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金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融风险管理模型金融风险管理在现代金融领域发挥着至关重要的作用。
随着金融市场的复杂性和不确定性的增加，金融机构面临的风险也越来越多样化和严峻化。
为了有效管理风险，并保障金融机构的可持续发展，各类金融风险管理模型应运而生。
一、金融风险管理模型的概述金融风险管理模型是指应用数学、统计学和计量经济学等方法来量化和分析金融市场中的各类风险，并制定相应的风险管理策略。
其核心目标是最大限度地降低金融机构面临的风险，确保其资产安全，同时提高盈利能力和稳定性。
二、金融风险管理模型的分类根据风险类型的不同，金融风险管理模型可以分为市场风险模型、信用风险模型、操作风险模型和流动性风险模型等。
1. 市场风险模型市场风险是指金融机构在金融市场中由于市场价格波动而导致的资产价值下降的风险。
市场风险模型通常采用价值-at-Risk（VaR）等方法来进行风险度量和控制。
VaR是用来度量金融资产或投资组合在给定的时间和置信水平下可能出现的最大损失。
2. 信用风险模型信用风险是指金融机构由于债务人或其他对手方违约而遭受损失的风险。
信用风险模型主要用于评估债务人的违约概率和违约损失，并制定相应的风险控制措施。
常用的信用风险模型包括KMV模型和Jarrow-Turnbull模型等。
3. 操作风险模型操作风险是指金融机构由于内部操作失误、不当行为或系统故障等而导致的损失风险。
操作风险模型通常通过建立损失事件数据库和统计模型来对操作风险进行管理和控制。
4. 流动性风险模型流动性风险是指金融机构由于无法及时从市场中买入或卖出资产而面临的损失风险。
流动性风险模型主要用于评估金融机构的流动性风险水平，并制定相应的流动性管理策略。
三、金融风险管理模型的优势和挑战金融风险管理模型的应用可以帮助金融机构更准确地认识和评估风险，有效降低风险水平。
同时，金融风险管理模型可以提高金融机构的决策效率和风险管理能力，提高企业盈利水平和竞争力。
然而，金融风险管理模型也面临着一些挑战，如模型参数的不确定性、模型假设的限制性和模型的操作复杂性等。
流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。
《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。
这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。
金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。
推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。
流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。
1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。
由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。
为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。
2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。
所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。
3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。
这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。
流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。
一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。
相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。
资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。
金融风险管理金融风险管理对于金融机构和投资者来说是至关重要的。
在不可预见的市场波动和经济变化中，有效的风险管理可以帮助机构降低损失、保护利润和维护稳健的财务状况。
本文将介绍金融风险管理的重要性以及一些常见的风险管理工具和技术。
一、金融风险的种类金融风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险等几类。
市场风险是指由于市场价格波动引起的投资组合价值的损失。
为了管理市场风险，金融机构可以采用多样化的投资策略，例如分散投资、对冲和期货交易等。
信用风险涉及到借款人或者交易对手无力或不愿履行合同义务的风险。
金融机构可以对借款人进行信用评级并设定适当的信用风险限额来管理信用风险。
操作风险是由于内部或外部事件引起的损失，包括人为错误、技术故障和投资决策失误等。
机构可以通过建立健全的内部控制体系和监测机制来管理操作风险。
流动性风险是指机构在满足现金流需求时面临的困难和损失的可能性。
为了管理流动性风险，机构应该确保其拥有足够的现金储备，并建立灵活的融资渠道。
法律风险指的是机构可能因为违反法律法规而面临的法律纠纷和罚款等风险。
为了管理法律风险，机构应该建立法律合规体系，确保所有的业务行为符合相关法律法规。
二、金融风险管理的重要性金融风险管理对于金融机构和投资者来说具有重要意义。
首先，风险管理可以帮助机构降低投资组合的波动性，减少损失。
其次，风险管理可以提高机构的稳健性和抗风险能力，增加投资者的信任。
最后，风险管理可以保护机构的利润和声誉，提高市场竞争力。
三、常见的风险管理工具和技术为了管理金融风险，金融机构可以采用多种工具和技术。
首先，对冲是一种常见的风险管理技术，通过建立相反的头寸来降低投资组合的风险敞口。
例如，在外汇市场，投资者可以同时进行买入和卖出同一货币对，以降低汇率波动的影响。
其次，分散投资是通过将投资组合分散到不同的资产类别或市场来降低风险。
这样一来，即使某个资产或市场表现较差，其他资产或市场的表现可能会补偿损失。
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
金融机构的风险管理在当今复杂多变的金融市场中，金融机构的风险管理至关重要。
风险管理是指金融机构为控制和降低各类风险，以确保机构的可持续发展和经营稳定而采取的一系列策略和措施。
本文将探讨金融机构风险管理的一般原则和重要性，并介绍一些常见的风险管理工具和方法。
一、风险管理的一般原则金融机构的风险管理应遵循以下一般原则：1. 量化风险：金融机构应通过量化方法对风险进行度量和评估，以便更好地理解和控制风险。
常用的量化方法包括价值-at-风险 (VaR)、应激测试和场景分析等。
2. 多样化风险：金融机构不应仅局限于单一的风险管理领域，而是应综合考虑市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等各类风险。
3. 分配责任：风险管理是全员参与的过程，金融机构的高层管理人员应对风险管理负有最大的责任，但同时，各个部门和员工也要积极参与和推动风险管理工作。
4. 及时监测和反应：金融机构应设立有效的风险监测体系，及时获得风险信息，并能够快速反应和采取措施应对不利的市场情况。
5. 不断学习和改进：金融机构应保持对风险管理工作的不断学习和改进，及时调整策略和方法，以适应金融市场的动态变化。
二、风险管理的重要性金融机构的风险管理对于机构的稳定经营和可持续发展至关重要。
以下是风险管理的几个重要方面：1. 保护资产安全：风险管理有助于金融机构防止和降低资产损失的风险。
通过建立风险分析和评估体系，金融机构可以及时发现和解决潜在的风险，保护资产的安全。
2. 维护机构声誉：金融机构的声誉是其生存和发展的重要资本。
风险管理可以帮助金融机构避免因风险事件而受到声誉损害，保持良好的市场声誉和客户信任。
3. 符合监管要求：金融机构需要遵守各类监管要求和法律法规，包括风险管理方面的规定。
通过健全的风险管理体系，金融机构能够满足监管要求，避免因违规行为而面临处罚。
4. 提高竞争力：优秀的风险管理能力可以帮助金融机构提高竞争力。
通过合理配置资本、降低成本、提高效率和创新产品等方式来降低风险，金融机构可以在市场上获得更大的竞争优势。
一、单选题1、信用风险的核心内容是（）。
A.主权风险B.结算前风险C.信贷风险D.结算风险正确答案：C2、银行信贷的本质特征是（）。
A.流动性B.层次性C.综合性D.偿还性正确答案：D3、以下比率中不能反映企业偿债能力的是（）。
A.长期资金占用B.资产负债率C.利息保障倍数D.流动比率正确答案：A4、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源。
A.市场机制B.价格机制C.利率机制D.风险机制正确答案：B5、根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（），其中核心资本充足率应至少为（）。
A.8%，6%B.8%，4%C.4%，8%D.8%，8%正确答案：B6、以下比率中，（）直接反映了企业偿还借款利息的能力。
A.销售净利率B.资产负债率C.速动比率D.利息保障倍数正确答案：D7、以下因素中构成真正还款来源的是（）A.抵押物B.经营活动产生的现金流C.融资活动中产生的现金流D.还款意愿正确答案：B8、某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为（）。
A.69.12%B.62.50%C.27.50%D.18.69%正确答案：C9、上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为（）。
A.30.42%B.70.86%C.69.12%D.26.79%正确答案：A10、某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是（）。
A.20%B.15%C.30%D.25%正确答案：D二、判断题1、专家制度法提升了银行应对市场变化的能力，但加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题。
（）正确答案：√2、KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
银行从业资格考点速记：流动性风险管理导语：流动性风险管理的作用在于增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款2.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系3.避免银行资产廉价出售，损害股东利益，降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
6.1 流动性风险的识别1.市场流动性风险2.融资流动性风险流动性的高低将银行的流动性资产分成四大类：第一类，最具流动性的资产;第二其他可以上市交易的证券;第三是商业银行可以出售的贷款组合;第四个是流动性最差的资产。
注意：在计算资产的流动性时，应该扣除掉抵押给第三方的资产。
6.1.1资产负债的期限结构：资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，最常见的是借短贷长，这种情况极易面对流动性风险。
大多数持有到期日为零的活期存款反而扮演着核心存款的角色。
商业银行可以根据历史经验形成每个营业日存款净流失额的概率分布，设法在资金的流出和流入之间寻求一个最佳的平衡点。
所以通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
但是对于一些易变的负债，特别是一些“存款搬家”现象比如说由于股票市场的看好，大量的银行存款流失到了资本市场，这对银行市场的流动性构成了很大的风险，这是需要特别关注的。
而且，银行在面对流动性缺乏的时候，可以通过主动负债来借入流动性，但是借入流动性是商业银行降低流动性风险“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。
6.1.2币种结构：根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。
一般的是对持有一揽子外币资产组合并获得无风险收益率。
6.1.3分布结构：主要是通过分散化获得稳定性、多样性的现金流量。
通常，零售性质的资金相比批发性质的资金，具有更高的稳定性。
因为它的来源更为分散，同质性更低。
因此，以零售业为主的商业银行的流动性风险相对来说比较低。
