一元与多元数据分析实验报告
一、研究目的
通货膨胀的日趋严重，失业率的日益增加，都严重影响着人们的生活水平，通过西方经济学的学习知道菲利普斯曲线是研究通货膨胀和失业率之间关系的曲线，是表明失业与通货膨胀存在一种交替关系的曲线，通货膨胀率高时，失业率低；通货膨胀率低时，失业率高。但是由于预期通货膨胀率的出现，失业率与实际通货膨胀率的关系不能简单的用菲利普斯曲线来解释。
二、模型设定
为进一步分析通货膨胀率和失业率的关系，以及与预期通货膨胀率之间的关系，选择某国“际通货膨胀率”为被解释变量Y，失业率为解释变量X2，预期通货膨胀率为解释变量X3。
数据为书99页表3.8
1970到1982年某国实际通货膨胀率，失业率，和预期通货膨胀率（单位%）年份实际通货膨胀率Y 失业率X2 预期通货膨胀率X3
1970 5.92 4.90 4.78
1971 4.30 5.90 3.84
1972 3.30 5.60 3.31
1973 6.23 4.90 3.44
1974 10.97 5.60 6.84
1975 9.14 8.50 9.47
1976 5.77 7.70 6.51
1977 6.45 7.10 5.92
1978 7.60 6.10 6.08
1979 11.47 5.80 8.09
1980 13.46 7.10 10.01
1981 10.24 7.60 10.81
1982 5.99 9.70 8.00
以下是用EV软件分别对Y,X2,X3作的线形图
说明：实际通货膨胀率是与失业率满足交替变动的，实际通货膨胀率也是与预期通货膨胀率同向变动的
三参数估计
回归表的解读
一元回归Y X2的解读
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/11 Time: 08:47
Sample: 1970 1982
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.127172 4.285283 1.429817 0.1806
X2 0.244934 0.630456 0.388502 0.7051
R-squared 0.013536 Mean dependent var 7.756923 Adjusted R-squared -0.076143 S.D. dependent var 3.041892 S.E. of regression 3.155577 Akaike info criterion 5.276858 Sum squared resid 109.5343 Schwarz criterion 5.363773 Log likelihood -32.29958 F-statistic 0.150934 Durbin-Watson stat 0.969568 Prob(F-statistic) 0.705058
Y=6.127172+0.244934X2
系数6.127172 0.244934
标准差4.285283 0.630456
T统计量1.429817 0.388502
P值0.1806 0.7051
P值0.1806与0.05相比，P值较大，接受H0，没有显著水平
R^2为0.013536，可决系数小，拟合效果不明显
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/11 Time: 08:50
Sample: 1970 1982
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.323831 1.626284 0.814022 0.4329
X3 0.960163 0.228633 4.199588 0.0015
R-squared 0.615875 Mean dependent var 7.756923 Adjusted R-squared 0.580955 S.D. dependent var 3.041892 S.E. of regression 1.969129 Akaike info criterion 4.333698 Sum squared resid 42.65216 Schwarz criterion 4.420613 Log likelihood -26.16904 F-statistic 17.63654 Durbin-Watson stat 1.282331 Prob(F-statistic) 0.001487
系数1.323831 0.960163
标准差1.626284 0.228633
T统计量0.814022 4.199588
P值0.4329 0.0015
P值0.4329与0.05相比，P值较大，接受H0，没有显著水平
R^2为0.615875，可决系数较小，拟合效果不明显，但是X3的拟合效果比X2好
Y与X2，X3的拟合回归表
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/11 Time: 08:51
Sample: 1970 1982
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.105975 1.618555 4.390321 0.0014
X2 -1.393115 0.310050 -4.493196 0.0012
X3 1.480674 0.180185 8.217506 0.0000
R-squared 0.872759 Mean dependent var 7.756923
Adjusted R-squared 0.847311 S.D. dependent var 3.041892
S.E. of regression 1.188632 Akaike info criterion 3.382658
Sum squared resid 14.12846 Schwarz criterion 3.513031
Log likelihood -18.98728 F-statistic 34.29559
Durbin-Watson stat 2.254851 Prob(F-statistic) 0.000033
Y=7.105975-1.393115X2+1.480674X3
系数-1.393115 1.480674
标准差0.310050 0.180185
T统计量-4.493196 8.217506
P值0.0012 0.0000
P值0.0012与0.05相比，P值较小，拒绝H0，有显著水平
R^2为0.847311，可决系数较大，拟合效果明显，比X2和X3 单独拟合的效果都要显著
做出残差拟合值图表
