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《信用风险管理》教学大纲课程编码：aa11124245课程名称：信用风险管理英文名称：Credit Risk Management开课学期：6学时/学分：32 / 2课程类型：专业课开课专业：信用管理专业本科生选用教材：自编讲义主要参考书：1、《演进着的信用风险管理》，［美］爱德华．I．爱特曼等著，石晓军等译，机械工业出版社，２００１年版。
2、赵晓菊主编：《金融机构信用管理》，中国方正出版社，2004年版。
执笔人：孟庆福一、课程性质、目的与任务信用风险管理是一门信用风险管理专业必修课。
它是研究如何充分运用信用经济学原理与数学和计算机方法，及时发现在日常管理中存在的各种信用风险问题，创造性地提出解决问题的方案，并有效地指导实施的一门学科。
通过本课程的教学，关键是加深学生对信用风险管理相关理论的理解，使其能够初步驾驭管理技术，在对所学知识融会贯通的基础上对切实指导管理实践。
此外，通过本课程的教学还应力图使学生从不同角度对“信用风险管理”有一个全面了解，从而为以后的学习与工作打下良好基础。
二、教学基本要求1、全面掌握风险与风险管理过程。
2、全面了解信用风险管理的模型与方法。
3、系统掌握本学科的基本概念、基本理论以及有关的法律法规。
4、注重培养学生的思维能力，采用理论与实践相结合，理论讲述与案例分析相结合的方法进行教学，培养和提高学生分析问题和解决问题的能力，使学生完成本门课程的学习任务之后，能够自觉地对实践中存在的问题进行反思并提出解决办法。
三、各章节内容及学时分配第一章信用风险管理的基础知识（４学时）教学目的与要求通过本部分的学习，要求学生重点掌握风险管理过程，概括了解风险及相关内容。
教学内容第一节风险第二节风险管理过程考核要求了解：风险掌握：风险管理过程第二章信用与信用风险（４学时）教学目的与要求通过学习，了解全球性信用问题，掌握新信用和信用风险的概念，理解我国信用风险产生的原因。
教学内容第一节信用第二节信用风险第三节全球性信用问题第四节我国信用风险产生的原因考核要求了解：全球性信用问题理解：我国信用风险产生的原因。
信用风险管理培训讲义尊敬的培训参与者，欢迎参加我们的信用风险管理培训。
在这个培训过程中，我们将深入探讨信用风险的概念、要素和管理方法，帮助您更好地理解和应对信用风险。
在这篇讲义中，我们将涵盖以下主题：1. 什么是信用风险？- 对信用风险的定义和描述；- 信用风险的类别和特点。
2. 信用风险的要素：- 借款人的信用质量评估；- 贷款组合的多样性和分散度；- 监控和管理预期和意外损失。
3. 信用风险管理框架：- 建立适当的风险管理文化和流程；- 实施内部控制和审计；- 设立信用限额和控制措施；- 使用衍生品和保险来管理信用风险。
4. 信用评估和评级：- 信用评估的目的和方法；- 常见的信用评级系统；- 评级对信用风险管理的重要性。
5. 信用风险的衡量和监控：- 使用指标和模型来测量信用风险；- 监控借款人的资信状况和风险动态。
6. 应对信用风险的方法：- 制定风险管理策略和政策；- 建立信用审查流程和决策机制；- 开展风险控制和调整策略。
7. 最佳实践和监管要求：- 行业最佳实践和准则；- 监管机构对信用风险管理的要求。
通过本次培训，您将能够：- 了解信用风险的概念、特点和影响因素；- 掌握信用风险的评估和监控方法；- 学习如何制定和实施有效的信用风险管理策略。
我们鼓励您在培训中积极参与讨论和案例分析，并提出任何问题和疑惑。
我们的讲师将竭诚为您提供指导和解答。
期待与您共同度过这个信息丰富的培训，帮助您提升信用风险管理能力。
最诚挚的问候，【您的姓名】第8章：应对信用风险的工具和技术信用风险管理需要使用一系列工具和技术来辅助决策和监控，下面是一些常见的工具和技术：1. 信用衍生品：信用违约掉期和信用违约互换等衍生品可以用来对冲信用风险。
这些工具允许机构在交换相应风险的同时，保持一定的信用曝险。
2. 风险模型：风险模型是对信用风险进行定量分析和预测的工具。
常用的模型包括违约概率模型、违约损失模型和风险敞口模型。
(完整版)风险管理课程教学大纲风险管理课程教学大纲（完整版）一、课程介绍本课程旨在介绍风险管理的基本概念和方法，帮助学生理解并应对不同领域中的风险。
通过深入的理论研究和实际案例分析，学生将掌握风险管理的基本原理和实践技巧。
二、课程目标- 理解风险管理的重要性和应用范围- 掌握常见的风险管理工具和技术- 学会评估和分析不同领域中的风险- 培养解决风险问题的能力和应对风险的策略三、课程内容1. 风险管理概述- 风险管理定义与目标- 风险管理的步骤和方法- 风险管理与企业决策2. 风险识别与评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的原理和模型- 风险评估的技术和策略3. 风险控制与应对- 风险控制的原则和方法- 风险应对的策略和措施- 风险控制与应对的实践案例4. 风险沟通与监测- 风险沟通的原则和技巧- 风险监测的方法和工具- 风险沟通与监测的实践案例四、教学方法- 理论讲授：通过课堂讲解，介绍风险管理的理论知识和基本原理- 案例分析：通过具体案例的分析和讨论，帮助学生理解和应用风险管理的方法和策略- 小组讨论：鼓励学生在小组中进行互动和合作，共同解决风险管理问题- 实践操作：组织学生进行实际风险评估和控制的操作，提高实践能力五、评估方式- 平时表现：参与课堂讨论、小组活动和案例分析- 作业：完成指定的阅读和论文写作任务- 考试：进行理论知识和实践能力的综合考核六、参考资料- [1] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill.- [2] Lam, J. (2003). Enterprise risk management: From incentives to controls. John Wiley & Sons.- [3] 中国保险监督管理委员会. (2017). 《企业风险管理指引》. 北京：中国银行保险出版社。
辽宁金融职业学院金融系信用管理专业《信用风险管理》课程教学大纲【课程概况】一、课程性质与地位《信用风险管理》是信用管理专业的核心基础课程。
通过本课程的学习要求学生掌握信用风险管理的基本理论和观点，深刻认识信用风险管理的实质，把握反映信用风险管理的一般规律，全面认识信用风险管理的基本问题，了解当代信用风险管理的发展趋势，从而科学地认识信用风险管理的历史进程。
它的任务是：分析信用风险的研究对象、保险和风险管理的关系、信用风险管理的基本理论和实务等内容；重点介绍信用风险的类别、信用风险的防范措施等。
学生通过学习本课程，能够了解信用风险管理在国民经济中的地位以及对国家经济的重大影响，从而在信用管理工作中能更好地把握国家规定的经营方针与政策，并为学习其它各专业课程奠定必要的理论基础，能够在掌握信用风险的相关理论的基础上，熟知风险转移的手段。
本课程是金融领域的基础学科之一，在学习本课程之前，高职学生应该学习金融学基础、经济学基础、经济法规、金融法规等金融经济类公共基础课程。
在学习过本课程，并取得合格以上综合成绩之后，高职学生可以继续深入学习信用管理专业的各门专业必修课，例如资信评级等。
二、课程主要内容及要求通过本课程教学，使学生具备从事信用管理工作所必需的基本知识和基本技能，帮助学生提高分析问题和解决问题的能力，为从事信用管理工作打下基础，并注重渗透职业道德思想教育，加强学生的保险职业道德观念。
●了解责任信用风险的概念、类型与特征，掌握风险的测量模型。
●了解信用保险和保证保险的概念、特征、种类以及产生与发展，掌握信用保险和保证保险的实务处理技能。
●熟知信用风险管理的目标、意义与发展趋势，掌握各种风险损失的规避技能。
●熟知信用文化的概念、特点、分类和基本内容，掌握信用文化的功能、地位及构建途径。
●理解保险的概念、性质与特征、结构与功能以及产生与发展，结合风险管理掌握保险是转嫁风险的手段之一。
●掌握商业银行、证券市场、保险公司、对外贸易和电子商务环节的信用风险管理。
信用风险管理课程设计1. 课程简介本课程旨在介绍信用风险的概念、种类和测量方法，以及常见的信用风险管理工具和技术。
通过学习本课程，学生将能够了解信用风险的本质和影响，掌握信用风险管理的基本方法和实践技术，提高自身的信用风险管理能力和素养。
2. 课程内容本课程包含以下内容：2.1 信用风险的概念和种类•信用风险的定义和特征•信用风险的分类和种类•信用风险的影响因素和作用机制2.2 信用风险的测量方法•信用评级模型和评级标准•基于市场数据和财务数据的信用风险测量方法•基于非金融数据和定量分析的信用风险测量方法2.3 信用风险管理工具和技术•信用担保和保险产品•信用衍生品和资产证券化工具•信用风险管理流程和控制措施2.4 信用风险管理的实践案例•企业信用风险管理案例实战•金融机构信用风险管理案例实战•个人信用风险管理案例实战3. 课程目标•理解信用风险的概念、种类和影响因素•掌握信用风险的测量方法和评估标准•了解常见的信用风险管理工具和技术•学习信用风险管理的实践案例和应用技巧•提高信用风险管理的能力和素养4. 课程教学方法本课程采用多种教学方法，包括：•讲授•实例分析•讨论•作业5. 教学资源本课程教学资源主要包括：•教师课件和讲义•教学视频和录音•实践资料和案例分析•参考文献和阅读材料6. 考核方法本课程采用多种考核方法，包括：•期中考试•课堂讨论和阅读笔记•实践作业和案例分析•期末综合评估7. 课程评价本课程学生评价主要有以下几个方面：•教学质量和效果•课程内容和难度•教学资源和教学环境•考核方法和成绩评定8. 课程建议针对本课程的教学和学习，以下几个建议供参考：•加强课程对实践案例的介绍和分析，提高教学的针对性和实用性；•鼓励学生参与课堂讨论和主题研究，扩展教学的交互性和拓展性；•推荐有关信用风险管理的参考资料和阅读材料，丰富学习的资源和渠道；•提高课程的评估和反馈机制，促进教学的持续改进和优化。
《信用风险管理》教学大纲课程名称：《信用风险管理》英文名称：《Credit Risk Managenment》学分： 3 总学时： 60实验（上机）学时： 无开课专业： 财务管理、资产评估专业一、课程性质、目的和培养目标：信用风险管理是财务管理专业和资产评估专业的必修课程和学位课程之一。
通过本课程的学习要求学生掌握信用风险管理的基本理论和观点，深刻认识信用风险管理的实质，把握反映信用风险管理的一般规律，全面认识信用风险管理的基本问题，了解当代信用风险管理的发展趋势，从而科学地认识信用风险管理的历史进程。
二、预修课程：无三、课程内容和建议学时分配：章节内容学时第一章信用与市场经济6课时第一节信用与市场经济的基本关系信用的内涵和实质。
现代信用的表现形式和特征。
市场经济与信用经济。
现代信用活动概览。
信用活动与经济增长。
第二节信用管理在市场经济中的作用信用活动与信用风险。
信用管理的内涵界定及其产生与发展。
信用管理的经济学机理。
信用管理与信用活动社会化。
第三节社会信用体系社会信用体系的形成与发展。
整顿和规范市场秩序的治本之策。
建立社会信用体系。
社会信用体系与可持续发展。
第四节信用管理行业信用管理行业的内涵和外延。
信用管理行业在社会中的职能与作用。
信用管理行业活动的基本内容与发展。
信用管理行业分布简介。
第二章企业信用管理6课时第一节企业信用管理概论企业信用管理的概念。
企业信用管理的产生与发展。
企业信用管理的目标。
第二节企业信用管理的内容设计企业信用政策。
管理客户信用信息。
分析客户信用状况。
实施对客户授信。
控制应收账款。
催收逾期账款。
利用信息数据库开拓市场。
第三节企业信用管理部门信用管理部门的功能。
信用管理部门的组织结构。
信用管理部门的岗位设置。
第四节企业信用管理的模式建立独立的信用管理部门。
财务部门负责信用管理。
业务部门负责信用管理。
信用管理部门与其他部门的关系。
第五节信用管理信息系统企业信用管理电子化。
信用管理与会计部门联网。
信用申请处理系统。
客户档案管理系统。
客户资信评估系统。
账龄分析系统。
应收账款分析系统。
第三章客户资信调查6课时第一节资信调查概论资信调查的概念。
资信调查的作用。
第二节客户资信调查的内容企业背景与历史。
股东和经营者。
经营条件与状况。
财务状况与付款记录。
企业销售情况。
企业所属行业情况。
企业公共记录。
第三节客户资信调查的时机与客户第一次往来交易时。
定期调查。
扩大交易额度与改变交易方式时。
订单出现异常现象时。
客户状况异常时。
第四节客户资信调查的过程确定目标和范围。
制定调查计划。
制定收集资料的策略。
选择调查方法。
收集信息。
分析数据。
形成调查报告。
第五节客户资信调查的渠道受信及其客户。
行业协会和贸促会等机构。
银行和票据交换机构。
政府有关部门。
相关资料。
委托资信调查专业中介机构。
第六节客户资信调查报告客户资信调查报告的基本内容。
资信调查报告的特点。
调查报告的编写。
第四章信用分析方法6课时第一节信用分析理论简述。
信用分析理论基础。
第二节品质分析公司背景和战略发展评估。
领导人素质评估。
企业管理评估。
第三节财务报表财务报表的基本介绍。
第四节企业财务分析财务分析的意义及其运用。
财务分析的方法。
盈利能力分析。
运营效率分析。
短期清偿能力分析。
长期清偿能力风险。
杜邦公式。
趋势分析。
行业分析。
会计制度对财务分析的影响。
财务分析的局限性。
第五节规模与环境分析行业风险。
地区风险。
国家风险。
第六节信用管理与企业价值信用风险与企业价值之间的关系。
传统企业价值分析方法。
企业的现金流和净现值的计算。
现代企业价值计算。
提高信用管理提高企业价值。
第七节信用管理分析模型等级预测模型。
评分模型。
蒙特卡洛模拟。
第八节客户品分卡模型客户分级。
影响因素。
第五章应收账款与催收6课时第一节应收账款的基本概念应收账款的定义。
应收账款的拖欠成本。
应收账款的坏账成本。
应收账款拖欠与坏账之间的关系。
第二节应收账款管理的一般内容指标设置。
流程设置。
涉及的组织及其职责。
信息系统与文件准备。
分析方法。
信贷例会制度。
月度信贷报告。
第三节应收账款的催收基本程序。
催收原则。
危险信号与预警机制。
催收手段。
升级行动。
收款方法。
第四节法律保护合同。
担保。
其他法律文件。
法律诉讼。
第六章企业征信6课时第一节概述企业征信的基本概念。
企业征信服务的历史。
第二节企业征信的功能企业征信的重要性。
征信机构的发展。
优秀征信公司的成功要素。
第三节征信公司的服务内容及作用标准征信报告。
特殊征信报告的种类。
征信报告主要技术指标介绍。
信用管理评估工具。
第四节征信报告分析宏观环境影响。
企业客观因素。
管理者个人资质因素。
负面信息的判断。
第五节征信报告的运用及实例介绍征信报告的运用。
企业实例。
第七章个人征信6课时第一节概述个人征信的起源与发展。
我国信用消费市场的发展。
征信机构对信用消费市场的技术支持。
个人信用建立与维护。
第二节个人征信与征信局征信与个人征信。
征信局。
个人征信的法律环境。
我国个人征信制度的发展。
我国个人征信发展的启示。
第三节个人征信机构数据处理征信数据采集。
征信数据处理。
第四节个人征信机构产品与服务征信数据使用与披露原则。
个人征信产品与服务。
第五节个人征信产品在信用管理中的作用个人征信与企业征信之间的关系。
个人征信在企业信用管理中的作用。
在人力资源中的应用。
第六节消费者保护原则个人征信与个人隐私权的保护。
个人征信异议处理。
第八章资信评级6课时第一节概述资信评级概念：用符合表示风险。
资信评级的产生与发展。
资信评级作用。
第二节资信评级机构和服务品种概述。
国外资信评级机构。
我国资信评级机构。
资信评级的业务品种。
第三节资信评级程序和方法资信评级程序。
资信评级的原则和方法。
第四节资信评级报告使用资信评级报告。
资信评级符合解读。
资信评级使用主要事项。
第九章信用管理中的金融工具6课时第一节保理保理概念。
保理业务的流程及其特点。
保理业务中应主要的特点。
保理行业组织及我国保理业务的发展。
第二节信用保险信用保险概述。
信用保险业务。
信用保险应注意的问题。
信用保险在我国的发展。
第三节信用担保信用担保概述。
信用担保业务。
信用担保应注意的问题。
信用担保业务操作程序。
我国信用担保体系的建立。
第四节其他金融工具信用证。
备用信用证。
银行保函。
福费廷。
信用衍生产品。
应收账款的证券化。
第十章信用关系的法律法规建设和政府的作用6课时第一节信用相关法律的立法工作制订相关法律法规的意义。
征信国家的立法原则。
信用相关法律的分类。
影响立法的若干因素。
第二节发达国家的信用相关法律美国的信用管理法律及其沿革。
美国的信用相关边缘法。
美国信用投放的相关法律。
美国的《公平法》系列。
其他国家和地区的信用管理法律。
第三节政府在社会信用体系中的作用政府应发挥的若干基本作用。
政府在信用体系中的定位。
政府的执法和监督工作。
第四节我国政府对社会信用体系建设的推动党和政府的信用建设体系和方针。
我国相关信用体系法律法规建设。
政府对征信市场的培育。
政府对征信行业的监管。
建立政府守信监督机制。
四、教材和参考书目：教材：上海市信用培训和考核委员会编写：《信用管理教程》，上海财经大学出版社，2004年8月参考书目：1.朱毅峰编：《信用管理学》，中国人民大学出版社，2005年5月2.王进编：《信用管理基础教程》，中国金融出版社，2008年3月3.吴晶妹编著：《信用管理概论》，上海财经大学出版社，2005年8月五、课外学习要求：学生须做到课前阅读教材，课后阅读相关文献和资料，以加深对教材相关基本原理的理解，同时准备课堂提问。
六、考核方式：本课程考核总评成绩由三部分组成：第一、平时成绩占15%。
其中到课情况占5%，作业及回答课堂提问占10%。
第二、期中考试占15%。
第三、期末闭卷考试占70%。
七、其他说明：考试的主要内容为教材中重要的基本原理和基本概念，但亦会少量涉及到布置的参考资料内容。
编写者：厉格非审定者：黄虹（专业负责人）上海师范大学商学院教学委员会。
