量化投资基础知识C14070课后测试100分

1. 在给定目前指数期权市场权利金价格、目前指数价格、行权价格、无风险利率和距到期日时间等市场已知资料，代入理论模型中，反推估出的指数收益率波动率即（）。

A. 历史波动率B. 实际波动率C. 隐含波动率D. 预期波动率您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 依据隐含波动率的特性，当指数上涨时，隐含波动率常会呈现（）的现象，而指数在下跌时隐含波动率常会呈现（）的走势。

A. 盘跌，盘跌B. 上扬，上扬C. 盘跌，上扬D. 上扬，盘跌您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 假设投资者买进看涨期权，当出现波动率上升后市下跌时，投资者的最优策略是（）。

A. 维持现状B. 放空期货组合成买进看跌期权C. 加上卖出看跌期权合成期货多头D. 平仓并卖出看涨期权您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 一般地，当标的指数上升，买权和卖权的隐含波动率均上升，那么对未来行情的预判应该是（）。

A. 预期波动加大，后市不是续涨就是获利了结回档B. 市场预期涨势过热C. 多空双方退场观望D. 跌势将结束，预期将出现弹升您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 假设投资者卖出看涨期权，当波动率下降，那么投资者可能选择的策略包括（）。

A. 买进期货组合成卖出看跌期权部位B. 维持现状，加上买进看跌期权合成期货空方部位C. 增加卖出看跌期权组合成卖跨式或卖宽跨式部位D. 平仓并同时买进看涨期权及看跌期权组合成买跨式或买宽跨式部位您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 关于机构法人交易，下列说法正确的有（）。

A. 由于机构法人衍生品交易有严格的多头限制，因而在上涨趋势时尽量会持有股票B. 当行情有下跌疑虑时，机构法人会先采用买进看跌期权进场保护C. 当跌势确认时，机构法人才会采用期货及现货调节D. 当行情有下跌时，机构法人会大量抛售股票您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 在复合头寸建立的策略中，价差交易最大的优点在于单式部位建置后另一组部位可以锁住风险或是锁住获利。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我提分评估(附答案)单选题（共100题）1、基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入，（）增值税。

A.免征B.不征收C.征收D.减征【答案】 A2、关于贝塔（β）的含义，以下理解错误的是（）。

A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%【答案】 A3、下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。

A.银行存款B.国债C.短期债券回购D.长期债券回购【答案】 D4、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。

A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者申请额度每次不低于等值5000万美元，累计不高于等值10亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后2年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】 B5、()是金融市场中的基本利率，常用St表示。

A.到期利率B.远期利率C.贴现利率D.即期利率【答案】 D6、现金流量表的基本结构不包括（）。

A.经营活动产生的现金流量B.投资活动产生的现金流量C.筹资活动产生的现金流量D.募集活动产生的现金流量【答案】 D7、研究和发现股票的（），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。

A.股票的票面价值B.股票的账面价值C.股票的清算价值D.股票的内在价值【答案】 D8、关于优先股、普通股和债券的表决权和收益分配权，以下表述正确的是（）。

A.债券是最后一个被偿还的，剩余资产在债券持有人中按比例分配B.优先股是股东以不享有表决权为代价而换取的对公司盈利和剩余财产的优先分配权C.普通股不可以选举董事D.优先股没有到期期限，无须归还股本，每年有一笔固定的股息，相当于永久年金的债券，但其股息一般比债券利息要低一些【答案】 B9、Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是()。

C14070课后测验量化投资基础知识一、单项选择题1. 相对价值策略的特点是（）。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 高收益、高风险、小容量您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 关于金融市场的数学定义，下列说法正确的是（）。

A. 数学可以用来描述金融市场B. 把金融市场看成是函数逼近问题时，可以用贝叶斯分类进行计算C. 把金融市场看成是分类问题时，可以用回归分析的方式进行数据分析D. 把金融市场看成是概率问题时，可利用小波分析理论计算概率您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括（）。

A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列关于量化投资的理解正确的是（）。

A. 数据是量化投资的基础要素B. 程序化交易实现量化投资的重要手段C. 量化投资追求的是相对收益D. 量化投资的核心是策略模型您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（）。

A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 投资的核心是小数定律。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：8. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测提分题库加精品答案单选题（共40题）1、( )是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准A.国债价格指数B.到期收益率C.经济周期曲线D.国债收益率曲线【答案】 D2、金融期货中率先出现的是（）。

A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】 C3、（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私算股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

A.EFSI管理规则B.AIFMDC.UCITSD.CERCLA【答案】 B4、投资政策说明书的制定，主要依据投资者的（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】 B5、对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该为( )。

A.0B.0.5C.1D.2【答案】 C6、在以下金融工具中，属于银行发行的具有固定期限和利率且可以在二级市场上转让的是（）。

A.短期融资券B.大额可转让定期存单C.中期票据D.银行承兑汇票【答案】 B7、基金管理公司应当按相关规定对其香港特区发生的重大事项及时向（）报告。

A.公司经营所在地中国证监会派出机构B.公司注册地中国证监会派出机构C.香港证券及期货事务监察委员会D.以上内容都要报告【答案】 A8、以下选项中信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响不正确的是（）。

A.相关债券估值急剧下跌，基金净值受损B.投资者集中赎回基金，带来流动性风险C.基金公司自有资金受到损失，遭受监管处罚D.相关债券流动性回暖，较易变现【答案】 D9、做市商制度是指（）。

A.保证金交易市场B.经纪人市场C.报价驱动市场D.指令驱动市场【答案】 C10、以下不属于可转换债券的基本要素的是（）。

A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】 C11、通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

C17070S金融领域中智能投顾的应用 100分倒计时：00:36:54单选题（共2题，每题10分）1 . 下列哪一项不是智能投顾的优势。

（ B.确保盈利）· A.成本优势· B.确保盈利· C.服务效率高· D.强执行力2 . 下列不是海外智能发展的主要驱动因素的是（ B.丰富的ETF产品）。

· A.智能硬件· B.丰富的ETF产品· C.满足客户高收益· D.降低管理费多选题（共1题，每题 10分）1 . 关于智能投顾与人工投顾优势对比说法正确的是（A B ）。

·A.人工投顾存在服务瓶颈· B.智能投顾数据处理能力大大超越人类· C.人工投顾按照既定的模型算法执行· D.智能投顾以销售为导向判断题（共7题，每题 10分）1 . 国内投资者只关注短期交易，没有资产配置理念，智能投顾在国内注定没有发展前途。

（错）对错2 . 智能投顾采用线上服务模式，可以突破传统人工投顾服务半径，更多服务广大客户。

（对）对错3 . 80和90后由于没有大量资产，不适合智能投顾发展。

（错）对错4 . 客户希望降低管理费、企业希望降低人力成本，智能投顾可以方便投资者避税是海外智能投顾发展的主要成本考量因素。

（对）对错5 . 国内智能投顾没有法律监管，为了优化用户体验，可以做代客理财。

（错）对错6 . 智能投顾通过避税可以为投资组合获得1-2%的收益。

（对）对错7 . 美国有丰富的ETF产品，是智能投顾发展的重要基础。

（对）对错提交C17070S金融领域中智能投顾的应用得分90分倒计时：00:38:53单选题（共2题，每题10分）1 . 下列不是海外智能发展的主要驱动因素的是（C.满足客户高收益）。

· A.智能硬件· B.丰富的ETF产品· C.满足客户高收益· D.降低管理费2 . 下列不是海外智能投顾发展成本因素的是（D.可以为金融企业避税）。

一、单项选择题1. 著名的Chern-Simons定理是由（）与数学家陈省身共同创立。

A. 詹姆斯·西蒙斯B. 大卫·肖C. 伊曼纽尔·德曼D. Ray Dalio您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 事件驱动策略的特点是（）。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 低收益、高风险、小容量您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 数学理论和方法在量化投资中非常重要，以下（）是对图形进行模式识别的数学理论或方法。

A. 贝叶斯分类B. 分形理论C. 机器学习D. 小波分析您的答案：C,B,D题目分数：10此题得分：10.04. 量化投资具有以下（）等优点。

A. 以组合对冲为主，赌大概率事件B. 以机器交易为主，克服人性弱点C. 可进行全市场、全产品、全周期监控，精力无限D. 利用算法交易降低对市场的冲击，实现精细化交易您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.05. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（）。

A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 投资的核心是小数定律。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 统计套利可以看作无风险套利。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。

公募量化投资策略单选题（共4题，每题10分）1 . 利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为，属于哪种投资策略？（）∙ A.股指期货套利策略∙ B.商品期货套利策略∙ C.ETF套利策略∙ D.行业轮动策略我的答案： A2 . 晨星风格箱风格鉴别法共将股票分为几种风格？（）∙ A.3种∙ B.5种∙ C.7种∙ D.9种我的答案： D3 . 以下哪项不属于人工智能领域的研究？（）∙ A.机器学习∙ B.自动推理∙ C.遗传算法∙ D.聚类处理我的答案： D4 . 下面哪项不属于打分法多因子选股策略的模型构建流程？（）∙ A.构建因子库∙ B.因子筛选∙ C.风格预测∙ D.因子打分我的答案： C多选题（共3题，每题10分）1 . 商品期货套利的基本模式包括？（）∙ A.期现套利∙ B.跨期套利∙ C.跨商品套利∙ D.跨市场套利我的答案： ABCD2 . 下面属于周期性行业的有？（）∙ A.能源行业∙ B.消费行业∙ C.金融行业∙ D.医药行业我的答案： AC3 . 常用的趋势型指标包括以下哪些？（）∙ A.AMA∙ B.MACD∙ C.DMA∙ D.TRIX我的答案： BCD判断题（共3题，每题10分）1 . 正常情况下，价格在一定区间内一般波动，不具有方向性特征，而一旦价格突破临界值即可视为方向性诞生，转势开始。

对错我的答案：对2 . 被动型投资策略无法获得超越市场的收益。

对错我的答案：对3 . 单个指数无法全面反映真实市场情绪，因此要结合多方面因素选取有效指标。

对错我的答案：对。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测提分题库加精品答案单选题（共100题）1、关于交易成本，以下表述正确的是（）A.隐性成本包括佣金、印花税和过户费B.大盘蓝筹股流动性较好，买卖价差大；小盘股则反之。

C.受市场因素影响，目标组合和被转换组合在转持期间往往有不同的损益表现。

D.目标组合与被转换组合的差异越大，机会成本增加的可能性就越低。

【答案】 C2、收益率曲线的类型不包括（）。

A.正收益曲线B.反转收益曲线C.水平收益曲线D.垂直收益曲线【答案】 D3、下列不属于构成利润表的项目是（）。

A.营业收入B.与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用C.经营活动产生的现金流量D.利润【答案】 C4、全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的具体计算，以下描述错误的是()A.不同期间的收益率必须以几何平均方式相连接B.GIPS 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C.GIPS 必须采用净收益率D.所有的收益计算必须扣除期内的实际买卖开支【答案】 C5、相关系数的大小范围为（）。

A.0和1之间B.+1和-1之间C.-1和0之间D.1到正无穷【答案】 B6、（）履行监督管理银行间债券市场功能。

A.银行业协会B.证监会C.中国人民银行D.国务院财政部【答案】 C7、基金经理交易指令不包括（）。

A.交易价格B.买卖方向C.交易种类D.交易频率【答案】 D8、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。

A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次【答案】 D9、投资者的（）取决于其风险承受能力和意愿A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.投资能力【答案】 C10、甲公司2015年末销售收入为3000万元，权益乘数为2,总负债为750万元，销售利润率为5%,则甲公司的资产收益率为（）A.0.2B.0.1C.0.05D.0.25【答案】 B11、在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是（）。

一、单项选择题1. 某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买入100万份，1年半以后净值为1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（）。

A. 20%B. -0.96%C. -2.83%D. 10.82%您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 某私募证券基金产品存续期6个月，期初单位净值为1元，每月单位净值数据为（无分红和业绩报酬）1.02、1.01、1.04、1.06、1.03、1.05（元），则其最大回撤率为（）。

A. -0.98%B. -0.96%C. -2.83%D. -3.85%您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 以下（）风险指标将亏损视为风险。

A. 下行风险B. 最大回撤率C. 波动率D. 收益率方差您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（）维度。

A. 投资者B. 基金经理C. 基金公司D. 基金产品您的答案：C,B,D题目分数：10此题得分：10.05. 以下关于几个经典的风险调整收益指标的表述正确的有（）。

A. 特雷诺指数定义波动性风险为风险B. 投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好C. 詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的D. 与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广您的答案：C,D,B题目分数：10此题得分：10.06. 与公募基金相比，私募证券投资基金存在以下（）等方面不同。

A. 私募基金的信息披露程度与公募基金存在较大差距B. 私募基金相较于公募基金策略灵活程度高、策略体系更丰富C. 公募基金的数据基本是日频的、规范易取得，而私募基金不同产品在数据公布频率和日期上差异很大，在进行私募产品横向比较时需要将日期调整到统一维度D. 公募基金的业绩表现主要由基金公司提供的投研平台决定、受基金经理更迭影响较小，而私募基金的业绩表现主要与基金经理的个人能力挂钩您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.07. 私募证券投资基金的业绩风险至少包含以下（）维度。

一、单项选择题1. 著名的Chern-Simons定理是由（）与数学家陈省身共同创立。

A. 詹姆斯·西蒙斯B. 大卫·肖C. 伊曼纽尔·德曼D. Ray Dalio您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 事件驱动策略的特点是（）。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 低收益、高风险、小容量您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 数学理论和方法在量化投资中非常重要，以下（）是对图形进行模式识别的数学理论或方法。

A. 贝叶斯分类B. 分形理论C. 机器学习D. 小波分析您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列关于股指期货套利的说法正确的是（）。

A. 股指期货套利可看作无风险套利B. 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为C. 股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理D. 高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（）。

A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 投资的核心是小数定律。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 量化投资的目标是追求绝对收益。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

、单项选择题证券公司自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的20%o1.根据《证券公司集合资产管理业务实施细则》第二十二条，证券公司自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的(B ) oA. 30%B. 20%C. 10%D. 40%证券公司发起设立集合资产管理计划后5个工作FI内，应当将集合资产管理计划的发起设立情况报中国证券业协会备案，同时抄送证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构。

2.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第十七条，证券公司发起设立集合资产管理计划后5个工作R内，应当将集合资产管理计划的发起设立情况报(A )备案，同时抄送证券公司住所地、资产管理分公司所在地屮国证监会派出机构。

匸 A.中国证券业协会口 B.中国证券监督管理委员会° C.证券公可住所地中国证监会派出机构、多项选择题3.根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第四十五条，证券公司应当建立(AB ),公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，并定期向证券公司住所地、资产管理分公司所在地中国证监会派出机构及中国证券业协会报告。

A.异常交易日常监控机制riB.公平交易制度riC.独立核算制厂nD.分账管理制证券公同应当建立公平交易制度及异常交易口常监控机制，公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，并定期向证券公司住所地、资产管理分公司所在地屮国证监会派出机构及屮国证券业协会报告。

4.2012年《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套实施细则修订的原则包括(A BCD )。

」 A.体现“放松管制、加强监管”政策収向匚I B.保持《办法》总体框架不变匚I C.贯彻从简原则匚I D.放宽业务限制，推动资产管理业务发展5.截至2013年底，《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套细则已经历两次修订，两次修订的时间分别是(CD) o匚I A. 2011年10月匚I B. 2012年6月—■ C. 2013 年6 月□I D. 2012 年10 月2011年初启动修订工作。

一、单项选择题1. 根据（），期权可以分为欧式期权和美式期权。

A. 标的资产的不同B. 交易方向的不同C. 行权价与标的资产市场价格关系的不同D. 可以行权时间的不同2. 关于期权的内在价值和时间价值，下列说法正确的是（）。

A. 内在价值等于0的期权一定是虚值期权B. 时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C. 时间价值损耗对卖出看涨期权的投资者不利D. 时间价值损耗对买入看跌期权的投资者有利3. 期权就是买方向卖方支付一定费用，约定在未来特定时间，以特定的价格，买进或卖出某特定资产的权利。

其中，特定的价格是指（）。

A. 权利金B. 保证金C. 行权价D. 结算价4. 关于沪深300股指期权，下列说法正确的是（）。

A. 沪深300股指期权的标的是沪深300股指期货B. 沪深300股指期权的交割方式为实物交割C. 沪深300股指期权为美式期权D. 沪深300股指期权的合约标的是沪深300股票指数二、多项选择题5. 根据期权行权价与标的资产市场价格的关系，可将期权分为（）。

A. 百慕大期权B. 虚值期权C. 平值期权D. 实值期权6. 期权与期货的区别主要体现在以下（）等方面。

A. 保证金规定不同B. 买卖双方的权利和义务不同C. 风险和获利不同D. 交易内容不同三、判断题7. 虚值期权，又称价外期权，是指不具有内在价值的期权。

只有虚值期权的内在价值为0，实际交易中，虚值期权的交易量远远小于实值期权的交易量。

（）正确错误8. 对于期权合约的买方，无论买入的是看涨期权还是看跌期权，均须持有到期再确认是否行权，不能提前平仓。

（）正确错误9. 权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。

（）正确错误10. 理论上，买进看跌期权的风险较大而获利有限。

（）正确错误出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自测提分题库加精品答案单选题（共60题）1、以下不属于再融资的方式是（）。

A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】 A2、小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享受的利润日包含（）。

A.2017年10月20日、21日B.2017年10月20日C.2017年10月20日、21日、22日D.2017年10月20日、21日、22日、23日【答案】 C3、在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率（）。

A.反方向增减B.两者之间变动没有关系C.同方向增减D.贴息债券同方向增减，附息债券反方向增减【答案】 C4、目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】 D5、下列不是在委托国外交易商交易结算过程中可能存的风险是（）。

A.汇率风险B.交易结算风险C.估值风险D.国外交易体系与国内存在较大的差异，交易的确认、核对、清算交割等任何—个步骤发生错误，都可能造成交易的失败和基金的损失。

【答案】 A6、下列关于基金业绩评价的意义的说法，不包括的是（）。

A.对于基金公司而言，想要提高其投资管理能力，必须测算和理解基金经理的业绩B.基金经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险C.只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况D.不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别【答案】 D7、以下不属于可回售债券的特点的是（）A.回售价格通常是债券的面值B.受益人是发行人C.可回售债券的利息更低D.在发行一段时间后才可执行回售权【答案】 B8、下列关于房地产投资信托基金特点，描述错误的是（）。

A.流动性强B.抵补通货膨胀效应C.风险较低D.信息不对称程度较高【答案】 D9、某企业有一张带息期票，面额为12000元，票面利率为4%，出票日期为4月15日，6月14日到期（共60天），则到期日的利息为（）。

C14077课后测验答案（100）一、单项选择题1. 下列对于港股通结算流程的规定说法错误的是（）。

A. 在境内，中国结算负责办理与境内结算参与人之间证券和资金的清算交收，境内结算参与人应当就交易达成时确定由其承担的交收义务对中国结算履行最终交收责任B. 在境内，境内结算参与人负责办理与港股通投资者之间证券和资金的清算交收，境内结算参与人与港股通投资者之间的证券划付，应当委托中国结算办理C. 在境内，中国结算作为境内结算参与人的共同对手方，为港股通交易提供单边净额结算服务D. 在境外，对于通过港股通达成的交易，由中国结算作为境内投资者的名义持有人，和香港结算的结算参与人，向香港结算承担股票和资金的清算交收责任您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 下列有关沪港通交易日安排说法错误的是（）。

A. 每年的交易日安排将由两地交易所和结算机构共同研究确定B. 每年的交易日安排于当年的春节前向市场公布C. 沪港通业务仅在沪港两地均为交易日且仅能够满足结算安排时开通D. 交易日的安排主要是考虑防范结算风险和减少对系统的修改，降低成本您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 下列有关沪股通交易制度中的平仓安排说法错误的是（）。

A. 持股比例超过28%时，暂停接受买入申报，直到持股比例降到26%B. 持股比例超过30%时，按照后买先卖原则平仓C. 持股比例被动超过30%时，不作平仓安排，暂停接受买入申报，直到比例降至26%D. 对于非被动超过持股比例限制的情形，上交所于次一交易日，向联交所证券交易服务公司发出平仓通知，由香港经纪商通知客户在3个沪港通交易日内平仓您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 下列有关沪港通换汇方案安排说法错误的是（）。

A. 换汇方案遵循的原则有：有利于降低市场成本，提高市场效率，确保业务安全平稳运行；公开透明、公平竞争；尽可能减少对离岸人民币市场的冲击B. 根据港股通业务港币资金交收的相关安排，港股通交易以港币计价，在香港的资金交收币种为人民币（风控资金除外），在境内的资金交收币种为港币C. 在换汇操作中，中国结算需每日对境内所有投资者参与港股买卖轧差一个净额（净买或净卖），对应香港结算即净应付或净应收港币，向换汇银行进行单方向换汇，然后再将换汇成本按交易总额分摊到每个投资者D. 港股通下换汇机制以“净额换汇、全额分摊”为运行原则，相对于全额换汇，最大限度降低了市场整体换汇成本、减少了换汇可能导致的离岸汇率影响您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 沪股通有关权益变动相关信息披露问题的规定有（）。

试题一、单项选择题1. 沪深300股指期货的乘数是。

（）A. 100B. 200C. 300D. 500描述：股指期货套利实例您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险。

（）A. 现货偏差的风险B. 保证金追加的风险C. 信用风险D. 持仓市值波动的风险描述：股指期货套利实例您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。

分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（）A. 0.918B. 0.9C. 0.902D. 0.89描述：分级基金套利实例您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 下列关于可转债套利的说法，正确的是。

（）A. 可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。

B. 可转债与股票存在一定的对应关系。

C. 当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。

D. 可转债套利不存在风险。

描述：可转债套利您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类。

（）A. AbsoluteB. ExplicitC. HypotheticalD. Leap of Faith描述：套利交易的收敛性和分类您的答案：A,C,B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。

（）描述：ETF常规套利您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。

（）描述：分级基金套利实例您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。

对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合提升检测卷含答案讲解单选题（共20题）1. （）是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低,是对基金的资产进行重新计算的一种方式。

A.份额投资B.现金分红C.基金份额分拆D.分红再投资【答案】 C2. 关于股票的票面价值，以下说法错误的是（）A.股票的票面价值对初次发行时的定价有一定的参考意义B.溢价发行时，募集的资金小于股本的总和C.发行时，面值的总和部分记入股份，超额部分计入资本公积D.以面值发行的股票称之为平价发行【答案】 B3. 投资风险不包括（）。

A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 A4. 现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（）A.2B.6C.4D.1【答案】 A5. 投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的（）环节。

A.形成投资策略B.构建投资组合C.绩效评估与组合调整D.执行交易指令【答案】 A6. 某资产A、,如果2018年我国经济上行其年化收益率预计为15%,经济平稳年化收益率为8%,经济下行其年化收益率为-3%。

其中，经济上行的概率是25%,经济平稳的概率是40%,经济下行的概率是35%,则资产A在2018年的期望收益率为（）A.0.08B.5.3%C.5.9%D.6.7%【答案】 C7. 银行承兑汇票的业务主要体现在银行承兑汇票的承兑和贴现业务上，在我国全部票据业务中占比超过()。

A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】 A8. 关于β系数，以下表述错误的是( )。

A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿【答案】 D9. 下列债券种类不属于按发行主体分类的是（）。