

近年来，随着我国商业银行改革的不断深化，全面构建现代商业银行风险管理体系，已经成为促进商业银行可持续发展的重要课题。

一、商业银行构建全面风险管理所面临的问题二、关于构建商业银行全面风险管理体系的几点思考1.完善体制，全面构建风险管理体系。

一是完善公司治理结构，形成防范风险的体制框架。

要构建相互独立、垂直的风险管理组织框架，其中董事会下设风险管理委员会，对银行的风险管理向董事会提供独立的支持，各分支行的风险管理部门也要与业务部门实行分离，成为完全独立的部门，只对风险管理委员会负责；各类业务设立风险管理窗口，负责对所辖业务风险事件的监控和汇总，各级业务主管和业务经理对本业务中的风险事件负责。

在完善风险管理的组织架构上，实行风险经理制，前移风险管理关口。

通过对业务经营及管理流程风险的系统排查，识别和评估各类风险，建立“风险库”和“风险控制工具库”。

二是确定全面风险管理的范围。

商业银行应将信用风险、市场风险和操作性风险以及不同的客户种类和不同性质业务的风险都纳入统一的风险管理范围，并对各类风险依据统一的标准进行测量和加总，实施全部业务风险控制和管理。

全面风险管理是银行业务多元化的结果，可大大改进风险收益分析的质量。

银行的风险管理部门要对全部风险进行系统化的管理，要站在战略高度，制定风险管理规划、风险管理政策。

基层支行应该设立多个风险管理窗口，排查风险点，传递信息，建立动态识别机制，在银行系统内实现风险管理理念的统一、目标的统一和标准的统一，从而实现风险管理的全面化、系统化。

三是注重细节，搞好每一个环节的风险管理。

农商银行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。

一、风险管理策略本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。

（一）风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。

在经营中不应集中于同一业务、同一性质或同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。

（二）风险对冲：即通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。

（三）风险转移：即通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移（如担保）。

（四）风险规避：即通过拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

（五）风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。

二、风险管理流程。

本行按照公司治理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

（一）风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或将要面临的风险。

（二）风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

（三）风险监测：指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。