、单项选择题
1. 某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买
入100万份，1年半以后净值为1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（）。
A. 20%
B. -0.96%
C. -2.83%
D. 10.82%
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 某私募证券基金产品存续期6个月，期初单位净值为1元，每
月单位净值数据为（无分红和业绩报酬）1.02、1.01、1.04、1.06、
1.03、1.05（元），则其最大回撤率为（）。
A. -0.98%
B. -0.96%
C. -2.83%
D. -3.85%
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 以下（）风险指标将亏损视为风险。
A. 下行风险
B. 最大回撤率
C. 波动率
D. 收益率方差
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 以下关于几个经典的风险调整收益指标的表述正确的有（）。
A. 特雷诺指数定义波动性风险为风险
B. 投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低
的风险，因此夏普比率越大越好
C. 詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的
D. 与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广
您的答案：D,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 与公募基金相比，私募证券投资基金存在以下（）等方面不同。
A. 私募基金的信息披露程度与公募基金存在较大差距
B. 私募基金相较于公募基金策略灵活程度高、策略体系更丰富
C. 公募基金的数据基本是日频的、规范易取得，而私募基金不同产品在数据公布频率和日期上差异很大，在进行私募产品横向比较时需要将日期调整到统一维度
D. 公募基金的业绩表现主要由基金公司提供的投研平台决定、受基金经理更迭影响较小，而私募基金的业绩表现主要与基金经理的个人能力挂钩
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（）。
A. 年化收益率
B. 超额收益率
C. 上行捕获率
D. 下行捕获率
您的答案：D,C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 私募证券投资基金的业绩风险至少包含以下（）维度。
A. 波动性
B. 亏损
C. 对目标收益率的向下偏移
D. 对市场行情敏感
您的答案：B,C,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
8. 投资者购买私募证券基金产品时只需要考虑产品评级的高低。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 同一私募证券基金产品在同一观察期内，用日频、周频、月频
数据计算出来的年化标准差是一样的。（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 时间加权收益率在处理现金流入流出时对每个时段的现金流
依据时间长短赋予相应权重。（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
