第三章商业银行统计☐第一节商业银行统计概述☐第二节商业银行信贷统计☐第三节商业银行资产负债统计☐第四节商业银行经济效益分析☐第五节商业银行竞争力统计指标体系第一节商业银行统计概述☐一、商业银行的职能和主要业务☐二、商业银行统计分析主要内容一商业银行的职能和主要业务☐（一）职能⏹ 1 信用中介职能⏹ 2 支付中介职能⏹ 3 信用创造职能⏹ 4 金融服务职能（二）主要业务☐1 负债业务☐按资金来源：☐（1）存款☐活期存款☐定期存款☐储蓄存款☐（2）借款☐短期借款☐长期借款按偿还期限：☐流动负债：⏹偿还期在1年以下债务☐定期负债：⏹偿还期1年以上按约定期限偿还债务☐其他负债：⏹各种准备如坏账准备等2 资产业务☐现金资产业务☐放款业务（贷款）☐投资业务☐贴现业务☐固定资产业务3 中间业务☐结算业务☐信托业务☐租赁业务☐代理业务☐其他服务性业务4 表外业务☐贷款承诺☐担保☐掉期和套头交易☐其他表外业务二、商业银行统计分析主要内容☐商业银行统计分析工作的主要任务是：⏹客观、及时地反映经营运作情况；⏹评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测；⏹真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势；⏹满足中央银行的监管要求；⏹银行客户重要情况的调查分析及其他的统计分析工作。
商业银行统计分析主要内容☐业务发展统计☐市场需求统计☐客户统计分析☐经营风险分析☐收益统计分析☐经营环境统计分析☐竞争力统计分析数据的主要来源☐业务经营数据☐信贷数据☐金融市场和同业数据☐宏观经济数据☐专门调查所得数据第二节商业银行信贷收支☐一、信贷资金来源统计☐二、信贷资金运用统计☐三、商业银行信贷收支统计报表的编制☐四、信贷收支统计分析第二节商业银行信贷收支统计☐一信贷资金来源统计（11项）☐二信贷资金运用统计（11项）☐三商业银行信贷收支统计报表的编制⏹资金来源合计=资金运用合计四、信贷收支统计分析☐（一）信贷资金来源分析☐1 信贷资金来源增减变动分析☐信贷资金增减率=上期信贷资金来源本期信贷资金来源上期信贷资金来源2 信贷资金来源结构分析某项信贷资金来源所占比重=某项信贷资金来源全部信贷资金来源3 信贷资金自给能力分析☐自有资金对总资产比率：☐自有资金对负债比率：☐信贷资金自给率：资产总额自有资金额负债总额自有资金额信贷资金来源总额各项存款自有资金☐4 信贷资金来源集中度和利用程度分析：⏹集中度主要用最大10户或15户存款额之和与全部存款总和之比反映；⏹利用程度用盈利性资产和信贷资金来源总额之比反映5 各项存款的分析存款总量分析：存款发生额存款余额存款积数存款平均余额累计收入（支出）额报告期存款净增减额存款积数：存款平均余额：iit aC∑=报告期日历日数报告期存款积数存款构成比例分析☐企业存款构成比率：☐储蓄存款构成比率：银行一般性存款款企业（活期或定期）存银行一般性存款储蓄存款存款变动分析☐存款周转分析：⏹存款可能（实际）周转次数（天数）☐存款可能周转次数：☐存款实际周转次数：☐存款增长变动分析：⏹一般性（储蓄、企业）存款增长率期内存款平均余额期内存款累计支出额期内存款平均余额期内存款累计收入额期初存款余额储蓄存款分析☐储蓄存款的构成分析：☐储蓄存款的稳定性分析：⏹储蓄存款巩固率：⏹储蓄存款稳定率：⏹储蓄存款平均储存天数：储蓄存款累计收入额储蓄存款累计支出额储蓄存款累计收入额-期内储蓄存款平均余额期内储蓄存款最低余额额期内储蓄存款累计支出期内储蓄存款平均余额报告期日历天数⨯储蓄存款变动分析☐储蓄流量发展率：☐流量增长率：☐储蓄率：☐储蓄存款利率变动弹性系数：）基期储蓄流量（）报告期储蓄流量（01S S 101001-=-S S S S S y B C y B C y y S +-=--=1）居民手持先进（）居民消费（）居民货币收入（）储蓄流量（存款结构分析☐存款来源结构分析☐存款定期与活期结构分析☐存款项目结构分析☐存款期限结构分析（二）信贷资金运用的分析☐1 信贷资金运用增减变动分析⏹信贷资金增减率☐2 信贷资金运用的结构分析：⏹某项信贷资金运用所占比重☐3 信贷资金运用的集中度分析4 贷款分析☐贷款总量分析：⏹贷款累计发放（回收）额、贷款余额、贷款积数、贷款平均余额、贷款净发放（回收）额、贷款最高余额、贷款净发放最大额、到期贷款收回率☐贷款构成比率：⏹期限及投向分类☐贷款变动分析：⏹贷款周转分析；带跨年增长率变动分析☐贷款投向分析：（三）信贷收支平衡分析☐1 信贷收支差额分析⏹借贷存（借）差：=存（贷）差+自有资金+发行金融债券+当年结益-缴存央行准备金-库存现金⏹存贷差=各项存款-各项贷款⏹自有信贷资金=所有者权益-固定资产净值-无形及递延资产-当年结益2 信贷收支平衡能力分析☐信贷资金自给率：☐存款余额比率：☐存贷款增量比率：各项存款当年结益金融债权各项存款自有信贷资金+++各项存款各项贷款余额加额各项存（贷）款期末增加额各项存（贷）款期初增（四）资金头寸分析☐期末资金头寸=期末在央行存款-期末库存现金☐本期资金头寸=在央行存款+到期拆出资金+本期调减准备金和财政性存款+本期应收汇差资金-到期拆入资金-本期调减准备金和财政性存款-本期应付汇差资金-归还央行存款-本期系统内调出资金（五）资金往来分析☐缴存存款准备金分析☐联行往来资金分析☐系统内拆出资金分析☐同业往来资金分析（六）资金清偿能力分析☐现金资产与总资产比率☐现金资产对短期负债比率☐流动资产对短期负债比率☐流动性资产与资产总额比率第三节商业银行资产负债统计☐一商业银行资产统计指标体系☐（一）流动资产☐（二）长期资产☐（三）无形资产及其他☐二商业银行负债及所有者权益统计指标体系☐（一）流动负债☐（二）长期负债☐（三）所有者权益☐实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润☐三商业银行资产负债统计报表的编制四商业银行资产负债统计分析☐1 资产业务分析⏹资产构成比率分析⏹资产变动分析☐2 负债业务统计分析⏹负债构成比率分析⏹负债变动分析3.利率敏感性分析利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产； 非敏感资产则是指利率变化不敏感，或利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
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