9-1文献检索策略与案例分析
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一检索课题概略(一)检索课题名称(中英文)(说明:检索课题名称联合自己专业自拟)ARCH模型在金融时间序列剖析中的应用The ARCH model that is applied in the financial time series(二)课题简介及整体检索思路简单介绍对本检索课题背景、目的、意义及检索思路(如依据检索需求准备利用哪些数据库或网络检索工具达成课题检索)。
所谓 ARCH模型,就自回归条件异方差模型。
大略地说,该模型将目前全部可利用信息作为条件,并采纳某种自回归形式来刻划方差的变异,对于一个时间序列而言,在不一样时刻可利用的信息不一样,而相应的条件方差也不一样,利用ARCH 模型,能够刻划出随时间而变异的条件方差。
将ARCH模型作为一种胸怀金融时间序列数据颠簸性的有效工具,并应用于与颠簸性有关宽泛研究领域。
包含政策研究、理论命题查验、季节性剖析等方面。
ARCH 模型能正确地模拟时间序列变量的颠簸性的变化,它在金融工程学的实证研究中应用宽泛,令人们能更为正确地掌握风险(颠簸性),特别是应用在风险价值(Value at Risk)理论中,在华尔街是众所周知的工具。
本课题将第一利用中国期刊全文数据库和维普资讯的中国科技期刊数据库进行检索认识国内对 ARCH 模型研究状况;再利用 EBSCO-Host 和Springer-Book 电子期刊两个外文数据库进行检索认识ARCH 模型的研究状况;最后利用谷歌和 Baidu 进行有关搜寻,认识有关信息二检索过程记录该部分为综合检索报告的主体部分,包含对所采纳的数据库、检索年限、检索词、检索策略(即逻辑检索表达式)以及检索结果等的记录。
1、潘省初.计量经济学中级教程[M]. 北京 :清华大学第一版社,20092.唐国兴 . 计量经济学 :理论·方法和模型 [M]. 上海 :复旦大学第一版社 ,19883.张世英 , 许启迪 , 周红 . 金融时间序列剖析 [M]. 清华大学第一版社 ,20084.Ruey S.Tsay. 金融时间序列剖析[M].机械工业第一版社 ,20065.张世英 , 樊智 . 协整理论与颠簸模型:金融时间序列剖析及应用[M].清华大学第一版社 2004(一)检索馆藏书目的状况(环绕课题查找本校图书室的有关藏书,如字典、年鉴、最新教科书以及有关的新书进展等,挨次列出所参照的书目信息。