F| y | x
y f x, v dv
f
x,v dv
y f x,v f x dv
为
x条件下的条件分布函数。并称f| y | x
f x, y f x
为 x条件下的条件分布密度。
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例:设二维随机变量旳联合密度为:
f (x,
y)
e y 0
x x
x x x x
x x
y
f
f
u, v dvdu u, v dvdu
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利用中值定理,有:
y f x,v dv
F| y | x
f x, v dv
定 义 2. 4. 6 若f
x,
y是 , 的分布密度,且
f
x,
y dy
0,
f x, y在 x, y处连续,定义:
y
dx1 f x1 , z x1 dz
y
f
x1 ,
z
x1
dx1
dz
所以的分布密度是:
f y f x1 , y x1 dx1
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若1, 2相互独立,则=1+2旳分布密度为:
f y
f
x1 , y x1 dx1
j 1
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定理2.5.3 设n维随机变量 =(1, ,n )的分布密度为f ( x1,
n元函数g j ( x1, , xn )( j 1, , n)满足条件: (1)存在惟一的反函数,即方程组
, xn ),
y j g j ( x1, , xn )( j 1, , n) (2.5.5) 如果有解就存在惟一的实数解x j x j ( y1, , yn )( j 1, , n); (2)g j ( x1, , xn )和x j ( y1, , yn )都是连续函数;