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1.风险：是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
2.损失：是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。
3.预期损失：是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失是指超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
4.信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
5.结算风险：是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
6.市场风险：是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
7.操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
8.流动性风险：是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
9.国家风险：是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
10.政治风险：是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
11.经济风险：是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
12.社会风险：是指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。
13.声誉风险：是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
风险管理术语风险管理是指通过识别、评估和应对潜在风险，以最小化负面影响并实现组织目标的过程。
在风险管理过程中，人们使用各种术语来描述不同方面的风险和管理方法。
以下是一些常见的风险管理术语的解释：1. 风险：指不确定事件发生的可能性以及其对组织目标的负面影响。
风险可以是内部的（例如，人员不当行为）或外部的（例如，自然灾害）。
2. 风险评估：是对风险的潜在影响和可能性进行系统评估的过程。
评估风险的目的是确定哪些风险是最重要的，并为其制定相应的管理策略。
3. 风险管理策略：是为应对已识别的风险而制定的计划和方法。
风险管理策略可能包括避免风险、减轻风险、转移风险或接受风险。
4. 风险控制：是通过采取措施来减轻或消除风险的过程。
风险控制可以包括实施防范措施、制定政策和程序、培训员工等。
5. 风险监测：是持续监测和评估已识别风险的过程。
通过风险监测，组织可以及时发现新的风险，并评估已采取措施的有效性。
6. 风险溢价：是指为承担风险而要求的回报。
在投资领域，风险溢价是指投资者要求的超过无风险回报的额外回报。
7. 风险传递：是将风险转移给第三方的过程。
例如，通过购买保险来将特定风险转移给保险公司。
8. 风险沟通：是将风险信息传达给相关利益相关者的过程。
风险沟通应该清晰、准确地传达风险的性质、可能性和影响，以便相关方能做出明智的决策。
9. 风险治理：是指组织内部对风险管理的监督和控制。
风险治理确保风险管理过程符合法规要求，并与组织的治理结构相一致。
10. 风险容忍度：是指组织对风险的接受程度。
风险容忍度可以根据组织的目标、价值观和风险承受能力而有所不同。
11. 风险事件：是指已经发生或可能发生的与组织目标相关的不确定事件。
风险事件可能是负面的（例如，事故）或积极的（例如，新的商机）。
12. 风险评估矩阵：是一种工具，用于将风险的潜在影响和可能性进行定量或定性评估，并确定其优先级。
风险评估矩阵通常使用颜色、数字或字母来表示风险的严重程度。
一、名词解释：风险：人类预谋行为的结果的不确定性风险指标：用数量指标表示的风险风险状态：表示人类某一行为结果的概率密度风险主体：风险管理：以风险状态更优为目标进行的改变风险状态的行为管理风险：风险评估、风险管理方法的开发与选择和风险处理风险评估：包括风险识别，风险分析，风险评价风险识别：有哪些风险，风险源是什么风险分析：这些数量指标的原始状态如何风险评价：风险主体能接受这种风险状态吗风险管理架构：风险主体旨在为设计、实施、监控、检查或持续改进风险管理而做出的基础性和组织性安排风险管理流程：为将风险管理的政策、程序、方法系统地应用于具体的风险管理活动而做出的包含一系列行动的程序性安排风险事件：特别境况的出现或变化风险源：具有引发风险事件的内在潜能风险后果：特定的行为结果保险三要素：风险因素、风险事故、风险损失纯粹风险：风险事件发生（或不发生）时，无人能直接从风险事件中获益投机风险：当风险事件发生时，一些风险主体从中获益，另一些风险主体则受损风险标准：评价风险重要性的依据风险等级：用后果及其可能性表示的风险的重要性绝对风险规避度：ARA= - U’’ (W0) / U’ (W)，风险价格越高，表明风险主体风险规避态度越强烈相对风险规避度：RRA= - W U’’ (W0) / U’ (W)风险的Markowitz价格：设风险主体的效用函数为U（W），对财富随机变量X，若存在确定财富量D U（D）= E（U（X））则P =E（X）- D 称为风险主体关于该风险的Markowitz风险价格事故频发倾向理论：个别人所具有的容易发生事故的稳定的个人内在倾向事故的多米诺骨牌理论：事故的发生原因是人的不安全行为和物的不安全状态；人的不安全行为和物的不安全状态是由于人的缺点造成的；人的缺点是由于不良环境诱发或者是由于先天的遗传因素造成的。
事故的能量释放理论：事故是一种不正常的或不希望的能量释放，多种形式的能量是造成伤害的直接原因事故的系统理论：没有任何一种事物是绝对安全的；不可能根除一切危险源；由于人的认识能力有限，有时不能完全认识危险源及其危险控制型风险管理技术：作用于原始风险状态的形成过程财务型风险管理技术：作用于结果，即在风险市场上，将原始风险状态x交换为y的风险管理技术风险汇集：分属不同风险主体的风险，通过建立某种结果分摊的方式，达到增加全体风险主体的福利或优化各风险主体的风险状态的目的。
风险控制名词解释风险控制是指在商业活动中，针对可能出现的损失或危险，通过合理的预防和控制措施，减少或避免风险带来的不利影响的一种管理方法。
下面是几个常用的风险控制名词的解释。
1. 风险管理(Risk Management)风险管理是一个系统性的过程，包括识别、评估和处理风险。
通过采取各种措施，包括风险转移、风险规避、风险减轻和风险接受等，来控制和管理风险，并在合理的范围内保持风险在可接受的程度。
2. 操作风险(Operational Risk)操作风险是指由于内部过程、人为错误、系统失灵或外部事件等因素导致的组织内部运作的风险。
操作风险通常与流程管理、人员能力、技术能力等方面的不足相关，通过建立适当的内部控制机制和风险管理体系来控制和减轻操作风险。
3. 市场风险(Market Risk)市场风险是指由于市场价格波动、市场需求变化等原因，导致投资组合价值下降的风险。
市场风险主要包括股票、外汇、商品和利率等方面的风险，通过采取多样化的投资组合、建立风险控制体系、合理分散风险等方法来减轻市场风险。
4. 信用风险(Credit Risk)信用风险是指债权人无法按时履行合同义务导致的风险。
信用风险主要出现在借贷、赊销、担保等财务关系中，通过建立适当的信用评估体系、控制信用额度、设立风险准备金等方法来控制和减轻信用风险。
5. 金融风险(Financial Risk)金融风险是指由于金融市场的波动、利率的变化以及汇率的波动等因素导致的金融损失的风险。
金融风险通常包括货币风险、利率风险、流动性风险和跨国经营风险等，通过进行金融衍生品的对冲、建立风险管理体系、进行风险评估等手段来控制和减轻金融风险。
总之，风险控制是企业管理中至关重要的一环，能够帮助企业有效预防和应对不确定因素所带来的风险，保障企业稳定运营和可持续发展。
只有通过科学的风险管理，企业才能更好地适应变化，降低风险造成的损失。
《风险管理》试题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释1. 风险管理：风险管理是指识别、评估、应对和监控可能对组织的业务目标产生负面影响的风险的过程。
2. 损失概率：损失概率是指某一事件发生并导致损失的可能性或频率。
3. 风险承受能力：风险承受能力是指一个组织或个人在遭受风险事件后，仍能维持其正常运营或生活的经济能力。
4. 保险风险转移：保险风险转移是指通过购买保险，将风险转移给保险公司的一种风险管理策略。
5. 风险偏好：风险偏好是指个体或组织在面对风险时的选择倾向，包括风险厌恶、风险中性和风险追求。
二、填空题1. 风险管理的主要步骤包括风险识别、______、风险应对和风险监控。
答案：风险评估2. 风险管理的目标是实现组织的______和持续发展。
答案：战略目标3. 在风险管理中，______是指采取行动减少风险的可能性或影响。
答案：风险控制4. ______是一种将风险转移给他人的风险管理策略。
答案：风险转移5. ______是指由于市场因素（如利率、汇率、股价等）变动而导致的风险。
答案：市场风险三、单项选择题1. 下列哪一项不属于风险管理的主要步骤？B. 风险评估C. 风险应对D. 风险预测答案：D2. 下列哪种风险属于非系统性风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 利率风险D. 汇率风险答案：B3. 下列哪种风险管理策略主要是通过减少风险发生的可能性来降低风险？A. 风险转移B. 风险分散C. 风险控制D. 风险接受答案：C4. 下列哪种风险偏好类型倾向于选择风险较小的投资？A. 风险厌恶B. 风险中性C. 风险追求D. 风险喜好答案：A5. 以下哪种风险应对策略主要是通过制定应急计划来应对可能的风险事件？A. 风险转移C. 风险接受D. 风险规避答案：C四、多项选择题1. 下列哪些是风险管理的主要步骤？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监控E. 风险预测答案：ABCD2. 下列哪些是常见的风险管理策略？A. 风险转移B. 风险分散C. 风险控制D. 风险接受E. 风险规避答案：ABCDE3. 下列哪些是可能导致企业面临财务风险的因素？A. 债务结构不合理B. 资金流动性不足C. 利率波动D. 汇率波动E. 市场竞争激烈答案：ABCD4. 下列哪些是风险评估的主要内容？A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险应对E. 风险监控答案：ABC5. 下列哪些是风险控制的主要方法？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受E. 风险利用答案：ABCD五、判断题1. 风险管理的目标是完全消除风险。
风险管理术语风险管理是指在各种商业和非商业活动中，通过识别、评估和控制潜在风险，以最小化负面影响并优化机会的过程。
在风险管理的实践中，使用一系列术语来描述不同的概念和方法。
以下是一些常见的风险管理术语的解释：1. 风险：指不确定性的事件或情况，可能对目标的实现产生负面影响。
风险可以是内部的（例如管理不善）或外部的（例如自然灾害）。
2. 风险评估：通过识别和分析潜在风险，确定其概率和影响程度的过程。
风险评估可以定量或定性进行。
3. 风险识别：确定可能发生的风险事件和情况的过程。
这包括收集信息、分析数据和进行讨论。
4. 风险分析：对已识别的风险进行详细的评估和分析，以确定其潜在影响和可能性。
风险分析可以使用各种工具和技术，如故障模式和影响分析（FMEA）或事件树分析。
5. 风险评估矩阵：用于将风险的概率和影响程度进行可视化和定量化的矩阵。
通过将风险分为不同的等级，可以帮助决策者确定哪些风险需要优先处理。
6. 风险控制：采取措施来减轻或消除风险的过程。
这可以包括风险转移（如购买保险）、风险避免（如停止高风险活动）或风险减轻（如实施安全措施）。
7. 风险监控：对已识别的风险进行持续的跟踪和监视，以确保采取的措施有效，并及时应对新的风险。
8. 风险沟通：将风险信息传达给相关的利益相关者的过程。
这包括编制风险报告、组织会议和培训，以确保所有相关方都了解和理解风险。
9. 风险治理：组织内对风险管理的整体管理和监督。
这包括制定政策、指导方针和程序，以确保风险管理得到有效实施。
10. 风险应对计划：制定应对已识别风险的详细计划，包括确定责任人、制定时间表和资源分配。
11. 风险容忍度：组织对风险的接受程度。
根据不同的风险和目标，组织可以设定不同的风险容忍度水平。
12. 风险回报比（RRR）：衡量投资风险与预期回报之间关系的指标。
较高的RRR表示投资者要求更高的回报来承担更高的风险。
13. 风险事件：已经发生或可能发生的具体事件，可能对组织的目标产生负面影响。
名词解释风险管理
风险管理是指对组织或个人所面临的潜在风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
它旨在帮助组织或个人降低或避免风险对目标的影响，以保护利益、提高决策质量并实现可持续发展。
风险管理包括以下主要步骤：
1. 风险识别：通过分析和评估环境、行业、组织或个人所面临的各种因素和情况，确定可能导致损失或不利影响的风险。
2. 风险评估：对已识别的风险进行定量或定性评估，确定其潜在影响和可能性，并进行优先级排序，以便决策制定和资源分配。
3. 风险控制：采取一系列措施和策略来降低风险的发生概率和影响程度。
这包括风险规避、风险转移、风险减少和风险接受等策略。
4. 风险监控：定期监测和评估已采取的风险控制措施的有效性，并对风险进行跟踪和更新，以确保风险管理策略的持续适应性。
通过风险管理，组织或个人可以更好地理解和应对潜在的风险，减少意外损失的可能性，并提供更可靠的基础来做出决策。
风险管理适用于各个行业和领域，包括企业经营管理、金融投资、项目管理、信息技术安全等。
自学考试风险管理名词解释(考场专用)自学考试风险管理名词解释(考场专用)自学考试风险管理是一门涉及企业风险的重要课程，它包括了许多需要熟悉的术语和概念。
为了帮助考生更好地理解这些名词，本文将对其中一些重要的概念进行解释。
以下是对于自学考试风险管理中常见名词的解释：1. 风险管理（Risk Management）风险管理是指通过制定和执行各种策略、计划和程序来识别、评估和应对潜在风险的过程。
它的目标是降低风险对企业运营和利润的负面影响，并为企业创造可持续发展的机会。
2. 风险评估（Risk Assessment）风险评估是指对潜在风险进行特定的评估，以确定其对企业目标的威胁程度和可能性。
风险评估通常包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。
3. 风险识别（Risk Identification）风险识别是指识别和记录潜在风险事件和条件的过程。
通过对企业各个方面的分析和了解，可以确定可能对企业目标产生负面影响的风险因素。
4. 风险分析（Risk Analysis）风险分析是对已识别的风险进行更深层次的分析和评估，以确定其可能的影响和概率。
风险分析可以帮助决策者更准确地评估风险大小，并制定相应的风险应对策略。
5. 风险评价（Risk Evaluation）风险评价是基于风险识别和分析的结果，对各个风险进行综合评估和排序的过程。
通过对风险的评估，企业可以确定哪些风险需要优先考虑和应对，以及如何有效地分配资源和采取措施来减轻风险。
6. 风险治理（Risk Governance）风险治理是指为了实现风险管理目标而制定和实施的组织结构、政策、流程和控制措施。
它涵盖了风险管理的各个方面，包括战略级别的决策、责任分配和风险交流等。
7. 事件（Event）事件是指在特定时间和特定环境中发生的一系列相关的商业活动、行为或情况。
事件可能对企业的目标产生积极或消极的影响，并可能引发潜在的风险。
8. 风险应对（Risk Response）风险应对是指在面临风险时采取的具体行动来减轻风险的影响或可能性。
风险管理的名词解释在当今高度复杂和不稳定的商业环境中，风险管理成为企业、政府和个人必不可少的一部分。
它是一种系统性的方法，旨在识别、评估和应对可能影响目标实现的各种风险。
本文将着重解释和探讨风险管理的概念、原则、方法和重要性。
一、风险管理的概念风险管理是指通过识别、评估和应对可能导致负面结果或损失的各种不确定因素的过程。
风险可以是内外部的，包括自然灾害、经济波动、法律变化、技术故障等。
风险管理旨在帮助组织或个人合理选择、减轻或应对这些风险，以实现目标。
它包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
二、风险管理的原则1. 综合性原则：风险管理需要全面、综合性的考虑。
它不仅关注金融风险，还包括操作风险、战略风险、法律风险等。
综合性考虑风险可以提高决策的准确性和及时性。
2. 透明性原则：风险管理应该是透明的，即信息披露清晰、准确。
透明性有助于增强利益相关者对组织的信任，减少不确定性，提高决策的可靠性。
3. 预防性原则：风险管理应具有预见性和预防性。
通过提前识别风险，采取预防措施，可以减少风险事件的发生概率和影响程度。
4. 适度原则：风险管理需要综合考虑风险与收益之间的关系。
过分谨慎可能导致错失机会，过于冒险则可能导致灾难性后果。
适度的风险管理可以平衡风险与机会之间的关系。
三、风险管理的方法1. 风险识别：通过调研、数据收集和分析等手段，确定可能存在的风险类别和风险事件。
2. 风险评估：评估风险的概率、影响和相关程度。
采用科学的模型、工具和技术，如风险矩阵、敏感性分析和统计模型等。
3. 风险应对：根据风险评估结果，采取相应的风险应对措施。
可以是风险规避、转移、减轻或承担等。
4. 风险监控：定期跟踪和评估已采取的风险管理措施的有效性和适应性。
根据风险事件的变化，及时调整和改进风险管理策略。
四、风险管理的重要性风险管理对于组织和个人都至关重要。
它可以帮助降低潜在风险对组织或个人目标的威胁，提高决策的准确性和可靠性。
风险管理名词解释风险管理是管理学领域中一个重要的概念，涉及到企业、组织或个人在面临不确定性和潜在威胁时的能力。
它通过识别、评估和应对各种风险，旨在最大程度地降低负面影响，提高决策的效果和效率。
下面将对风险管理中的几个常见名词进行解释。
1. 风险风险指在不确定环境下可能发生的未来事件或情况，可能对组织的目标或利益产生负面影响。
风险通常分为内部风险和外部风险。
内部风险是源于组织内部的因素，如管理不善、员工行为不当等；外部风险则是源于外部环境的不确定性，如市场竞争、政策变化等。
2. 风险管理风险管理是对风险进行全面管理和控制的过程。
它包括识别风险、评估风险、制定风险应对策略、实施控制措施和监控风险等阶段。
风险管理的目标是在最小化负面影响的前提下，实现组织的目标和利益。
3. 风险评估风险评估是对风险进行量化和分析的过程，以确定其可能性和影响程度。
通过风险评估，可以确定哪些风险是最重要、最紧迫的，以便对其进行重点管理。
评估风险时，常用的方法包括定性评估和定量评估。
4. 风险应对策略风险应对策略是在识别和评估风险后，制定的以减少或消除风险的措施和方法。
常见的风险应对策略包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受。
选择适当的风险应对策略需要考虑风险的严重程度、成本效益以及组织的承受能力等因素。
5. 风险控制风险控制是在风险应对策略的基础上，实施相应的控制措施来降低或控制风险的活动。
控制风险的措施可以包括制定相关政策和规定、加强内部控制、提供培训和教育等。
6. 风险监控风险监控是指对已采取风险控制措施的效果进行跟踪和评估的过程。
通过风险监控，可以及时发现风险控制措施的不足或失效，并采取相应的修正措施。
综上所述，风险管理是一个非常重要的管理学概念，涉及到企业、组织或个人在面临不确定性和潜在威胁时的能力。
了解和应用风险管理的基本名词和原理，对于有效管理风险、降低负面影响具有重要意义。
名词解释一、限额管理限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1. 单一客户限额管理针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。
一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高债务承受额;EQ(Equity)是指所有者权益;LM(Lever Modulus)是指杠杆系数;CCR(Customer Credit Rating)是指客户资信等级;f(CCR)是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数系数。
商业银行在考虑对客户守信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑。
在实际业务中，商业银行决定客户授信额度还受到其他相关政策的影响，例如银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益情况等。
此外，确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度，可以用客户损失限额(Customer Maximum Loss Quota，CMLQ)表示。
2. 集团客户限额管理集团统一授信一般分“三步走”：对其授信时应注意以下几点：A统一识别标准，实施总量控制。
B掌握充分信息，避免过度授信。
C主办银行牵头，协调信贷业务。
D尽量少用保证，争取多用抵押。
E授信协议约定，关联交易必报。
3. 国际与区域限额管理(1)国家风险限额国际风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。
国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。
跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信活动。
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级。
(2)区域限额管理发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额。
我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。
4. 组合限额管理组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。
组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
(1)授信集中度限额(2)总体组合限额设定组合限额主要可分为以下五步：第一步，按某组合维度确定资本分配权重。
第二步，根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失。
第三步，将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比。
第四步，根据资本分配权重，确定各组合(按行业、按产品等)以资本表示的组合限额：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重第五步，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额如果没有特殊情况，不允许超过组合限额。
商业银行应尽快采取措施将组合敞开降低到限额之下。
组合限额一旦被明确下来，就必须严格遵守并得到良好维护。
3.4.2 信贷审批1. 贷款定价(1)贷款定价的决定要素贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。
贷款定价通常由以下因素来决定：贷款的定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本资金成本包括债务成本和股权成本，经营成本以所谓的部门成本包括在价格计算中。
风险成本一般指预期损失，需要许多数据来确定一笔贷款的预期损失。
资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。
在贷款定价中考虑资本成本是因为：信用风险引起的损失最终只有通过核销拨备的方式弥补，遵循外部日益加强的监管要求，获得商业银行股东所期望的投资收益率。
RAROC在贷款定价中应用的一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本式中，预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备，而经济资本则是用来抵御商业银行的非预期损失所需的资本。
(2)贷款定价的影响因素贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。
二、贷款发放(1)授权管理授信权限管理通常遵循以下原则：①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权利层次的批准;④交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上;⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。
(2)授信审批授信审批或信贷决策一般应遵循下列原则：①审贷分离原则。
②统一考虑原则。
③展期重审原则。
三、贷款转让贷款转让通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，又被称为贷款出售，主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
贷款转让可以实现信用风险的转移。
贷款转让按转让的贷款笔数可分为单笔贷款转让和组合(打包)贷款转让，按转让贷款的资金流向可分为一次性转让和回购式转让，按原债权人对已转让贷款是否承担风险可分为无追索转让和有追索转让，按原债权人对已转让贷款是否参与管理可分为代管式转让和非代管式转让，按新债权人确定方式可分为定向转让与公开转让(通常通过招标)。
大多数贷款的转让是属于一次性、无追索、一组同质性的贷款(如住房抵押贷款)在贷款二级市场上公开打包出售。
四、贷款重组贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
贷款重组应注意以下几个方面：①是否属于可重组的对象或产品②为何进入重组流程。
③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小。
④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。
贷款重组的流程：第一，成本收益分析。
第二，准备重组方案。
第三，与债务人磋商和谈判，并就贷款重组的措施、条件、要求和实施期限达成共识。
五、经济资本计量与配置1. 经济资本计量信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。
取决于以下几个方面：一是置信水平;二是银行风险计量水平。
2. 经济资本配置①基于非预期损失占比的经济资本配置。
②基于边际非预期损失占比的经济资本配置。
六、短期贷款（1）流动资金贷款流动资金贷款是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。
（2）流动资金循环贷款流动资金循环贷款实行总量控制、分次发放、逐笔归还、良性循环的管理原则。
对申请人的还款能力及担保要求要高于普通流动资金贷款。
（3）法人账户透支法人账户透支主要用于满足借款人生产经营过程中的临时性资金需要。
申请办理法人账户透支业务的借款人需在经办行有一定的结算业务量。
重点点拨：第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段。
华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
因此，风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度看风险，即要实行全面风险管理。
Coso《全面风险管理框架》美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级《全面风险管理框架》三个维度的关系是：全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的；企业各个层级都要坚持同样的四个目标；每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。
