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金融危机预警和风险管理自20世纪70年代以来，全球范围内已经发生了多次金融危机。
最近的例子包括2008年的次贷危机和2020年的新冠肺炎疫情引发的全球性经济危机。
这些危机的经验告诉我们，预测金融危机并采取有效风险管理措施是避免经济崩溃的关键。
一、金融危机的预警信号1. 市场波动市场波动是金融危机即将到来的重要先兆之一。
如果股市、债券市场或商品市场价格出现异常波动，特别是在较短时间内出现大幅下跌，这可能预示经济即将进入紧缩时期。
2. 债务水平高企的债务水平对金融稳定造成潜在威胁。
如果一国、地区或行业的企业和个人债务水平过高，可能会导致还款困难，进一步导致信用风险增加。
3. 利率变化利率是金融市场的基本变量之一。
极端情况下，利率的异常高涨或下降可能会引发债务违约、资产价格崩盘等严重后果。
4. 政策风险政策升级、政治事件等都可能对金融市场产生重大影响。
政策的快速转换可能会引发金融市场的极度不确定性，从而导致恐慌和市场崩盘。
5. 外部冲击外部环境的变化也可能引发金融危机。
贸易战爆发、自然灾害和公共卫生事件等都可能对全球经济造成重大冲击，从而引发经济危机。
二、如何实现有效的风险管理1. 建立健全的风险管理机制企业应建立健全的风险管理机制，落实风险管理程序，明确风险意识和责任。
具体地，要建立完善的风险管理框架、相关流程和责任分工。
2. 提高风险评估能力企业应加强对市场环境、法规政策、竞争对手、客户需求等因素的了解，提高风险评估的准确性和时效性。
在这方面，企业可以利用各种研究机构、专业公司、学者和咨询公司提供的服务和数据。
3. 实施风险控制措施企业应采取适当的措施降低风险，包括但不限于：加强资金管理、拓展经营范围、控制成本、处理好与客户的关系、加强人员管理。
4. 建立风险预警系统企业应建立预警机制，掌握市场风向、内外部环境的变化及时更新预警指标，并进行风险评估、管控和应对。
预警机制既要及时准确，也要全面专业。
金融行业风险预警与防控系统开发方案第1章项目背景与概述 (3)1.1 行业背景分析 (3)1.2 风险管理的重要性 (3)1.3 项目目标与意义 (4)第2章风险预警与防控系统设计原则 (4)2.1 系统设计理念 (4)2.1.1 实用性 (4)2.1.2 前瞻性 (4)2.1.3 灵活性 (5)2.1.4 可扩展性 (5)2.2 系统设计要求 (5)2.2.1 高效性 (5)2.2.2 准确性 (5)2.2.3 安全性 (5)2.2.4 稳定性 (5)2.3 技术选型与架构 (5)2.3.1 技术选型 (5)2.3.2 架构设计 (6)第3章风险数据采集与处理 (6)3.1 数据源梳理 (6)3.2 数据采集策略 (6)3.3 数据预处理与存储 (7)第四章风险识别与评估 (7)4.1 风险类型与特征 (7)4.1.1 信用风险 (7)4.1.2 市场风险 (7)4.1.3 操作风险 (8)4.1.4 流动性风险 (8)4.1.5 法律合规风险 (8)4.2 风险识别方法 (8)4.2.1 文献分析法 (8)4.2.2 专家访谈法 (8)4.2.3 案例分析法 (8)4.2.4 数据挖掘法 (8)4.3 风险评估模型 (8)4.3.1 概率模型 (9)4.3.2 风险度量模型 (9)4.3.3 机器学习模型 (9)4.3.4 集成学习模型 (9)4.3.5 模糊综合评价模型 (9)第5章风险预警指标体系构建 (9)5.1.1 科学性原则：指标体系应充分反映金融行业风险的本质特征，保证所选指标具有代表性、合理性和可行性。
(9)5.1.2 系统性原则：指标体系应涵盖金融行业的各个方面，包括宏观经济、金融市场、金融机构、金融产品等多个维度，形成有机整体。
(9)5.1.3 动态性原则：指标体系应能反映金融风险的变化趋势，及时捕捉风险因素的变化，为风险预警提供实时数据支持。
(9)5.1.4 可比性原则：指标体系应具备较强的可比性，便于在不同金融机构、不同时间段、不同市场环境下进行风险程度的评估。
金融风险管控方案一、风险识别与评估金融风险的种类繁多，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等。
首先，需要建立全面的风险识别机制，通过收集和分析大量的金融数据、市场信息以及企业内部运营数据，准确识别潜在的风险点。
市场风险是由于市场价格波动（如股票价格、汇率、利率等）而导致资产价值变动的风险。
对于市场风险的评估，可以运用风险价值（VaR）模型、压力测试等方法，预测在不同市场情景下可能的损失。
信用风险则是交易对手未能履行合约义务而造成损失的风险。
评估信用风险需要考虑对方的信用状况、偿债能力、财务状况等因素。
可以采用信用评级、信用评分模型等工具进行量化评估。
流动性风险是指无法及时以合理价格变现资产或获取资金以应对支付需求的风险。
通过监测现金流量、资产负债结构以及市场流动性状况来评估流动性风险。
操作风险源于内部流程不完善、人员失误、系统故障或外部事件等。
可以通过流程梳理、关键风险指标监测以及风险事件统计来识别和评估操作风险。
法律风险涉及到法律法规的变化、合同纠纷、监管处罚等。
定期进行法律合规审查，跟踪法律法规的变化，能够有效地识别和评估法律风险。
二、风险控制策略（一）分散投资不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。
通过投资于不同的资产类别、地区、行业和企业，可以降低单一资产波动对整体投资组合的影响。
例如，将资金分配在股票、债券、房地产、黄金等多种资产上。
（二）止损与止盈设定合理的止损和止盈点，当资产价格达到预设的阈值时，及时进行交易操作，避免损失进一步扩大或利润过度回吐。
（三）风险对冲运用金融衍生品（如期货、期权、互换等）对冲现货市场的风险。
例如，持有股票的投资者可以通过购买股指期货的空头合约来对冲股市下跌的风险。
（四）内部控制与合规管理金融机构应建立完善的内部控制制度，规范业务流程，加强对员工的培训和监督，防止内部欺诈和操作失误。
同时，要严格遵守法律法规和监管要求，确保合规经营。
（五）应急资金准备预留一定比例的应急资金，以应对突发的流动性危机。
金融行业中的风险管理流程和方法一、引言金融行业作为经济发展的重要支柱，承担着大量的风险。
为了确保金融机构稳健经营和金融市场的稳定运行，风险管理成为了金融行业不可或缺的一环。
本文将讨论金融行业中的风险管理流程和方法，包括风险识别、评估、监控和控制等方面的内容。
二、风险识别风险识别是金融行业风险管理的首要步骤。
金融机构应该制定一套完善的风险识别机制，包括建立风险识别团队、收集和整理外部环境信息、分析机构内部业务和运营情况等。
同时，金融机构应敏锐地关注新兴风险，如技术风险、市场风险和操作风险等，以便及时采取相应的措施。
三、风险评估风险评估是对识别出的风险进行量化和定性的过程。
金融机构可以使用风险指标、模型和工具等方法来评估风险。
风险指标可以通过对业务活动的相关数据进行分析计算得出，如贷款违约率、流动性指标和市场风险的Value at Risk等。
模型可以帮助金融机构预测未来可能发生的风险，并采取相应的措施进行规避或控制。
此外，金融机构还可以利用各种工具进行风险分析和评估，如压力测试和场景分析等。
四、风险监控风险监控是指对金融机构内部和外部风险的监督和掌握。
金融机构应建立有效的风险监控体系，包括监控系统、报告机制和应急预案等。
监控系统可以通过引入信息技术手段，实现对业务和交易数据的实时监测和分析，以及对异常情况的预警和报警。
报告机制可以确保风险信息的快速传递和沟通，有利于决策者及时采取措施进行风险控制。
同时，金融机构应制定有效的应急预案，以应对突发事件和风险暴露引发的危机。
五、风险控制风险控制是针对已经发生或潜在的风险采取措施进行干预和管理。
金融机构可以采取多种风险控制方法，如风险转移、风险避免和风险缓解等。
风险转移是通过保险合同、衍生工具等将风险转移到其他机构或市场。
风险避免是指通过限制相关业务或交易的规模和范围，减少风险暴露。
风险缓解则是通过改变业务结构或增加监管要求等手段，减轻风险的影响。
此外，金融机构还可以通过内部控制和合规体系的建立，加强对风险的前期管控，并制定相应的风险管理政策和规程。
金融风险管理的关键指标与方法近年来，金融风险管理面临着日益严峻的挑战。
随着金融市场的不断发展和全球化进程的加速，金融风险不断增加，如货币风险、信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了有效控制和管理金融风险，需要建立一套完整的风险管理工具体系。
本文将重点介绍金融风险管理的关键指标与方法。
一、风险管理的关键指标1、价值-at-风险（VaR）VaR是衡量投资组合、资产或负债组合市场风险的一种重要指标。
VaR定义为某个时间段内，根据概率分布，一种资产或投资组合在给定置信水平下可能的最大亏损。
VaR是以概率的形式来描述风险，其置信水平越高，VaR值就越高。
2、效用-at-风险效用-at-风险指标涉及一个投资者的效用函数和VaR方法。
该方法的主要特点在于它允许投资者在考虑风险时，同时考虑了预期收益和风险两个方面。
效用-at-风险的模型可以收集各种预测和敏感性分析数据，以便进一步帮助企业家和投资者管理风险。
3、信用风险量化指标信用风险是金融业务中最常见的风险类型，因此它被公认为是金融风险管理中最复杂和最重要的一个领域。
目前，最常用的信用风险量化指标是Merton模型和Kielburger模型。
这些模型主要解决了评估股票和债券之类金融工具付款能力的问题。
二、风险管理的关键方法1、分散投资分散投资是一种将资金分散投资在不同的资产上的策略。
在金融风险管理中，分散投资是一个重要的风险管理方法。
通过将资金分散在不同资产、不同资产类别、不同国家和不同行业中，可以减少投资组合中的单一风险，并降低资产组合的整体风险。
2、风险转移风险转移是另一种常见的风险管理方法。
风险转移是指将一些风险转移给其他的参与者、投资者或保险公司。
通过这种方式，投资者可以将某种风险的潜在损失降至最小。
3、财务衍生品财务衍生品是一种金融工具，能够在未来某个时间点根据预先设定的协议，以固定价格交换资产。
财务衍生品主要用于对冲风险，如坏账风险、利率风险、汇率风险和市场风险等。
金融行业风险预警与防控系统开发方案第一章风险预警与防控系统概述 (2)1.1 系统开发背景 (2)1.2 系统开发目标 (2)1.3 系统开发意义 (3)第二章风险类型与识别 (3)2.1 风险类型分析 (3)2.1.1 信用风险 (3)2.1.2 市场风险 (3)2.1.3 操作风险 (3)2.1.4 法律风险 (4)2.1.5 流动性风险 (4)2.1.6 系统性风险 (4)2.2 风险识别方法 (4)2.2.1 定性分析 (4)2.2.2 定量分析 (4)2.2.3 案例分析 (4)2.2.4 数据挖掘 (4)2.3 风险识别技术 (4)2.3.1 神经网络 (4)2.3.2 支持向量机 (5)2.3.3 决策树 (5)2.3.4 聚类分析 (5)2.3.5 时间序列分析 (5)第三章数据采集与处理 (5)3.1 数据采集范围 (5)3.2 数据处理流程 (6)3.3 数据质量控制 (6)第四章风险评估模型构建 (6)4.1 风险评估方法选择 (6)4.2 风险评估模型设计 (7)4.2.1 数据预处理 (7)4.2.2 模型构建 (7)4.3 模型验证与优化 (7)4.3.1 模型验证 (8)4.3.2 模型优化 (8)第五章风险预警与防控策略 (8)5.1 预警指标体系构建 (8)5.2 预警阈值设定 (9)5.3 防控策略制定 (9)第六章系统架构设计 (10)6.1 系统架构总体设计 (10)6.2 关键技术模块设计 (10)6.3 系统安全性设计 (11)第七章系统功能模块开发 (11)7.1 数据采集模块 (11)7.2 数据处理模块 (11)7.3 风险评估模块 (12)第八章系统集成与测试 (12)8.1 系统集成策略 (12)8.2 系统测试方法 (13)8.3 测试结果分析 (13)第九章系统运维与维护 (14)9.1 系统运维策略 (14)9.2 系统维护方法 (14)9.3 系统升级与优化 (15)第十章项目实施与风险管理 (15)10.1 项目实施计划 (15)10.1.1 项目组织结构 (15)10.1.2 项目进度安排 (16)10.1.3 项目实施步骤 (16)10.2 风险管理策略 (16)10.2.1 风险识别 (16)10.2.2 风险评估 (16)10.2.3 风险应对 (16)10.3 项目评估与总结 (17)10.3.1 项目评估指标 (17)10.3.2 项目总结 (17)第一章风险预警与防控系统概述1.1 系统开发背景金融行业的快速发展，金融风险日益凸显，对金融市场的稳定和金融体系的健康发展构成严重威胁。
金融危机的预警指标与监测机制引言：金融危机是一种严重的经济问题，它不仅给一个国家乃至整个世界带来严重的经济冲击，还会导致失业、通货膨胀和社会动荡等众多相关问题。
因此，建立有效的金融危机预警指标和监测机制显得尤为重要。
本文将探讨金融危机的预警指标和监测机制，并分析其对金融稳定的重要性。
一、金融危机的定义与影响金融危机是指在金融市场出现异常波动和系统性风险时，导致经济衰退、金融业务停滞以及金融机构破产等问题。
金融危机的影响通常不仅局限于金融领域，而是对整个实体经济和社会造成广泛的负面影响。
历史上的金融危机，如1929年的美国股市崩盘和2008年的次贷危机，都给世界经济带来了沉重的冲击。
二、金融危机的预警指标金融危机的预警指标是指在金融市场出现风险或不稳定迹象时，可以用来预测可能发生金融危机的经济指标。
以下是一些常见的金融危机预警指标：1. 债务负担：债务负担率是国家或地区债务总额与国内生产总值（GDP）之比。
当债务负担率过高时，国家的经济可持续性将受到威胁，从而加大金融危机发生的可能性。
2. 金融机构的健康状况：金融机构的稳健性和流动性状况是金融危机预警的重要指标。
当金融机构面临流动性问题或出现严重的资本短缺时，可能预示着金融系统存在严重的隐患。
3. 资本市场的波动性：资本市场的波动性高可能意味着市场的不稳定性增加，从而增加金融危机的风险。
股市指数的变动以及股市的波动率等指标都可以用于预测金融市场的风险。
4. 经济增长率：经济增长率不稳定，尤其是出现过快的增长或过长的衰退，可能导致经济不平衡和金融系统的不稳定，进而引发金融危机。
三、金融危机的监测机制为了能够及早发现潜在的金融危机，各国和国际组织建立了相应的金融危机监测机制。
以下是一些重要的金融危机监测机制：1. 国家金融监测机构：各国都设立了专门的金融监测机构，负责监测金融市场的风险和不稳定迹象。
这些机构通常会定期发布金融稳定报告，提供有关金融市场的风险评估和政策建议。
金融业务风险管控体系和预警指标一、金融业务风险管控体系金融业务风险管控体系是金融机构建立的一套包括风险管理原则、业务管理委员会、风险管理制度等多个方面的体系。
其目的是通过规范风险管理流程、明确风险管理职责、建立风险防控机制，全面防范和控制金融业务风险，并及时、有效地进行风险应对和预防。
一般包括以下几个方面：1.风险管理原则：明确风险管理的基本原则，如风险分散原则、风险可控原则等，为风险管理提供指导。
2.业务管理委员会：设立业务管理委员会，由高级管理人员组成，负责制定风险管理策略、审查重大业务及决策，协调各部门之间的利益关系。
3.风险管理制度：建立和完善风险管理制度，包括风险分类、风险评估和测量、风险监控、风险报告等。
通过制度的完善，确保风险管理的规范性和科学性。
4.风险防控机制：建立风险防控机制，包括风险预防、风险识别、风险测量和监控、风险应对和处理等环节。
通过完整的防控机制，提前预测风险、监控风险、控制风险，减少金融业务的风险暴露。
5.风险管理评估：建立风险管理评估机制，定期进行风险管理评估，分析风险管理的有效性和不足之处，为风险管理的改进提供依据。
二、预警指标预警指标是金融机构用来监控和预测金融业务风险的重要工具，通过指标的监测和分析，可以及时发现风险因素的变化和趋势，并采取相应的措施进行风险控制。
预警指标可以根据不同的金融业务的特点和风险类型进行设计，但通常包括以下几个方面的指标：1.信用风险指标：包括借款人的还款能力、债务资产比率、拖欠期限等指标。
通过监测这些指标的变化，可以及时预警并采取风险控制措施。
2.流动性风险指标：包括资本充足率、准备金率、投资流动性比率等指标。
通过对这些指标的监测和分析，可以预测潜在的流动性风险，制定相应的防范措施。
3.市场风险指标：包括股市指数、利率曲线、外汇市场波动等指标。
通过监测市场风险指标，可以提前预警市场风险，做好风险防范工作。
4.操作风险指标：包括违规操作、内部管理和控制等指标。
2024年信用风险防控工作制度信用风险防控是金融机构风险管理的重要方面，尤其在信贷业务中具有重要的地位。
为了进一步加强信用风险防控工作，确保金融机构的稳健经营，在2024年可采取以下制度措施：一、信用风险评估制度1.建立完善的客户信用评估制度，将各类客户纳入风险评估体系，对客户的信用状况进行分类评级，评估客户的信用风险水平。
2.利用大数据和人工智能等技术手段，加强对客户信用状况的监测和分析，及时发现信用风险隐患，采取相应的风险措施。
3.建立客户信用评估结果与授信额度挂钩的制度，确保风险控制与授信业务相匹配，防止信贷过度扩张和不良资产的形成。
二、风险预警与监测制度1.建立风险预警指标和警戒线，设立专门的风险监测机构，及时监控信用风险的动向，发现和预警风险。
2.加强对关键行业、重点客户和高风险地区的监测，及时掌握风险情况，预防信用风险的发生。
3.建立风险信息共享制度，加强与其他金融机构、监管部门和信用信息机构的合作，形成全面的风险监测体系，提高信用风险的管控能力。
三、合规审查制度1.建立完善的信贷业务审查程序，对各类授信业务进行合规性审查，确保业务符合法律法规和内部规章制度的要求。
2.强化对借款人资信及还款能力的审核，确保贷款资金用途合法合规，投向风险可控的领域。
3.落实合规经营的内控措施，加强对信用风险暴露的核查和监管，防止违规行为和信用风险的集中爆发。
四、风险防控措施制度1.建立全面的风险防控措施制度，明确各方的责任和权限，确保风险管理工作能够有效地落实到位。
2.完善风险防控手段，加强风险事件的应对能力，做好信用风险的监控和处理，防止信贷损失的扩大。
3.加强对借款人的跟踪管理和催收工作，及时采取措施，确保借款人按时还款，减少不良贷款的风险。
五、人员培训与绩效考核制度1.加强对风险管理人员的培训和教育，提高他们的专业素质和风险意识，确保能够熟悉信用风险防控工作流程和方法。
2.建立绩效考核制度，将风险管理绩效纳入考核体系，激励风险管理人员积极履行职责，推动信用风险防控工作的落地实施。
金融业务风险管控体系前言风险是金融机构业务固有特性，与金融机构相伴而生。
随着现代金融市场的发展，现代金融理论则强调，金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构，金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。
决定一家金融机构竞争力高低、决定其经营能力高低的关键和核心，就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理，能否积极主动地承担风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系，以良好的风险定价策略获得利润。
（一）风险管控体系金融机构所面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险和其它风险，其中最主要的是市场风险和信用风险。
对这些风险的控制主要是通过以下基本因素实现的：（1）董事会确定总体的风险管理原则和基本风险管控战略：董事会对金融机构承受的风险承担最终责任和义务，具有监控职能。
公司整体的风险管理及控制政策应由董事会审批，为保证战略和政策得到遵守并保持适应性，决策机构应通过独立的风险管理部门和独立的内部审计部门进行实施和评估。
董事会首先要根据自身的市场定位确定风险管理的基本理念和原则，并要求风险管理委员会和相应的风险管理部门积极予以落实。
（2））确定风险管理的组织构架和体系：金融机构必须设有风险管理委员会（财务公司命名为“审计内控与风险管理委员会”），用于集中统一管理和控制公司的总体风险及其结构。
风险管理委员会一般直接隶属于公司董事会，主要职责有设计或修正公司的风险管理政策和程序，签发风险管理制度；设计公司内部控制体系，监督公司内部控制；规划各部门的风险限额，审批限额豁免；评估并监控各种风险暴露，使总体风险水平、结构与公司总体方针相一致；在必要时调整公司的总体风险管理目标。
金融机构必须建设完备的内部控制体系，内容必须覆盖公司所有层面、所有业务。
（3））金融机构应具备风险管理及控制的报告和评估程序：包括检查现行政策和程序执行报告和发现例外情况的制度。
风险暴露以及盈亏情况应定期向负责监控风险的管理层报告，后者应简要向负责公司日常业务的高级管理层汇报。
金融机构要对风险战略、政策和程序的评估应该定期开展，评估应考虑到现行政策的结果、业务以及市场的变化。
风险管理及控制政策的方法、模型和假设的变更应由决策层审核。
政策和程序应要求风险管理及控制部门参与对新产品和业务的考察。
（4）明确风险管理的整套政策和程序：董事会制定风险管理及控制战略的第一步是根据预定的风险管理原则，并根据风险对资本比例情况，对公司业务活动及其带来的风险进行分析。
在上述分析的基础上，要规定每一种主要业务或产品的风险数量限额，批准业务的具体范围，并应有充足的资本加以支持。
此后，应对业务和风险不断进行常规检查，并根据业务和市场的变化对战略进行定期重新评估，并将结论应直接报告决策层。
在识别风险和确定了抵御风险的总体战略后，公司就可以制定用于日常和长期业务操作的详细而具体的指引。
为此，风险管理的政策和程序中应包括，风险管理及控制过程中的权力及遵守风险政策的责任，有效的内部会计控制，内部和外部审计等。
如果公司较大较复杂，则需要建立集中、自主的风险管理部门。
就风险管理和控制部门而言，最重要的是配备适当的专业人员、并独立于产生风险的部门。
在确定风险管理及控制过程的权力和责任时，应将风险的衡量、监督和控制与产生风险的交易部门分开。
高级管理层应保证职责适当分开，员工的责任不应互相冲突。
（6）运用风险管理的技术监测工具：风险管理使用几种风险技术工具，包括风险数据库、交易限额监视系统、交易系统通道和敏感性模拟系统。
风险数据库每日按产品、资信度和国别等提供库存证券风险暴露头寸的合计数和总数。
交易限额检测系统使风险管理部门能及时检查交易行为是否符合已建立的交易限额。
交易系统通道允许风险管理部门去检测交易头寸，并进行计算机分析。
(7) 对主要类型的风险的管理战略：金融机构风险管理主要涉及市场风险、信用风险和其他风险的管理，同时针对不同的风险的特点，确定不同的实施方案和管理战略。
（一）主要的风险类型1 市场风险市场风险是指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。
除股票、利率、汇率和商品价格的波动带来的不利影响外，市场风险还包括融券成本风险、股息风险和关联风险。
2 信用风险信用风险是指合同的一方不履行义务的可能性，包括贷款、掉期、期权及在结算过程中的交易对手违约带来损失的风险。
金融机构签定贷款协议、场外交易合同和授信时，将面临信用风险。
通过风险管理控制以及要求对手保持足够的抵押品、支付保证金和在合同中规定净额结算条款等程序，可以最大限度降低信用风险。
3 操作风险操作风险是指因交易或管理系统操作不当引致损失的风险，包括因公司内部失控而产生的风险。
公司内部失控的表现包括，超过风险限额而未经察觉、越权交易、交易或后台部门的欺诈（包括帐簿和交易记录不完整，缺乏基本的内部会计控制）、职员的不熟练以及不稳定并易于进入的电脑系统等。
操作风险可以通过正确的管理程序得到控制，如：完整的帐簿和交易记录，基本的内部控制和独立的风险管理，强有力的内部审计部门（独立于交易和收益产生部门〕，清晰的人事限制和风险管理及控制政策。
如果管理层监控得当，并采取分离后台和交易职能的基本风险控制措施，巴林和大和银行的损失也许不会发生，至少损失可以大大减少。
这些财务失败说明了维持适当风险管理及控制的重要性。
（二）对市场风险的管理策略金融机构维持合适的头寸，利用利率敏感性金融工具进行交易，都要面对利率风险（比如：利率水平或波动率的变化、抵押贷款预付期长短和公司债券和新兴市场资信差异都可带来风险）；在外汇和外汇期权市场做市商或维持一定外汇头寸，要面对外汇风险，等等。
在整个风险管理框架中，市场风险管理部门作为风险管理委员会下属的一个执行部门，全面负责整个公司的市场风险管理及控制并直接向执行总裁报告工作。
该部在重点业务地区设有多个国际办公室，这些办公室均实行矩阵负责制。
它们除了向全球风险经理报告工作外，还要向当地上一级非交易管理部门报告工作。
市场风险管理部门负责撰写和报送风险报告，制定和实施全公司的市场风险管理大纲。
风险管理大纲向各业务单位、交易柜台发布经风险管理委员会审批的风险限额，并以此为参照对执行状况进行评估、监督和管理；同时报告风险限制例外的特殊豁免，确认和公布管理当局的有关监管规定。
这一风险管理大纲为金融机构的风险管理决策提供了一个清晰的框架。
市场风险管理部门定期对各业务单位进行风险评估。
整个风险评估的过程是在全球风险经理领导下由市场风险管理部门、各业务单位的高级交易员和风险经理共同合作完成的。
由于其他高级交易员的参与，风险评估本身为公司的风险管理模式和方法提供了指引方向。
为了正确评估各种市场风险，市场风险管理部门需要确认和计量各种市场风险暴露。
金融机构的市场风险测量是从确认相关市场风险因素开始的，这些风险因素随不同地区、不同市场而异。
例如，在固定收入证券市场，风险因素包括利率、收益曲线斜率、信贷差和利率波动；在股票市场，风险因素则包括股票指数暴露、股价波动和股票指数差；在外汇市场，风险因素主要是汇率和汇率波动；对于商品市场，风险因素则包括价格水平、价格差和价格波动。
金融机构既需要确认某一具体交易的风险因素，也要确定其作为一个整体的有关风险因素。
市场风险管理部门不仅负责对各种市场风险暴露进行计量和评估，而且要负责制定风险确认、评估的标准和方法并报全球风险经理审批。
确认和计量风险的方法有：VAR 分析法、应力分析法、场景分析法。
根据所确认和计量的风险暴露，市场风险管理部门分别为其制定风险限额，该风险限额随交易水平变化而变化。
同时，市场风险管理部门与财务部合作为各业务单位制定适量的限额。
通过与高级风险经理协商交流，市场风险管理部门力求使这些限额与公司总体风险管理目标一致。
对金融机构控制风险的基本措施是：（1 ）分散化、交易限额、信贷限额，即通过对其产品、交易伙伴、业务活动领域的分散化降低风险；（2））通过为每种产品、每一交易单位设置交易限额，为每一交易伙伴制定信贷限额以规避各种风险。
（3））金融机构根据各项业务的获利能力、市场机会、公司的长期战略定期调整各业务、各部门间的资本配置，力图使获取给定收益的风险最小化。
风险管理使用几种风险技术工具，包括风险数据库、交易限额监视系统、交易系统通道和敏感性模拟系统。
风险数据库每日按产品、资信度和国别等提供库存证券风险暴露头寸的合计数和总数。
交易限额检测系统使风险管理部门能及时检查交易行为是否符合已建立的交易限额。
交易系统通道允许风险管理部门去检测交易头寸，并进行计算机分析。
敏感性模拟系统用来估算市场波动不大和剧烈波动两种情形下的损益。
每一次测算时仅考虑一个重要风险因素，比如利率、汇率、证券和商品价格、信贷利差等，同时假设其他因素不变。
以此为基础，风险管理部门可以检测到整个公司的市场风险，并根据需要调整投资组合。
2 摩根斯坦利的市场风险管理策略公司利用各种各样的风险规避方法来管理它的头寸，包括风险暴露头寸分散化、对有关证券和金融工具头寸的买卖、种类繁多的金融衍生品（包括互换、期货、期权和远期交易）的运用。
公司在全球范围内按交易部门和产品单位来管理与整个公司交易活动有关的市场风险。
公司按如下方式管理和检测其市场风险：建立一个交易组合，使其足以将市场风险因素分散；整个公司和每一个交易部门均有交易指南和限额，并按交易区域分配到该区域交易部门和交易柜台；交易部门风险经理、柜台风险经理和市场风险部门都检测市场风险相对于限额的大小，并将主要的市场和头寸变化报告给高级管理人员。
市场风险部门使用Value-at-Risk 和其他定量和定性测量和分析工具，根据市场风险规律，独立地检查公司的交易组合。
公司使用利率敏感性、波动率和时间滞后测量等工具，来估测市场风险，评估头寸对市场形势变化的敏感性。
交易部门风险经理、柜台风险经理和市场风险部门定期地使用敏感性模拟系统，检测某一市场因素变化对现存的产品组合值的影响。
（三）信用风险的管理策略信用风险管理是金融机构整体风险管理构架中不可分割的组成部分，它由风险管理委员会下设的信用风险管理部门全面负责。
信用风险管理部门直接向全球风险经理负责，全球风险经理再依次向执行总裁报告。
信用风险管理部门通过专业化的评估、限额审批、监督等在全球范围内实施信贷调节和管理。
在考察信用风险时，信用风险管理部门要对风险和收益间的关系进行平衡，对实际和潜在的信贷暴露进行预测。
为了在全球范围内对信用风险进行优化管理，信用风险管理部门建立有各种信用风险管理政策和控制程序，这些政策和程序包括：（1）对最主要的潜在信贷暴露建立内部指引，由信用风险管理部门总经理监督。
