期货大纲

、|!_一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..百度文库专用《期货基础知识》考试大纲第一章期货市场概述第一节期货市场的产生和发展主要掌握：期货交易的起源；期货交易与现货交易、远期交易的关系；期货交易的基本特征；期货市场的发展；期货交易在衍生品交易中的地位。

第二节期货市场的功能与作用主要掌握：期货市场的规避风险、价格发现功能；期货市场的作用。

第三节中国期货市场的发展历程主要掌握：中国期货市场的建立；中国期货市场的治理整顿；中国期货市场的规范发展。

第二章期货市场组织结构第一节期货交易所主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；国内期货交易所的特点。

第二节期货结算机构主要掌握：期货结算机构的性质与职能、类型和结算体系状况。

第三节期货中介机构主要掌握：期货中介机构的职能；期货公司的性质和作用；国内的介绍经纪商；美国期货中介机构类型。

第四节期货投资者主要掌握：期货市场投资者的分类、特点及其相互关系；国际期货市场机构投资者的构成状况。

第三章期货合约与期货品种第一节期货合约主要掌握：期货合约的概念、主要条款及设计依据。

第二节期货品种主要掌握：期货品种的分类；国际主要期货品种。

第三节我国期货市场主要期货合约主要掌握：我国各期货交易所的期货品种及相关期货合约。

第四章期货交易制度与期货交易流程第一节期货交易制度主要掌握：期货交易制度及相关内容。

第二节期货交易流程——开户与下单主要掌握：期货交易流程；开户的程序及相关文件；交易指令的内容；常用交易指令；下单方式。

第三节期货交易流程——竞价主要掌握：期货交易的竞价方式；成交回报与确认。

第四节期货交易流程——结算主要掌握：期货结算的概念、程序、公式与应用。

第五节期货交易流程——交割主要掌握：交割的作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单及其生成、流通和注销；实物交割违约的处理；现金交割；期转现交易。

期货基础知识培训资料第一章期货的定义和基本概念1.1 期货的定义期货是一种标准化合约，约定在未来特定日期以特定价格交割标的资产。

双方承担着履约责任，买方承诺在未来买入标的资产，卖方承诺在未来卖出标的资产。

1.2 期货的基本概念1.2.1 标的资产标的资产是期货合约约定的交割对象，可以是商品（如农产品、能源等）、金融资产（如股票指数、外汇）或其他衍生品。

1.2.2 期货合约期货合约是买方和卖方之间达成的标准化协议，约定了标的资产、交割日期、交割方式和交割价格等要素。

1.2.3 保证金保证金是投资者在进行期货交易时缴纳的一定比例的资金，用于保证其履约能力和承担风险。

保证金有按交易所规定缴纳的保证金和按市场波动而调整的维持保证金。

1.2.4 定价与交割期货合约的价格由市场供求关系决定，通过交易所进行交易。

交割是指买方按合约约定购买标的资产，卖方按合约约定卖出标的资产。

第二章期货交易流程2.1 开户和入金投资者在进行期货交易前需要选择期货公司开立交易账户，并将资金划入该账户作为交易保证金。

2.2 选择合适的期货品种根据个人风险偏好和市场行情，投资者选择适合自己的期货品种。

常见的期货品种有大豆、原油、白银等。

2.3 下单交易投资者根据自己的判断和市场行情，下达买入或卖出的指令。

可以选择市价单、限价单或止损单进行交易。

2.4 维持保证金随着市场行情波动，投资者的期货头寸价值会发生变化，交易所会按照一定的规则调整保证金要求。

投资者需要及时追加保证金或者减少头寸以满足维持保证金的要求。

2.5 平仓和交割投资者可以选择在交割日前进行平仓交易，将合约进行对冲或转让给其他投资者。

如果投资者选择持有至交割日，根据合约约定的交割方式将标的资产交割或结算现金。

第三章期货交易风险管理3.1 市场风险市场风险是指投资者由于市场行情波动而造成的损失。

投资者可以通过进行技术分析和基本面分析来预测市场行情，并采取相应的交易策略进行风险管理。

附件三：2015年期货从业人员资格考试大纲“期货基础知识”考试大纲第一章期货及衍生品概述第一节期货及衍生品市场的形成与发展第二节期货及衍生品的主要特征第三节期货及衍生品的功能和作用第二章期货市场组织结构与投资者第一节期货交易所第二节期货结算机构第三节期货中介与服务机构第四节期货投资者第三章期货合约与期货交易制度第一节期货合约第二节期货市场基本制度第三节期货交易流程第四章套期保值第一节套期保值的概念与原理第二节套期保值的种类第三节基差与套期保值效果第五章期货投机与套利交易第一节期货投机交易第二节期货套利交易第三节期货套利的基本策略第六章期权第一节期权及其特点和基本类型第二节期权价格及影响因素第三节期权交易的基本策略第七章外汇衍生品第一节外汇远期第二节外汇期货第三节外汇掉期与货币互换第四节外汇期权第八章利率期货及衍生品第一节利率期货及其价格影响因素第二节国债期货及其应用第三节其他利率类衍生品第九章股指期货及其他权益类衍生品第一节股票指数与股指期货第二节股指期货套期保值交易第三节股指期货投机与套利交易第四节权益类期权第十章期货价格分析第一节期货行情解读第二节基本面分析第三节技术分析“期货法律法规”考试大纲1．期货交易管理条例2．期货投资者保障基金管理暂行办法3．期货交易所管理办法4．期货公司监督管理办法5．期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法6．期货从业人员管理办法7．期货公司首席风险官管理规定（试行）8．关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知9．期货公司风险监管指标管理办法10．关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知11．关于建立金融期货投资者适当性制度的规定(试行)12．期货从业人员执业行为准则（修订）13．期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(试行)14．中华人民共和国刑法修正案15．中华人民共和国刑法修正案(六)摘选16．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定17．关于发布《金融期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《金融期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知18．最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）19．期货市场客户开户管理规定20．期货公司期货投资咨询业务试行办法21. 期货公司资产管理业务试点办法。

期权、期货及其他衍生品定价理论教学大纲制作人吴可任课教师吴可一、课程名称：期权、期货及其他衍生品定价理论Option, Futures, and other Derivatives Pricing theory二、课程编码：三学时与学分学时：32 /2四、先修课程证券投资分析，金融工程学五、课程教学目标本课程为金融工程概论的后续课程。

专门讲授金融衍生产品的定价与套利技术。

要求学生学习和掌握各种金融衍生产品定价与市场套利技术。

包括期权、期货、远期、互换等产品的定价与套利技术；期权定价模型的扩展、数值求解、奇异期权定价，以及在险价值求解。

目的是要求学生通过定价理论与方法的学习，深入理解和掌握金融产品的定价与套利的关系。

为熟练与科学运用金融衍生产品工具有效进行套期保值和套利奠定坚实的理论基础和技术基础。

六、适用学科专业经济、金融专业及管理学专业七、基本教学内容与学时安排第一章金融工程的基本分析方法（4学时）第一节MM理论及其涵义第二节无套利定价法第三节风险中性定价法第四节状态价格定价技术第五节积木组合分析法第二章远期和期货的定价（4学时）第一节金融远期和期货市场概述第二节远期价格和期货价格的关系第三节远期定价及其应用第三章互换定价方法（4学时）第一节互换市场概述第二节金融互换的种类第三节互换的定价及其应用第四章B-S期权定价模型（4学时）第一节期权市场概述第二节证券价格的变化过程第三节B-S模型推导第四节B-S期权定价公式的实证研究和应用第五节股票指数期权、货币期权、期货期权定价第五章B-S期权定价公式的扩展（4学时）第一节B-S定价公式的缺陷第二节交易成本第三节波动率微笑和波动率期限结构第四节随机波动率第五节不确定的参数第六节跳跃扩展过程第七节崩盘模型第六章期权定价的数值解法（4学时）第一节二叉树期权定价模型第二节蒙特卡洛模拟第三节有限差分法第五章奇异期权定价（4学时）第一节奇异期权概述第二节奇异期权定价第七章套期保值与套利（4学时）第一节套期保值与套利的概念第二节基于衍生工具的套期保值技术第三节基于衍生工具的套利技术第八章在险价值（4学时）第一节在险价值的定义第二节资产组合的在险价值计算第三节衍生工具在险价值计算第四节蒙特卡罗模拟与历史模拟八、教材及参考书：教材：1．郑振龙，金融工程学，厦门大学出版社出版2.John Hull， Option, Futures, and other Derivatives 清华大学出版社参考书：1．郑振龙，金融工程学，厦门大学出版社出版2．孙金龙史永东，现代金融工程中国金融出版社3．陈信华，金融衍生工具，上海财经大学出版社4．洛伦兹·格利茨，金融工程学（修订版），经济科学出版社5. 叶永刚、郑康彬，金融工程概论，武汉大学出版社6．陆家骝，现代金融经济学，东北财经大学出版社九、考核方式书面考试＋小论文，参考平时作业。

一、引言1. 实验背景2. 实验目的3. 实验意义二、实验内容与方法1. 实验对象a. 选择期货品种b. 选择交易周期2. 实验方法a. 基本面分析b. 技术面分析c. 模拟交易策略3. 实验工具a. 期货交易平台b. 分析软件三、实验过程1. 数据收集a. 收集期货历史价格数据b. 收集相关市场信息2. 基本面分析a. 分析宏观经济因素b. 分析行业供需状况c. 分析公司基本面3. 技术面分析a. 分析价格趋势b. 分析成交量变化c. 应用技术指标4. 模拟交易a. 制定交易策略b. 实施交易计划c. 调整交易策略四、实验结果与分析1. 实验收益分析a. 盈利情况b. 亏损情况c. 收益率2. 风险分析a. 市场风险b. 信用风险c. 操作风险3. 策略效果分析a. 策略适用性b. 策略改进方向c. 与市场趋势的关系五、实验总结1. 实验收获a. 对期货市场的认识b. 对期货交易策略的理解c. 对风险管理的认识2. 实验不足与反思a. 实验过程中的问题b. 策略执行中的不足c. 对市场变化的应对能力3. 实验建议a. 改进实验方法b. 优化交易策略c. 提高风险管理水平六、参考文献1. 相关期货交易理论书籍2. 期货市场研究报告3. 期货交易平台相关资料七、附录1. 实验数据2. 交易记录3. 分析图表注：以上大纲仅供参考，具体内容可根据实际实验情况进行调整。

2023年期货从业资格考试大纲：期货投资分析
2023年“期货投资分析”考试大纲
“期货投资分析”考试内容包括参考教材《期货及衍生品分析与应用》中的有关知识和应用,上述知识需要涉及“期货基础知识”考试中的知识。

第一章宏观经济分析与指标
第一节宏观经济分析框架
第二节主要经济指标
第三节货币金融指标
第二章期货及衍生品定价
第一节远期与期货定价
第二节期权定价
第三节期权中常见的希腊字母及波动率
第三章统计与计量分析
第一节统计分析
第二节线性回归分析
第三节时间序列分析
第四章商品期货及衍生品分析与应用
第一节商品期货价格影响因素
第二节在实体企业中的应用
第三节在资产配置中的应用
第四节在促进农业发展中的应用
第五章股指期货及衍生品分析与应用
第一节分析方法
第二节交易策略
第三节产品开发与应用
第六章国债期货及衍生品分析与应用
第一节我国国债价格分析与供需格局
第二节国债期货套期保值策略与应用
第三节国债期货套利策略与应用
第四节利率期权
第七章外汇期货及衍生品分析与应用
第一节影响汇率的因素
第二节外汇远期与掉期交易
第三节外汇期货与期权应用策略
第四节汇率类衍生品在风险管理中的应用第八章场外衍生品
第一节远期
第二节互换
第三节场外期权
第四节信用衍生品
第九章结构化产品
第一节权益类结构化产品
第二节利率类结构化产品
第三节汇率类结构化产品
第十章衍生品业务风险管理
第一节风险识别
第二节风险度量
第二节风险对冲。

证券期货基础知识讲义一、证券市场概述证券市场是金融市场的重要组成部分，是企业筹集资金、投资者进行投资的重要场所。

它主要包括股票市场、债券市场、基金市场等。

股票是股份公司发行的所有权凭证，代表着股东对公司的所有权。

股东凭借股票可以获得公司的股息和红利，并在公司决策中拥有一定的表决权。

股票市场的波动受到多种因素的影响，如公司的业绩、宏观经济环境、政策法规等。

债券是一种债务凭证，发行者按照约定的利率和期限向投资者支付利息并偿还本金。

债券市场相对股票市场来说，风险通常较低，但收益也相对较为稳定。

基金则是通过汇集众多投资者的资金，由专业的基金管理人进行投资运作。

基金的种类繁多，包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等，投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标选择适合的基金。

二、证券交易流程证券交易通常需要通过证券交易所或场外交易市场进行。

在进行证券交易之前，投资者需要在证券公司开设证券账户和资金账户。

当投资者决定买卖证券时，可以通过电话委托、网上交易或者到证券公司的营业部柜台进行委托下单。

委托指令包括买入、卖出、限价委托、市价委托等多种类型。

交易所在收到委托指令后，会按照一定的规则进行撮合交易。

成交后，投资者的证券账户和资金账户会相应地进行变动。

三、期货市场简介期货市场是一种标准化的远期交易市场，交易的对象是标准化的期货合约。

期货合约规定了在未来特定的时间和地点，交割一定数量和质量的商品或金融资产。

期货市场的主要功能包括套期保值和价格发现。

套期保值者通过期货交易来对冲现货市场的风险，而投机者则通过预测期货价格的涨跌来获取利润。

与证券市场相比，期货市场具有更高的杠杆效应和风险。

投资者在参与期货交易之前，需要充分了解期货市场的规则和风险，并制定合理的投资策略。

四、期货交易流程期货交易的流程与证券交易有一定的相似之处，但也存在一些差异。

投资者首先需要在期货公司开设期货账户，并缴纳一定的保证金。

保证金的比例通常由交易所规定，并且会根据市场情况进行调整。