我国金融风险预警指标体系研究_吴成颂

短期跨境资本流动、货币政策和商业银行系统性风险——来自中国上市银行的经验证据吴成颂;胡寒笑;王超【摘要】文章选取中国沪深股市16家主要上市商业银行的数据,构建我国商业银行系统性风险指标体系来衡量商业银行系统性风险,并引入广义货币增长率以及定期存贷款利率代表货币政策宽松程度,分析短期跨境资本流动对商业银行系统性风险的影响.研究发现:短期跨境资本的频繁流动提高了商业银行系统性风险,并且货币政策宽松程度对短期跨境资本流动和商业银行系统性风险有调节作用.根据实证结果,文章在制度保障和国际合作等方面给出了建议.【期刊名称】《江南大学学报（人文社会科学版）》【年(卷),期】2019(018)004【总页数】8页(P107-114)【关键词】短期跨境资本流动;商业银行系统性风险;货币政策【作者】吴成颂;胡寒笑;王超【作者单位】安徽大学商学院,安徽合肥;安徽大学商学院,安徽合肥;安徽大学商学院,安徽合肥【正文语种】中文【中图分类】F830.4一、引言自上世纪90年代，中国金融的大门逐渐向外界开放。

我国金融开放的决心体现在一系列改革中，稳步推进资本账户开放，积极开展金融业对外开放活动，大力进行汇率市场化改革以及“一带一路”倡议布局，都为短期跨境资本流动奠定了制度基础。

大量持续的资本流入为我国经济增长提供了动力，为金融创新注入了活力，但与此同时也集聚了风险。

金融开放程度越高，短期跨境资本流动的规模、速度、形式就越复杂，给我国金融环境带来更多的不安定因素，极有可能诱发系统性金融风险[1]。

从全球经济发展历史看，很多金融摩擦都是由热钱带来的风险诱发的，如90年代东南亚金融危机。

2008年美国金融危机爆发，随后其直接导致全球经济危机，此后预防系统性金融风险已逐渐成为全球各国政府和金融监管部门共同的课题，商业银行作为金融机构中最重要的组成部分，防范其系统性风险的重要性更是不言而喻了。

一旦银行遭到不利冲击不能正常运转，在严重的情况下甚至会爆发银行危机，致使一国金融稳定受到严重震荡。

我国系统性金融风险预警指标体系构建及测度刘霞;陈小昆【摘要】本文从宏观经济总体运行、银行体系、经济泡沫、国内外债务以及外部冲击影响等五个维度,利用19个量化指标构建了我国系统性金融风险预警指标体系；并运用层次分析法对我国系统性金融风险进行了实证分析,结果表明,我国历年系统性金融风险一直处在安全区间内,但还存在经济泡沫增加、外部冲击加大的不安全隐患.因此,应适当控制GDP增长速度,减缓外汇储备增加速度；适当提高存贷利率,抑制财政赤字规模增加速度；降低短期外债在外债总额中的占比,适当控制外汇储备规模等,进而有效降低系统性金融风险.【期刊名称】《新疆财经》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】8页(P11-18)【关键词】系统性金融风险;指标体系;预警指标;风险防范【作者】刘霞;陈小昆【作者单位】新疆财经大学统计与信息学院,新疆乌鲁木齐830012【正文语种】中文【中图分类】F832.332一、问题的提出由美国次贷危机引发的全球性金融危机使得人们不得不再次关注系统性金融风险的预警问题。

随着我国加入WTO过渡期结束和国内金融业的进一步对外开放，系统性金融风险发生的可能性明显提高，因此，建立有效的系统性金融风险预警系统，提高金融业抗风险能力，对我国经济的平稳、快速、健康发展具有重要的意义。

刘遵义教授于1995年针对东南亚国家，运用实际汇率、实际GDP增长率、相对通货膨胀率、国际国内利率差、实际利率、国内储蓄率、国际贸易平衡、国际经常项目平衡、外国组合投资和外商直接投资比例等指标对其金融风险进行分析和预测，通过量化分析，较为准确地预测了其中多数国家将会发生金融危机;陈秀英在《金融危机预警指标体系的建立及可行性分析》中以实际GDP增长率、财政收支差额/GDP、经常项目差额/GDP、国内信贷增长率、外汇储备可供进口月数、短期外债/外债总额、坏账率、实际利率、M2增长率、通货膨胀率、实际汇率及其波动幅度、贸易差额/GDP、外汇储备/GDP、外汇储备/短期外债、短期资本流入额/GDP、资本充足率和股市价格指数波动幅度等指标构建了金融危机预警指标体系;沈悦在《中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析》中以GDP增长率、通货膨胀率、M2/GDP、财政赤字/GDP、国内信贷增长率/GDP增长率、股票总市值/GDP、股票市盈率、固定资产投资增长率、经常项目逆差/GDP、实际汇率升值幅度、国内外利率差、短期外债/外汇储备、短期外债/外债总额、不良贷款率、存款准备金率、资本充足率、资产利润率和净资产利润率等指标构建了银行系统性风险预警指标体系;吴成颂在《我国金融风险预警指标体系研究》中以GDP 增长率、M2增长率、通货膨胀率、银行体系整体资本充足率、商业银行不良贷款率、信贷增长率、股市平均市盈率、股价指数波动率、房价增长率/GDP增长率、汇率波动程度、国内外实际存款利差、国外间接投资/FDI、错误和遗漏/贸易收支、经常项目逆差/GDP、外汇储备支持进口时间、(FDI+经常项目逆差)/GDP、国债负担率、财政赤字率、外债总额/GDP、外汇储备/外债总额、短期外债/外债总额、短期外债/外汇储备等指标构建了我国金融风险预警指标体系。

我国金融风险预警体系研究我国金融风险预警体系研究【文章摘要】为了对金融风险进行预防、处理，金融风险预防保护系统必须得到建立健全。

本文对我国金融风险预警机制存在的一系列问题进行了分析，针对性地提出了使金融风险防范预警机制得到提升、完善的相关对策、措施。

【关键词】金融风险；预警防范；防护系统；措施1 当前金融风险防范预警机制存在的问题金融监督管理系统的建设与完善决定了金融风险防范预警体系的建设。

目前，我国的金融管理系统依旧存在许多问题，例如监督管理协调体系没有得到妥善正确的建设，而对金融风险预警这一问题进行关注的时间也并不长，就使得目前我国金融风险防范机制出现了问题，也难以进行解决。

这些问题主要表现在以下几个方面：1.1 金融风险防范预警机制的协调主体不明确从理论的角度来进行分析，那么金融防范预警所重点关注的问题就是预警指标机制以及风险产生的原因。

在进行实例检验方面，1997年在亚洲各国家中发生的金融危机就可选作样本进行查验，将“信号法〞作为检查的主要方法，另外，像信息体系方面的方法以及多元性统计法也是可采取的方法。

不过，在金融风险防范预警机制的建立方面、风险信息控制预测方面，却很少有人运用到动态法进行决策。

假设从实践方面来看，对于中央银行而言，当监督管理的职能进行分化后，对金融风险防范预警机制进行建立完善是新的挑战，当前正在对此工作进行研究探索，完整的体系并没有得到建设。

而另外一些金融风险防范预警机制，例如证券市场以及商业性银行，目前的研究重点依旧是对预警防范的系数进行划分、对预警指标进行选取，对于金融风险防范预警机制的根本实现条件并没有做出深层次的思考。

与此同时，中央银行、政府经济部门以及金融管理监督部门的职能是不一样的，就造成了这些机构之间的沟通协调工作难以进行，继而对金融风险防范预警的管理、预测、信息搜集工作带来了不利影响。

1.2 预警机制不健全，合理分析方法缺失随着时代的开展，计算机网络技术取得了各方面的突破。

内容摘要:经济一体化和金融全球化的发展使各国之间的金融风险相关性增加,因此我国迫切需要建立有效的金融安全预警系统。

完善的金融稳定自我评估系统由机构层次的微观审慎指标的综合、宏观审慎指标和市场指标构成。

同时,金融安全预警系统必须有配套措施和有效的运作机制。

关键词:金融安全预警系统基础指标宏观审慎指标中间指标市场指标当前我国金融业正处于改革的重要阶段,不确定因素增加。

经济一体化和金融全球化的发展使各国之间的金融风险相关性增加,金融危机频率上升,程度加深,波及范围扩大。

我国迫切需要建立有效的金融安全预警系统,其好处不仅在于防范危机,还在于及时减轻经济和金融体系中失衡的程序,而我国目前尚无涵概金融监管各个层面、宏微观相结合的预警系统。

金融安全预警系统的指标根据风险的源头和暴露形式,完善的金融稳定自我评估系统必须至少由三个层次的审慎指标组成,即在机构层次的微观审慎指标的综合、宏观审慎指标和市场指标。

微观审慎指标综合微观审慎指标是根据具体金融机构的审慎指标汇总和综合而成的,一般由资本充足率、资产质量、管理质量、盈利情况、流动性情况以及对市场风险的敏感度六项具体指标组成。

资产质量指标。

这类指标应该反映:金融机构本身的资产质量,资产是否集中于某些部门或某类债务人、不良贷款的比率、贷款损失准备金是否及时足额提取、以外币计值的贷款的比重及期限构成、关系贷款情况、表外业务情况;借款人的偿债能力,企业债务与权益之比、企业盈利情况、居民的债务状况等。

管理质量指标。

这项指标应该重点反映内部控制制度是否健全有效。

管理质量很难量化,主要依靠判断。

但是,某些量化指标可作参考,例如,支出结构、支出与收入的比率、人均盈利、金融机构准入和退出数量。

此外,金融机构是否具备合理的激励机制,违规违法案件数量及金额多少也可作为参考指标。

盈利和利润指标。

通常以资产回报率和权益回报率来表示。

但是,对这些指标应该谨慎分析。

此外,这方面的指标还应该反映收入与支出之比以及收入结构(是否过分依赖于波动性较大的某几项业务或有限的客户群)的变化,以判断一定的利润水平的可持续性。

中国金融风险指标体系构建与预警研究一、概述随着中国金融市场的不断深化和全球经济的日益一体化，金融风险管理和预警机制的建立已成为保障国家经济安全、维护金融市场稳定的重要任务。

本文旨在构建一个全面、科学、实用的中国金融风险指标体系，并对该体系进行预警研究，以期为政策制定者、金融机构及投资者提供决策支持和风险管理参考。

本文首先对中国金融风险的类型、特点和来源进行深入分析，明确了指标体系构建的必要性和紧迫性。

在此基础上，结合国内外金融风险预警理论和实践经验，本文提出了一套包含宏观经济风险、市场风险、信用风险、操作风险等多个维度的金融风险指标体系。

该体系不仅涵盖了传统金融风险领域，还充分考虑了新兴金融业态和金融市场创新可能带来的新型风险。

本文将运用定量分析和定性评估相结合的方法，对构建的金融风险指标体系进行实证检验和预警分析。

通过收集大量历史数据和实时监测数据，运用统计模型、计量经济学方法和机器学习算法等技术手段，对各类金融风险进行量化评估和动态监测。

同时，结合专家判断和案例分析，对金融风险的发展趋势、潜在影响及应对措施进行深入探讨。

本文将提出针对性的政策建议和风险管理措施，旨在为政府监管部门提供决策依据，为金融机构和投资者提供风险管理工具，共同维护中国金融市场的健康稳定发展。

本文的研究不仅有助于提升中国金融风险管理水平，也为全球金融风险的防范和应对提供有益参考。

1. 金融风险的定义与分类金融风险，作为金融领域的一个核心概念，指的是在金融市场运作过程中，由于各种不确定性因素的存在，导致金融机构、投资者或整个金融体系面临资产损失的可能性。

这些不确定性因素既可能源于市场本身，如价格波动、利率风险、汇率风险等，也可能来自金融机构内部，如操作风险、信用风险、流动性风险等。

金融风险的分类多种多样，根据风险来源的不同，常见的金融风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

市场风险主要指的是因市场价格波动（如利率、汇率、股票价格等）导致资产价值损失的风险信用风险则是指借款人或债务人无法按照约定履行债务，导致债权人遭受损失的风险流动性风险是指金融机构或投资者在短期内无法以合理成本获取足够资金以满足其即时负债或支付需求的风险操作风险则是由于内部操作失误、系统故障或外部事件导致直接或间接损失的风险法律风险则主要涉及因法律、法规或合同条款的变更、争议或执行不当而导致的风险。

我国商业银行金融风险预警指标体系作者：李伟雄来源：《今日财富》2022年第11期我国经济发展已经由高速度逐渐转化成高质量，金融体制不断优化改革，商业银行金融风险日益增长。

所以，完善商业银行金融风险预警机制显得尤为重要。

根据我国商业银行当前的真实情况、发展进程、涉及业务等方面，并参考国外相关案例，对我国金融风险预警指标体系进行深入分析与优化改革，具有重要意义。

此体系包括八个组成部分，覆盖了商业银行大部分经营范围，为实现高效监控我国商业银行金融风险并增强其抗风险能力发挥了至关重要的作用。

金融风险预警的重要意义在于，金融市场发展中，潜在着造成金融资产损失与金融体系受损的因素，需要对相关影响因素预判与掌握，对金融安全提供可行性方案与风险规避途径。

商业银行是我国经济循环系统中的核心，如果遭到破坏，国民经济会受到严重打击，事态严重将会导致社会动荡。

所以不断完善其指标体系是必由之路。

一、货币流通指标体系分析货币流通循环过程中，往往因为通货膨胀、物价上涨等诸多因素，最终导致货币价值大幅度降低。

尽管商业银行是债权人与债务人的统一，货币贬值带来的冲击会抵消些许，然而存贷差异明显的银行，货币贬值会使其遭到严重的损失。

并且由于通货膨胀的影响，银行的资金链可能出现断裂。

所以说货币风险是预警体系中必须加强重视的部分，并不断优化完善其指标体系。

其中包含：①各层次货币供应量增长率，②货币流动性比率，③货币供应量M2与GDP 的增长率之比。

若货币供应量M2相对于GDP的比例提高，则预示了金融风险的发生，因为M2过快增长，其一反映了存款金额急剧增多;其二反映了银行不良贷款现象加剧。

此时社会信用中任意环节被影响，就会导致银行丧失信誉。

M2增长大于货币需要，国民预见后会演变成资金外流、国际储备降低等局面，造成对货币投机性的影响。

二、风险指标体系分析资本是一切进行经营活动的实体的根本，无本经营几乎是不存在的。

资本的多少直接影响企业运营，银行正是资本经营的代表。

Theoretical Research理论研究作者简介：杨　雪，女，硕士， 中国人民银行长春中心支行，会计师。

金融风险监测预警指标体系研究杨　雪（ 中国人民银行长春中心支行，吉林长春　130000）摘　要：本文从金融监测指标数据管理的视角，采取实证分析的方法，验证相关信息指标对金融风险指标的影响程度，并为防范和化解金融风险提出合理化建议。

关键词：金融风险；监测；预警中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：10093109（2021）3001405一、金融风险管理基本情况概述（一）防范和化解金融风险是人民银行的主要职责2017年，国务院金融稳定发展委员会成立，旨在加强金融监管协调，补齐监管短板，维护金融稳定，人民银行承担金融稳定发展委员会办公室的职责。

同时《人民银行法》规定，人民银行负责维护支付、清算系统的正常运行，促进金融稳定；提供再贷款化解金融风险，维护金融稳定；依法监测金融市场的运行情况，对金融市场实施宏观调控，促进协调发展，维护金融市场稳定。

制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定是人民银行的主要职责。

（二）金融风险监测指标的应用本文选取金融风险指标，主要包括不良贷款率、拨备覆盖率等指标（信用风险）；流动性比例、存贷比等指标（流动性风险）；资本利润率、净息差等指标（效益风险）；资本充足率、杠杆率等指标（资本充足）；累计外汇敞口头寸比例等指标（市场风险）。

（三）防控金融风险的基本要求一是价格稳定是金融稳定的重要条件。

在价格不稳定的经济环境下，市场主体面临的不确定性增加，金融交易及金融制度运行的成本升高，储蓄转化为投资的机制容易遇到“梗阻”，难以保持金融稳定。

二是银行稳定是金融稳定的核心。

较之于证券业和保险业，银行业在信息不对称、风险分担和校正纠错机制方面具有更高的风险性和脆弱性，其发生不稳定的情形进而危及金融体系稳定性的概率也大大高于保险和证券业。

本文也主要选取商业银行相关风险指标，进行实证分析。

论我国商业银行金融风险预警指标体系(一)摘要：当今，我国金融体制改革日益深化，商业银行风险日趋增大。

因此，建立健全商业银行金融风险预警机制已成为当务之急。

所探讨的预警指标体系正是借鉴了国外的先进经验，并结合我国商业银行的实际业务而设计的。

它共包含八大部分，涵盖了商业银行的主要经营业务，对于有效监控我国商业银行金融风险，提高其抵御风险的能力具有重要意义。

所谓金融风险预警，是指对金融运行过程中可能发生的金融资产损失和金融体系遭受破坏的可能性进行分析、预报，为金融安全运行提供对策和建议。

金融风险预警指标体系是由各种反映风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式和具体指标等构成的有机整体。

商业银行是国民经济的循环系统中的总枢纽，一旦发生危机，必将对国民经济产生强烈冲击，甚至影响到社会的稳定。

因此，建立我国的商业银行金融风险预警机制是当务之急。

我们认为，商业银行金融风险预警指标体系应该由八大部分组成，它们共同构成一个完整的预警指标系统。

一、反映货币流通状况的指标体系货币流通中，可能会因通货膨胀、物价上涨或货币供给量过多而引起货币贬值。

虽然商业银行作为债权人和债务人的统一，这种风险的损失会相互抵消一部分，但对存贷差较大的银行来说，货币风险将会严重减少其部分本金。

同时，在通货膨胀的冲击下，银行的资金来源将会萎缩。

因此，货币风险是商业银行金融风险监测预警中不可忽视的重要内容。

建立反映货币流通状况的指标体系是商业银行的重要职责。

它主要包括：各层次货币供应量增长率、货币流动性比率、货币供应量M2与GDP的增长率之比。

这组指标反映了货币供应量本身的变化情况及其与国民经济发展的关系。

各层次货币供应量增长率的大幅度提高，不仅会造成通货膨胀的压力，而且会导致货币政策的宏观低效率。

若货币供应量M2相对于GDP的比例提高，则可能是金融深化的标志，也可能是金融风险增长的先兆。

因为M2过快增长一方面意味着储蓄存款的过快增长，如我国近几年的状况；另一方面则意味着银行不良贷款的急剧增加。

存档编号：中期论文题目：金融风险的预警指标体系研究综述摘要：在当前制度转轨、经济转型和金融全球化的大背景下，经济发展的同时存在的金融风险隐患不容小觑，而金融危机的出现常常是从金融指标的不景气开始的，建立完善的风险预警指标体系并采取有效措施对风险加以防范和化解尤为重要。

本文主要对国内外学者对于金融风险及其对风险预警指标体系的研究进行了一些分类、总结及论述。

关键词：金融风险风险防范金融监管风险预警指标一、金融风险及其预警系统概述金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。

一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。

金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。

金融风险主要分为系统风险和非系统风险两大类。

金融危机是伴随着金融风险产生的，通常能够有效地通过大幅度变化来预兆金融危机的金融指标包括：货币供应增长率、实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际GDP增长率、财政收支差额/GDP、外汇储备可供进口月数、外汇储备/短期外债、贸易差额/外债总额、实际汇率及波动程度、外国直接投资/外债、经常项目/GDO、贸易差额/GDP、外汇储备/GDP、外债总额/GDP、短期资本流入/GDP、股市价格指数波动幅度、不良资产/银行总资产、银行资本充足率等。

金融安全作为国家经济安全的核心，而确保金融安全的核心是金融系统性风险的防范与控制。

建立一个有效的金融危机早期预警系统模型，是各国政府、国际金融组织及学术界研究金融安全及金融系统性风险问题时最为关注的问题之一。

建立金融危机早期预警系统模型的意义在于，通过定量分析模型，找出金融危机发生的条件和能够预测该条件的一组经济金融指标，然后通过监测这一系列可测经济金融指标对金融危机进行早期预警，以防范金融危机的发生，确保金融体系安全稳健地运行。

中国金融风险指标体系构建与预警研究摘要：金融风险是指金融机构在金融活动中所面临的各种不确定性因素带来的潜在损失，是金融体系中不可避免的一部分。

为了有效管理和控制金融风险，建立一个完善的风险指标体系至关重要。

本文通过对中国金融风险指标体系构建与预警研究进行探讨，分析了目前存在的问题，并提出了一些建议和对策。

第一章引言1.1研究背景在全球经济一体化的大背景下，金融市场的风险不断累积和传播，对各国经济的稳定和发展产生了深远影响。

近年来，我国金融市场发展迅速，金融创新层出不穷，但同时也面临着前所未有的金融风险挑战。

因此，如何有效地识别、防范和化解金融风险，已成为我国金融改革和发展的重要课题。

1.2研究目的和意义本研究旨在分析和探讨我国金融风险的现状，总结国内外金融风险防范的经验和教训，构建适应我国国情的金融风险指标体系，并运用大数据分析技术进行金融风险预警。

这有助于提高我国金融风险管理的科学性、有效性和针对性，为我国金融市场的稳健发展提供理论支持和实践指导。

1.3研究方法和框架本文采用文献分析、实证分析、比较分析等研究方法，围绕我国金融风险的识别、评估、预警和防范展开论述。

研究框架主要包括：金融风险现状分析、金融风险指标体系构建、金融风险预警研究、基于大数据分析的金融风险预警研究以及结论与展望。

第二章中国金融风险现状分析2.1 中国金融市场发展概况本章首先概述了我国金融市场的发展历程和现状。

金融市场规模庞大，涵盖了股票市场、债券市场、外汇市场等多个领域。

近年来，我国金融市场在规模扩张的同时，金融产品创新也取得了显著成果。

金融市场监管日趋严格，以保障市场秩序和投资者利益。

通过对我国金融市场的发展情况进行全面梳理，为后续分析金融风险奠定基础。

2.2 中国金融机构面临的主要风险本章从信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面，详细分析了我国金融机构面临的主要金融风险及其表现形式。

信用风险源于借款人或交易对手的信用违约；市场风险则来源于金融资产价格的波动；操作风险主要源于内部管理不善或人为失误；流动性风险是指金融机构在面临资金短缺时无法按时筹集到足够的资金。

中国金融风险指标体系构建与预警研究中国金融风险指标体系构建与预警研究是当前金融领域的热点问题之一。

随着中国金融市场的快速发展和金融风险的不断增加，建立一个科学合理的指标体系，以及有效的预警机制，对于保障金融市场稳定和经济发展至关重要。

本文将从中国金融风险指标体系构建与预警研究的背景出发，分析当前存在的问题，并提出一些改进和完善措施。

第一章：引言在引言部分，我们将介绍中国金融市场快速发展和日益增加的风险以及对经济稳定性带来的挑战。

我们还将探讨为什么构建一个科学合理的指标体系和有效预警机制是至关重要。

第二章：相关理论在这一章节中，我们将回顾国内外学者在金融风险指标体系构建与预警研究方面所做出的贡献。

我们将介绍不同国家和地区所采用的不同方法，并分析其优缺点。

第三章：中国金融风险现状分析在这一章节中，我们将对中国金融市场的风险现状进行详细分析。

我们将从宏观经济风险、金融机构风险和市场风险等多个维度进行分析，以便更好地理解当前的金融风险状况。

第四章：中国金融风险指标体系构建在这一章节中，我们将提出一个科学合理的中国金融风险指标体系构建框架。

我们将从宏观经济、金融机构和市场等多个维度出发，选择合适的指标，并建立一个相互关联、相互支持的指标体系。

第五章：中国金融风险预警机制研究在这一章节中，我们将探讨如何建立一个有效的中国金融风险预警机制。

我们将介绍不同类型的预警模型，并提出一种适用于中国实际情况的预警模型。

同时，我们还将讨论如何提高预警模型的准确性和实用性。

第六章：案例分析在这一章节中，我们将通过对现实案例进行分析来验证所提出的指标体系和预警模型。

通过对不同金融风险事件的分析，我们将评估所提出的指标体系和预警模型的有效性和可行性。

第七章：改进和完善措施在这一章节中，我们将提出一些改进和完善措施，以进一步提高中国金融风险指标体系构建与预警研究的水平。

我们将探讨如何加强监管机构的角色、加强风险评估和监测能力、完善信息披露机制等。

中国商业银行金融风险预警指标体系的探析商业银行作为金融机构的主体部分，要不断提高识别风险的能力和抗风险能力，保障银行的健康发展。

就目前来看，我国商业银行把风险管理的重点主要放在经验总结以及事后弥补上，事先管理没有得到充分的认识和重视。

本文先从宏观经济引发的风险、缺少资金引发的风险、对外经营引发的风险三个方面分析了商业银行金融风险来源，之后阐述了金融风险预警指标体系。

与当今国情相结合，建立起一个比较健全的商业银行金融风险预警体系。

标签：商业银行;金融机构;预警体系经济危机对于商业银行的发展是致命的，比如在2008年美国出现次贷危机，引发全球性的金融海啸，重创绝大多数的商业银行。

当下，我国经济快速发展，为商业银行的发展提供有力的环境，降低了商业银行面对风险的可能性，但随着宏观经济调控的改变以及经济不断与世界接轨，国内商业银行的竞争加剧，随着经济全球化的发展，我国商业银行也将面临着金融危机的威胁。

在这种情况下，应当充分分析金融风险的来源，从而有针对性的建立预警系统，提高商业银行识别和处理金融风险的能力。

一、商业银行金融风险来源充分研读中国商业银行的发展历程，从中发现银行运行中存在的问题，依据当下商业银行的发展现状，对其主要面对的风险进行分析。

通过详尽的调查，不难发现我国商业银行面临的风险可以划分为两类：一类是人为的风险，即由于领导层决策失误等多种因素共同作用产生的操作风险;另一类是非人为的风险，包括市场风险、信用风险等等。

这些风险都严重影响了商业银行的健康发展，具体而言，商业银行面临的金融风险主要包括以下三类。

1.宏观经济引发的风险在商业银行面临的众风险中，影响程度最深、最严重的风险就是由于宏观经济的改变引发的经营风险。

在实际过程中，宏观经济引发的风险主要由于宏观经济的膨胀或者紧缩，以及经济结构出现的失衡状态，导致市场上对于货币资金的需求产生急剧的变化，影响商业银行资金的回笼和投放，加剧商业银行的运行负担，威胁商业银行的发展。

中国商业银行金融风险预警指标体系探究摘要：当前，中国金融体制改革日益深化，商业银行的隐形风险也在日趋增加。

根据2008―2010年中国商业银行的实证检验结果显示，中国商业虽然尚处于基本安全区域，但部分指标给出了风险信号。

在中国金融市场不断与国际接轨的情况下应尽快建立全面的商业银行金融风险预警体系，并加强对商业银行金融风险的即时检测，以保证中国金融市场的安全。

关键词：商业银行；金融风险；预警体系中图分类号：F832.2 文献标识码：A 文章编号：1003-3890（2011）07-0048-06一、引言2008年以美国次贷危机为标志的金融海啸席卷全球，作为金融机构的主体部分，商业银行在此次危机中同样遭受重创。

在历经冲击之后，商业银行的风险管理和识别能力开始让人质疑。

中国经济尚处于高速发展和转型初期，商业银行金融风险在宽松的宏观经济环境下并不显著，但由于中国不断与国际经济接轨，开放条件下全球性的金融危机仍然会给国内商业银行带来巨大的经营压力。

实践表明，中国商业银行的风险管理多侧重于事后弥补和经验总结，但是相对来说更为重要和紧迫的事先管理却未能得到足够的认识和实施。

要实现对于商业银行金融风险的监测，建立风险预警机制，根据现有的指标数据对短期内商业银行金融风险爆发的可能性进行全面有效的评估是事先管理的一种切实可行方法。

本文在国内外相关学者的研究基础上，结合国内商业银行风险现状，建立了一个全面的商业银行金融风险预警体系，并从近期数据给出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。

二、相关领域文献回顾国际上对于银行业金融风险预警的研究早在20世纪就已经取得了令人瞩目的成绩，但种种成果也存在诸多问题，并且多数方法与中国的实际有着很大的差距。

1979年由联邦金融机构监管委员会建立的CAMEL评级制度经过1997年的修改后，成为美国主要监管机构统一使用的CAMELS（骆驼）制度[1]。

伴随银行业务的拓展，部分国家监管当局引入美国CAMEL评级制度，同时结合本国监管情况建立了相对独立的主观判断评价体系。