《金融工程建模》实验教学大纲、一览表

《金融工程综合实验》课程实验教学大纲一、课程基本信息（黑体／小四）课程代码： 16171802课程名称：金融工程专业综合实验英文名称:Comprehensive experiment of financial engineering实验总学时：36适用专业：金融工程学、投资学、保险学、金融学课程类别：专业必修先修课程：投资学、金融计量学、统计学、宏微观经济学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求学生应能熟练掌握金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科的基础知识。

2、对教师的要求通过本课程的教学，使学生能熟练掌握Eviews、Matlab和Python等软件的操作，熟练掌握和应用金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科知识，尤其是运用Eviews、Matlab、Python的数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种经济金融模型分析与应用的基本程序和方法。

3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。

三、实验教学内容实验项目一实验名称：基于杜邦分析法的上市公司财务分析实验内容：1．利用所学的财务分析方法对指定上市公司的财务状况进行分析，重点分析其盈利能力、偿债能力、资产利用效率等方面。

（1）盈利能力指标：净资产收益率、总资产收益率、成本费用率、销售毛利率等。

（2）偿债能力指标：流动比率、速动比率、现金比率；资产负债率、产权比率、利息保障倍数等。

（3）营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。

2．杜邦财务分析。

（1）相关财务比率计算；（2）杜邦图设计。

实验性质：综合性实验实验学时：2实验目的与要求：要求学生能够通过财务指标分析企业财务状况，并利用杜邦分析法系统分析企业的经营状况。

实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。

金融工程学实验教学大纲《Financial Engineering》experiments实验学时：20学时先修课程：证券投资、投资银行业务与管理适用专业：金融学课程性质：必修课课程负责人：庄新田专业负责人：曾华一、实验教学目的与基本要求1.实验目的通过实验室的模拟教学，使学生通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：(1)熟悉期权交易系统(2)了解股票价值波动对期权价格的影响(3)掌握期权价格分析的各种方法(4)模拟期权投资操作使学生既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场2.实验要求(1)预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。

按时参加实验，并将实习情况记入成绩。

(2)实验要求同学掌握课堂所讲授有关期权的基本分析，并能根据价值发现，分析、选择操作策略。

结合具体实验的具体考评标准，做出最正确的交易决策。

(3)完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。

(4)必须按规定进行实验，因故不能参加实验者，必须请假，否则不能参加本课程的考试。

(5)实验过程中严格遵守实验室各项规章制度二、实验项目与教学安排三、实验成绩考核办法1.实验成绩占总成绩的30%2.实验报告撰写的要求(1)实验报告采取写论文的形式(2)报告依据实验数据进行整理、汇编(3)结论及说明（包括实验操作的校正与启示）3.评定成绩的标准(1)实验课堂表现占20％。

课堂表现包括出勤情况以及对老师提出一些问题的回答。

(2)课堂实验成绩占60％，即6次模拟成绩的加总。

(3)实验报告占20％（主要考查对实验的总结是否正确）四、实验预习思考题1.二叉树期权定价的基本思想是什么？2.计算期权价格有哪些具体方法？3.美式期权与欧式期权的区别有哪些？4.如何利用平价理论(put-call parity)合成期权、股票、债券？5.为何在二期条件下，平价原理的严格等式被打破？6.如何看待风险中性的假定？7.你是一个风险中性投资者吗？（如何判别风险好恶？）8.Delta规避的中心思想是什么？9.远期交易平价（Put-call-forward parity）和限范围远期（range forward positions）都牵涉到对同一资产买入相应的买入期权和卖出相应的卖出期权。

《金融工程》实验教学大纲《金融工程》实验教学大纲一、课程的基本信息课程编号：04210064学时：60 学分：0.5适用专业：金融工程开课单位：经济与管理学院先修课程：金融市场学，投资学，证券投资学，理财规划二、实验目的与任务使学生熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的市场交易机制，包括一些基本概念；以及对期货市场基本交易机制的认识和主要交易内容的了解。

掌握商品期货及金融期货每日收益及保证金结算；了解股指期货的合约特点、基本制度以及作用；了解股指期货与股票的区别，并运用股指期货套期保值；掌握期权交易实际操作前需具备的基础知识，包括一些基本概念；了解期权交易机制中的合约设置；熟悉期权行权决策，以及看涨及看跌期权的回报与盈亏分布。

以此来加深学生对理论知识的理解，锻炼学生的实际操作能力。

同时通过实验和操作培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。

三、实验教学内容及基本要求1、基本要求：通过课内实验，使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义，以及市场运作、交易策略等运用。

使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。

同时能够运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利。

并且学会运用一些金融技术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作2、实习（实训）内容：实验一：期货模拟交易（1）拟定期货标准化合约；（2）收集市场信息做期货投资决策；（3）进行商品期货及金融期货的模拟交易；（4）对所投资的期货品种进行每日盯市及保证金结算；（5）对现货资产做最优套期保值决策；实训2：期权交易模拟实验（1）掌握期权交易机制中的合约设置，并设计期权合约；（2）进行场外期权模拟交易；（3）进行期权行权决策，并计算期权回报及盈亏。

注：“地点”指企业、实训基地、校内等；“形式及方法”包括参观、演示、动手操作等。

《金融工程学》课程教学大纲一、课程基本信息课程中文名称：金融工程学课程英文名称：Financial Engineering课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：证券期货开课学期： 7总学时： 32总学分： 2二、课程目的和任务金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。

通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。

三、教学基本要求通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。

四、教学内容与学时分配第一章风险与金融工程（ 4 学时）§1、金融工程的概念一、金融工程二、金融工具三、盈利：套期保值、套利与投机§2、风险及其衡量一、风险二、系统风险与非系统风险§3、风险投资组合的选择――可行集与有效集一、人们对风险的态度分类二、两种风险资产组合时的可行集与有效集三、多种风险资产组合的可行集和有效集四．最优投资组合选择§4、无风险资产与风险资产的组合一、一个无风险资产与一个风险资产组合的资产市场线二、一个无风险资产与多个风险资产组合的资产市场线三、证券市场线第二章金融交易手段创新（ 4 学时）§1、交易委托一、交易委托的数量和时间特征二、交易委托的种类§2、保证金帐户及其保障机制一、保证金帐户二、买空交易三、卖空涵义四、卖空运作机制五、综合交易时的保证金要求第三章固定收益证券及其违约与定价分析（ 4 学时）§1、固定收益证券的涵义与种类一、固定收益债券的涵义二、政府债券三、公司债券四、其他固定收益证券§2、与债券契约有关的重要条款一、企业债券契约二、税收待遇三、赎回条款四、偿债基金五、破产§3、固定收益证券的价格与收益一、固定收益证券的价格与内在价值二、证券的固定收益与浮动利率三、债券的久期四、固定收益证券的保值组合五、违约溢价、风险溢价、收益溢价六、违约可能性测算§4、高利风险债券与公司兼并一、高利风险债券的可转股属性二、高利风险债券的弹性转换价格三、高利风险债券的期限设定创新四、超远期可转换债券4 学时）第四章非固定收益证券－股票及其定价（§1、股票的表决权与认股权一、表决权二、认股权§2、股票的收入资本化定价方法一、内在价值与净现值二、股息贴现模型§3、基于价格—收益比率的定价模型第五章资产证券化分析（ 4 学时）§1、资产证券化的含义及其发展过程一、资产证券化的含义二、资产证券化的发展过程三、资产证券化的类型§2、资产证券化的组织结构与运作流程一、资产证券化的组织结构二、资产证券化的运作流程§3、证券定价与现金流一、没有提前支付情况下的按揭证券现金流分析二、有提前支付时的现金流模型和有关市场惯例三、资产证券化的风险第六章期货及其套期保值分析（ 4 学时）§1、期货的涵义与功能一、涵义与分类二、期货的功能三、期货发展的特点§2、期货交易与期货市场一、期货交易中的参与者二、期货交易流程§3、套期保值与基差分析一、卖出套期保值与买入套期保值二、基差及其市场形态三、基差风险§4、套期保值比率分析一、方差法二、最小二乘法三、套期保值的效用函数§5、国债期货套期保值实例§6、套利交易一、期货价格的期限结构二、跨期套利 ( 跨月套利 )三、其他套利形式第七章期权定价理论与期权组合应用（ 4 学时）§1、期权的种类一、期权的涵义二、期权的种类§2、期权交易一、期权买卖角色的“了结”二、股票期权的保护条款§3、期权交易保证金§4、期权价值一、期权到期时（或执行时）的价值二、期权到期时的损益分析三、期权（买权）的价值边界§5、标的物价格变动中的期权价值一、标的物价格变动与期权的套期保值比率二、合理的期权价值与无风险套利§6、布莱克—期科尔斯模型——买权价值的决定一、布莱克—期科尔斯模型二、利用历史资料估计股票风险三、利用期权定价模型估计股票风险四、套期保值比率五、股票出现分红时对模型的调整六、卖权定价分析§7、卖权——买权平价一、平价关系的建立二、卖权定价公式的静态分析三、平价关系与无风险套利§8差价期权组合分析一、垂直差价期权分析二、水平差价期权分析§9、期权套期保值实例第八章多期期权及其组合应用（ 2 学时）§1、多期期权§2、利率上限一、利率上限的涵义二、利率上限合约的结算三、利差与买卖双方的损益四、分摊期权费五、事后的会计核算六、利率上限互换§3、利率下限一、利率下限的涵义二、利率下限互换§4、利率上下限§5、参与上限§6、看涨上限期权§7、互换期权五、教学方法及手段在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。

《金融工程》教学大纲前言本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是天津财经学金融系的核心课程之一。

本课程修读对象为全系各本科专业学生。

金融工程（Financial Engineering）主要是指利用先进的数学及信息工具，在现有各种基本金融产品的基础上通过工程化手段进行不同形式的分解组合，以设计出符合客户特定需要的新型金融产品的服务过程。

此过程不仅包括金融产品的设计，还包括金融产品的定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

金融工程是一个边缘性的新兴学科，它融现代金融理论、数理分析及信息技术、系统工程、运筹学等专业知识和技术于一体，为金融领域开辟了一片新天地。

金融工程所涉及的知识结构与金融领域中其他专业（如金融学、保险学）有明显不同。

金融工程更注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的信息技术手段、工程化方法和思维应用到金融领域，针对客户的特定需求创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者规避风险和赢取利润。

本课程以我国现行有关法规为依据，借鉴国内外科研成果，考虑到金融工程的特点，综合运用各种最新金融理论、工具与方法，创造性的解决现实投融资问题的新兴学科，具有极强的应用性与技术性。

本课程的先导课程是：金融学、国际金融（双语）、结构融资、金融衍生工具交易、微分方程、数理金融、随机过程《金融工程》教学大纲目录教学内容 (1)第一章金融工程简介 (1)第二章金融期权交易的一般策略 (1)第三章金融工程技术应用 (3)第四章管理外汇风险 (4)第五章远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险 (5)第六章管理股权风险 (6)第七章商品风险 (7)第八章结构金融 (7)重点章节 (重要问题) (9)参考书目 (10)课时分配 (11)教学内容第一章金融工程简介教学要求：本章将系统讲述的含义、发展的背景等，并通过对金融工程市场发展的研究，从而对金融工程有一个较全面的认识。

一、实验背景与目的随着金融市场的日益复杂化和多元化，金融工程在风险管理和产品设计方面发挥着越来越重要的作用。

为了加深对金融工程建模的理解，本实验旨在通过模拟金融市场中的特定金融产品，运用金融工程的方法和模型进行风险分析和产品设计，提高对金融市场风险管理的实践能力。

二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验选取了某股票期权作为研究对象，通过构建期权定价模型，分析期权价格与相关因素之间的关系，并进行风险管理和产品设计。

2. 实验方法（1）收集相关数据：包括股票价格、波动率、无风险利率等。

（2）构建期权定价模型：采用Black-Scholes模型对期权进行定价。

（3）分析模型结果：研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。

（4）进行风险管理：根据模型结果，提出相应的风险管理策略。

（5）产品设计：基于模型结果，设计新的金融产品。

三、实验步骤1. 数据收集收集某股票的历史价格、波动率、无风险利率等数据，为实验提供基础数据。

2. 构建期权定价模型（1）根据Black-Scholes模型，计算期权的理论价格。

（2）根据历史数据，确定股票价格、波动率、无风险利率等参数。

（3）代入模型，计算期权的理论价格。

3. 分析模型结果（1）研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。

（2）分析影响期权价格的主要因素。

4. 进行风险管理（1）根据模型结果，评估期权的风险水平。

（2）提出相应的风险管理策略，如对冲、保险等。

5. 产品设计（1）基于模型结果，设计新的金融产品，如组合期权、结构化产品等。

（2）分析新产品的风险收益特征。

四、实验结果与分析1. 模型结果根据Black-Scholes模型，计算得到期权的理论价格。

分析结果显示，期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素呈正相关关系。

2. 风险管理根据模型结果，提出以下风险管理策略：（1）对冲：通过购买或出售相关金融产品，降低期权风险。

（2）保险：购买期权保险，降低风险。

《金融工程建模》实验教学大纲、一览表《金融工程建模》课程实验教学大纲[课程名称]金融工程建模[课程学时/学分] 34/2[实验学时/学分] 34[先修课程]金融市场学、金融工程学导论、投资学[适用专业] 金融工程[实验环境] EXCEL，国泰安金融数据库[参考书目][1][美]本尼卡著，邵建利等译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003[2]杰克逊，斯汤顿著，朱世武，何剑波译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》，2006[3]朱顺泉编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009[4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004[5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009[6]阿拉斯泰尔·L·戴著，余湄译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009[7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号）金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。

本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。

二、实验（课程）的基本内容三、实验要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。

通过本课程实验，学生能够掌握金融工程建模的基本原理和方法，提高学生运用金融工程建模分析实际金融问题的能力。

四、主要仪器设备（黑体小四号）安装EXCEL2003以上版本，安装国泰安金融数据库。

五、考核与成绩评定（黑体小四号）根据实验课的表现计入平时成绩。

金融工程课程属性：专业知识，课程性质：必修一、课程介绍1.课程描述：金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。

其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。

通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。

2.设计思路：本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。

课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。

3. 课程与其他课程的关系：本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。

二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。

（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。

（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。

（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。

三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。

（2）学生应按时上课，认真听讲，并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。

本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

《金融建模与量化分析》教学大纲课程编号：课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：32讲课学时：实验（上机）学时：学分：2适用对象：经济学（实验班）先修课程：金融学、统计学、计量经济学等一、教学目标《金融建模与量化分析》是一门为数学基础扎实的经济学专业学生们所开设的前沿课程。

它将计算机技术和数学模型融入金融学理论中，定量分析金融市场中几种常见金融产品的动态特征。

本课程作为金融学相关课程的新分支，为传统金融学的研究开辟了一种全新的思维方式，为我国的经济学发展培育一批既具备数理知识又拥有计算机基础的金融创新人才。

通过本门课程的学习，使学生们达到以下几点目标：1、了解金融建模与量化分析与金融数据处理在经济学课程体系中的地位及其在实际工作中的作用；2、熟练掌握MATLAB数值计算基本功能及其语句用法，规范编程；3、掌握几种主要金融产品的动态特征和计算方法；4、具有进一步深入学习金融工程和金融计量理论和方法的能力。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容本课程以金融学相关理论为背景，结合计算机编程软件MATLAB的数据分析及数值计算功能，讨论几种主要金融产品的计算问题。

主要讲授内容有：MATLAB 数值计算的基本功能、固定收益证券现金流的计算以及利率期限结构的估计、相关约束条件下最优投资组合的计算问题以及金融数据的统计分析。

其中，固定收益证券和投资组合的计算是本门课程的重点和难点。

在讲授过程中，采取实际案例与理论操作相结合的方法进行重难点突破，让学生们通过案例直观的理解相关理论和操作。

（二）教学方法和手段根据上述教学目标的要求，本课程的讲授拟采用多媒体教学的方式，理论与实践相结合的方法。

在讲授MATLAB编程语言时，以实际操作为主，理论分析为辅；在讲授固定收益证券和投资组合的计算部分时，通过案例分析与学生们进行互动教学，再对重要理论进行梳理，最后对程序操作进行演练；在讲授金融数据的统计分析内容时，通过实例进行操作分析，帮助学生们更好的理解和应用该部分内容。

《金融建模》教学大纲课程编号：112522B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：16 实验（上机）学时：16学分：2适用对象：金融工程学，金融学，金融学（国际金融英文班）先修课程：金融学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学一、教学目标《金融建模》是金融工程学专业的一门专业选修课程。

本课程教学的主要内容是采用金融学的基本原理和计算机技术解决实际金融问题，定量预测金融产品的收益与风险变化的规律。

课程内容包括：Matlab语言基础，衍生品定价模型，投资组合优化模型，有效市场理论和交易策略设计，套期保值模型和风险管理模型等。

通过本课程的学习，学生应深化对金融学原理的认识，提高动手能力和数量化分析的能力，掌握一门编程语言。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系通过本课程的学习，使学生掌握金融数据分析的定量方法，并为今后进一步研究夯实基础。

为了加深学生对金融定量模型的理解，提高动手能力，本课程采取理论教学和实验教学相结合的方式，其中安排一些实验课程在教师指导下由学生独立完成。

因此，学生在上机操作过程中需要查找数据、设计模型、寻找规律、撰写报告，充分发挥了学生的主观能动性。

本课程考核内容为金融建模理论知识考核与实验技能两方面考查，其中理论知识考查在期末进行，期末采取大作业的考试方式，实验技能采取书面报告形式。

三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：（宋体，小四号字）教学课时分配四、教学内容（黑体，小四号字）第一章 MATLAB的基本应用第一节 MATLAB软件的基本介绍第二节 MATLAB基础知识的讲解1.一些重要函数的讲解2.循环、选择、函数等重要语句的讲解教学重点、难点：循环、选择、函数等重要语句的讲解。

课程的考核要求：掌握MATLAB的基本语句，并能较好运用。

第二章随机过程模拟与估计第一节随机过程分类第二节 GMM方法和MLE方法介绍第三节几何布朗运动的估计与模拟1.几何布朗运动的随机微分方程及内在含义2.利用极大似然法对几何布朗运动过程进行参数估计教学重点、难点：分别使用欧拉离散和精确离散两种方法对几何布朗运动进行离散化处理，并据此实现几何布朗运动的模拟。

《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。

它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。

本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。

二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。

2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。

3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。

4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。

三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。

2、金融工程与传统金融学的区别和联系。

3、金融工程的基本框架和研究方法。

（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。

2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。

3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。

（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。

2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。

3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。

（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。

2、有效投资组合的构建和优化方法。

3、投资组合绩效评估指标和方法。

（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。

2、债券的定价方法和利率风险管理。

3、利率期限结构理论和模型。

（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。

2、资产证券化产品的设计和定价。

3、资产证券化的风险和监管。

（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。

《金融工程》教学大纲课程性质：《金融工程》是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本专科学生必修课程之一。

《金融工程》为金融学各专业的主干课程，并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。

课程编号:020104课程名称:《金融工程》（双语）授课对象：金融学专业专科总学时: 72学分数: 4适应专业：国际金融、证券专业先修课程：金融学、金融市场学、投资学等。

一、课程教学目的和任务课程目的:通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。

课程任务:通过《金融工程》课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。

二、课程教学基本要求1.通过对《金融工程》课程的学习，掌握《金融工程》的基本理论、主要应用，以及金融工程的发展。

2. 通过对《金融工程》课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本技能。

三、课程主要教学内容与学时安排学时安排：总学时：72课程主教要学内容：第一章金融工程概述•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工•具及风险管理方法。

• [难点/重点]：金融工程的基本概念•第一节金融工程的概念第二节金融工程与金融工具第三节金融工程与风险管理第二章金融工程分析方法[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的主要分析方法，学习金融价格的风险管理方法，学习运用远期、期货、期权、互换等金融工具管理金融风险。

《金融工程学》课程实验教学大纲《金融工程学》课程实验教学大纲【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修【课程学时】51【开课学期】第5学期【实验学时】9【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、一、实验教学任务和目的本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金融产品与金融工具等内容。

本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。

通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。

二、实验教学基本要求实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后，评阅学生提交的实验报告。

学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。

实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。

实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法或可采取将报告上交给实验教师。

硬件要求：条件完备的机房及计算机。

三、实验教学内容实验项目一股票、期货行情分析软件应用（2课时）1．实验类型：操作性试验2．实验目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。

能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。

对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。

3．实验内容：（1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。

（2）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。

4．实验要求：（1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。

实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。

（2）试验报告需给出以下内容任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。