电大本科《金融风险管理》总复习资料

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(一)单项选择题 L. 流动性缺口是指银行(A(资产)和负债之间的差额。

A. 按金融风险的性质可将风险划分为( C 系统性风险和非系统性L. 利率互换

交易始于2O世纪(D.80年代初)。风险 )。 L. (A流动性风险)是商业银行负债业务面临的最大风险。 B. 被视为银行一线准备金的是( B. 现金资产)。 M.( C. 马柯维茨 )系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险B. 并购业务是证券公司( C投资银行业务 )的一项重要业务。管理奠定了理论基础。 M. 目前，互换类(Swap)金融衍生工具一B. 麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具

(现值)之比。般分为( B货币互换 )和利率互换两大类。 B. 保险公司的财务风

险集中体现在(C 资产和负债的不匹配)。 Q. 缺口是指利率敏感型(A(资产)与利率敏感型负债之间的差额之C. (成长型基金)是以追求长期资本利得为主要目标的互

助基金，为间的差额。

了达到这个目的，它要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 Q.(A

期货合约)是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由D. ( A德尔菲法 )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意于合约的履行由交易所保证，所以不

存在违约的问题。见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之

中。 Q. 期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值( A 越大 ) D. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升Q. 期限少于一年的认股

权证为( B备兑认股权证)。会(A. 增加)银行利润;反之，则会减少银行利润。 R. 融资租赁一般包括租赁和( D购货 )两个合同。 D. 当银行的利率敏感型资产大于

利率敏感型负债时，市场利率的S.( A.数据仓库 )存储前前台交易记录信息、各

种风险头寸和金融(A(上升)会增加银行的利润。工具信息及交易对手信息等。 S.

所谓的“存贷款比例”是指( A. D. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为( C 贷款/存款 )。

两平 ) S. 上世纪50年代，马柯维茨的( C 资产组合选择)理论和莫迪里亚E. 20世纪90年代以来，金融危机更多的是以(货币危机)形式爆发。尼—米勒的MM

定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到E. (B 20%)的负债率、100,

的债务率和25,的偿债率是债务国控现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。T. 贴现发行债券的到

期收益率与当期债券价格( B. 反向 )相关。制外债总量和结构的警戒线。

X. ( A. 信用风险 )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因E. 人员风

险是指(B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估

和考核等导致的风险)。不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受

损失的可能性。 F. ( C. 法律风险 )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中

因W. 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了( D 审没有正确遵

守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

贷分离) 制度，以降低信贷风险。 F. ( D. 分散策略 )是指管理者通过承担

各种性质不同的风险，利

用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水W. 我国

于20世纪(A.90年代 )恢复股票的发行。平最低。 W. 我国的银行业自律组织―

银行业协会成立于( C.2000 )年。 F. (A. 负债管理 )理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资W. 网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首

先是( A 产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要数据传输和身份认证);其次是应用系统的设计。银行的借款市场广大，它的流动性就

有一定保证。 X. 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于( B. 借款人 )G.

根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 ( C. 8% )。 X

G. (A. GDP增长率 )在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该.下列各种

风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直国经济的总体发展态势。 G. (B 公司型 )基金具有法人资格。接、有效( A. 风险分散 )。

G. (A(国际金融工程师学会(IAFE)的成立 )标志着金融工程学X. 信用风险的

核心内容是( A信贷风险 ) 正式形成。 X. 下列风险中不属于操作风险的是(C(流动性风险) H.(D 硬 )货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。 X. 下列证券中，风险最小的是(B中央政府债券)。 H. 回购协议是产生于20世纪60年末的一种(C.短期)资金融通方式。 X. 下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是(D建立、健全风险J. 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是核保制度)。

(B基本指标法) X. 下列不属于保险资金运用风险管理的是(D加大对异常信息和行为J. 基金管理公司进行风险管理制的基础是(A良好的内部控制制度)。的监控力度)

J. 金融机构的流动性需求具有(A(刚性特征 )。 X. 下列属于证券公司自营业务特点的是(B以自有资金进行证券投J. 金融机构的流动性越高，(B(风险性越小)。资，盈利归已，风险自担 ) X. 信用社面临的最基本的风险是(B流J. 金融信托投资公司的主要风险不包括(D税务风险) 动性风险)

J. 金融衍生工具面临的基础性风险是(A 市场风险 ) X. 下列各项，负责信用社内部审计监督的是(B监管理事会) J. 金融自由化中的“价格自由化”主要是指( A 利率)的自由化。 X. 下列各项，(A进口商)所承担的汇率风险主要是商业性

风险。 L. 流动性比率是流动性资产与( B. 流动性负债 )之间的商。 X. 现代意义上的金融衍生工具产生于( D 20世纪70年代)。 L. 流动性风险是指银行用于