《金融计量经济学》课程教学大纲

《计量经济学》课程教学大纲一、教学大纲说明（一）课程的地位、作用和任务计量经济学是教育部批准的高等学校经济学类各专业的核心课程之一，是高等经济学教育不可缺少的重要组成部分。

随着我国社会主义市场经济的不断发展，人们越来越迫切地要求用定量分析工具去解决经济发展中的实际问题，而计量经济学正是以揭示经济现象的数量规律为目的的经济学分支学科，它为思考和描述经济问题和政策提供了定量研究的原理与方法。

通过本课程的教学，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。

该课程在经济类学生的知识结构中占有重要位置，是提高经济类学生研究能力和实践能力的重要课程。

（二）课程教学的目的和要求本课程的教学目的是，通过该门课程的教学，将使学生掌握经典计量经济学的基本理论与方法，能够使用一种计量软件来创建简单的计量经济学模型，对现实经济现象的数量规律进行实证分析。

另外，通过本课程的教学，还将使学生具有进一步学习与应用计量经济学的基础和能力。

本课程要求学生掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。

（三）课程教学的方法与手段本课程的教学方法与手段主要有：一是理论教学与案例教学相结合，通过经济学领域的实际案例来帮助学生掌握计量经济学的建模原理和方法；二是启发式教学，针对计量经济学的基本原理与方法，给学生提出具有一定思想性的问题现场思考，与学生积极互动，使学生加深对计量经济学原理和方法的理解和掌握；三是注重学生的实践能力，安排较多的上机实验，要求学生通过实验课学会计量经济学软件的使用，能够熟练使用计量软件来做基本的计量经济学建模分析。

（四）教材与教学参考书教材：1、（美）达莫达尔N.古亚拉提，《经济计量学精要》（第三版），机械工业出版社，20062、李子奈，《计量经济学》(第三版) ，高等教育出版社，2010教学参考书：1、（美）古扎拉蒂，《计量经济学基础》第四版（上、下册），人民大学出版社，20052、（日）林文夫，《计量经济学》，上海财经大学，20053、（美）罗伯特S.平狄克，《计量经济模型与经济预测》（第四版），机械工业出版社，20034、黄少敏，《计量经济学入门》，北京大学出版社，2004二、课程的教学教学内容、重点和难点第一章导论1.1计量经济学基本概念1.2计量经济学的研究步骤1.3计量经济学的应用1.4计量经济学软件介绍重点：计量经济学的建模步骤（方法论）；Eviews3.0软件的几个基本操作。

《金融计量学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融计量学英文名称：Financial Econometrics课程类别：学科基础课学时：45学分：3适用对象: 金融学本科专业考核方式：考试先修课程：高等数学、线性代数、概率统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学、投资学、财务管理二、课程简介本课程是金融学的学科基础课，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。

其主要内容可以分为三大部分：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；第三部分是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假说(EMH)、资本资产定价模型（CAPM）和GARCH模型等三个问题所做的研究。

三、课程性质与教学目的本课程是金融学或金融工程本科专业的学科基础课程，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国金融市场进行实证研究打下坚实的基础。

四、教学内容及要求第一章绪论（一）目的与要求1．介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤2．使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3．使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣（二）教学内容第一节基本概念1．金融计量学的发展历史与概念2．金融计量学模型3．金融计量学与计量经济学的关系4．计量经济学在经济学科中的地位5．计量经济学与其他学科之间的关系6．金融计量学在金融学中的地位7. 金融计量学的主要研究内容第二节金融计量学模型的建模步骤和要点1．理论模型的设计：确定模型的变量、确定模型的数学形式、确定模型待估参数的期望值2．样本数据的收集：数据的类型、数据质量3．模型参数的估计4．模型的检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验5．金融计量学模型成功三要素：理论、方法与数据6．金融计量学应用软件介绍：EViews、SPSS、SAS、GAUSS第三节金融计量学模型的应用1．结构分析2．经济预测3．政策评价4．理论检验与发展（三）思考与实践1．什么是金融计量学？什么是计量经济学？两者的关系是什么？2．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？3．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？4．金融计量学的主要研究内容包括哪些？5. 试结合一个具体金融问题说明建立与应用金融计量学模型的主要步骤。

《金融计量学》教学大纲（一）课程地位金融计量学是金融工程专业学生在继统计学、多元统计、计量经济学等课程后学习的又一门统计计量工具类课程，为金融学研究和金融业界定量分析的重要工具，也是金融数据挖掘、金融计算等后续课程的先修课程之一。

（二）课程目标1.在计量经济学基础上进一步掌握一系列更深层次的时间序列模型，如ARIMA、VAR、VECM、GARCH等模型，理解其基本原理、适用条件。

2.要求学生熟练应用EViews软件，构建多种时间序列模型，学会调试模型和解读模型输出结果。

二、课程目标达成的途径与方法本课程本着学以致用的原则，结合当前的实践，以课堂教学、上机实验为主，结合自学、课堂讨论、课外作业等方式，通过模型建立和估计的原理、方法的教学，使学生在解决实际金融计量问题的过程中学会金融计量方法，并将其在软件中实现。

三、课程目标与相关毕业要求的对应关系四、课程主要内容与基本要求第一章金融计量学初步主要内容：金融计量学的范畴，金融时间序列数据，金融计量分析中的基本概念。

要求学生了解金融计量学的研究对象，掌握金融时间序列的概念，了解金融计量分析的基本步骤。

第二章金融计量软件介绍主要内容：各类金融计量软件的使用简介。

要求学生了解各种软件擅长的方面。

第三章差分方程、滞后运算与动态模型主要内容：一阶差分方程，动态乘数与脉冲响应函数，高阶差分方程，滞后算子与滞后运算法。

要求学生掌握一阶差分方程的组成，掌握动态乘数与脉冲响应函数的概念，了解高阶差分方程，掌握查分方程系统稳定的条件与判断方法，掌握滞后算子与滞后运算法。

第四章平稳AR模型主要内容：一阶自回归模型AR （1）, p阶自回归模型AR （p）o要求学生掌握自回归模型的定义，掌握自协方差和自相关函数的定义与计算，掌握判断自回归过程平稳的条件。

第五章平稳ARMA模型主要内容：移动平均过程（MA）,自回归移动平均过程（ARMA）,部分自相关函数，自相关性检验。

要求学生掌握MA的定义、ARMA定义、部分自相关函数的定义，掌握偏自相关函数和自相关函数在各种模型下的图形特征，掌握ARMA滞后节数的初步判断，掌握自相关的Q检验和LM检验。

金融计量经济学课程教学大纲课程名称：金融计量经济学课程编号：英文名称：Financial Econometrics课程属性：必修课学时：48学分：3先修课程：经济学、概率论与数理统计后续课程：无适用专业：金融学专业一、课程简介1.知识掌握：金融计量经济学是应用数学方法和统计推理等计量技术，根据实际统计资料，对经济理论提出的经济关系进行数量分析的一门经济学科。

学生应掌握计量经济学的基本理论、方法和原理，以及运用理论和方法解决实际问题。

2.能力培养：了解现代经济学的特征、经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，理解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。

能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。

具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

3.教学方法：讲授法、练习法、理论联系实际、案例分析教学二、课程内容及学时分配1.知识掌握：本单元是课程的纲。

通过教学，要求学生达到：了解金融计量经济学的基本概念；了解金融计量经济学的内容体系，以及本课程涉及的内容；理解计量经济学的是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；掌握金融计量经济学的主要应用；重点掌握建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注意的关键。

2.能力培养：帮助学生理解金融计量经济学的基本概念、金融计量经济学的内容体系、金融计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容；通过本单元的学习，使学生掌握建立金融计量经济模型的步骤和要点、培养学习金融计量经济学的兴趣。

3.教学方法：讲授法，练习法【重点】本单元概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解金融计量经济学的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。

【难点】经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。