计量经济学练习册答案

练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。

AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。

CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。

AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。

DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。

AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。

D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。

BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。

DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。

B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。

第一章练习题：一、选择题：1.下面属于截面数据的是：（ D ）A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。

B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。

C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。

D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。

2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ） A. 经济准则检验。

B. 统计检验。

C. 计量经济学准则检验。

D. 模型预测检验。

E. 实践检验。

3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ） A.估计标准误差评价。

B.拟合优度检验。

C.预测误差程度评价。

D.总体线性关系显著性检验。

E.单个回归系数的显著性检验。

4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ） A.误差程度检验。

B. 异方差检验。

C. 序列相关性检验。

D.超一致性检验E.多重共线性检验。

5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ） A.理论研究。

B. 设定模型。

C. 估计参数。

D.检验模型. E.应用模型。

二、简答题：1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP 在这里是定义方程）μ+⋅+=∑=i 31i iGDP ba GDP，其中，i GDP 是第一产业、第二产业和第三产业增加值。

μ为随机误差项。

第二章 练习题一、选择题：1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ）A.函数关系和相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指：（ D ）A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间的不确定的依存关系3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ）A. 都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D. 随机的或非随机都可以4.参数β的估计量βˆ具有有效性是指 （ B ） A. ()0var =βˆ B. ()βˆvar 为最小 C. ()0=-ββˆ D. ()ββ-ˆ为最小 5.对于ii 10i e X βˆβˆY ++=，以σˆ表示估计标准误差，i Y ˆ表示回归值。

计量经济学习题参考答案第⼀章导论1．计量经济学是⼀门什么样的学科？答：计量经济学的英⽂单词是Econometrics，本意是“经济计量”，研究经济问题的计量⽅法，因此有时也译为“经济计量学”。

将Econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是现代经济学的⼀门分⽀学科，不仅要研究经济问题的计量⽅法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。

可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计⽅法为⼿段，通过建⽴、估计、检验经济模型，揭⽰客观经济活动中存在的随机因果关系的⼀门应⽤经济学的分⽀学科。

2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。

计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应⽤。

计量经济学对经济学的应⽤主要体现在以下⼏个⽅⾯：第⼀，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第⼆，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应⽤也需要经济理论提供基础、背景和思路。

计量经济学对统计学的应⽤，⾄少有两个重要⽅⾯：⼀是计量经济分析所采⽤的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使⽤统计学的⽅法和技术来完成；⼀是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使⽤统计⽅法加以分析、判断。

计量经济学对数学的应⽤也是多⽅⾯的，⾸先，对⾮线性函数进⾏线性转化的⽅法和技巧，是数学在计量经济学中的应⽤；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计⽅法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能⼒，另外，在计量经济理论和⽅法的研究⽅⾯，需要⽤到许多的数学知识和原理。

计量经济学与经济学、数学、统计学的区别也很明显，经济学、数学、统计学中的任何⼀门学科，都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起来，也不能替代计量经济学。

计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 面板数据D. 原始数据2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（B ）A．原始数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．面板数据3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（B）A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4．下列哪一个模型是计量经济模型( C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1．计量经济学的定义2．计量经济学的研究目的3．计量经济学的研究内容1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2．答：计量经济学的研究目的主要有三个：（1）结构分析。

指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。

（2）预测未来。

指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。

（3）政策评价。

指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。

3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。

应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。

2一元线性回归模型习题一、单项选择题1．最小二乘法是指（D）A. 使达到最小值B. 使达到最小值C. 使达到最小值D. 使达到最小值2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C ）A. B.C． D.3．线设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是(B ) A． B．C．D．在回归直线上4．对样本的相关系数，以下结论错误的是（A）A.越接近0，与之间线性相关程度高B.越接近1，与之间线性相关程度高C.D、，则与相互独立二、多项选择题1．最小二乘估计量的统计性质有（ ABC ）A. 无偏性B. 线性性C. 最小方差性D. 不一致性E. 有偏性2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD）A. 必然通过点B. 可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E. 残差与解释变量之间有一定的相关性3．随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（ABCDE ）A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。

第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用__________描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是__________。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。

11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。

12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。

计量经济学习题集参考答案第一章一、单选ADABD BAACB ACBD二、多选ABCD BCDE BCE ABC三、四、略第二章一、单选CBDDD BCDDD ADBDC ABBDD BDAAD BBCB二、多选ACD ABCE ABC BE AC CDE ABCE CDE ABCE ADE ABCDE ABCE BCE三、判断×××√×四、五、略六、计算与分析题1、（1）令Y=1/y，X=e −x ，则可得线性模型：Y= + X+u。

0 β 1 β（2） 1 =sinx，=cosx，=sin2x，=cos2x，则原模型可化为线性模型X 2 X 3 X 4 X Y= 1 + + + +u。

β 1 X 2 β 2 X 3 β 3 X 4 β 4 X2、（1）设 1 = ，= ，则原模型化为Xx12 X 21xy= 0 + + +u；β 1 β 1 X 2 β 2 X（2）对原模型取对数：LnQ=LnA+αLnK+βLnL+u，设Y=LnQ，a=LnA， 1 =LnK，=LnL，则原模型可化为：X 2 XY=a+α1+β +u。

X 2 X（3）模型取对数：Lny= 0 + x+u，设Y=Lny，则原模型化为β 1 βY= 0 + x+u。

β 1 β（4）由模型可得：1-y= ，从而有：1 exp[ ( )]exp[ ( )]0 10 1x ux u+ −+ +−+ +ββββexp( )1 0 1 x uyy = + +−ββ取对数：Ln x u ，设Y= Ln ，则yy = + +−0 1 )1( ββ)1(yy−原模型可化为：Y= + x +u 。

0 1 ββ3、显著；＝4.8387，=0.0433；[0.7186, 0.9013]，不包含0。

S0 ˆβS1 ˆβ4、（1）yˆ=26.2768＋4.2589X（2）两个系数的经济意义：产量为0 时，总成本为26.2768；当产量每增加1 时，总成本平均增加4.2589。

第一章1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。

例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型：u βX αY ++=其中，Y 为该月店铺销售总额，X 为该月店铺销售量，二者是经济变量；α和β为参数；u 是随机误差项。

1.7答：经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。

经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。

参数是未知的，又是不可直接观测的。

由于随机误差项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。

只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。

1.11答：时间序列数据：中国1990年至2013年国内生产总值，可从中国统计局网站查得数据。

截面数据：中国2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。

面板数据：中国1990年至2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。

虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。

1.13为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？答：一，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。

二，经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。

三，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。

第二章2.3(1) 当1000f Y =时，消费支出C 的点预测值: ˆ500.61000650iC =+⨯=(元) (2)平均值的预测区间:已知: ˆ650iC =，0.025(10) 2.23t =，22300ˆ302122ie n σ===--∑，22ˆˆ[(f f C t C t αασσ-+221(1000800)1(1000800)[(650 2.2330),(650 2.2330)]128000128000--=-⨯⨯++⨯⨯+=(650-27.5380,650+27.5380) =(622.46,677.54)当1000f Y =时，在95%的置信概率下消费支出C 平均值的预测区间为(622.46,677.54)元。

期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（ ）A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使∑=-nt t tY Y12)(达到最小值 D.使∑=-nt tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。

则 RSS 的自由度为（ ）A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有（ ） A.0=∑ieB. 01=∑ii Xe C. 02=∑iiXeD.=∑ii Ye E.21=∑i iX X4、能够检验多重共线性的方法有（ ）A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法计算题1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：ii i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下：①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2R 作解释；（3分）③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

计量经济学练习册答案计量经济学练习册答案【篇一：计量经济学试题及答案】采用回归分析方法的经济数学模型。

2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。

估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。

不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。

4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。

6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。

内生变量一般都是经济变量。

8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。

前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。

1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ a ）．．．a．被解释变量确定性变量，不是随b．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，机变量。

且协方差为0。

c．随机扰动项服从正态分布。

d．解释变量之间不存在多重共线性。

?2．参数?的估计量?具备有效性是指（b ）??a．var(?)?0b．var(?)为最小 ??c．e()?0 d． e()为最小3．设q为居民的猪肉需求量，i为居民收入，pp为猪肉价格，pb 为牛肉价格，且牛pbqi??p??p??i t01i2i3i肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：3?2和??1、?根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?应该是（ c ）3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?a．? b．?3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?c．? d．?4．利用ols估计模型yi??0??1xi??i求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（d ）a．样本回归线通过（,）点c．?y??b．?i=0 ??d．yi??0??1xi5．用一组有20个观测值的样本估计模型yi??0??1xi??i后，在0.1的显著的显著性作t检验，则?显著地不等于零的条件是t统计量性水平下对?11绝对值大于（ d ）a. t0.1(20)b. t0.05(20)c. t0.1(18)d. t0.05(18)6．对模型yi??0??1x1i??2x2i??i进行总体线性显著性检验的原假设是（ c ）a．?0??1??2?0c．?1??2?0 b．?j?0，其中j?0,1,2 d．?j?0，其中j?1,27.对于如下的回归模型lnyi??0??1lnxi??i中，参数?1的含义是（d ）a．x的相对变化,引起y的期望b．y关于x的边际变化率值的绝对变化量c．x的绝对量发生一定变动时,d．y关于x的弹性引起y的相对变化率8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则ols估计量（a ）a．无偏的，非有效的c．无偏的，有效的a．格里瑟检验c．怀特检验b．有偏的，非有效的d．有偏的，有效的b．戈德菲尔德-匡特检验d．杜宾-沃森检验9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ d）10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且f检验显著，这说明模型很可能存在（ c ）a．方差非齐性c．多重共线性 b．序列相关性 d．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（a ）a．序列相关c．完全共线性a．与随机解释变量高度相关重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，ols估计参数仍然是无偏的要求（a）a．随机解释变量与随机误差项独b．随机解释变量与随机误差项同立期相关期不相关，而异期相关是有偏的 c．随机解释变量与随机误差项同d．不论哪种情况，ols估计量都b．异方差d．随机解释变量 b．与被解释变量高度相关 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（b ）c．与其它解释变量之间不存在多d．与随机误差项不同期相关14．在分布滞后模型yt??0??1xt??2xt?1??t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ c ）a. ?1b. ?2c. ?1??2 d．?0??1??215．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（b ）c. 3d. 4 x?e??y??i01ii的参数?0和?1的准则是使1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型（b ）a．∑ei最小( b)1??i?0na． 22e(?)??ib．2?~n(0,?) id．a. 1 b. 2 b．∑ei2最小c．∑ei最大 d．∑ei2最大2、普通最小二乘法(ols)要求模型误差项?i满足某些基本假定。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。

某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 19883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.5629090.6274400.5444 R-squared0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。

第一章绪论一、填空题：1．数量关系，经济理论，统计学，数学2．理论，确定，定量，随机3．数学方法4．理论，应用5．单方程模型，联立方程模型6．选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7．解释变量8．外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9．经济行为理论10．时间序列，截面数据，虚变量11．完整性，准确性，可比性，一致性12．对模型进行识别，估计方法的选择13．经济意义，统计，计量经济学，预测14．序列相关，异方差性，多重共线性15．结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16．弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1．B2．C3．C4．B5．B6．B7．A8．B9．B三、多选题：1．ABCD2．ABCD3．ABCD四、名词解释：1．是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

是经济理论、统计学和数学三者的结合。

2．虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。

虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。

3. 是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。

4. 是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。

因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

五、简答题：1．答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

2．答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；（3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。

3．答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。

（2）要考虑数据的可得性。

（3）要考虑所以入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

第六章 自相关一、填空题1.0)cov(≠j i u μ；2.∑∑--=221)(tt tee e DW ，)ˆ1(2ρ-=DW 3.线性、-8无偏性 二、单项选择题 1-8：D A A B B B A C 三、多选题 1.ABDE;2.ABCDE 四、判断题。

1.错；2.对 五、简答题。

1.答：适用条件：DW 检验只适用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。

适用条件为第一，回归模型含有截距项，即截距项不为零；第二，解释变量X 是非随机的；随机误差项t μ为一阶自相关，即1t t t μρμε-=+；第三，回归模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量，即不应出现下列形式：0121Y X Y t t t t βββμ-=+++ 其中，1Y t -为Y t 的滞后一期变量；第四，无缺失数据。

检验步骤：（1）提出假设0:0H ρ=，即不存在序列相关，1:0H ρ≠，即存在序列相关性 （2）定义D-W 检验统计量为了检验上述假设，构造D-W 检验统计量首先要求出回归估计式的残差t e ，定义D-W 统计量为：21221()nt t t ntt ee D W e-==-=∑∑ （1）其中，Y Y ,1,2,t t t e t n =-=。

由（）式有2211222212nnntt t t t t t ntt eee e D W e--====+-=∑∑∑∑ （2）由于22ntt e =∑与212nt t e -=∑只有一次观测之差，故可认为近似相等，则由（2）式得21112222211222221n nnt t t t t t t t nnt t t t ee e e e D W ee ---===--==⎡⎤-⎢⎥⎢⎥≈=-⎢⎥⎢⎥⎣⎦∑∑∑∑∑ （3） 随机误差序列12,,,n μμμ 的自相关系数定义为：1ntt μμρ-=∑ （4）在实际应用中，随机误差序列的真实值是未知的，需要用估计值t e 代替，得到自相关系数的估计值为：1ˆntt e eρ-=∑ （5）在认为22ntt e =∑与212nt t e -=∑近似相等的假定下，则（5）式可化简为：12212ˆntt t nt t e eeρ-=-=≈∑∑ （6）所以，（3）式可以写成ˆ2(1)DW ρ≈- （7） （3）检验序列相关性因为自相关系数ˆρ的值介于－1和1之间，所以：ˆ02(1)4DW ρ≤=-≤，而且有D W 值与ˆρ的对应关系如表1所示。

《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。

（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。

（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。

（ ）5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。

（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。

（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。

（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。

（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。

A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。

A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。

A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。

A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。

计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。

如Y就是一个估计量，1nii YY n==∑。

现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础略，参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间NS S x ==45= 用=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±×=174±也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/2510/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

《计量经济学》习题及答案（解答仅供参考）第一套一、名词解释：1. 计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。

2. 异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种现象称为异方差性。

3. 自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相关性，这种现象称为自相关性。

4. 多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这种现象称为多重共线性。

5. 随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题：1. 在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2. 如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3. 在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4. ______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5. 如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量被称为______外生变量______。

三、单项选择题：1. 下列哪种情况可能导致异方差性？（B）A. 自变量和因变量之间存在非线性关系B. 自变量的某些组合导致误差项的方差增大C. 因变量和误差项之间存在相关性D. 样本容量过小2. 在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决这个问题？（C）A. 增加样本容量B. 使用非线性模型C. 删除相关性较强的自变量D. 对自变量进行标准化3. 下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）A. 时间序列数据中存在滞后效应B. 因变量和某个自变量之间存在非线性关系C. 样本容量过小D. 自变量之间存在多重共线性四、多项选择题：1. 下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）A. 线性关系假设B. 零均值假设C. 同方差性假设D. 无自相关性假设E. 正态性假设2. 下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）A. 工具变量法B. 加权最小二乘法C. 两阶段最小二乘法D. 广义矩估计法E.岭回归法五、判断题：1. 在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结果将没有任何意义。

计量经济学习题及参考答案详细版(总25页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第一章 绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截面数据 试举例说明二者的区别。

时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。

横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。

如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。

估计量和估计值有何区别估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。

在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。

如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。

现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第二章 计量经济分析的统计学基础略，参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间N SS x ==45= 用=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±×=174±也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/2510/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

计量经济学练习题答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 计量经济学中，回归分析的目的是：A. 描述变量之间的关系B. 预测变量的未来值C. 确定自变量对因变量的影响D. 以上都是2. 在简单线性回归模型中，如果自变量X的值增加一个单位，而其他条件不变，因变量Y的预期变化量称为：A. 回归系数B. 回归截距C. 残差D. 标准误差3. 下列哪个不是计量经济学中常见的异方差性来源：A. 测量误差B. 非线性关系C. 不同规模效应D. 多重共线性4. 计量经济学中，Durbin-Watson统计量用于检测：A. 异方差性B. 自相关性C. 非线性D. 异常值5. 在多元线性回归模型中，如果两个或多个自变量高度相关，这可能导致：A. 模型过拟合B. 模型欠拟合C. 多重共线性D. 自相关6. 以下哪个是时间序列数据的特点：A. 观测值是随机的B. 观测值之间没有时间顺序C. 观测值具有时间顺序D. 观测值是独立的7. 计量经济学中，如果模型的残差呈现出某种趋势，这通常表明：A. 模型是正确的B. 模型存在遗漏变量C. 模型存在异方差性D. 模型存在多重共线性8. 以下哪个是协整分析的目的：A. 确定变量之间是否存在长期稳定关系B. 确定变量之间的短期关系C. 确定变量之间的因果关系D. 确定变量之间的相关性9. 在计量经济学中，如果一个变量是内生的，这可能意味着：A. 该变量是外生的B. 该变量受到模型中其他变量的影响C. 该变量是随机的D. 该变量是固定的10. 以下哪个是面板数据模型的特点：A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 不包含任何时间序列数据或横截面数据二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述计量经济学中异方差性的概念，并举例说明其可能产生的影响。

2. 解释什么是协整，并说明协整分析在经济数据分析中的重要性。

3. 描述面板数据模型相对于横截面数据和时间序列数据模型的优势。

第一章导论一、单项选择题1、C2、B3、A4、A5、B6、A7、D8、C9、B 10、 B 11、C 12、A 13、D 14、C 15、A 16、C 17、D 18、C 19、A 20、 A 21、D二、多选题1、ABCD2、ABD3、ABCD4、ABC5、ABCD三、判断题4、1.√2. ×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.× 10.×四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下：1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理、（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

3、怎样理解计量经济学与经济统计学的关系？二者的联系：第一，计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成；第二，参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。

习题讲解（一）一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。

A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。

为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=- 1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121010、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）1.324 C13、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。