效率评价方法DEA效率评价模型及上海工业企业效率评价实证分析

复旦大学硕士学位论文效率评价方法---DEA效率评价模型及上海工业企业效率评价实证分析姓名：杨科威申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：郑方贤20040518０１２０２５０３８杨科威——效率评价方法…ＤＥＡ效率评价模型及上塑三些垒些塑垩巡墨堕堑

中文摘要

效率问题成为经济研究中的焦点。企业的生产效率可以由一定时期内企业的投入

和产出来反映，因此投入产出分析常常被用来评价效率问题。在此基础上，以投入产

出比率作为一个衡量效率的基准，运用计量经济、统计学和数学规划的方法，发展出了一系列效率评价的技术。本文介绍了国际上普遍采用的比率分析、ＣＯＬＳ回归分析、

随机前沿分析和数据包络分析四种方法。每种方法各有优劣，选择何种方法需要根据

实际问题来定，本文采用了数据包络分析作为研究对象。数据包络分析（Ｄａｔａ

ＥｎｖｅｌｏｐｍｅｎｔＡｎａｌｙｓｉｓ）简称ＤＥＡ，是一种线性规划技术，是运筹学、管理科学和数理经济学交叉研究的一个新的研究领域。它最初由Ｃｈａｒｎｅｓ，Ｃｏｏｐｅｒ和ｋｈｏｄｅｓ（１９７８）

提出，用于评价企业和机构的效率。二十多年的研究发展出了确定性和随机性模型、

不同导向（投入最小化为目标、产出最大化为目标以及同时以投入最小化和产出最大

化为目标）的模型、不同规模报酬（规模报酬不变、递增、递减、可变等等）的模型

等等。ＤＥＡ已经越来越多的被人们所采用，成为一种与传统计量方法并驾齐驱的前沿

分析和投入产出效率研究方法。但该模型对于所有决策单元与前沿的偏离均假定来自

于效率的原因，这使得该模型隐含了测定中不存在测量误差和噪音项的假定。为了证

明该模型在这样假设下的有效性，ＢａｎｋｅｒＲＤ（１９９３）和Ｏｃｔａｌｄｏｄａｓｉｌｖ８ｅＳｏｕｚａ（２００２）对确定型ＤＥＡ模型在较为一般的生产函数基本假设和统计假设下的性质进行

了相关的研究，证明了一系列统计性质。如：ＤＥＡ生产函数是真实生产函数的非参数

最大似然估计、ＤＥＡ生产函数强收敛到真实生产函数、ＤＥＡ效率估计的分布渐近真实效率分布。在上述前人得到的性质铺垫下，本文进一步推广了生产函数的估计方法，

将非参数ＤＥＡ模型与参数方法相结合给出了生产函数的新的估计方法。从而，运用

ＤＥＡ模型和新的生产函数估计方法，很容易的实现了对上海工业企业的效率和生产函

数的估计，在相应的效率分析和生产函数分析的基础上，探讨了若干因素对效率的影

响，特别是所有制因素对效率的影响显得格外突出。从各个角度的分析为制定产业规划、调整产业结构、提高企业效率指明了方向。

［关键词］效率评价数据包络分析生产函数

３！！！！！！！！！塑型堕壁皇堡竺立鲨：：：旦坠塾兰塑堕堡型墨圭塑三些垒些墼兰堡竺墨！！！塑

ＡｂＳｔｒａｃｔ

Ｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｅｃｏｎｏｍｉｃｒｅｓｅａｒｃｈｈａｓｆｏｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｐｒｏｂｌｅｍ．Ｔｈｅ

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ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙａｎａｌｙｓｉｓａｒｅｂａｓｅｄｏｎｉｎｐｕｔａｎｄｏｕｔｐｕｔ．Ｂｙｍｅａｎｓｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓａｎｄ

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｒｅｓｅａｒｃｈ，ａｓｅｒｉｅｓｏｆｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｅｖａｌｕａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｈａｖｅｂｅｅｎｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｈｅｒｅ

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ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ．ＤＥＡｗａｓｆｉｒｓｔｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｎｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｉｎ１９７８．Ｉｔｉｓａｎｅｍｐｉｒｉｃａｌｌｙｂａｓｅｄ

ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙｔｈａｔｅｌｉｍｉｎａｔｅｓｔｈｅｎｅｅｄｆｏｒｓｏｍｃｏｆｔｈｅａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓａｎｄｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓｏｆ

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ＶＳ．ｏｕｔｐｕｔ－ｏｒｉｅｎｔｅｄｍｏｄｅｌ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｒｅｔｕｒｎｔｏｓｃａｌｅｍｏｄｅｌ，ｅｔｃ．Ｉｎａｗｏｒｄ，ＤＥＡｈａｓ

ｂｅｃｏｍｅａｎｅｘｔｒｅｍｅｌｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｒｏｎｔｉｅｒａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄ．Ｄｕｅ

ｔｏｔｈｅｎｏｎｐａｒａｍｅｔｒｉｃｎａｔｕｒｅ，ＤＥＡｈａｓｓｏｍｅｄｒａｗｂａｃｋｓｉｎｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌａｐｐｒｏａｃｈｅｓ，Ｂｕｔｂａｓｅｄ

ｏｎｓｏｍｅｗｅａｋａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓ，ｔｈｅｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｃａｎａｌｓｏｂｅｔｒａｃｋｅｄｄｏｗｎ，ｓｕｃｈａｓ

ＭＬＥ，ａ．Ｓ．ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ，ｅｔｃ．Ｓｏａｎｅｗｆｒｏｎｔｉｅｒｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｆｕｎｃｔｉｏｎｃａｎｂｅｄｅｄｕｃｅｄ．

Ｅｍｐｉｒｉｃａｌｒｅｓｅａｒｃｈｖａｌｉｄａｔｅｓｔｈｅｍｏｄｅｌ’Ｓｍｅａｎｉｎｇ．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｔｈｅｍｏｄｅｌｃａｎｇｉｖｅｕｐｍｏｒｅ

ｉｎｓｉｇｈｔｓｉｎｔｈｅｅｍｐｉｒｉｃａｌｒｅｓｅａｒｃｈｆｏｒｉｎｄｕｓｔｒｙｌａｙｏｕｔ，ｉｎｄｕｓｔｒｙｓｔｒｕｃｔｕｒｅｒｅｆｏｒｍ，ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ

ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：ＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＤＥＡＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎｆｕｎｃｔｉｏｎ

ｄ０１２０２５０３８杨科威效率评价方法…ＤＥＡ效率评价模型及Ｊ：海工业企业效率评价实证分析

引言

经济的快速发展促使企业经济效率成为提高竞争力的核心。效率问题渐渐成为国

内外学者关注的焦点，效率评价也成为目前企业改革的热点问题。从经济学理论来看，

市场经济的发展过程如果没有某种外力的干预，它是服从竞争机制的优胜劣汰的规则

的：效率高的企业将赢得越来越多的市场份额，效率低的企业则会越来越处于劣势，

而最终出局。

本文将围绕效率评价模型加以论述，在现有发展比较成熟，运用较为广泛的定量

评价模型中，本文将焦点集中在Ｆａｒｒｅｌｌ框架下的～些分析模型，比率分析、回归方

法、随机前沿方法和ＤＥＡ方法，这些模型均是目前国际上通用的评价手段。ＤＥＡ模型更是近年来发展迅猛的一种方法，衍生出了一个系列的模型族，因此本文着重以ＤＥＡ

模型为讨论的核心。从ＤＥＡ模型的规模报酬到随机ＤＥＡ模型，本文将该方法的发展历

程简要展示，并以基本的ＤＥＡ模型为基础，运用ＧｅｒａｌｄｏｄａＳｉｌｖａｅＳｏｕｚａ对非参数ＤＥＡ模型的统计性质的研究结论，结合较为一般的参数方法提出一种生产函数的估

计思路，证明了该估计思路将得到很好的生产函数估计。对于该思路和方法的运用，

需要进行实证分析检验其效果，本文接下来以上海工业企业为研究对象加以实证分

析。

中国经济发展迅猛，上海作为中国的经济、文化中心，发展前景举世瞩目。进入２１世纪，经济全球化趋势增强，科技革命迅速发展，产业结构调整步伐加快，国际

竞争日益激烈。上海是我国最大的经济中心，也是我国最重要的工业基地之一，在全

国经济建设中具有举足轻重的地位，但上海工业也已经到必须通过结构调整以促进进

一步的发展的阶段。根据ＤＥＡ模型得到了对上海工业企业的效率的估计，并且运用

本文提出的生产函数估计方法得到了各大类行业的生产函数估计，估计模型的

Ｒ．Ｓｑｕａｒｅ普遍超过９０％，显示出了该推广的估计方法具有很好的实际效果。根据模型的结果，本文进１步对效率的影响因素加以分析，主要考察了行业、所有制、规模、隶属关系、市场集中程度、企业年龄等主要因素，结果显示了所有制是最有意义的一

个因素，这个问题也是目前很多学者争论的焦点，因此根据已经得到的结果，对所有

制的进。步的分析，很容易看出国有企业在效率上不具有优势，外资、港澳台企业的

效率显著高于其他所有制企业，这非常值得其他所有制企业学习。但对于不同行业，

这样的差异有明显的不同，所以在调动有利条件提高效率的同时，运用比较优势，扬

长避短、发挥自身优势，将对产业结构调整、所有制改革和国企改革有深远意义。０１２０２５０３８杨科威效率评价方法…ＤＥＡ效率评价模型及上海Ｔ业企业效率评价实证分析

１．效率评价

１．１．效率问题的重要性

效率，或经济效率，既是社会生产力发展水平的重要标志，又是社会经济效益的

重要指标。效率的提高，一方面，从使用价值生产来看，是增加社会产品和国民收入

的重要途径；另一方面，从价值形成来看，是降低生产成本和增加利润的基础，意味

着社会经济效益的提高。因此，效率问题对社会主义经济发展具有重要的意义，它关

系到社会主义生产目的的实现，关系到经济和政治的稳定，关系到社会主义制度胜利

的过程。

经济效率问题是人们从事经济活动的一个带根本性质的问题。虽然中Ｉ虱几十年的

发展，特别是十一届三中全会以来经济发展迅猛。但还是存在相当普遍的“高投入、低产出”，“高速度、低效益”，“高产值、低税利”，“高消费、低效率”的问题。这个

问题不解决，整个国民经济就不能走上良性循环的轨道，也就不能从根本上实现政治、

经济、社会的稳定。

而对于一个企业来说，经济效率的高低或经济效益的好坏，关系到企业的兴衰存亡。企业在国家计划指导下，在正确执行国家政策法令的前提下，靠提高劳动生产率、

降低物质消耗、改善经营管理，来提高盈利水平。盈利水平愈高，对国家的贡献越大，

企业自身的发展也愈快。除国家规定的政策性亏损者外，凡是由于经营管理不善而造

成亏损的，就意味着这个企业不仅对社会没有贡献，而且还要占有别人的劳动，要靠

别的企业创造的积累养活自己，如不尽快扭亏为盈，这种企业是难以长期存在下去的。

从这个意义上说，经营性亏损企业是没有生命力的。即使国家允许的政策性亏损企业，

也应该努力改善经营管理，减少亏损，长期超过一般亏损水平的企业必将消亡。

从整个社会来说，提高经济效率，关系到国家的昌盛，社会的进步，人民的幸福，

政治的稳定。鼹而易见，如果经济效率低，消耗大量投入要素，但是创造出来的社会

财富不多，产品成本偏高，企业缺乏核心竞争力，经不起市场竞争的冲击，在日益全

球化的今天，这样的企业将很快被市场所抛弃。．那么，怎样评价效率的高低呢？有人主张以经济发展速度为标准，有人主张以社

会生产总量为标准，两者都有一定道理，但都不确切。毫无疑问，没有一定的经济发

展速度，没有一定的社会生产总量，也就谈不到经济效率。但是，两者都不能成为评

价经济效率标准。正如马克思说过的：“富的程度不是由产品的绝对量来计算，而是

由剩余产品的相对量来计算。”因此，评价经济效率的标准，应该是投入和产出的对

比关系。在社会产品总量既定的前提下，要着重分析生产过程中投入和产出的比例。

投入少、产出多，效率就高：反之，效率就低。提高经济效率，就是要求在生产过程